Понятие «Портфельная теория»
теоретический и методологический аппарат, используемый в процессе формирования портфеля ценных бумаг.
Кривая доходности
Предмет
Инвестиции
Разместил
🤓 natalya6hni
👍 Проверено Автор24
графическое изображение зависимости доходности идентичных и единообразных во всех отношениях облигаций от сроков их погашения.
Научные статьи на тему «Кривая доходности»
Модели инвестиционных портфелей
В основе данной модели лежит математическая методика построения «кривых безразличия», которые отражают...
Число таких кривых бесконечно и отражает цели инвестора....
или минимизации риска при заданном уровне доходности....
Модель CAPM предполагает, что доходность актива можно определить с помощью показателей безрисковой доходности...
актива и рыночной доходностью.
Статья от экспертов
О кривых доходности Европейского центрального банка
Показано, что кривые доходности Европейского центрального банка не удовлетворяют условиям отсутствия арбитража. Чтобы сконструировать безарбитражную кривую доходности, необходимо добавить еще одно слагаемое к существующему выражению кривой доходности. Что касается переменных состояния, необходимо использовать четырехмерный гауссовский диффузионный процесс. Пятый фактор определяется из условий отсутствия арбитража. Предлагаемая версия модификации кривой доходности отличается от похожих модификаций, ранее предложенных в литературе, для гарантирования отсутствия арбитражных возможностей. Применение условий отсутствия арбитража к модели Даффи-Кана (с волатильностью с квадратным корнем), в которую вложены модели Васичека и Кокса-Ингерсолла-Росса, отдает предпочтение четырехфакторной модели Васичека.
Creative Commons
Научный журнал
Рынок облигаций: анализ и стратегии
, а отправная точка большинства торговых стратегий для инвесторов в облигации связана с кривой бескупонной...
Кривая бескупонной доходности является синтетическим показателем, который формально аналогичен распределению...
Поэтому кривая доходности облигации замедляется по мере того, как растет срок до ее погашения....
Если это все-таки происходит, кривая бескупонной доходности разворачивается вверх, поскольку новые выпуски...
В обратной ситуации, если облигации оказались ниже кривой, их следует продавать, так как рост доходности
Статья от экспертов
Кривая доходности российского рынка корпоративных облигаций
В данной статье рассматриваются рекомендации по развитиюроссийского рынка корпоративных облигаций c использованиембенчмарка кривой доходности и преодолению ключевых про-блем, которые могут возникнуть на пути его развития, а такжеописывается ряд наиболее эффективных мер, направленных надостижение поставленных целей
Creative Commons
Научный журнал
Еще термины по предмету «Инвестиции»
Гилт
государственные долговые обязательства Правительства Великобритании.
Зоны рисков
группировка инвестиционных рисков по уровню возможных финансовых потерь.
- Кривая бескупонной доходности
- Кривая доходности восходящая
- Кривая доходности горизонтальная
- Кривая доходности инвертированная
- Кривая доходности нисходящая
- Оседлать кривую доходности
- Кривая доходности, включающая максимумы
- Кривая доходности, включающая минимумы
- Доходность
- Купонная доходность (текущая доходность)
- Предельная доходность
- Купонная доходность
- Эффективная доходность
- Доходный подход
- Доходность аукционная
- Доходность требуемая
- Доходные облигации
- Доходность инвестиций
- Доходность капитала
- Индекс доходности
Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!
- Напиши термин
- Выбери определение из предложенных или загрузи свое
- Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
