математическое ожидание случайной величины X при условии, что некоторая другая случайная величина Y, определенная на том же пространстве элементарных событий, приобретает заданное значение; обозначается EYX
математическое ожидание
Введем формулы для вычисления условных математических ожиданий для различных...
Условное математическое ожидание дискретной случайной величины $Y$ при $X=x$:
\[M(Y/X=x)=\sum\limits...
^m_{i=1}{y_ip\left(y_j/x\right)}\]
Условное математическое ожидание дискретной случайной величины $X...
$ при $Y=y$:
\[M(X/Y=y)=\sum\limits^m_{i=1}{x_ip\left(x_i/y\right)}\]
Условное математическое ожидание...
Определение 7
Условное математическое ожидание $M(X/Y)$ называется функцией регрессии $Y$ на $X$.
Для пары линейных стохастических дифференциальных уравнений, описывающих поведение двух случайных величин, решается задача нахождения среднего одной из них при фиксированном значении второй. Приводятся примеры задач из области финансовой математики, в которых используются полученные формулы.
Важные характеристики стационарного ряда – это дисперсия и математическое ожидание....
Определение 2
Математическое ожидание процесса X(t) – это неслучайная функция M(t), которая равна...
в момент времени t математическому ожиданию....
Ряд y(t) является слабо стационарным при условии, что математическое ожидание, дисперсия и ковариация...
Стационарность может быть нарушена как по математическому ожиданию, так и по дисперсии.
Решена задача вычисления условного математического ожидания. Для приближенного решения данной задачи использован прием под названием «Дискретизация по состоянию процесса Леви».
преобразование плоскости (пространства), переводящее каждую точку P в такую точку P′, лежащую на луче OP , что OP̅ · OP̅′ = c, где O — фиксированная точка (центр, или полюс инверсии) и c ≠ 0 — постоянная (коэффициент, или степень инверсии)
число, обладающее свойствами: a ± 0 = a, a ⋅ 0 = 0; деление на нуль невозможно
идеал, состоящий только из нулевого элемента
