Разместить заказ
Вы будете перенаправлены на Автор24

Диверсификация кредитного риска

8-800-775-03-30 support@author24.ru
Статья предоставлена специалистами сервиса Автор24
Автор24 - это сообщество учителей и преподавателей, к которым можно обратиться за помощью с выполнением учебных работ.
как работает сервис
Все предметы / Кредит / Кредитный риск / Диверсификация кредитного риска
Диверсификация кредитного риска

Сущность кредитного риска

Все кредитные операции банков являются рисковыми. По этой причине управление в сфере кредитных рисков необходимо нацеливать на их минимизацию.

Основными методами снижения рисков являются:

  • Оценить кредитоспособность заёмщиков,
  • Установить кредитный рейтинг заемщиков,
  • Провести диверсификацию ссуд в соответствии с размерами, видами, группами заемщиков,
  • Провести страхование кредита (депозита),
  • Сформировать резервы покрытия вероятных потерь по предоставляемым займам,
  • Сформировать эффективную организационную структуру кредитной организации с целью уменьшения кредитных рисков.
Замечание 1

На сегодняшний день при функционировании банков в нашей стране нужно принимать к учету развитие внешних источников информации, отражающих кредитоспособность заёмщиков, западный опыт корпоративного управления риском, а также оценку платёжеспособности потенциальных заемщиков.

Защита от рисков

Способы защиты от коммерческих рисков классифицируются в соответствии с объектами воздействия на два типа:

  1. Физическая защита, представляющая собой использование средств сигнализации, приобретение сейфов, установки систем контроля качества, защиту данных от несанкционированных атак, найм охраны и др.
  2. Экономическая защита, которая заключается в прогнозировании степени дополнительных затрат, оценивании вероятного ущерба, применении всего финансового механизма с целью ликвидации угроз рисков или его последствий.

Методами экономической защиты являются:

  • избегание риска, заключающееся в выработке мер, полностью исключающих риск;
  • лимит концентрации рисков (установка лимитов на критические и катастрофические риски);
  • хеджирование, которое представляет собой систему заключения срочного контракта (сделок), принимающую к учету изменения в будущем (например, валютные курсы) с целью избегания неблагоприятных последствий изменений.
  • диверсификация;
  • специальные резервные фонды,
  • страхование.

Диверсификация кредитных рисков

Определение 1

Диверсификация включает в себя процесс распределения капитала между соответствующими объектами вложения, непосредственно не связанными между собой.

Диверсификация – это наиболее обоснованный и относительно не затратный способ минимизации степени риска.

Этот способ применяется в сфере нейтрализации отрицательных последствий несистематического (специфического) вида риска.

Замечание 2

Диверсификация дает возможность уменьшения в определённой степени отдельных типов систематического (специфического) риска — валютных, процентных и многих других.

Диверсификация основывается на разделении рисков с целью препятствия их концентрации.

Основными формами диверсификации рисков можно считать диверсификацию:

  • Соответствующих видов финансовой деятельности, предусматривающая применение альтернативных возможностей получения доходов из различных финансовых источников (краткосрочные финансовые вложения), формирование кредитного портфеля, осуществление реального инвестирования, формирование портфеля долгосрочных вложений и др.;
  • Валютного портфеля («валютная корзина») компании, предусматривающая выбор нескольких валют при осуществлении внешних операций;
  • Депозитного портфеля, которая предусматривает размещение больших сумм освобожденных денежных средств для хранения их в нескольких банках.
  • Кредитного портфеля (направлена на минимизацию кредитного риска, проводится вместе с лимитированием посредством установки дифференцированного лимита по группам потребителей);
  • Портфеля ценных бумаг (уменьшает степень несистематического риска портфеля, при этом не влияя на уровень доходности);
  • Программ реального инвестирования (включение инвестиционных проектов альтернативной отраслевой и региональной направленности).
Ограниченное предложение
Введите email чтобы зафиксировать скидку
300 ₽
На любой первый заказ в Автор24