средневзвешенная дюрация отдельных облигаций, входящих в портфель, где в качестве веса выступает удельный вес облигаций в портфеле.
Для этого следует выбирать облигации, срок погашения по которым позже самого долгосрочного в портфеле...
Данная стратегия направлена на поддержание постоянной дюрации портфеля....
Если доходность портфеля выше текущей величины ставки РЕПО, установленной центральным банком, следует...
При этом возможно привлечение кредита под залог тех облигаций, которые уже имеются в портфеле....
Поэтому наращивание портфеля в определенный момент упирается в нехватку обеспечения.
В статье рассматриваются вопросы инвестиций в высокодоходные облигации, описываются эмитенты и их потребности в выпуске, а также вопросы диверсификации портфеля, особенности дюрации и рисков высокодоходных облигаций
Сущность дюрация облигации
Дюрация облигации представляет собой поток платежей, возникающих между эмитентом...
Срок облигации так же влияет на уровень дюрации, чем больше срок облигации, тем больше уровень дюрации...
Можно сказать, что показатель дюрации является неким фильтром отбора бумаг для инвестиционного портфеля...
Дюрация по облигациям тем ниже, чем выше регулярные процентные выплаты....
Если процентные ставки по облигации будут ожидаемо снижаться, то наилучшей дюрацией будет обладать облигация
Исследуется сущность показателя дюрации как комплексного показателя оценки риска и его роли в управлении процентным риском портфеля ценных бумаг. Представлены формулы для расчета дюрации облигации.
позволяет выявить ошибки, которые не являются критичными для функционирования прикладного решения в принципе, но наличие которых может существенно снизить скорость работы прикладного решения или даже привести к возникновению ошибок при работе в некоторых специальных режимах.
представитель русской учетной мысли, историк бухгалтерского дела.
тщательная проверка.
Наведи камеру телефона на QR-код — бот Автор24 откроется на вашем телефоне
