Рисковая ситуация - это такое положение дел, когда у каждого действия существует множество возможных частных исходов с определенной вероятностью появления.
Общее представление о принятии решения в рисковой ситуации
Принятие управленческих (экономических) решений каждый раз происходит при определенных условиях и обстоятельствах, из которых складывается конкретная ситуация. В зависимости от того, какая информация с количественной и качественной точки зрения находится в распоряжении лиц, которые принимают решения, выделяют следующие возможные ситуации:
- определенная ситуация - характеризуется наличием возможности точно определить лицам, принимающим решения, потенциальные альтернативы;
- неопределенная ситуация - характеризуется наличием нескольких вариантов будущего развития окружающей среды, вероятность реализации которых определить нельзя;
- рисковая ситуация - характеризуется наличием нескольких вариантов будущего развития окружающей среды, вероятность реализации которых определить можно.
Как показывает практика, ситуации полной определенности чаще всего отсутствуют из-за трудности оценки факторов, которые создают социально-политические, административно-законодательные, производственные, коммерческие, финансовые и иные условия для принятия управленческого решения. Роль таких факторов в современной экономике зачастую исполняют поведение конкурентов, поведение персонала организации, технические и технологические процессы, изменения конъюнктурного и законодательного характера и др.
Таким образом, руководству предприятий зачастую приходится принимать решения в рисковой ситуации. Полная неопределенность устраняется лицами, принимающими решения, за своевременного сбора и грамотной обработки необходимой информации, в результате чего моделируется текущая ситуация и выстраиваются функциональные зависимости.
Для руководителей сложной задачей является принятие качественного решения в рисковой ситуации. Качество решения выражается в адекватности принятых мер реально сложившимся условиям и обстоятельствам. Т.е. меры в итоге могут быть направлены на те события, которые могут и не произойти. Отсюда последуют различного рода убытки для предприятия (производство бракованной продукции, потери доли на рынке, неиспользование появившихся рыночных возможностей и т. д.).
Правила и критерии принятия оптимального решения
Для того чтобы в рисковой ситуации принять оптимальное, качественное решение, руководители предприятий зачастую пользуются следующими методами - правилами и критериями:
- Правило Бейеса (критерий математического ожидания).
- Критерий среднего значения и стандартного отклонения.
- Критерий Бернулли.
- Критерий Лапласа.
- Критерий Гурвица.
В соответствии с правилом Бейеса критерием выбора управленческого решения является значение математического ожидания альтернативы j, которое равно произведению стоимости капитала альтернативы j при состоянии окружающей среды Si и соответствующего значения вероятности наступления данного состояния. В дальнейшем полученные производные приводят к общей для каждой альтернативы сумме. Из перечня найденных альтернатив оптимальной будет признана та, у которой значение математического ожидания окажется больше.
Для того чтобы оценить рассеяние значений критерия (выбранного параметра) относительно его среднего прогнозируемого значения математического ожидания, рассчитывают такую характеристику, как дисперсия. Она представляет собой математическое ожидание квадрата отклонения. Квадратный корень из него равен стандартному отклонению, которое выражает степень риска: чем выше стандартное отклонение, тем больше риск, и наоборот.
Основным для критерия Бернулли является допущение, что лицо, которое принимает решение, может оценить выгоду (полезность) различных альтернатив и выбрать максимум “морального ожидания”. Последний показатель определяется в результате суммирования произведений стоимости капитала при i-ом состоянии среды и вероятности наступления i-ого состояния внешней среды. Причем данная функция полезности способна выразить положительное, отрицательное или нейтральное отношение лица, принимающего решение, к риску.
Критерий Лапласа используется для принятия решения тогда, когда вероятности условий среды равны. В данном случае оптимальным окажется то решение, которому соответствует наибольшая сумма. Оптимальность решения будет подтверждена, если об этом свидетельствуют сразу три критерия.
В случае указания на разные решения приоритет следует отдать тому из них, у которого больше математическое ожидание. В рисковой ситуации он является основным.
Критерий Гурвица основан на использовании параметра оптимизма лица, принимающего решения. Этот параметр может колебаться от 1 (оптимист) до 0 (пессимист). Здесь решение принимается по максимальному значению следующего выражения: Лучшая выплата х А + Худшая выплата х А х (1 - А), где А - это параметр оптимизма.
Перечисленные правила и критерии принятия оптимального решения в рисковой ситуации достаточно разработаны, поэтому они требуют от управляющих лиц незначительной математической подготовки. В то же время у них должна быть развита логика формулирования, выбора и принятия решений, должны иметься навыки интерпретации информации и др.
Таким образом, руководителям современных предприятий зачастую приходиться принимать множество управленческих решений в рисковой ситуации. Для того чтобы было принято качественное решение, т.е. решение, которое приводит к повышению качества или сохранению высокого качества какого-либо объекта или процесса, необходимо учитывать всевозможные вероятности развития события и применять специальные методы.
