числовая характеристика распределения вероятностей: значение функции, обратной к функции распределения рассматриваемой случайной величины, в фиксированной точке α ∈ (0, 1)
банковских структур нижний предел соответствует порогу фиксации потерь, а верхний предел ограничен величиной квантиля
В работе рассматривается построение асимптотических доверительных интервалов для квантилей пара метрических, непараметрических и семинепараметрических классов распределений с учетом различной априорной информации об исходном распределении. В качестве оценки квантиля неизвестной функции распределения используется решение эмпирического уравнения. Для решения уравнения используются рекуррентные методы стохастической аппроксимации. Показано, что асимптотические доверительные интервалы для квантилей распределения полностью определяются через оценки функции распределения и их дисперсии. В общем виде приведены асимптотические доверительные интервалы для квантилей. Выведены оценки доверительных интервалов для квантилей с учетом априорной информации об исходном распределении.
Рассмотрены непараметрические оценки квантилей. Показано, что эти оценки являются состоятельными и асимптотически нормальными. Указаны предельные дисперсии построенных оценок.
способ определения множества, при котором задаются некоторые элементы определяемого множества и некоторые правила, позволяющие из имеющихся получать другие элементы этого множества; в частном случае определение понятия P (n), зависящего от натурального параметра n, протекает по следующей схеме: задаются P (0) и правило получения P (n + 1) от n и P (n); напр., факториал n! определяется так: 0! = 1, (n + 1)! = (n + 1) · n!
прямая эллиптического пространства, отстоящая от данной прямой на постоянном расстоянии
истинный нормальный делитель
Возможность создать свои термины в разработке
Еще чуть-чуть и ты сможешь писать определения на платформе Автор24. Укажи почту и мы пришлем уведомление с обновлением ☺️
Включи камеру на своем телефоне и наведи на Qr-код.
Кампус Хаб бот откроется на устройстве
