Разместить заказ
Вы будете перенаправлены на Автор24

Количественная оценка рисков

8-800-775-03-30 support@author24.ru
Статья предоставлена специалистами сервиса Автор24
Автор24 - это сообщество учителей и преподавателей, к которым можно обратиться за помощью с выполнением учебных работ.
как работает сервис
Все предметы / Менеджмент / Риск-менеджмент / Количественная оценка рисков
Количественная оценка рисков

Понятие риска

Исходя из того, что менеджмент является наукой управления, он привнес в новую область знаний осознание того, каким именно нужно организовывать процесс анализа и оценки рисков.

При анализе огромной сферы рисков традиционно используются методы финансового и инвестиционного анализа. В связи с этим, в управлении риском довольно активно применяются понятия и способы теории вероятностей.

Риск-менеджмент, или процесс управления рисками, является процессом, направленным на принятие и выполнение управленческих решений, которые нацелены на сокращение вероятного появления отрицательного итога и снижение вероятных потерь при осуществлении всего проекта.

Значимость управления риском состоит в возможности прогнозировать в конкретной степени наступление рискового события, а также в возможности заранее принимать необходимые меры к сокращению размера возможных неблагоприятных последствий.

Риск, в свою очередь, является оценкой потенциальных (максимально возможных) потерь, которые может понести банк, страховая компания, пенсионный фонд или другой фонд, который осуществляет какую-либо финансовую деятельность.

Замечание 1

Риски могут быть классифицированы по различным характеристикам, основными из которых являются их причина и сфера проявления. В соответствии с причиной, или родам опасности, вызывающей неблагоприятное событие

Количественные оценки рисков

Основная особенность количественной оценки риска состоит в численном выявлении размеров отдельных рисков и общехозяйственного риска для предприятия в общем. При количественном анализе риска могут быть применены самые различные методы оценки.

На сегодняшний день, одними из наиболее активно применяемых методов используются следующие:

  • Статистический метод;
  • Метод анализа целесообразности затрат;
  • Метод экспертных оценок;
  • Аналитический метод;
  • Метод применения аналогов.

Специфика статистического метода состоит в том, что для того, чтобы подсчитать вероятностей появления потерь, необходимо провести анализ каждых статистических сведений, которые относятся к результативности выполнения предприятием рассматриваемых операций.

Сегодня наиболее популярным является метод статистических испытаний, который получил название метод Монте-Карло. В основе метода анализа целесообразности затрат находится идентификация потенциальных зон риска. Данный метод наиболее эффективно применяется при планировании денежных потоков. Его суть заключается в следующем: перерасход затрат может появиться в результате одного из четырех главных показателей, или их комбинацией. Это:

  • Изначальная недооценка стоимости;
  • Изменения границ проектирования;
  • Определенные различия в производительности;
  • Возрастание изначальной стоимости.

В основе метода экспертных оценок находятся обобщения самых различных точек зрения специалистов-экспертов о вероятностях риска. Интуитивные характеристики, которые основаны на знаниях и опыте эксперта, предоставляют в определенных ситуациях весьма верные и конкретные оценки. Метод аналогий основан на том, что, при осуществлении анализа риска только что возникшего предприятия важным и необходимым могут быть сведения о последствиях воздействия отрицательных показателей риска на остальные предприятия.

Замечание 2

При применении аналогов используются самые различные методы получения сведений о рисках. Полученные сведения подлежат обработке для определения зависимостей, для того, чтобы рассчитать возможный риска при осуществлении совершенно новых проектов. Данный метод весьма эффективен на предприятиях, которые занимаются осуществлением инноваций.