Внутренние и внешние причины кредитного риска
Существуют внутренние и внешние причины кредитных рисков. Внешними причинами могут быть:
- Уровень развития и перспективы экономики государства в целом,
- Денежно-кредитная политика,
- Система государственного регулирования и др.
- Внешними факторами наступления кредитных рисков являются:
- Риск изменения процентных ставок,
- Политические и макроэкономические риски,
- Инфляционные процессы,
- Отраслевые и региональные риски,
- Изменения в Законодательстве и др.
Кредитные организации не в силах спрогнозировать уровень процента, но могут учитывать дополнительный резерв покрытия возможных убытков при управлении кредитным риском.
Причины кредитного риска
Существует множество причин для возникновения кредитных рисков, главными из которых являются:
- Макроэкономические,
- микроэкономические.
К макроэкономическим факторам следует отнести общее состояние экономики (регионов). Помимо этого выделяют факторы, которые обуславливаются уровнем инфляции, темпом роста ВВП.
Важную роль играет активность денежно-кредитной политики Центрального Банка РФ, определяющая посредством изменения учетной процентной ставки уровень спроса на банковские ссуды.
Основным рискообразующим фактором можно считать степень развития банковской конкуренции, которая характеризуется ростом концентрации банковского капитала отдельных регионов и развитием системы операций и услуг банков.
К микроэкономическим факторам, в первую очередь, следует отнести уровень кредитного потенциала коммерческой компании, который находится в зависимости от общей величины сконцентрированных в организации средств, системы и стабильного состояния депозитов, уровня обязательного резерва Банка России, а также величины обязательств банков. Факторы, которые оказывают прямое воздействие на появление рисков невозврата займов:
- уровень риска соответствующих типов кредита,
- качественный уровень самого кредитного портфеля,
- ценовая политика кредитной организации,
- управление кредитными рисками в банке.
Особенности управления причинами кредитного риска
Степень рискованности отдельного вида кредита можно определить по их качеству, которое является важным фактором кредитного риска.
При осуществлении банковской деятельности могут присутствовать недостатки, которые свидетельствуют о серьезной проблеме при управлении кредитным риском:
- отсутствует документация, в которой изложена кредитная политика компании;
- отсутствуют ограничения концентрации рисков кредитного портфеля;
- излишняя централизация (децентрализация) руководства кредитной компании;
- не проведен анализ кредитуемых сделок;
- анализ заемщика сделан поверхностно;
- стоимость залога завышена;
- редкие контакты с клиентами;
- нет контроля использования кредита;
- отсутствие контроля документального оформления кредита;
- неполный состав кредитной документации;
- неэффективный контроль кредитного риска.
Управление кредитными рисками проводят в соответствии с принятой банком кредитной политикой.
Для того, чтобы снизить влияние данных недостатков, применяется система методов по управлению кредитными рисками. Важными методами регулирования и управления кредитными рисками могут быть следующие:
- Проведение диверсификации портфеля активов;
- Проанализировать предварительно платежеспособность заемщиков (эмитентов);
- Создать резервы покрытия кредитных рисков;
- Поддерживать и проводить анализ оптимального (для банка) состояния кредитного портфеля;
- Осуществлять требования в сфере обеспеченности кредитов и их целевого использования.
