Понятие «Портфельная теория»
теоретический и методологический аппарат, используемый в процессе формирования портфеля ценных бумаг.
Хедж в портфельном инвестировании
Предмет
Инвестиции
👍 Проверено
Автор24
включение в инвестиционный портфель производных финансовых инструментов, изменение доходности которых противоположно изменению доходности основных активов портфеля.
Научные статьи на тему «Хедж в портфельном инвестировании»
Торговый портфель банка
представляют собой непосредственное вложение средств в производство, приобретение реальных активов; портфельные...
Определение 1
Портфельные операции банка с ценными бумагами – это вложения денежных и иных резервов...
вышеперечисленные портфели можно классифицировать по типу портфеля, степени риска, типа инвестора, цели инвестирования...
Торговый портфель банка практически повсеместно имеет позиции, которые используются для хеджирования (хедж
Статья от экспертов
Обзор методов управления инвестиционными рисками
Рассмотрим наиболее популярные методы управления рисками в теории портфельного инвестирования. Эти методы включают в себя диверсификацию и хеджирование. Задолго до разработки рыночной модели было общеизвестно, что инвесторы не должны вкладывать деньги в один финансовый актив. Сейчас вышеизложенная мысль суть важнейшей методики управления портфельными рисками принципа диверсификации. Самым распространенным приемом снижения риска является его страхование. Сущность его заключена в том, что инвестор готов отказаться от части доходов во избежание риска, что и называют хеджированием. Оба этих понятия будут рассмотрены в статье. Также будут расписаны их подвиды и способы применения и вычисления. Рассмотрим Отраслевую диверсификацию и региональную диверсификацию. Рассмотрим арбитражное хеджирование, усреднение, офсет сделка, фиксирование цен, инструменты хеджирования. Два типа хеджирования: хедж продавца и хедж покупателя. Полное хеджирование, хеджирование с применением опционов, хеджирован...
Creative Commons
Научный журнал
Селективное хеджирование ценовых рисков компаниями
В статье предлагается простая модель оптимального хеджа при селективном хеджировании ценовых рисков компаниями. Модель основана на предположении, что крупные инвесторы оптимизируют свои отраслевые портфели акций по критерию риск доходность, ориентируясь на собственные прогнозы развития рыночной ситуации. Прогнозируя падение цен или их высокую волатильность, инвесторы могут предпочесть акции тех компаний, которые хеджируют свои ценовые риски. Дополнительный спрос будет увеличивать число хеджирующих компаний и масштаб хеджа. Рассчитанные по модели оптимальные коэффициенты хеджа сравниваются с наблюдаемым средним коэффициентом хеджирования в золотодобывающей отрасли. Приводятся мнения российских портфельных менеджеров о мотивах, которыми они руководствуются при инвестировании в акции компаний, подверженных ценовым рискам.
Creative Commons
Научный журнал
Еще термины по предмету «Инвестиции»
Дилер-камбист
член фондовой биржи в странах континентальной Европы.
Размещение первичное
продажа нового выпуска ценных бумаг.
- Хедж
- Инвестирование
- Хедж без одного
- Хедж ленточный
- Хедж непрерывный
- Хедж покупателя
- Хедж продавца
- Хедж фонд
- Инвестирование на предприятии
- Инвестирование с нуля
- Риск инвестирования
- Прямое инвестирование
- Инвестирование в индекс
- Принципы инвестирования
- Инвестирование в туризме
- Инвестирование с "нуля"
- Портфельный риск
- Портфельные инвесторы
- Портфельные капиталовложения
- Портфельная стратегия
Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!
- Напиши термин
- Выбери определение из предложенных или загрузи свое
- Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
