Моделирование банковской деятельности

Общее представление об экономических моделях

Моделирование банковской деятельности является составной частью экономического моделирования. Оно направлено на создание экономических моделей, то есть упрощённого представления экономической действительности, которое позволяет в сжатой компактной форме выделить наиболее главное.

Для того, чтобы экономическая модель была принята экономическим сообществом учёных и специалистов, она должна отвечать ряду требований. Прежде всего, речь идёт об их содержательности, а также о том, что посылки и допущения, принятые в рамках данной модели, были реалистичными. Ещё должны быть предусмотрены возможности построения прогнозов, проверки модели и её информационного обеспечения.

Преимуществом экономических моделей считается предоставление ими возможности для людей отвлечься от второстепенных элементов и сосредоточиться на главных элементах системы и их взаимосвязях. В то же время из-за того, что экономические модели являются абстрактным отражением реальности, они не могут быть всеобъемлющими.

Характеристика моделирования банковской деятельности

Моделирование является важнейшим инструментом рациональной стратегии развития коммерческого банка. Такая роль моделирования обусловлена тем, что финансово-экономическая деятельность любого банка представляет собой достаточно сложный и многогранный процесс, сопровождаемый большим числом проблем и трудностей. Однозначных способов решения последних не существует в банковской сфере, которая отличается множеством сложных и неоднозначных процессов. Именно поэтому в банковском деле моделирование используется в качестве инструмента для решения проблемных задач.

Моделирование как процесс создания модели является последовательностью ряда взаимозависимых этапов. Обобщённо их можно обозначить следующим образом:

• формулировка проблемы;
• определение объекта моделирования;
• описание внешней среды;
• определение управляющих переменных, структуры/системы управления;
• декомпозиция каждой подсистемы модели на составляющие (объекты, элементы) и их формальное описание;
• определение численных значений параметров модели;
• разработка компьютерной версии модели;
• оценка адекватности модели;
• отладка программной реализации модели;
• собственно, моделирование;
• анализ полученных результатов.

Модель банковской деятельности состоит из нескольких математических выражений, с помощью которых может быть описана связь между переменными и параметрами, характеризующими финансово-экономическую деятельность коммерческого банка. Следовательно, прежде, чем построить данную модель, необходимо подобрать состав её переменных. Различают входные переменные, которые характеризуют первоначальные условия банковской деятельности, и выходные (зависимые) переменные, которые описывают результаты банковской деятельности за определённый период времени (например, доходы и расходы банка).

Банк как объект моделирования располагает большим числом переменных, поэтому специалисты зачастую прибегают к их группировке. Так, всё многообразие переменных может быть представлено следующими группами:

• управляемые переменные – контролируются коммерческим банком (например, объёмы активов, пассивов, распределение полученной прибыли);
• неуправляемые переменные, характеризующие воздействие внешней среды – не контролируются коммерческим банком (в первую очередь, макроэкономические параметры, например, налоговые ставки);
• неуправляемые случайные переменные (например, состояние рыночной среды, финансовых рынков).

Модель банковской деятельности предусматривает наличие ряда ограничений, то есть условий, записанных в математической форме и накладываемых на используемые переменные. В результате наложения этих условий определяются множества допустимых значений соответствующих переменных.

Различают следующие разновидности ограничений модели, которые отличаются друг от друга по своему содержанию:

• юридические (нормативно-правовые) ограничения – установлены законодательными и нормативно-правовыми актами и носят общеобязательный характер;
• управленческие ограничения – установлены руководством банка в виде стратегии и тактики его развития;
• внешние ограничения – установлены руководством банка на основе анализа условий внешней среды.

Целевая функция модели банковской деятельности

Если банку требуется найти наилучшее (оптимальное) значение какой-либо переменной (то есть максимальное или минимальное значение с учётом установленных ограничений), то используется целевая функция модели банковской деятельности. Её формирование является одним из стадий построения, так называемой, оптимизационной модели. Как правило, данная модель нацелена на описание финансово-экономических аспектов деятельности банка. В данном случае коммерческий банк может рассматривать следующие цели:

• увеличение суммы собственного капитала банка;
• повышение эффективности использования финансовых ресурсов банка;
• уменьшение риска;
• обеспечение ликвидности банка.

Как правило, решение оптимизационных задач осуществляется на основе методов математического программирования (линейного, нелинейного, стохастического), принципа максимума, метода динамического программирования, а также методов векторной оптимизации.