Справочник от Автор24
Найди эксперта для помощи в учебе
Найти эксперта
+2

Кривая бескупонной доходности

Предмет Рынок ценных бумаг
👍 Проверено Автор24

показатель результатов торгов ОФЗ на Московской бирже.

Научные статьи на тему «Кривая бескупонной доходности»

Рынок облигаций: анализ и стратегии

, а отправная точка большинства торговых стратегий для инвесторов в облигации связана с кривой бескупонной...
Кривая бескупонной доходности является синтетическим показателем, который формально аналогичен распределению...
доходности бескупонной облигации в зависимости от срока ее погашения....
Поэтому кривая доходности облигации замедляется по мере того, как растет срок до ее погашения....
Если это все-таки происходит, кривая бескупонной доходности разворачивается вверх, поскольку новые выпуски

Статья от экспертов

Оценка кривой бескупонной доходности на российском рынке облигаций

В работе предлагается новый непараметрический метод оценки кривой бескупонной доходности по рыночным котировкам купонных облигаций. В отличие от существующих альтернатив, предлагаемый метод обладает рядом достоинств: возможность отражения сложных форм кривой бескупонной доходности, отсутствие необходимости экспертной (ручной) подстройки баланса точности и гладкости, контроль неотрицательности мгновенных форвардных процентных ставок, учет рыночной ликвидности облигаций, согласованность с безарбитражной моделью стохастической динамики процентных ставок. Обычно непараметрические методы требуют априорного задания баланса точности решения и гладкости получаемой срочной структуры. Новизна предлагаемого метода в автоматическом определении этого параметра при помощи статистической процедуры кросс-валидации. Обсуждаются различные модификации предлагаемого метода, призванные учесть индивидуальные предпочтения лиц, принимающих решения на основе кривой бескупонной доходности. Так, например, мож...

Научный журнал

Кривая бескупонной доходности как индикатор кризисных явлений на российском финансовом рынке

Статья посвящена анализу деформаций кривой бескупонной доходности по российским государственным облигациям в условиях российского финансового рынка. Раскрыты особенности изменения кривой бескупонной доходности в период мирового финансово-экономического кризиса. Предлагается система индикаторов кризисных явлений на основе анализа деформаций кривой.

Научный журнал

Еще термины по предмету «Рынок ценных бумаг»

Эмиссионное соглашение

соглашение, заключаемое между эмитентом и инвестиционной компанией, выступающей для эмитента в качестве андеррайтера.

🌟 Рекомендуем тебе
Смотреть больше терминов

Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!

  1. Напиши термин
  2. Выбери определение из предложенных или загрузи свое
  3. Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
Все самое важное и интересное в Telegram

Все сервисы Справочника в твоем телефоне! Просто напиши Боту, что ты ищешь и он быстро найдет нужную статью, лекцию или пособие для тебя!

Перейти в Telegram Bot