Разместить заказ
Вы будете перенаправлены на Автор24

Диверсификация кредитного риска

8-800-775-03-30 support@author24.ru
Статья предоставлена специалистами сервиса Автор24
Автор24 - это сообщество учителей и преподавателей, к которым можно обратиться за помощью с выполнением учебных работ.
как работает сервис
Все предметы / Кредит / Кредитный риск / Диверсификация кредитного риска
Диверсификация кредитного риска

Сущность кредитного риска

Все кредитные операции банков являются рисковыми. По этой причине управление в сфере кредитных рисков необходимо нацеливать на их минимизацию.

Основными методами снижения рисков являются:

  • Оценить кредитоспособность заёмщиков,
  • Установить кредитный рейтинг заемщиков,
  • Провести диверсификацию ссуд в соответствии с размерами, видами, группами заемщиков,
  • Провести страхование кредита (депозита),
  • Сформировать резервы покрытия вероятных потерь по предоставляемым займам,
  • Сформировать эффективную организационную структуру кредитной организации с целью уменьшения кредитных рисков.
Замечание 1

На сегодняшний день при функционировании банков в нашей стране нужно принимать к учету развитие внешних источников информации, отражающих кредитоспособность заёмщиков, западный опыт корпоративного управления риском, а также оценку платёжеспособности потенциальных заемщиков.

Готовые работы на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту Узнать стоимость

Защита от рисков

Способы защиты от коммерческих рисков классифицируются в соответствии с объектами воздействия на два типа:

  1. Физическая защита, представляющая собой использование средств сигнализации, приобретение сейфов, установки систем контроля качества, защиту данных от несанкционированных атак, найм охраны и др.
  2. Экономическая защита, которая заключается в прогнозировании степени дополнительных затрат, оценивании вероятного ущерба, применении всего финансового механизма с целью ликвидации угроз рисков или его последствий.

Методами экономической защиты являются:

  • избегание риска, заключающееся в выработке мер, полностью исключающих риск;
  • лимит концентрации рисков (установка лимитов на критические и катастрофические риски);
  • хеджирование, которое представляет собой систему заключения срочного контракта (сделок), принимающую к учету изменения в будущем (например, валютные курсы) с целью избегания неблагоприятных последствий изменений.
  • диверсификация;
  • специальные резервные фонды,
  • страхование.

Диверсификация кредитных рисков

Определение 1

Диверсификация включает в себя процесс распределения капитала между соответствующими объектами вложения, непосредственно не связанными между собой.

Диверсификация – это наиболее обоснованный и относительно не затратный способ минимизации степени риска.

Этот способ применяется в сфере нейтрализации отрицательных последствий несистематического (специфического) вида риска.

Замечание 2

Диверсификация дает возможность уменьшения в определённой степени отдельных типов систематического (специфического) риска — валютных, процентных и многих других.

Диверсификация основывается на разделении рисков с целью препятствия их концентрации.

Основными формами диверсификации рисков можно считать диверсификацию:

  • Соответствующих видов финансовой деятельности, предусматривающая применение альтернативных возможностей получения доходов из различных финансовых источников (краткосрочные финансовые вложения), формирование кредитного портфеля, осуществление реального инвестирования, формирование портфеля долгосрочных вложений и др.;
  • Валютного портфеля («валютная корзина») компании, предусматривающая выбор нескольких валют при осуществлении внешних операций;
  • Депозитного портфеля, которая предусматривает размещение больших сумм освобожденных денежных средств для хранения их в нескольких банках.
  • Кредитного портфеля (направлена на минимизацию кредитного риска, проводится вместе с лимитированием посредством установки дифференцированного лимита по группам потребителей);
  • Портфеля ценных бумаг (уменьшает степень несистематического риска портфеля, при этом не влияя на уровень доходности);
  • Программ реального инвестирования (включение инвестиционных проектов альтернативной отраслевой и региональной направленности).
Ограниченное предложение
Введите email чтобы зафиксировать скидку
300 ₽
На любой первый заказ в Автор24