Риски кредитного рынка и их виды
Кредит является основой банковского дела, основой бизнеса, основой экономики.
Различного рода бизнес является полем повышенного интереса для любой банковской структуры, так как несёт в себе высокую доходность операций наряду с небольшими сроками оборачиваемости ссудных капиталов. Рост числа банковских структур, включающихся в рынок кредитования, лишь подтверждает это. Однако, при быстром росте кредитного рынка, также увеличиваются и риски банков, связанные с кредитным бизнесом. Такие риски характерны, в первую очередь, для слабой методики предоставления кредитов, вследствие чего у банков недостаточно информации для оценки рисков, а также недостаточной ресурсной базы кредитуемых субъектов.
Тщательно выполненный анализ рисков, сопоставление вероятности возникновения потерь кредитной операции и предполагаемый уровень доходов, позволяют существенно снизить вероятность возникновения негативной ситуации на рынке кредитования.
Кредитный риск определяется как величина относительных потерь к единице выданных кредитов. Рассчитывается такая величина на основании кредитной истории банковской структуры.
В зависимости от места возникновения, а также от степени воздействия внешней среды, риски могут быть разделены на:
- систематические (внешние),
- несистематические (внутренние).
Внешние риски
Внешние (систематические) риски не являются связанными с конкретно выданными кредитами. Они, целиком и полностью, зависят от внешних факторов и не зависят от деятельности заёмщика или банка. На такие риски своё влияние оказывают различные факторы национального и мирового характера. Подобные риски представляют собой общий риск для любого вида кредита.
Анализ таких рисков должен включать в себя оценку эффективности кредитования, а также возможности вложения средств в иные активы. Также анализ внешних рисков кредитования должен учитывать состояние и перспективу развития экономики страны в целом и возможности её изменения в результате действий государства.
Внутренние риски
Внутренние (несистематические) риски связаны с недополучением прогнозируемого дохода, а также с потерей средств из-за финансового положения заёмщика. Эти риски полностью зависят от коммерческой деятельности банка или же заёмщика, от качества и специфики их работы, характера проводимых коммерческих операций, профессионализма, репутации и многого иного.
Исходя из этого, внутренние риски можно разделить на:
- риски, связанные с заёмщиком и зависящие от эффективности текущей деятельности заёмщика, ликвидности, рисков невыполнения принятых обязательств, финансовых потерь, мошенничества;
- риски, связанные с деятельностью кредитующей организации и зависящие от рыночной стратегии, кредитной политики, риска потерь из-за ухудшения качества кредитного портфеля, операционных рисков, процентных, отзывных и многих иных.
Принятие рисков как таковых, является основой успеха любого вида бизнеса, и банковское дело не является исключением.
Принимаемые риски должны быть контролируемы, разумны и находиться в пределах финансовых возможностей. В этом случае любое дело будет иметь успех. Кредиты должны быть в достаточной степени ликвидны с той целью, чтобы покрыть любой возможный отток капиталов и обеспечить приемлемый размер прибыли.
Политика банков в вопросах достижения выше обозначенной цели должна удовлетворять требованиям соответствия общей рисковой политике банка, а также отвечать целям специальной рисковой политики, в рамках которой происходит оценка каждого конкретного типа риска.
