Теория построения экономических и финансовых моделей

Роль моделей в экономике и их типы

Моделирование позволяет проанализировать важнейшие взаимосвязи, вывести законы взаимодействия ключевых объектов и субъектов в конкретной ситуации. Построение моделей дает возможность экономистам выявить существенные факторы, которые определяют исследуемое явление, отбросить детали, несущественные в решении поставленной проблемы.

Таким образом, с помощью моделей можно выявить особенности работы экономического объекта, а затем предопределить поведение объекта при тех или иных параметрах в будущем.

Построение моделей преследует такие цели:

• Обобщение и описание реальной ситуации;
• Моделирование путей изменения ситуации.

Математические модели, применяемые в экономике, делятся на классы по нескольким признакам, относящимся к особенностям объекта моделирования, целям моделирования и инструментарию:

Макроэкономические модели позволяют описать экономику как единое целое, объединяя укрупненные финансовые и материальные показатели: ВНП, уровень потребления, инвестиции, уровень занятости, ставку процента и т.д.

Микроэкономические модели позволяют описать взаимодействие функциональных и структурных элементов экономики, а также поведение отдельной составляющей на рынке.

Микроэкономическое моделирование в связи с разнообразием элементов в экономике занимает большую часть экономико-математической теории.

Теоретические модели описывают общие свойства экономической системы и ее элементов.

Прикладные модели позволяют оценить параметры работы конкретного объекта экономики и сформулировать рекомендации для принятия решений. Прикладными являются в первую очередь эконометрические модели, которые используют числовые значения экономических переменных.

Равновесные модели позволяют описать такие экономические состояния, при которых результирующая всех сил, стремящихся вывести экономику из сложившегося состояния, равна нулю.

Оптимизационные модели используются в основном на микроуровне, например, для максимизации прибыли предприятия.

Статистические модели позволяют описать текущее состояние объекта экономики.

Динамические модели оперируют взаимосвязями переменных во времени.

В балансовых моделях объект моделирования представлен в виде совокупности потоков веществ и энергии, чей баланс рассчитывается на каждом этапе моделирования.

Детерминированные модели отличаются жесткими функциональными связями между переменными.

В стохастических моделях допускается наличие случайных факторов воздействия на показатели, а для их описания используется инструментарий теории вероятностей.

Экономические модели

Экономические модели должны обладать:

• Содержательностью;
• Реалистичностью принятых предпосылок;
• Возможностью построения прогнозов;
• Возможностью информационного обеспечения;
• Возможностью проверки.

Построение любой экономической модели включает следующие этапы:

1. Выбор переменных;
2. Определение допущений для упрощения модели;
3. Выдвижение предложений, гипотез, которые объясняют взаимосвязь параметров.

Используемые в модели переменные – это конкретные величины.

Переменные могут быть эндогенными, т.е. являющимися объектом изучения, и экзогенными, не относящимися к объекту изучения.

В экономике используются в основном два типа моделей: оптимизационные и равновесные.

При анализе поведения экономических агентов применяются оптимизационные модели, которые позволяют отыскать оптимальные величины. В таких моделях оперируют предельными показателями, например, предельная полезность, предельный доход, предельные издержки и т.д.

Анализируя взаимоотношения экономических агентов, принято использовать модели рыночного равновесия. При анализе учитывается то, что система находится в равновесном положении, когда сбалансированы взаимодействующие силы и нет внутреннего импульса к нарушению этого равновесия.

Финансовое моделирование

При финансовом моделировании исследуются вопросы развития предприятия, изменение стоимости акций и иные активы, которые имеют финансовую оценку.

Финансовое моделирование часто применяется при оценке инвестиционных проектов, а также в оценке бизнеса. С помощью финансовых моделей можно наглядно представить экономическую ситуацию и оценить эффективность инвестиций в конкретные активы.

Каждое экономическое обоснование управленческих решений можно назвать финансовой моделью, а их подготовку – финансовым моделированием. Основу финансового моделирования составляют методы математического, статистического и эконометрического моделирования.

Финансовое моделирование по временному признаку можно разделить на две группы:

• Моделирование с целью принятия стратегических решений. К данной группе относятся модели оценки инвестиционных проектов, макроэкономические прогнозы и др.;
• Моделирование для принятия операционных решений, например, модели прогнозирования эффекта от новой системы мотивации, изменения закупочной политики и т.д.
• Финансовое моделирование также делится на виды по объекту моделирования:
• Моделирование для оценки инвестиций;
• Моделирование развития компании;
• Моделирование динамики изменения стоимости ценных бумаг;
• Моделирование на макроэкономическом уровне.

Также финансовые модели делятся на тематические, в которых рассматривается отдельно взятый бизнес-процесс, и комплексные, рассматривающие все аспекты развития исследуемого объекта.