Дискретная случайная величина. Ряд и функция распределения дискретной случайной величины
Выбери формат для чтения
Загружаем конспект в формате pdf
Это займет всего пару минут! А пока ты можешь прочитать работу в формате Word 👇
ЛЕКЦИЯ 4
ДИСКРЕТНАЯ СЛУЧАЙНАЯ ВЕЛИЧИНА, РЯД И
ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСКРЕТНОЙ
СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ
Пусть Ω - множество исходов опыта,
-некоторая алгебра
событий для Ω , R – множество действительных чисел .
Определение: Функция:
ξ = f (ω ) , где ω ∈ Ω , f (ω) ∈ R
называется случайной величиной, если множество {ω: a < f (ω) < b}
является событием в алгебре
, где a < b – произвольные
действительные числа или +∞,-∞.
= { Ω , ∅, Α, A }. На рис. 5 а)
Пример 1. Рассмотрим
представлена графиком функция f1(ω) , не являющаяся случайной
{ω : f1 (ω ) ∈ (α , β )}∉
(множество
величиной,
так
как
{ω : f1(ω) ∈(α, β)} заштриховано).
На рис. 5б)
1, ω ∈ A
f 2 (ω ) =
2, ω ∈ A
Имеем:
Таким образом, при любом ( α , β ) это множество принадлежит
алгебре и следовательно f 2 (ω ) является случайной величиной.
, то
Если ξ = f (ω ) - случайная величина и Р – вероятность на
P(ξ ∈ (α , β )) = P{ω : f (ω ) ∈ (α , β )}.
Имеем:
1. Р (− ∞ < ξ < ∞) = Р(ω : −∞ < f (ω) < ∞) = P(Ω) = 1
2. 0 ≤ P(ξ ∈ (α , β )) ≤ 1 по определению вероятности.
3. Покажем, что
P(ξ ∈ (α1 , β1 ) ∪ (α 2 , β 2 )) = P(ξ ∈ (α1 , β 2 )) + P(ξ ∈ (α 2 , β 2 ))
если (α1 , β1 ) ∩ (α 2 , β 2 ) = ∅.
Из рис. 6 видно, что если f (ω ) - функция (имеется в виду
однозначная функция), то непересекающимся интервалам (α1 , β1 )
и (α 2 , β 2 ) соответствуют непересекающиеся множества A1 и A2
(заштрихованы).
Согласно аксиоме 3 (лекция 1) получим указанное соотношение.
Определение. ξ = f (ω ) называется дискретной случайной
величиной , если она определена на пространстве элементарных
событий (исходов) Ω , представляющего собой конечное или
счетное множество.
Пусть ξ = f (ω ) - дискретная случайная величина. Так как Ω содержит конечное или счетное число элементарных событий, то
ξ - принимает дискретные значения ξ1 ...ξ k ... с вероятностью:
P(ξ = ξ k ) = P{ω : f (ω ) = ξ k } = p k
Определение. Рядом распределения дискретной величины
называется таблица, в верхней строчке которой расположены все
возможные значения случайной величины, а в нижней
соответствующие им вероятности.
ξ
ξ1
ξ2
…
ξn
…
p
p1
p2
…
pn
…
Из определения ряда следует что
∞
∞
i =1
i =1
∑ pi = ∑ P(ξ = ξ k ) = P(−∞ < ξ < ∞) = 1 .
Основные дискретные распределения
1) Распределение Бернулли (биномиальное распределение).
Имеется n независимых испытаний с вероятностью успеха в
каждом, равной р, q = 1- p . Случайная величина ξ – число
успехов. Составим ряд распределения:
ξ
1
…
k
…
n
p
qn
npq n −1
…
Cnk p k q n − k
…
pn
P(ξ = k ) = Cnk p k q n − k (задача Бернулли).
n
∑P
= q n + npq n−1 + ... + Cn p k q n−k + ... + p n = ( p + q) n = 1
k
k
k =0
Здесь использована формула бинома Ньютона.
2) Распределение Пуассона с параметром λ > 0 - это
распределение, где ξ принимает целые значение от 0 до ∞ , с
вероятностями: P(ξ = k ) =
λn
k!
e −λ . То есть ряд распределения имеет
вид:
ξ
p
e
1
−λ
∞
∑ Pk
λe
=
∞
∑
k =0
k
…
−λ
λk
k!
e
λk
…
−λ
=e
−λ
k!
∞
λk
k =0
k!
∑
…
e−λ
= e − λ ⋅ e λ = 1.
…
3) Геометрическое распределение (неусеченное).
Пусть вероятность успеха в каждом опыте равна p , испытания
продолжаются до первого успеха. Случайная величина ξ - число
опытов до первого успеха. Очевидно, ξ принимает натуральные
значения от 1 до ∞ , если число опытов не ограничено и
P(ξ = k ) = p ⋅ q k −1 , q = 1 – p .
ξ
1
2
…
k
…
р
p
pq
…
pq k −1
…
∞
∞
1
k =1
∑ pk = ∑ pq
k −1
∞
= p∑q
k =1
k −1
∞
= p ∑ qk = p
k =0
1
=1
1− q
Распределения 1)-3) являются основными в нашем курсе, но
разумеется они не исчерпывают всех возможных распределений.
Функция распределения
Определение:
Функцией
величины ξ называется функция
Свойства Fξ ( x ) .
1) Fξ ( x ) - неубывающая
2) Fξ (∞ ) = 1, Fξ (− ∞ ) = 0
распределения
Fξ (х) = P(ξ < x) .
случайной
lim Fξ ( x ) = Fξ (x0 ) .
3) Fξ ( x ) - непрерывна слева, то есть x→
x0 −0
Доказательство:
1) Рассмотрим полуинтервал: [a, b ) ; a < b .
Покажем, что:
Р (a ≤ ξ < b ) = P(ξ < b ) − P(ξ < a ) ;
для доказательства рассмотрим события
A = {ξ < b}; B = {ξ < a} ;
тогда событие
C = {a ≤ ξ < b}
равно разности событий A \ B и так как A ⊇ B , то по второму
свойству вероятности (лекция 1)
P(C ) = P( A) − P(B ) ,
или
P (a ≤ ξ < b ) = Fξ (b ) − Fξ (a ) ;
эта разность представляет собой вероятность, и, следовательно,
неотрицательна. Отсюда и следует, что Fξ (x ) - неубывающая.
2) Для доказательства свойства 2) применим одну из аксиом
непрерывности: пусть имеется последовательность вложенных друг
в друга событий:
A1 ⊃ A2 ⊃ A3 ⊃ ... ⊃ An ⊃ An +1 ⊃ ...
и A=
∞
P ( An ) = 0
∩ An = ∅, тогда nlim
→∞
n =1
Рассмотрим последовательность событий:
A1 = {ξ < −1}; A2 = {ξ < −2}; …; An = {ξ < −n}; …
очевидно: A1 ⊃ A2 ⊃ ... ⊃ An ⊃ ... и
∞
P (ξ < − n ) = 0 = F (− ∞ ) .
∩ Ai = ∅ ⇒ lim
n →∞
i =1
Учитывая, что:
P (− ∞ < ξ < ∞ ) = Fξ (∞ ) − Fξ (− ∞ ) = P (Ω ) = 1 .
Получим, что: Fξ (∞ ) = 1 .
3) свойство без доказательства проиллюстрируем на примере, построив
функцию распределения дискретной случайной величины ξ .
Пример 2. Имеется ряд распределения ξ :
ξ
ξ1
ξ2
…
ξn
p1
p2
…
pn
Рассмотрим интервалы:
изображена на рис. 7, откуда видно, что она имеет ступенчатый вид
и непрерывна слева.
Fξ (x)