Деятельность банка или другой кредитной организации непосредственно связана с множеством различных рисков. Здесь и кредитные риски, и юридические, и экономические, и многие другие. В данной статье мы рассмотрим кредитные риски кредитной организации. Что это за риски? Кредитный риск – это риск банка или кредитной организации, связанный с возможность появления убытков из-за того, что его клиент не выполняет свои обязательства. Такому виде рисков подвержены абсолютно все физические и юридические лица, предоставляющие займы (в первую очередь это банки, микрофинансовые организации, компании), и субъекты, которые выступают как получатели займа.
Первый вопрос, который стоит перед банком при определении риска, может ли банк доверять данным о клиенте. Данные поступающие от клиента зачастую «приукрашены» и не совпадают с действительностью, но на основе этих данных банк должен сделать определенные выводы о клиенте и принять решение о выдаче кредита. Острее всего данная проблема стоит перед онлайн-банком, при оформлении заявок в интернете, когда кредитор не может увидеть клиента и пообщаться с ним, делая на основе этого определённые выводы.
Второй вопрос – можно ли доверять самому клиенту. Любой клиент банка может оказаться мошенником, как правило, определить это очень проблематично. Никакой скоринг-анализ не даст точного ответа на данный вопрос. Банку приходится оценивать степень доверия к клиенту самостоятельно.
Третий вопрос – действительно ли клиент сможет выплатить кредит. В настоящий момент, перед тем как взять кредит, большинство заёмщиков оценивают свои возможности и в случае уверенности в том, что им удастся погасить обязательства по кредиту, обращаются в банк. Однако так бывает не всегда. Помимо того, что не все клиенты добросовестно и со всей ответственностью относятся к кредиту, существуют также и кредитные риски заёмщика, о которых говорилось в предыдущей статье.
Таким образом, у банка и кредитной организации нет возможности создать универсальную схему по оценке клиента и его кредитоспособности. С каждым отдельным клиентом нужно работать индивидуально, поскольку кредитование является одной из самых прибыльных операций банка.
Существует множество различных классификаций кредитного риска, рассмотрим несколько наиболее часто встречаемые из них. Первая, и самая немногочисленная классификация это – географические, политические и макроэкономические кредитные риски. Географические риски связаны с выдачей займов в конкретном регионе или стране.
Политические риски связаны с нестабильностью политической обстановки в государстве. Различные санкции, эмбарго, другие ограничения и даже коррумпированность власти приводят к снижению платежеспособности заёмщиков.
Макроэкономические риски завязаны на экономике государства, её темпов развития, динамикой ВВП, различными замедлениями в росте отдельных промышленных отраслей и народного хозяйства.
Во втором случае, риски классифицируются по уровням и источникам их появления.
По уровням кредитные риски подразделяются на:
По источникам появления они делятся на:
В третьей классификации внешние, или как ещё называют, систематические риски и внутренние – несистематические, подразделяются на множество других рисков.
Внешние риски делятся на:
Внутренние риски делятся на две группы – риски заёмщика и риски банка-кредитора.
О рисках заёмщика мы говорили в предыдущей статье, основные из них связаны с эффективностью текущей деятельности, невыполнением обязательств, финансовыми рисками, рисками мошенничества и рисками обеспечения ссуды.
В риски банка-кредитора входят: рыночные стратегии, кредитная политика, структурный риск, операционный риск, кадровый риск, риск злоупотреблений, риск неплатежа по внутренним займам и иностранным кредитам, и прочие риски.
Под злоупотреблением понимаются кредиты, выданные «по дружбе». Здесь речь идет о кредитах, которые предоставляются без надлежащего анализа финансового положения клиента и его данных, в связи с тем, что заёмщик является родственником, другом, деловым партнёром и тд.
Определённый размер кредитного риска существует всегда. Любая, казалось бы, незначительна вещь может оказать огромное воздействие на кредитные риски. С одной стороны, выгоднее всего для банка или кредитной организации выдавать только кредиты с минимальным риском, в благоприятной политической и макроэкономической ситуации, и исключительно организациям находящихся в пределах нашей страны. В этой ситуации банк будет нести минимальные потери. Но речь идёт о коммерческой организации, основной целью которой является получение прибыли. В связи с этим, кредитной организации приходится оценивать каждый из вышеперечисленных кредитных рисков для принятия решения о выдаче ссуды.