Основные понятия и определения линейного программирования
Выбери формат для чтения
Загружаем конспект в формате pdf
Это займет всего пару минут! А пока ты можешь прочитать работу в формате Word 👇
ЛЕКЦИЯ 3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. СЛОЖНЫЕ
ОБЪЕКТЫ. ТИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ.
ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ. УКАЗАНИЯ К ЛР-1
Составитель:
д.т.н. Колесникова С.И.
[email protected]
ПОНЯТИЕ МОДЕЛИ. КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Модель – это физический или абстрактный образ моделируемого
объекта, удобный для проведения исследований и позволяющий
адекватно отображать интересующие исследователя физические свойства
и характеристики объекта.
Зачем? Легкость, доступность получения информации, сокращение
сроков исследования и уменьшение материальных затрат на исследование
и др.
Моделирование процесс замещения объекта исследования некоторой его
моделью и проведение исследований на модели с целью получения
необходимой информации об объекте.
Моделирование систем
Физическое
Математическое
Аналитическое
Численное
Имитационное
Компьютерное
Статистическое
Классификация видов моделирования систем
ЛИНЕЙНЫЕ И НЕЛИНЕЙНЫЕ МОДЕЛИ
Будут ли следующие зависимости линейными?
— зависимость веса человека от его роста?
— длительность ожидания в очереди в магазине?
— посещаемость поликлиники в период гриппа?
— количество человек, ожидающих поезда на станции метро (во
времени )?
Постановка линейной задачи: Y= b⋅X+ ℇ
Постановка нелинейной задачи: Y= f(X, b, ℇ) где вид , f – нелинейный.
Линейные модели?
1) Чем дальше в лес,
тем больше дров
2) По доходу и расход
3
ЛИНЕЙНЫЕ И НЕЛИНЕЙНЫЕ МОДЕЛИ
Нелинейная модель
Статистически линейная модель
(линейный тренд в среднем)
Статистически нелинейная модель
(логарифмический тренд в среднем)
4
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Арсенал математических методов, которые объединиют под названием
– методы разработки оптимальных решений (или исследования
операций):
- Теория управления запасами.
- Теория массового обслуживания.
- Теория игр.
- Теория статистических решений. –
- Сетевые методы планирования и управления. –
- Математическое программирование
Математическое (оптимальное) программирование включает в себя:
o линейное,
o нелинейное,
o целочисленное,
o динамическое,
o дискретное,
o выпуклое программирование.
5
ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО/НЕЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Нелинейное программирование – раздел математического программирования,
изучающий задачи отыскания глобального экстремума фиксированной (целевой)
функции при наличии ограничений в ситуации, когда целевая функция и ограничения
имеют общий характер (не предполагаются линейными).
Стандартная форма задач ЛП и НЛП в матричной записи.
) Cx → extr ; Леонид Витальевич Канторович (1912—1986)
f ( x) F ( x ) → extr ; f ( x=
=
Найти минимум линейной функции на
Ax = b;
выпуклом множестве. (Нобелевская
b.
Φ ( x) =
премия по экономике).
x ≥ 0.
Задачи на условный экстремум функции.
Условный экстремум функции – экстремум функции, аргументы которой
удовлетворяют дополнительным условиям-ограничениями, уравнениями связи.
ПРИМЕРЫ. Задачи нелинейного программирования.
1) затраты изменяются не пропорционально количеству закупленных/произведенных
товаров;
2) расход определенных видов сырья и ресурсов происходит нелинейно, а скачкообразно
(в зависимости от объема производства);
3) среди замкнутых плоских кривых, имеющих заданную длину, найти кривую,
охватывающую максимальную площадь;
4) среди тел равного объема найти с наименьшей поверхностью;
5) ..............................
6
КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАДАЧ И МЕТОДОВ ЛП (ЗЛП)
7
ДВОЙСТВЕННОСТЬ ЗАДАЧ ЛП. Правила перехода к двойственной ЗЛП
Прямая задача
Двойственная задача
m
n
min : f (Y ) = ∑ bi yi
max : Z ( X ) = ∑ c j x j ,
i =1
j =1
n
∑a x
j =1
ij j
≤ bi , i =
1,..., m
x j ≥ 0, j =
1,..., n
max Z ( X )
g i ( X ) ≤ bi , i = 1, m
m
yi
∑a y
i =1
ij i
≥ cj , j =
1,..., n
xi
1,...m
yi ≥ 0, i =
Переход
к двойственной
min f (Y )
r j (Y ) ≥ c j , j = 1, n
8
ФОРМЫ ЗАДАЧ ЛП
Каноническая
Стандартная
Общая
1. Ограничения
Уравнения
n
∑ aij x j = bi , i = 1; m
j =1
Неравенства
Уравнения и неравенства
≤
a
x
∑
ij j bi , i = 1; m
j =1
≥
≤
aij x j = bi , i = 1; m
∑
j =1
≥
n
n
2. Условия неотрицательности
Все переменные
Все переменные
Часть переменных
x j ≥ 0 , j = 1; n
x j ≥ 0 , j = 1; n
x j ≥ 0 , j = 1; s , s < n
3. Целевая функция
n
Z = ∑ c j x j (max или min)
j =1
Здесь: x j – переменные задачи; c j – коэффициенты при переменных в целевой функции; aij –
коэффициенты при переменных в основных ограничениях задачи; bi – правые части ограничений.
Любая ЗЛП может быть сведена к канонической, стандартной или общей задаче
9
ЗАДАЧИ ЛП (ЗЛП). ПРИМЕР
Составить экономико-математическую модель задачи:
для выпуска изделий двух типов А и В на заводе используют сырье четырех видов
(I, II, III, IV).
Для изготовления изделий необходимо:
А: С1(А) ед. сырья вида I, С2(А) ед. вида II, С3(А) ед. вида III и С4(А) ед. вида IV.
В: С1(В) ед. сырья вида I, С2(В) ед. вида II, С3(В) ед. вида III, С4(В) 1 ед. вида IV.
Запасы сырья: I вида – К1 ед., II вида – К2 ед., III вида – К3 ед., IV вида – К4 ед.
Выпуск одного изделия приносит прибыль
типа А – П1 усл.ед.
типа В – П2 усл.ед.
Составить план производства, обеспечивающий наибольшую прибыль.
Решение.
1. Сведение данных в таблицу:
Сырье
Кол-во
сырья
на
ед. Запас сырья,
продукции, ед.
ед.
А
В
I
С1(А)
С1(В)
К1
II
С2(А)
С2(В)
К2
III
С3(А)
С3(В)
К3
IV
С4(А)
С4(В)
К4
Прибыль
от
ед. П1
П2
продукции, усл.ед.
2. Формализация данных задачи как данных ЗЛП:
10
ЗАДАЧИ ЛП (ЗЛП). ПРИМЕР 1
1. Сведение данных в таблицу:
Сырье
Кол-во
сырья
на
продукции, ед.
А
В
С1(А)
С1(В)
С2(А)
С2(В)
С3(А)
С3(В)
С4(А)
С4(В)
ед. П1
П2
ед. Запас сырья,
ед.
I
К1
II
К2
III
К3
IV
К4
Прибыль
от
продукции, усл.ед.
2. Формализация данных задачи как данных ЗЛП: Обозначим x1 , x2 – количество изделий типа А и
В соответственно, планируемое к выпуску ( x1 ≥ 0 , x2 ≥ 0 ).
Прибыль: П1 ⋅ x1 + П2 ⋅ x2 ,
Целевая функция
задачи: Z П1 ⋅ x1 + П2 ⋅ x2 → max .
=
Составляя неравенства по каждому виду сырья, получим систему:
Z = П1 ⋅ x1 + П2 ⋅ x2 → max; Z =3 x1 + 2 x2 → max
С1( А ) ⋅ x1 + С1( B ) ⋅ x2 ≤ K1
С1( А ) ⋅ x1 + С1( B ) ⋅ x2 ≤ K1 2 x + 3 x ≤ 21
1
2
С2 ( А ) ⋅ x1 + С2 ( B ) ⋅ x2 ≤ K2
С2 ( А ) ⋅ x1 + С2 ( B ) ⋅ x2 ≤ K2 x1 + x2 ≤ 8
⇒
Модель
задачи
ЛП
⇒
⇒
С3
А
x
С3
B
x
K3
⋅
+
⋅
≤
x
x
С3
А
⋅
+
С3
B
⋅
≤
K3
( ) 2
( ) 2
( ) 1
( ) 1
2 x1 + x2 ≤ 12
С4 А ⋅ x + С4 B ⋅ x ≤ K4
С4 А ⋅ x + С4 B ⋅ x ≤ K4 x1 ≤ 5
( ) 2
( ) 2
( ) 1
( ) 1
x1 ≥ 0, x2 ≥ 0
11
ЗАДАЧИ ЛП . ПРИМЕР 2. ЗАДАЧА О НАЗНАЧЕНИЯХ
Имеется n (i = 1, , n) работ и m ( j = 1, , m) потенциальных их исполнителей.
Известны затраты cij на выполнение j-м исполнителем i-й работы.
Требуется назначить каждого исполнителя на одну работу так, чтобы
минимизировать суммарные затраты на выполнение всех работ.
Методы решения задачи о назначениях основаны на двух простых утверждениях:
1) решение задачи не изменится, если к любому столбцу или строке матрицы
затрат прибавить некоторую константу;
2) если все cij ≥ 0 и найдется план X такой,
что Z
=
n
m
=
c x
∑∑
=i 1 =j 1
ij ij
0, то X – оптимальный
план. Здесь n = m .
Основанный на упомянутых утверждениях, алгоритм поиска решения заключается
в преобразовании матрицы затрат cij в матрицу с нулевыми элементами,
образующими систему из n независимых нулей.
12
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАДАЧ ЛП
Вещественное ЛП - Simplex-метод.
Целочисленное
ЛП
не
имеет
общепринятого
универсального
математического подхода к решению (математические пакеты).
Python, пакет для научных расчетов scipy.
Функция scipy.optimize.linprog - для решения только задач
вещественного ЛП.
Задачу целочисленного ЛП в Python можно решить с помощью любой из
множества дополнительных библиотек, таких как PuLP, Pyomo, cvxopt и др.
MatLab
Функция linprog - для задачи вещественного ЛП. матрично-векторная
форма записи ограничений.
Функция (начиная с версии R2014a) intlinprog - для решения задач
смешанного ЛП.
Функция solve - универсальная функция, ограничения и целевую
функцию можно задать символьно.
ЛИТЕРАТУРА
Мину М. Математическое программирование. Теория и алгоритмы. М.:
Наука, 1990.
Дэннис. Дж., Шнабель Р. Численные методы безусловной оптимизации и
решения нелинейных уравнений: Пер.с англ. М.: Мир, 1988.
Карманов В.Г. Математическое программирование: Учебное пособие. М.:
Наука, 1989.
Химмельблау Д. Прикладное нелинейное программирование. М.: Мир, 1991.
Аоки М. Введение в методы оптимизации. М.: Наука, 1988.
Полак Э. Численные методы оптимизации. Единый подход. М.: Мир, 1994.
Уайлд Д. Дж. Методы поиска оптимума. М.: Наука, 1997.
Габбасов Р., Кириллова Ф.М. Методы оптимизации. Минск: Изд во БГУ,
1988.
Бахвалов Н.С. Численные методы. М.: Наука, 1989.
Гилл Ф. и др. Практическая оптимизация. М.: Мир, 1992.
14