Анализ риск-менеджмента – это деятельность, включающая в себя несколько этапов научных исследований, цель которых является – установление достоверных и точных характеристик риска, а также их обоснованности.
Цель анализа риск-менеджмента - выработка эффективных мер для снижения выявленных рисков.
Процесс анализа риск-менеджмента условно делится на несколько этапов, в свою очередь подразделяющихся на уровни:
- Обобщенная оценка возможных вероятностей наступления неблагоприятной ситуации – собственно оценка рисков.
- Деятельность по управлению рисками - комплекс мероприятий по сокращению и предупреждению рисков.
Идентификация риска и оценка вероятности наступления неблагоприятного события
На этом этапе риск-анализа формируется полный перечень негативных событий, которые могут за собой повлечь негативные изменения производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Для реализации указанной задачи может быть использована как объективная, так и субъективная информация.
После идентификации перечня неблагоприятных событий производится непосредственная оценка возможности их наступления в расчете на конкретный период времени.
Оценку вероятности наступления неблагоприятного события производят с использованием следующих методов:
- статистического, основанного на анализе статистики аналогичных событий, произошедших на аналогичных объектах;
- аналитического, основанного на изучении причинно-следственных связей в производственной системе, что позволяет оценить степень вероятности наступления риска;
- экспертного, основанного на анализе вероятности наступления неблагоприятного события посредством оценки экспертного мнения.
Изучение структуры потенциального ущерба и законов их распределения
Обычно потенциальный ущерб рассматривается с натуральных и стоимостных позиций. По причине того, что при наступлении неблагоприятного события практически невозможно точно прогнозировать развитие событий, однозначно оценить размер ущерба нельзя. Исходя из этого, в рамках данного этапа строится закон распределения ущерба на похожих объектах для всех вероятных неблагоприятных событий. При анализе рисков обычно используются типовые законы распределения ущербов.
Оценка величины риска и анализ эффективности методов сокращения рисков
На данном этапе необходимо сформировать количественные показатели риска, которые станут основой для последующих управленческих действий. На практике дальнейшие защитные мероприятия могут быть основаны не просто на полученном при расчетах показателе размера ущерба, а на максимально приемлемой величине ущерба и максимально допустимой вероятности его нанесения.
В рамках данного этапа анализа риск-менеджмента устанавливается перечень методов, которые могут быть использованы для воздействия на риск. Среди таких методов:
- методы, направленные на уход от риска;
- методы, снижающие вероятность наступления неблагоприятных событий;
- методы, которые уменьшают возможный ущерб;
- методы, которые сводятся к передаче риска каким-либо другим объектам;
- методы, которые основаны на компенсации нанесенного либо полученного ущерба.
Организация деятельности по управлению рисками
Суть данного этапа - определение и внедрение в программу управления оптимальных методов воздействия на риск. Как правило, мониторинг заключается в периодическом наблюдении состояния производственно – хозяйственной деятельности организации и ее внешней среды, источниками и факторами воздействия на нее. Информация, полученная в результате мониторинга, используется для оценки характеристик риска и источников его зарождения.
