Классификация кредитных рисков

Понятие кредитных рисков

Кредитный риск – это непогашение основного долга и процентов по кредиту со стороны заемщика. Основными эффективными элементами в управлении являются:

• четко разработанная кредитная политика;
• тщательный отбор клиентов;
• контроль, который направлен на анализ финансового состояния клиента;
• квалифицированный кадровый состав.

Выполнение на практике всех выше приведенных условий, гарантирует успешное осуществление банковских операций по оформлению и выдаче кредитов.

Активы должны быть ликвидными, для покрытия оттоков средств со счетов банка. Получить такой результат возможно лишь при правильно разработанной политике банка по управлению и устранению возможных рисков.

Сущность и классификация банковских рисков

Получить прибыль возможно только при условии, что риски будут предусмотрены на начальной стадии их появления. Именно поэтому экономическим рискам должно уделяться особое внимание. К основным проблемам банков можно отнести:

• классификацию банковских рисков;
• методы расчета экономических и политических рисков;
• определение отрасли деятельности по выдаче депозитов.

Банковские риски можно классифицировать:

1. Кредитный риск – сокращение прибыли банка, в результате неспособности заемщика погасить имеющийся кредит.
2. Риск ликвидности – угроза получения прибыли в результате неполучения средств путем реализации части активов или покупки нового займа. Риск считается самым опасным, так как банк не может удовлетворить пожелания вкладчика.
3. Процентный риск – возможность потери банком доходов в результате непогашения процентных обязательств заемщиков.
4. Риск, связанный с неспособностью банка возмещать расходы – уменьшение прибыли банка из-за непредвиденных расходов. К данным расходам можно отнести увеличение заработной платы сотрудникам банка.
5. Валютный риск возможен при увеличении или снижении курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте.
6. Риск неплатежеспособности банка – используются собственные активы, для погашения обязательных выплат, при условии, что иных источников финансирования нет.

Перечисленные виды рисков связанны между собой. Кредитный риск может привести в действие все цепочку банковских рисков. Только процентный риск работает самостоятельно, так как связан с конъюнктурой на рынке кредитных ресурсов, и работает независимо от банка.

Существуют общие причины возникновения рисков и тенденции изменения их. Во всех случаях риски должны быть предусмотрены и устранены.

Основными элементами, которые положены в основу классификации рисков, являются:

• тип банка;
• сфера появления банковского риска;
• количество клиентов банка;
• методы расчета рисков;
• степень риска;
• возможность управлять рисками;
• применение новых методов для эффективной работы банков.