Понятие риска
Исходя из того, что менеджмент является наукой управления, он привнес в новую область знаний осознание того, каким именно нужно организовывать процесс анализа и оценки рисков.
При анализе огромной сферы рисков традиционно используются методы финансового и инвестиционного анализа. В связи с этим, в управлении риском довольно активно применяются понятия и способы теории вероятностей.
Риск-менеджмент, или процесс управления рисками, является процессом, направленным на принятие и выполнение управленческих решений, которые нацелены на сокращение вероятного появления отрицательного итога и снижение вероятных потерь при осуществлении всего проекта.
Значимость управления риском состоит в возможности прогнозировать в конкретной степени наступление рискового события, а также в возможности заранее принимать необходимые меры к сокращению размера возможных неблагоприятных последствий.
Риск, в свою очередь, является оценкой потенциальных (максимально возможных) потерь, которые может понести банк, страховая компания, пенсионный фонд или другой фонд, который осуществляет какую-либо финансовую деятельность.
Риски могут быть классифицированы по различным характеристикам, основными из которых являются их причина и сфера проявления. В соответствии с причиной, или родам опасности, вызывающей неблагоприятное событие
Количественные оценки рисков
Основная особенность количественной оценки риска состоит в численном выявлении размеров отдельных рисков и общехозяйственного риска для предприятия в общем. При количественном анализе риска могут быть применены самые различные методы оценки.
На сегодняшний день, одними из наиболее активно применяемых методов используются следующие:
- Статистический метод;
- Метод анализа целесообразности затрат;
- Метод экспертных оценок;
- Аналитический метод;
- Метод применения аналогов.
Специфика статистического метода состоит в том, что для того, чтобы подсчитать вероятностей появления потерь, необходимо провести анализ каждых статистических сведений, которые относятся к результативности выполнения предприятием рассматриваемых операций.
Сегодня наиболее популярным является метод статистических испытаний, который получил название метод Монте-Карло. В основе метода анализа целесообразности затрат находится идентификация потенциальных зон риска. Данный метод наиболее эффективно применяется при планировании денежных потоков. Его суть заключается в следующем: перерасход затрат может появиться в результате одного из четырех главных показателей, или их комбинацией. Это:
- Изначальная недооценка стоимости;
- Изменения границ проектирования;
- Определенные различия в производительности;
- Возрастание изначальной стоимости.
В основе метода экспертных оценок находятся обобщения самых различных точек зрения специалистов-экспертов о вероятностях риска. Интуитивные характеристики, которые основаны на знаниях и опыте эксперта, предоставляют в определенных ситуациях весьма верные и конкретные оценки. Метод аналогий основан на том, что, при осуществлении анализа риска только что возникшего предприятия важным и необходимым могут быть сведения о последствиях воздействия отрицательных показателей риска на остальные предприятия.
При применении аналогов используются самые различные методы получения сведений о рисках. Полученные сведения подлежат обработке для определения зависимостей, для того, чтобы рассчитать возможный риска при осуществлении совершенно новых проектов. Данный метод весьма эффективен на предприятиях, которые занимаются осуществлением инноваций.
