Гибридные ценные бумаги
комбинации классических видов ценных бумаг со срочными контрактами.
Бескупонная облигация
Предмет
Рынок ценных бумаг
👍 Проверено
Автор24
продается с дисконтом (скидкой к номиналу), а погашается по номинальной стоимости.
Научные статьи на тему «Бескупонная облигация»
Бескупонные облигации
Бескупонные облигации: введение
Определение 1
Бескупонные облигации представляют собой ценные...
Рассмотрим порядок приобретения бескупонных облигации....
Их цель и задача купить бескупонные облигации....
Назначение бескупонных облигации....
Преимущество бескупонных облигаций
Предположим, что участник приобрел бескупонную облигацию.
Статья от экспертов
Биномиальная байесовская модель бескупонной облигации
Статья посвящена построению стохастической однофакторной модели, описывающей эволюцию стоимости бескупонной облигации в дискретном времени. В качестве базовой последовательности использовано несимметричное геометрическое случайное блуждание. Показано, что такая последовательность является марковской при условии наблюдения не только предыдущих значений блуждания, но и его состояния в последний момент времени. Для этого случая выведены формулы переходной вероятности за один шаг, условного среднего и дисперсии. На основе этих фактов построена стохастическая модель бескупонной облигации, для которой найден явный вид ее волатильности, риск-нейтральной стоимости, временной структуры процентных ставок. Приведены результаты имитационного моделирования, которые показали хорошее совпадение с реальными данными.
Creative Commons
Научный журнал
Купонная и бескупонная доходность облигаций
Бескупонные облигации
Основное отличие бескупонных облигаций от облигаций с выплатами по купону состоит...
По большей части рынок бескупонных облигаций представлен краткосрочными государственными облигациями...
как доход можно получить только от разницы между стоимостью приобретения и номиналом, то операции с бескупонными...
($N$)
Норма доходности ($r$)
Срок погашения ($n$)
Доходность бескупонной облигации к погашению определится...
доходность к погашению составит:
Несмотря на отсутствие фиксированного дохода в виде процента, бескупонные
Статья от экспертов
Оценка кривой бескупонной доходности на российском рынке облигаций
В работе предлагается новый непараметрический метод оценки кривой бескупонной доходности по рыночным котировкам купонных облигаций. В отличие от существующих альтернатив, предлагаемый метод обладает рядом достоинств: возможность отражения сложных форм кривой бескупонной доходности, отсутствие необходимости экспертной (ручной) подстройки баланса точности и гладкости, контроль неотрицательности мгновенных форвардных процентных ставок, учет рыночной ликвидности облигаций, согласованность с безарбитражной моделью стохастической динамики процентных ставок. Обычно непараметрические методы требуют априорного задания баланса точности решения и гладкости получаемой срочной структуры. Новизна предлагаемого метода в автоматическом определении этого параметра при помощи статистической процедуры кросс-валидации. Обсуждаются различные модификации предлагаемого метода, призванные учесть индивидуальные предпочтения лиц, принимающих решения на основе кривой бескупонной доходности. Так, например, мож...
Creative Commons
Научный журнал
Еще термины по предмету «Рынок ценных бумаг»
Фондовый индикатор
исчисляется как средняя величина курсов акций представленной группы компаний в данный момент.
Ценные бумаги эмиссионные на предъявителя
ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требуют идентификации владельца.
- Облигация бескупонная с единовременным платежом
- Дилер рынка государственных краткосрочных бескупонных облигаций
- Инвестор рынка государственных краткосрочных бескупонных облигаций
- Субдепозитарий рынка государственных краткосрочных бескупонных облигаций
- Торги на рынке государственных краткосрочных бескупонных облигаций
- Участники рынка государственных краткосрочных бескупонных облигаций
- Депозитарий рынка государственных краткосрочных бескупонных облигаций
- Депозитарная система рынка государственных краткосрочных бескупонных облигаций
- Код дилера рынка государственных краткосрочных бескупонных облигаций
- Код инвестора рынка государственных краткосрочных бескупонных облигаций
- Конкурентная заявка на рынке государственных краткосрочных бескупонных облигаций
- Неконкурентная заявка на рынке государственных краткосрочных бескупонных облигаций
- Расчетная система рынка государственных краткосрочных бескупонных облигаций
- Торговая система рынка государственных краткосрочных бескупонных облигаций
- Кривая бескупонной доходности
- Облигация
- Облигации
- Курс облигаций
- Биржевые облигации
- Дисконтная облигация
Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!
- Напиши термин
- Выбери определение из предложенных или загрузи свое
- Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
