Индикатор доверия
индикатор доверия инвестора к рынку ценных бумаг и экономике страны в целом.
Портфель хеджированный
Предмет
Инвестиции
👍 Проверено
Автор24
инвестиционный портфель, составленный из длинной позиции в ценных бумагах и короткой позиции в опционах колл на эти ценные бумаги.
Научные статьи на тему «Портфель хеджированный»
SPAN в экономике
Теперь он позволяет не только хеджировать, но и зарабатывать на имеющихся свободных финансовых средствах...
Стратегия вложения финансов в ценные бумаги делит портфели на три группы....
Гарантированная доходность обеспечивается консервативным портфелем....
Умеренный портфель реализует оптимальное соотношение рисков и доходности....
Агрессивный портфель является высокодоходным, но при этом высокорискованным.
Статья от экспертов
Оптимальные стратегии инвестирования и потребления в стохастической инвестиционной среде с учетом инфляционного риска
Исследованы оптимальные стратегии инвестирования и потребления агента финансового рынка, извлекающего полезность из промежуточного потребления и (или) конечного капитала. В явном аналитическом виде получены составляющие оптимального портфеля (спекулятивный спрос на рисковые активы и портфель хеджирования) как функции рисковых премий, стохастически эволюционирующих параметров инвестиционной среды и характеристик функции полезности инвестора. Показано, какие риски следует оптимально хеджировать и как финансировать желаемый реальный (с учетом инфляции) процесс потребления инвестициями в номинальные активы.
Creative Commons
Научный журнал
Свопы как инструмент мирового фондового рынка
драгметаллы, а после операция производится в обратную сторону);
кредитно-дефолтные свопы (помогают хеджировать...
В случае фиксированной основной суммы портфель периодически балансируется в целях поддержания такого...
В случае переменной условной основной суммы ее доля в портфеле будет падать и расти относительно первоначальной...
с банком и соглашается с тем, что условная основная сумма составляет 15% от рыночной стоимости его портфеля...
Стоит отметить, что в том случае, если S&P 500 упадет, а DAX вырастет, произойдет обесценивание портфеля
Статья от экспертов
Свойства оптимальных портфельных стратегий с учетом текущего потребления в стохастических условиях
В явном аналитическом виде получены составляющие оптимального портфеля (спекулятивный спрос инвестора и портфель хеджирования) как функции рисковых премий, волатильностей цен рисковых активов и характеристик функции полезности инвестора, позволяющие агенту финансового рынка оперативно реструктурировать портфель. При функции полезности с постоянным относительным неприятием риска предложен подход к определению оптимальных решений инвестирования и потребления в широком классе стохастических моделей эволюции параметров инвестиционной среды. Проведен анализ целесообразности хеджирования рисков, связанных с меняющимися инвестиционными возможностями, и доказано, что инвестору с аддитивной по времени функцией полезности следует хеджировать только стохастические изменения краткосрочной процентной ставки и квадрата рисковых премий.
Creative Commons
Научный журнал
Еще термины по предмету «Инвестиции»
Облигация совокупная
облигация, погашение которой гарантировано двумя или более лицами.
Покупка закрывающая
сделка, совершаемая с целью сокращения или закрытия короткой позиции.
- Хеджированный лизинг
- Портфель
- Хозяйственный портфель (корпоративный портфель, портфель деловой активности, портфель видов деятельности)
- Анализ портфеля
- Портфель заказов
- Вексельный портфель
- Тип портфеля
- Бизнес-портфель
- Фондовый портфель
- Портфель новшеств
- Управление портфелем
- Агрессивный портфель
- Хозяйственный портфель
- Портфель вклада
- Портфель ответственности
- Портфель страховой
- Страховой портфель
- Аренда в портфеле
- Портфель рисков
- Портфель (Portfolio)
Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!
- Напиши термин
- Выбери определение из предложенных или загрузи свое
- Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
