Понятие идентификации рисков
Деятельность страховой компании в первую очередь направлена на обеспечение бесперебойной работы участников экономических отношений, на защиту их финансовых интересов, на обеспечение стабильности рыночных отношений посредством инвестирования временно свободных средств. Вторичная их цель состоит в получении прибыли. В связи с этим сфера управления рисками является ничем иным, как обеспечением безопасной деятельности страховой компании в роли субъекта экономических отношений.
Так как процесс управления рисками - это сложная и многоуровневая процедура, его можно подразделить на множество этапов, среди которых основными будут:
- Идентификация риска;
- Анализ методов управления риском;
- Выбор методик управления;
- Выполнение выбранной методики управления;
- Мониторинг итогов и усовершенствование управленческой системы управления.
Идентификация разновидностей рисков
Страховые компании имеют дело с двумя разновидностями рисков: рисками, которые принимаются на страхование от страхователей и рисками, которые обусловлены их собственной деятельностью.
Риск страхователя является неопределенной возможностью появления ущерба (потерь уничтожений и повреждений), который измеряется в денежном выражении. Это та группа рисков, ответственность по которым страховщик должен принимать на себя.
Риск страховщика является вероятной возможностью недостаточности средств страховой компании для исполнения ее финансовых обязательств, в первую очередь - страховых
Среди собственных рисков страховщика выделяются риски:
- Технические, являющиеся вероятной возможностью недостатка средств страховых резервов для исполнения страховой компанией собственных обязательств по страховым договорам. Средства страховщика, которые предназначены на выплаты, образуются за счет поступления премии страхования, которая рассчитывается на основании тарифа. Отсюда следует, что адекватный для риска тариф является важнейшим инструментом сведения к минимуму технического риска
- Нетехнические - это риски, которые присущи всякому субъекту хозяйствования.
- Инвестиционные - риски, связанные с осуществлением страховой организацией инвестиционной деятельности.
Эта классификация принята европейским законодательством по страхованию, она имеет основополагающее значение, так как в базис ее положена причина появления риска.
Техническими рискам страховщика признаются риски: низких тарифов по индивидуализированным рискам; отклонения значений страховых параметров по факту; перестрахования; кумулятивный; и т.д.
К инвестиционным рискам страховщика относятся риски: неадекватной оценки активов; обесценивания активов; не ликвидности активов; законодательных изменений; управленческий; и т.д.
К рискам нетехнического типа относят риски: неуправляемости; связанные с исполнением не страховых обязательств; неполучения средств от посредников; бизнеса, обладающие связью с общим состоянием экономики.
Для того чтобы произвести анализ рисков страховой организации, определить их характеристики, важно также идентифицировать опасности, которые разделены по принадлежности к разновидностям деятельности страховой (перестраховочной) организации. Опасность является потенциальной угрозой образования ущерба либо иной формы реализации риска, которая обусловлена спецификой объекта, особенностями ситуации риска, а также природой указанного ущерба.
Под идентификацией рисков понимается поиск рисков, описание их характеристик, нахождение особенностей их осуществления, установление их количественных показателей, изменений во времени и взаимодействия меж собой. Так складывается целостная картина рисков.
Методы измерения риска
Оценка вероятности осуществления риска и масштабов его последствий может реализовываться различными методиками.
Избрание какого-либо способа, в первую очередь, зависит от количества доступной информации о риске, а также требуемой точности оценки. Также приходится принимать во внимание фактический уровень риска по. Чем ниже вероятность наступления риска, тем сложнее его измерить.
Общий принцип при избрании методик измерения сводится к максимально возможному использованию всех доступных данных статистики. Если их не существует, либо они неприменимы или недостаточны, недостающий фактический материал может заменяться гипотезами теоретического плана либо оценками экспертов.
Всего выделяют четыре группы методик количественной оценки рисков:
- Статистические. В основе данных методик лежит вероятностная оценка случайного события, производимая исходя из частоты проявления данного события в цикле наблюдений. Статистические методы не могут применяться, если объем данных статистики не очень велик.
- Экспертные. В ситуациях, когда нет ни возможности построить математическую модель, ни статистики, приходится использовать знания и опыт экспертов. Это применимо в случае исследования объектов с неопределенными параметрами либо свойства которых не изучены.
- Вероятностно-статистические. Если существующая информация статистики является недостаточно полной, то восполнить существующие пробелы можно посредством анализа дополнительных данных либо за счет логических рассуждений. Применение совокупности данных статистики и гипотез теоретического рода для оценки риска образует главную идею вероятностно-статистических методов.
- Теоретико-вероятностные. В основании данных методов лежит построение математической модели риска и теоретическая оценка его характеристик. Данные методы являются трудоемкими, их точность имеет не слишком высокий уровень. Обычно эти методы используют в выработке деклараций по промышленной безопасности.
Отличительные черты названных методик количественной оценки рисков определяют сферы их применения, выбор же их зависит от наличия статистических данных, а также возможности построения моделей теоретического плана.
