Классификация кредитного риска
Кредитные риски классифицируются в соответствии с соответствующими критериями, при этом происходит их деление:
- независящие и зависящие от кредиторской деятельности,
- сферы и места возникновения,
- виды кредита,
- совокупный и индивидуальный риск.
Кредитный риск по месту их возникновения и в соответствии со степенью влияния на него внешней среды классифицируются:
- Внешний риск (систематический),
- Внутренний риск (несистематический).
Внешний кредитный риск
Внешний (систематический) кредитный риск не относится к определенному типу кредита. На него влияют факторы внешней среды, которые не зависят от функционирования кредитных компаний или конкретных заемщиков.
Внешние факторы в свою очередь подразделяются:
- Мирового характера,
- Национального характера.
Эти риски невозможно диверсифицировать, они являются общими рисками для всех видов кредитов, а также приравненных к ним операций. В этих случаях кредиторы не смогут возвратить собственные средства, не неся при этом потерь. По этой причине анализ данного риска нужно проводить путем оценки эффективности вообще кредитования, а также возможностей вложения банками средств в прочие активы, которые считаются менее рисковыми (ценная бумага, валюта и др.)
Прогнозировать данные виды кредитных рисков можно посредством исследования мирового и национального текущих кредитных рынков и их дальнейшей эволюции на основании макроэкономических показателей.
При этом нужно учитывать факторы воздействия на внешние риски:
- Состояние экономики,
- Перспективы развития экономической ситуации,
- Денежно-кредитная политика,
- Внутренняя и внешняя политика страны,
- Изменения политики в процессе государственного регулирования.
Внешними кредитными рисками могут быть риски:
- Политические,
- Макроэкономические,
- Социальные,
- Инфляционные,
- Отраслевые,
- Изменений в законодательстве,
- Изменения ставки процента.
Внешний риск невозможно предугадать, кредитная организация не в силах его предупредить, а может только учитывать в процессе управления кредитными рисками.
Внутренний риск
Внутренний (несистематический) кредитный риск – это риск, который связан с потерей средств в процессе финансового положения определенных заемщиков, а также степени управления банками-кредиторами.
Внутренний риск зависит от следующих факторов:
- Предпринимательская деятельность заемщиков,
- Кредитоспособность,
- Условия функционирования кредитной компании,
- Специфика работы клиентов и банков,
- Уровень профессионализма и репутация,
- Характер операций,
- Деловая активность и рентабельность и др.
Внутренний кредитный риск бывает 2 видов:
- Риск, который связан с предприятием-заемщиком,
- Риск, который имеет отношение к деятельности банков-кредиторов.
Дополнительно выделяют индивидуальные кредитные риски, которые могут возникнуть по отдельно взятой ссуде, и совокупные кредитные риски, возникающие по кредитному портфелю полностью.
Индивидуальные кредитные риски возникают по каждой отдельно взятой кредитной и равнозначной ей операции (группе операций). На этот вид риска могут оказать воздействие управленческие факторы, разрабатываемые методы и приемы в сфере управления рисками.
На сегодняшний день важной классификацией является разделение рисков, которые характерны для отдельных кредитных операций банка:
- Возникновение несанкционированного овердрафта;
- Нарушение очереди платежей;
- Непрерывность ссудной задолженности и др.
Индивидуальные кредитные риски (кредитные риски заемщиков) прямо связаны с репутацией (результатом хозяйственной деятельности).
