Кредитные риски классифицируются в соответствии с соответствующими критериями, при этом происходит их деление:
Кредитный риск по месту их возникновения и в соответствии со степенью влияния на него внешней среды классифицируются:
Внешний (систематический) кредитный риск не относится к определенному типу кредита. На него влияют факторы внешней среды, которые не зависят от функционирования кредитных компаний или конкретных заемщиков.
Внешние факторы в свою очередь подразделяются:
Эти риски невозможно диверсифицировать, они являются общими рисками для всех видов кредитов, а также приравненных к ним операций. В этих случаях кредиторы не смогут возвратить собственные средства, не неся при этом потерь. По этой причине анализ данного риска нужно проводить путем оценки эффективности вообще кредитования, а также возможностей вложения банками средств в прочие активы, которые считаются менее рисковыми (ценная бумага, валюта и др.)
Прогнозировать данные виды кредитных рисков можно посредством исследования мирового и национального текущих кредитных рынков и их дальнейшей эволюции на основании макроэкономических показателей.
При этом нужно учитывать факторы воздействия на внешние риски:
Внешними кредитными рисками могут быть риски:
Внешний риск невозможно предугадать, кредитная организация не в силах его предупредить, а может только учитывать в процессе управления кредитными рисками.
Внутренний (несистематический) кредитный риск – это риск, который связан с потерей средств в процессе финансового положения определенных заемщиков, а также степени управления банками-кредиторами.
Внутренний риск зависит от следующих факторов:
Внутренний кредитный риск бывает 2 видов:
Дополнительно выделяют индивидуальные кредитные риски, которые могут возникнуть по отдельно взятой ссуде, и совокупные кредитные риски, возникающие по кредитному портфелю полностью.
Индивидуальные кредитные риски возникают по каждой отдельно взятой кредитной и равнозначной ей операции (группе операций). На этот вид риска могут оказать воздействие управленческие факторы, разрабатываемые методы и приемы в сфере управления рисками.
На сегодняшний день важной классификацией является разделение рисков, которые характерны для отдельных кредитных операций банка:
Индивидуальные кредитные риски (кредитные риски заемщиков) прямо связаны с репутацией (результатом хозяйственной деятельности).