Сущность кредитного риска
Все кредитные операции банков являются рисковыми. По этой причине управление в сфере кредитных рисков необходимо нацеливать на их минимизацию.
Основными методами снижения рисков являются:
- Оценить кредитоспособность заёмщиков,
- Установить кредитный рейтинг заемщиков,
- Провести диверсификацию ссуд в соответствии с размерами, видами, группами заемщиков,
- Провести страхование кредита (депозита),
- Сформировать резервы покрытия вероятных потерь по предоставляемым займам,
- Сформировать эффективную организационную структуру кредитной организации с целью уменьшения кредитных рисков.
На сегодняшний день при функционировании банков в нашей стране нужно принимать к учету развитие внешних источников информации, отражающих кредитоспособность заёмщиков, западный опыт корпоративного управления риском, а также оценку платёжеспособности потенциальных заемщиков.
Защита от рисков
Способы защиты от коммерческих рисков классифицируются в соответствии с объектами воздействия на два типа:
- Физическая защита, представляющая собой использование средств сигнализации, приобретение сейфов, установки систем контроля качества, защиту данных от несанкционированных атак, найм охраны и др.
- Экономическая защита, которая заключается в прогнозировании степени дополнительных затрат, оценивании вероятного ущерба, применении всего финансового механизма с целью ликвидации угроз рисков или его последствий.
Методами экономической защиты являются:
- избегание риска, заключающееся в выработке мер, полностью исключающих риск;
- лимит концентрации рисков (установка лимитов на критические и катастрофические риски);
- хеджирование, которое представляет собой систему заключения срочного контракта (сделок), принимающую к учету изменения в будущем (например, валютные курсы) с целью избегания неблагоприятных последствий изменений.
- диверсификация;
- специальные резервные фонды,
- страхование.
Диверсификация кредитных рисков
Диверсификация включает в себя процесс распределения капитала между соответствующими объектами вложения, непосредственно не связанными между собой.
Диверсификация – это наиболее обоснованный и относительно не затратный способ минимизации степени риска.
Этот способ применяется в сфере нейтрализации отрицательных последствий несистематического (специфического) вида риска.
Диверсификация дает возможность уменьшения в определённой степени отдельных типов систематического (специфического) риска — валютных, процентных и многих других.
Диверсификация основывается на разделении рисков с целью препятствия их концентрации.
Основными формами диверсификации рисков можно считать диверсификацию:
- Соответствующих видов финансовой деятельности, предусматривающая применение альтернативных возможностей получения доходов из различных финансовых источников (краткосрочные финансовые вложения), формирование кредитного портфеля, осуществление реального инвестирования, формирование портфеля долгосрочных вложений и др.;
- Валютного портфеля («валютная корзина») компании, предусматривающая выбор нескольких валют при осуществлении внешних операций;
- Депозитного портфеля, которая предусматривает размещение больших сумм освобожденных денежных средств для хранения их в нескольких банках.
- Кредитного портфеля (направлена на минимизацию кредитного риска, проводится вместе с лимитированием посредством установки дифференцированного лимита по группам потребителей);
- Портфеля ценных бумаг (уменьшает степень несистематического риска портфеля, при этом не влияя на уровень доходности);
- Программ реального инвестирования (включение инвестиционных проектов альтернативной отраслевой и региональной направленности).
