Концептуальные основы риск-менеджмента

Лекция №1 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА 1.1 Понятия «риск» и «неопределенность» 1.2 Управление риском: сущность и содержание 1.3 Концепции минимизации риска и приемлемого риска 1.4 Принятие решений в условиях риска Причины неопределенности: • недостаточность и некачественность информации; • наличие элемента недетерминированности экономических процессов; • наличие противодействия (сознательного или неосознанного). Результаты проявления неопределенности: Положительные; Отрицательные; Нулевые. Сущность риска • Риск можно рассматривать как экономическую категорию, характеризующую возможность, вероятность отклонения от цели, несовпадения фактического результата с намеченным в условиях объективно существующей неопределенности; • Риск – ситуация, связанная с наличием выбора альтернатив путем оценки вероятности наступления рискосодержащего события, влекущего как положительные, так и отрицательные последствия; • Экономический риск проявляется при принятии хозяйственных решений в условиях неопределенности и представляет совокупность экономических, политических, экологических, моральных и других последствий, которые могут произойти в результате осуществления этого решения. Анализ многочисленных определений риска позволяет выявить основные моменты, которые присущи рисковой ситуации: • случайный характер события, который определяет, какой из возможных исходов реализуется на практике (наличие неопределенности); • наличие альтернативных решений; • известны или можно определить вероятности исходов и ожидаемые результаты; • вероятность возникновения убытков; • вероятность получения дополнительной прибыли. Воздействие факторов неопределенности в процессе реализации инвестиционного строительного проекта (ИСП) приводит к: • невыполнению некоторых из предусмотренных проектом действий; • изменению запланированных сроков выполнения проектных действий; • отклонению от прогнозируемых проектных результатов. Структурные характеристики риска 1. Опасность. Опасность является ключевой характеристикой риска, без нее риск попросту невозможен. Она определяет подверженность риску. 2. Подверженность риску. 3. Уязвимость. 4. Взаимодействие с другими рисками. Последст вия принимаемого решения как результ ат управляющего воздейст вия и воздейст вия внешней среды Фактор риска - причина, обеспечивающая возможность разных состояний среды и, как следствие, недетерминированность последствий принимаемых решений. Уровень риска - оценка возможных последствий рассматриваемого решения, в агрегированном виде отражающая меру реальности наступления как благоприятных, так и неблагоприятных последствий, а также размеры возникающих при этом потерь или выгод. Мерой риска называется количественное выражение уровня риска по некоторой числовой шкале, определенное с помощью правила. – риск-менеджмент выступает как составной элемент системы управления на предприятии и представляет собой процесс подготовки и реализации мероприятий, цель которых – снижение опасности принятия ошибочных решений и уменьшение возможных негативных последствий нежелательного развития событий в ходе реализации принятых предпринимателем решений; – риск-менеджмент – наука и искусство управления риском, основанные на долгосрочном прогнозировании, стратегическом планировании, выработке обоснованной концепции и программы, адаптированной к неопределенности системы предпринимательства, позволяющей не допускать или уменьшать неблагоприятное воздействие на результаты воспроизводства стохастических факторов и главное –получать в конечном счете высокий доход; – риск-менеджмент – процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь, вызванных его реализацией; – риск-менеджмент – поддержание баланса между ресурсами, людьми, целями в процессе достижения определенных риск-целей с использованием найденных в процессе рискмаркетинга конструктивных, технологических, организационных, финансовых инструментов; – риск-менеджмент, как и любой менеджмент, включает планирование, мотивацию, организацию и контроль. Процесс управления рисками Участники процесса управления рисками в зависимост и от эт апа данного процесса Основны е эт апы ф ормирования риск-менедж мент а Организация управления риском на предприят ии