Кредитный риск зависит от множества различных факторов, оказывающих на него разнонаправленное влияние. Управление кредитными рисками распространяется на кредитные риски конкретного заемщика, вызванные внешними или внутренними факторами, а также на внутренние и внешние портфельные кредитные риски.
Повышению кредитного риска могут способствовать следующие факторы:
Снижению кредитного риска могут способствовать следующие факторы:
Факторы кредитного риска могут носить внешний или внутренний характер по отношению к банку. Внешние факторы представляют собой некоторые причины возникновения или реализации кредитного риска, не связанные с деятельностью банка или действиями его сотрудников. Внутренние факторы, наоборот, вызваны различными ошибками в деятельности банка, выдающего кредит.
Внешние факторы кредитного риска зависят от факторов внешней среды и не поддаются контролю со стороны сотрудников кредитной организации. Например, несмотря на отсутствие ошибок в оценке кредитного риска и добросовестную работу сотрудников банка, заемщик не возвращает кредит или нарушает условия договора. К внешним факторам в порядке убывания значимости в общем случае относят:
Внутренние факторы кредитного риска обычно являются следствием человеческого фактора в осуществлении банковских операций. Такие факторы связаны с ошибками персонала банка, нарушениями должностных инструкций или ошибками в процедуре оценки кредитных рисков, принятой в банке.
К внутренним факторам кредитного риска относят:
Кроме того, к внутренним факторам часто относят факторы, связанные с деятельностью заемщика. Несмотря на то, что они не поддаются контролю со стороны кредитной организации, их влияние должно быть выявлено и оценено на этапе, предшествующем заключению договора. К таким факторам относится кредитоспособность и репутация заемщика, его банкротство или мошенничество.