Факторы повышения и снижения кредитного риска
Кредитный риск зависит от множества различных факторов, оказывающих на него разнонаправленное влияние. Управление кредитными рисками распространяется на кредитные риски конкретного заемщика, вызванные внешними или внутренними факторами, а также на внутренние и внешние портфельные кредитные риски.
Повышению кредитного риска могут способствовать следующие факторы:
- Концентрация кредитного портфеля – значительная доля кредитов выдается ограниченному кругу заемщиков или отраслей, что при изменениях в экономике может привести к возникновению массовых проблем с выплатами;
- Большое количество клиентов, испытывающих финансовые трудности или новых, предоставивших недостаточно информации для оценки кредитного риска;
- Кредитная политика, упрощающая процедуру предварительной оценки кредитного риска и возможность получения кредита без обеспечения;
- Невозможность обеспечить кредит высоколиквидными ценностями;
- Нестабильность внешней среды – политической и экономической;
- Взаимосвязь заемщиков между собой – юридическая, родственная, личная.
Снижению кредитного риска могут способствовать следующие факторы:
- Консервативная кредитная политика организации;
- Существование и поддержка системы управления, наблюдения и контроля кредитных рисков;
- Существование и соблюдение скрупулезной процедуры выдачи кредита;
- Контроль размеров рисков на одного заемщика или отрасль;
- Обеспечение кредитов высоколиквидными ценностями или эффективное страхование.
Факторы кредитного риска могут носить внешний или внутренний характер по отношению к банку. Внешние факторы представляют собой некоторые причины возникновения или реализации кредитного риска, не связанные с деятельностью банка или действиями его сотрудников. Внутренние факторы, наоборот, вызваны различными ошибками в деятельности банка, выдающего кредит.
Внешние факторы кредитного риска
Внешние факторы кредитного риска зависят от факторов внешней среды и не поддаются контролю со стороны сотрудников кредитной организации. Например, несмотря на отсутствие ошибок в оценке кредитного риска и добросовестную работу сотрудников банка, заемщик не возвращает кредит или нарушает условия договора. К внешним факторам в порядке убывания значимости в общем случае относят:
- Общее состояние экономики страны и региона;
- Уровень инфляции;
- Темп роста валового продукта;
- Денежно-кредитная политика Центрального Банка РФ (изменение учетной процентной ставки);
- Политика государства и государственное регулирование;
- Уровень развития конкуренции в банковской отрасли.
Внутренние факторы кредитного риска
Внутренние факторы кредитного риска обычно являются следствием человеческого фактора в осуществлении банковских операций. Такие факторы связаны с ошибками персонала банка, нарушениями должностных инструкций или ошибками в процедуре оценки кредитных рисков, принятой в банке.
К внутренним факторам кредитного риска относят:
- Уровень кредитного потенциала банка, который определяется общей суммой и структурой обязательств банка и величиной его активов;
- Качество кредитного портфеля;
- Ценовая политика банка;
- Степень, средства и методы управления кредитным риском;
- Квалификация персонала и действия сотрудников, занятых в процессе кредитования.
Кроме того, к внутренним факторам часто относят факторы, связанные с деятельностью заемщика. Несмотря на то, что они не поддаются контролю со стороны кредитной организации, их влияние должно быть выявлено и оценено на этапе, предшествующем заключению договора. К таким факторам относится кредитоспособность и репутация заемщика, его банкротство или мошенничество.
