Разместить заказ
Вы будете перенаправлены на Автор24

Факторы кредитного риска

8-800-775-03-30 support@author24.ru
Статья предоставлена специалистами сервиса Автор24
Автор24 - это сообщество учителей и преподавателей, к которым можно обратиться за помощью с выполнением учебных работ.
как работает сервис
Все предметы / Кредит / Кредитный риск / Факторы кредитного риска
Факторы кредитного риска

Факторы повышения и снижения кредитного риска

Кредитный риск зависит от множества различных факторов, оказывающих на него разнонаправленное влияние. Управление кредитными рисками распространяется на кредитные риски конкретного заемщика, вызванные внешними или внутренними факторами, а также на внутренние и внешние портфельные кредитные риски.

Повышению кредитного риска могут способствовать следующие факторы:

  • Концентрация кредитного портфеля – значительная доля кредитов выдается ограниченному кругу заемщиков или отраслей, что при изменениях в экономике может привести к возникновению массовых проблем с выплатами;
  • Большое количество клиентов, испытывающих финансовые трудности или новых, предоставивших недостаточно информации для оценки кредитного риска;
  • Кредитная политика, упрощающая процедуру предварительной оценки кредитного риска и возможность получения кредита без обеспечения;
  • Невозможность обеспечить кредит высоколиквидными ценностями;
  • Нестабильность внешней среды – политической и экономической;
  • Взаимосвязь заемщиков между собой – юридическая, родственная, личная.

Готовые работы на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту Узнать стоимость

Снижению кредитного риска могут способствовать следующие факторы:

  • Консервативная кредитная политика организации;
  • Существование и поддержка системы управления, наблюдения и контроля кредитных рисков;
  • Существование и соблюдение скрупулезной процедуры выдачи кредита;
  • Контроль размеров рисков на одного заемщика или отрасль;
  • Обеспечение кредитов высоколиквидными ценностями или эффективное страхование.
Замечание 1

Факторы кредитного риска могут носить внешний или внутренний характер по отношению к банку. Внешние факторы представляют собой некоторые причины возникновения или реализации кредитного риска, не связанные с деятельностью банка или действиями его сотрудников. Внутренние факторы, наоборот, вызваны различными ошибками в деятельности банка, выдающего кредит.

Внешние факторы кредитного риска

Внешние факторы кредитного риска зависят от факторов внешней среды и не поддаются контролю со стороны сотрудников кредитной организации. Например, несмотря на отсутствие ошибок в оценке кредитного риска и добросовестную работу сотрудников банка, заемщик не возвращает кредит или нарушает условия договора. К внешним факторам в порядке убывания значимости в общем случае относят:

  • Общее состояние экономики страны и региона;
  • Уровень инфляции;
  • Темп роста валового продукта;
  • Денежно-кредитная политика Центрального Банка РФ (изменение учетной процентной ставки);
  • Политика государства и государственное регулирование;
  • Уровень развития конкуренции в банковской отрасли.

Внутренние факторы кредитного риска

Замечание 2

Внутренние факторы кредитного риска обычно являются следствием человеческого фактора в осуществлении банковских операций. Такие факторы связаны с ошибками персонала банка, нарушениями должностных инструкций или ошибками в процедуре оценки кредитных рисков, принятой в банке.

К внутренним факторам кредитного риска относят:

  • Уровень кредитного потенциала банка, который определяется общей суммой и структурой обязательств банка и величиной его активов;
  • Качество кредитного портфеля;
  • Ценовая политика банка;
  • Степень, средства и методы управления кредитным риском;
  • Квалификация персонала и действия сотрудников, занятых в процессе кредитования.

Кроме того, к внутренним факторам часто относят факторы, связанные с деятельностью заемщика. Несмотря на то, что они не поддаются контролю со стороны кредитной организации, их влияние должно быть выявлено и оценено на этапе, предшествующем заключению договора. К таким факторам относится кредитоспособность и репутация заемщика, его банкротство или мошенничество.

Ограниченное предложение
Введите email чтобы зафиксировать скидку
300 ₽
На любой первый заказ в Автор24