Портфельный риск

Теория инвестиционного портфеля

Портфельная теория Г....
влияние на степень риска ценных бумаг, входящих в него; Доходность ценных бумаг напрямую взаимосвязана...
со степенью их риска....
Марковица лежит идея о возможности снижения совокупного риска инвестора путем объединения ценных бумаг...
Данная теория предполагает, что риск финансового инструмента в рамках портфеля следует оценивать, учитывая

Статья от экспертов

Портфельный риск агроинвестора

Рассматриваются сущность портфельного риска и специфика такого риска в агробизнесе. Из акций Российских эмитентов, обращающихся на фондовом рынке и относящихся к аграрному сектору экономики, был сформирован портфель с целью оценить доходность и риск для потенциального агроинвестора. На основе оценки этого портфеля сформулированы выводы и предложения.

Портфельные кредитные риски

Зоны риска кредитного портфеля....
в управлении риском кредитного портфеля....
Оценка риска кредитного портфеля....
Проводя классификацию, можно выделить три основных направления: отраслевая, географическая и портфельная...
Оптимизация кредитов с точки зрения рисков.

Статья от экспертов

К вопросу об оценке риска портфельных инвестиций