Разместить заказ
Вы будете перенаправлены на Автор24

Внутренний и внешний кредитный риск

8-800-775-03-30 support@author24.ru
Статья предоставлена специалистами сервиса Автор24
Автор24 - это сообщество учителей и преподавателей, к которым можно обратиться за помощью с выполнением учебных работ.
как работает сервис
Все предметы / Кредит / Кредитный риск / Внутренний и внешний кредитный риск
Внутренний и внешний кредитный риск

Классификация кредитного риска

Кредитные риски классифицируются в соответствии с соответствующими критериями, при этом происходит их деление:

  • независящие и зависящие от кредиторской деятельности,
  • сферы и места возникновения,
  • виды кредита,
  • совокупный и индивидуальный риск.

Кредитный риск по месту их возникновения и в соответствии со степенью влияния на него внешней среды классифицируются:

  1. Внешний риск (систематический),
  2. Внутренний риск (несистематический).

Внешний кредитный риск

Определение 1

Внешний (систематический) кредитный риск не относится к определенному типу кредита. На него влияют факторы внешней среды, которые не зависят от функционирования кредитных компаний или конкретных заемщиков.

Внешние факторы в свою очередь подразделяются:

  • Мирового характера,
  • Национального характера.

Эти риски невозможно диверсифицировать, они являются общими рисками для всех видов кредитов, а также приравненных к ним операций. В этих случаях кредиторы не смогут возвратить собственные средства, не неся при этом потерь. По этой причине анализ данного риска нужно проводить путем оценки эффективности вообще кредитования, а также возможностей вложения банками средств в прочие активы, которые считаются менее рисковыми (ценная бумага, валюта и др.)

Прогнозировать данные виды кредитных рисков можно посредством исследования мирового и национального текущих кредитных рынков и их дальнейшей эволюции на основании макроэкономических показателей.

При этом нужно учитывать факторы воздействия на внешние риски:

  • Состояние экономики,
  • Перспективы развития экономической ситуации,
  • Денежно-кредитная политика,
  • Внутренняя и внешняя политика страны,
  • Изменения политики в процессе государственного регулирования.

Внешними кредитными рисками могут быть риски:

  • Политические,
  • Макроэкономические,
  • Социальные,
  • Инфляционные,
  • Отраслевые,
  • Изменений в законодательстве,
  • Изменения ставки процента.
Замечание 1

Внешний риск невозможно предугадать, кредитная организация не в силах его предупредить, а может только учитывать в процессе управления кредитными рисками.

Внутренний риск

Определение 2

Внутренний (несистематический) кредитный риск – это риск, который связан с потерей средств в процессе финансового положения определенных заемщиков, а также степени управления банками-кредиторами.

Внутренний риск зависит от следующих факторов:

  • Предпринимательская деятельность заемщиков,
  • Кредитоспособность,
  • Условия функционирования кредитной компании,
  • Специфика работы клиентов и банков,
  • Уровень профессионализма и репутация,
  • Характер операций,
  • Деловая активность и рентабельность и др.

Внутренний кредитный риск бывает 2 видов:

  1. Риск, который связан с предприятием-заемщиком,
  2. Риск, который имеет отношение к деятельности банков-кредиторов.

Дополнительно выделяют индивидуальные кредитные риски, которые могут возникнуть по отдельно взятой ссуде, и совокупные кредитные риски, возникающие по кредитному портфелю полностью.

Индивидуальные кредитные риски возникают по каждой отдельно взятой кредитной и равнозначной ей операции (группе операций). На этот вид риска могут оказать воздействие управленческие факторы, разрабатываемые методы и приемы в сфере управления рисками.

На сегодняшний день важной классификацией является разделение рисков, которые характерны для отдельных кредитных операций банка:

  1. Возникновение несанкционированного овердрафта;
  2. Нарушение очереди платежей;
  3. Непрерывность ссудной задолженности и др.

Индивидуальные кредитные риски (кредитные риски заемщиков) прямо связаны с репутацией (результатом хозяйственной деятельности).