временной процесс изменения состояния какой-либо системы, происходящий в соответствии с вероятностными закономерностями; характеристики процесса в любой момент времени являются случайными величинами с определённым распределением вероятности
Определение 1
Марковские случайные процессы — это случайные процессы, эволюция которых при любом...
Случайный процесс именуется Марковским процессом, то есть, процессом без последействия, когда для любого...
Марковские случайные процессы
Модель Марковского процесса с дискретным временем может быть представлена...
Для имитации стрельбы из пушки по цели, выполним построение модели Марковского случайного процесса....
Выполним имитацию процесса стрельбы при помощи таблицы случайных чисел.
Авторами рассмотрен очень актуальный на сегодня вопрос роста капитала, в частности при случайном инвестировании. В статье представлены теоретические основы и математические особенности понятия s-фактор, показана применимость установленных свойств s-фактора для решения задач современной финансовой математики. Приведена экономическая иллюстрация использования исследуемых понятий.
Классификация случайных процессов
Определение 1
Случайный процесс – это семейство случайных величин...
Случайные процессы делятся на следующие виды:
Случайный процесс дискретный во времени....
Стационарный случайный процесс....
Случайный нормальный процесс....
Марковский случайный процесс.
Введение: актуальность исследований случайных процессов с несколькими устойчивыми состояниями и случайными переходами между ними объясняется широким спектром практических задач, необходимостью изучения детальной информационной структуры и отсутствием единого подхода к описанию и вероятностному анализу подобного класса процессов. Цель: исследование основных вероятностных характеристик случайных процессов с двумя устойчивыми состояниями и вероятностный анализ принципа управления хаотическими переходами при различных управляющих воздействиях. Результаты: показаны возможности представления и предварительного качественного анализа структуры случайных процессов с двумя устойчивыми состояниями на фазовой плоскости и в псевдофазовом пространстве. Предложена общая вероятностная модель для исследуемых процессов в виде двухкомпонентной вероятностной «смеси» распределений. Выполнен вероятностный анализ принципов управления случайными переходами между различными состояниями. Определены основные ...
1. если функция непрерывна в ограниченной замкнутой области, то она равномерно непрерывна в этой области; 2. множество, состоящее из всех подмножеств данного непустого множества M (булеан), не эквивалентно ни самому M, ни его подмножеству
порождающая грамматика
эрмитова матрица
