Понятие оценки риска
Оценка риска содержит в себе совокупность аналитических мероприятий, направленных на определение возможности получения дополнительной предпринимательской прибыли или определенной величины ущерба от появившейся рисковой ситуации.
Оценка риска включает в себя определенный систематический процесс определения способов и типов риска, их количественная оценка, проще говоря, методология анализа рисков включает в себя количественные и качественные подходы, которые дополняют друг друга.
Основной целью оценки риска является заблаговременное принятие мер, направленных на предотвращение риска. Уровень риска включает в себя вероятность возникновения различных потерь, а также объем возможного ущерба от него.
Риск может являться:
- Допустимым. В данном случае присутствует угроза большой потери прибыли от осуществления намеченного проекта;
- Критическим. Сюда относится возможность не поступления, как прибыли, так и выручки за счет средств руководителя;
- Катастрофическим. Данный риск включает в себя потерю капитала, имущества, а также банкротство всей организации.
Таким образом, в основе оценки финансовых рисков находится определение зависимости, которая существует между конкретными размерами потерь организации и вероятностью их появления. Данная зависимость выражается в строящейся кривой вероятностей появления конкретного уровня потерь.
Методы оценки риска
Оценка уровня риска является одним из основных этапов менеджмента р.иска. Это связано с тем, что для управления риском важно, в первую очередь, проведение анализа и оценки.
На сегодняшний день традиционно выделяют три главных метода оценки риска, к которым относятся:
- Статистический метод;
- Аналитический метод;
- Метод экспертных оценок.
Основная специфика статистических методов оценки риска состоит в выявлении вероятности появления потерь. В основе данного метода находятся статистические данные предыдущего периода и определение сферы риска, коэффициента риска и многое другое.
Основным достоинствами данного метода является возможность анализа и оценки самых различных вариантов развития событий и учет определенных факторы рисков в рамках единого подхода.
Главным недостатком данного метода является необходимость применения вероятностных характеристик.
При помощи аналитических методов можно выявить вероятность появления потерь. Это делается на основе математических моделей и применяется в основном для анализа риска инвестиционных проектов. Возможно применения таких методов, как анализ чувствительности и метод сценариев.
Метод экспертных оценок включает в себя целый комплекс логических, математических, статистических методов и процедур, которые направленные на обработку результатов опроса группы экспертов. Важно отметить, что результаты опроса являются единственным источником информации. В данном случае появляется возможность применения интуиции, своего жизненного, а также профессионального опыта каждого участника опроса.
Данный метод применяется тогда, когда существует недостаточное, или полное отсутствие сведений, а также в случае, в котором нет возможности применения других методов.
В основе данного метода находится проведении опроса нескольких независимых экспертов, например, для того, чтобы определить оценку степени риска или выявление степени влияния различных факторов на уровень риска. Далее полученные сведения подвергаются анализу и применяются для достижения намеченной цели. Главным ограничением в применении данного метода является сложность в выборе нужной группы экспертов.
