Разместить заказ
Вы будете перенаправлены на Автор24

Количественная оценка рисков

8-800-775-03-30 support@author24.ru
Все предметы / Менеджмент / Риск-менеджмент / Количественная оценка рисков
Содержание статьи

Понятие риска

Исходя из того, что менеджмент является наукой управления, он привнес в новую область знаний осознание того, каким именно нужно организовывать процесс анализа и оценки рисков.

При анализе огромной сферы рисков традиционно используются методы финансового и инвестиционного анализа. В связи с этим, в управлении риском довольно активно применяются понятия и способы теории вероятностей.

Риск-менеджмент, или процесс управления рисками, является процессом, направленным на принятие и выполнение управленческих решений, которые нацелены на сокращение вероятного появления отрицательного итога и снижение вероятных потерь при осуществлении всего проекта.

Значимость управления риском состоит в возможности прогнозировать в конкретной степени наступление рискового события, а также в возможности заранее принимать необходимые меры к сокращению размера возможных неблагоприятных последствий.

Риск, в свою очередь, является оценкой потенциальных (максимально возможных) потерь, которые может понести банк, страховая компания, пенсионный фонд или другой фонд, который осуществляет какую-либо финансовую деятельность.

Замечание 1

Риски могут быть классифицированы по различным характеристикам, основными из которых являются их причина и сфера проявления. В соответствии с причиной, или родам опасности, вызывающей неблагоприятное событие

Количественные оценки рисков

Основная особенность количественной оценки риска состоит в численном выявлении размеров отдельных рисков и общехозяйственного риска для предприятия в общем. При количественном анализе риска могут быть применены самые различные методы оценки.

На сегодняшний день, одними из наиболее активно применяемых методов используются следующие:

  • Статистический метод;
  • Метод анализа целесообразности затрат;
  • Метод экспертных оценок;
  • Аналитический метод;
  • Метод применения аналогов.

Готовые работы на аналогичную тему

Специфика статистического метода состоит в том, что для того, чтобы подсчитать вероятностей появления потерь, необходимо провести анализ каждых статистических сведений, которые относятся к результативности выполнения предприятием рассматриваемых операций.

Сегодня наиболее популярным является метод статистических испытаний, который получил название метод Монте-Карло. В основе метода анализа целесообразности затрат находится идентификация потенциальных зон риска. Данный метод наиболее эффективно применяется при планировании денежных потоков. Его суть заключается в следующем: перерасход затрат может появиться в результате одного из четырех главных показателей, или их комбинацией. Это:

  • Изначальная недооценка стоимости;
  • Изменения границ проектирования;
  • Определенные различия в производительности;
  • Возрастание изначальной стоимости.

В основе метода экспертных оценок находятся обобщения самых различных точек зрения специалистов-экспертов о вероятностях риска. Интуитивные характеристики, которые основаны на знаниях и опыте эксперта, предоставляют в определенных ситуациях весьма верные и конкретные оценки. Метод аналогий основан на том, что, при осуществлении анализа риска только что возникшего предприятия важным и необходимым могут быть сведения о последствиях воздействия отрицательных показателей риска на остальные предприятия.

Замечание 2

При применении аналогов используются самые различные методы получения сведений о рисках. Полученные сведения подлежат обработке для определения зависимостей, для того, чтобы рассчитать возможный риска при осуществлении совершенно новых проектов. Данный метод весьма эффективен на предприятиях, которые занимаются осуществлением инноваций.

Сообщество экспертов Автор24

Автор этой статьи

Автор статьи

Вячеслав Львович Осипов

Эксперт по предмету «Менеджмент»

Статья предоставлена специалистами сервиса Автор24
Автор24 - это сообщество учителей и преподавателей, к которым можно обратиться за помощью с выполнением учебных работ.
как работает сервис