Регулирование кредитных рисков может осуществляться на макро- и микроуровне. Макроуровень предполагает регулирование со сторона Центрального Банка РФ как организации-регулятора банковской деятельности в целом. Регулирование на микроуровне осуществляется непосредственно кредитными организациями с использованием таких методов, как:
На формирование кредитного портфеля банка оказывают влияние внешние факторы, определяющие спрос и предложение на рынке банковских услуг и кредитных продуктов. Банк должен проанализировать и учесть влияние данных факторов при формировании своего кредитного портфеля.
Формирование кредитного портфеля банка включает в себя определение структуры кредитных ресурсов, обеспечение соответствия ресурсов и активов по срокам, а также анализ выданных кредитов с точки зрения различных рисков. Формирование кредитного портфеля представляет собой непрерывный процесс, который производится банком постоянно.
Банк должен регулярно производить оценку эффективности кредитного портфеля по различным критериям и на базе данных этой оценки разрабатывать мероприятия по совершенствованию и улучшению параметров своего кредитного портфеля.
Рост объемов, сроков, рисков и разнообразия кредитов приводит к усложнению процедур управления отдельными кредитными договорами, поэтому банк рассматривает каждый заем в рамках его влияния на общую совокупность активов банка, то есть на кредитный портфель. При оценке и анализе кредитного портфеля учитываются все кредитные операции, осуществляемые банком, и все виды принадлежащих ему активов.
Управление кредитным портфелем банка нацелено на обеспечение его максимальной доходности при заданном уровне риска.
Кредитоспособность заемщика является одним из основных факторов кредитного риска и зависит от множества различных факторов, и все они должны оцениваться и учитываться на предварительной стадии заключения договора кредитования.
Каждая кредитная организация самостоятельно принимает решение о выборе методики оценки кредитоспособности клиентов, однако все методики базируются на общем подходе и должны содержать ряд рекомендованных компетентными органами критериев.
Традиционная методика оценки кредитоспособности заемщика состоит из двух этапов:
Процесс кредитования неразрывно связан с рисками, в первую очередь риском невозврата денежных средств. Кредитные организации должны осуществлять некоторую программу управления рисками, которая включает в себя ряд мероприятий и инструментов.
Одним из самых распространенных способов управления рисками является страхование, которое снижает риски кредитной организации в случае, если заемщик не в состоянии вернуть денежные средства. Кредитные организации могут применять различные виды страхования, такие как страхование непогашенного кредита, страхование ответственности, жизни и здоровья заемщика и т.п.
Основной проблемой страхования кредитных рисков в настоящее время является несоответствие масштабов банковской отрасли и страховщиков. Принятые риски банка могут стать губительными для страховой компании, так как объем ее капитала значительно меньше объема капитала банка или объема выданных им кредитов.