Разместить заказ
Вы будете перенаправлены на Автор24

Управление банковской ликвидностью

Все предметы / Банковское дело / Управление банковской ликвидностью
Определение 1

Банковская ликвидность – это способность коммерческого банка своевременно и в полном объеме отвечать перед контрагентами по всем своим обязательствам.

Понятие ликвидности, ее значимость для коммерческого банка

Деятельность коммерческого банка во многом определяется значением такой характеристики, как ликвидность.

Уровень банковской ликвидности зависит от готовности коммерческого банка к неожиданным изменениям финансовых потоков и возможности обеспечить изъятие клиентами своих депозитов и удовлетворять возросший спрос населения на кредиты. Следовательно, факторами ликвидности коммерческого банка можно назвать суммы его наличных средств, ликвидных резервов и потенциальных привлечённых ресурсов.

Оценка банковской ликвидности является одним из основных признаков, благодаря которому можно охарактеризовать текущее финансовое состояние кредитной организации. Поэтому возникновение у коммерческого банка проблем с ликвидностью, скорее всего, приведёт к неминуемым финансовым трудностям. Они чаще всего выражаются задержками платежей, что, в свою очередь, приводит к возникновению недоверия у клиентов.

Кроме того, банкам необходимо учитывать тот факт, что их ликвидность тесно переплетена с ликвидностью рынка, на котором они работают. В связи с этим платежеспособность национальных банков во многом определяется устойчивостью, ёмкостью и конкурентоспособностью рынка их страны.

В данных условиях большое значение приобретает управление банковской ликвидностью.

Регулирование банковской ликвидности со стороны Центрального банка РФ

Высший уровень управления банковской ликвидностью представлен деятельностью мегарегулятора финансового рынка – Центрального банка РФ. Его заинтересованность обусловлена тем, что уровни ликвидности конкретных коммерческих банков в совокупности определяют эффективность функционирования всей банковской системы страны.

Готовые работы на аналогичную тему

Деятельность Центрального банка РФ в данной сфере по большей части сводится к контролю за состоянием ликвидности коммерческих банков. Этот контроль осуществляется посредством установления нормативов ликвидности, благодаря которым возможно регулирование (ограничение) рисков потери коммерческими банками своей ликвидности.

В настоящее время Центральный банк РФ использует следующие нормативы:

  • норматив мгновенной ликвидности коммерческого банка, который определяется как отношение высоколиквидных активов к разнице обязательств до востребования и половины остатка средств по счетам до востребования;
  • норматив текущей ликвидности коммерческого банка, который определяется как отношение ликвидных активов к разнице обязательств до востребования и половины остатка средств по счетам со сроком исполнения в 30 дней;
  • норматив долгосрочной ликвидности коммерческого банка, который определяется как отношение кредитных требований к сумме собственных средств, обязательств банка по кредитам и депозитам и половины остатка средств по счетам со сроком исполнения в 365 дней.

Описание методов управления банковского ликвидностью

Суть управления банковской ликвидностью состоит в работе коммерческого банка по обеспечению бесперебойного выполнения обязательств перед клиентами. Эта задача может быть решена различными способами. То есть руководство коммерческого банка должно сделать выбор в пользу того или иного метода управления ликвидностью. Наиболее используемыми и популярными считаются следующие методы:

  • метод управления активами – превращение неденежных активов в наличные (ликвидные) средства;
  • метод управления пассивами – заимствование достаточного количества быстрореализуемых средств;
  • метод фондового пула – создание в зависимости от источников и направлений использования первичных и вторичных резервов ликвидности;
  • метод конверсии фондов – привязка мобилизованных из разных источников средств к разным направлениям использования;
  • метод измерения движения денежных средств – наблюдение за изменениями объёмов потребности в ликвидности и источников ее удовлетворения;
  • метод управления резервной позицией – определение того объема денежных средств, которые коммерческий банк получит без формирования вторичных резервов;
  • метод управления кредитной позицией – определение того объема денежных средств, которые коммерческий банк получит без краткосрочного кредитования;
  • метод активного управления портфелем – превращение банковских активов в ценные бумаги;
  • метод межбанковского кредитования – заимствование денежных средств у коммерческих банков и у Центрального банка РФ;
  • метод заключения сделок РЕПО (соглашений об обратном выкупе) - продажа актива на условии обратного выкупа по определённой цене в установленный день;
  • метод заимствований на рынке евродолларов – увеличение обязательств коммерческого банка перед иностранными организациями или отечественными организациями, но в иностранной валюте.
Замечание 1

Каждый из данных методов имеет как преимущества, так и недостатки перед остальными. В связи с этим коммерческому банку необходимо проанализировать своё текущее финансовое состояние и выбрать наиболее оптимальный для себя метод.

Совокупность используемых методов представляет собой оперативное управление банковской ликвидностью. Наибольшая эффективность данного управления достигается благодаря применению комплексного подхода. Он заключается в осуществлении ряда этапов действий, которые образуют определённую модель:

  1. анализ структуры баланса;
  2. прогнозирование денежных потоков;
  3. расчёт коэффициентов и показателей;
  4. выработка соответствующей модели поведения.
Сообщество экспертов Автор24

Автор этой статьи

Автор статьи

Елена Петровна Любенкова

Эксперт по предмету «Банковское дело»

Статья предоставлена специалистами сервиса Автор24
Автор24 - это сообщество учителей и преподавателей, к которым можно обратиться за помощью с выполнением учебных работ.
как работает сервис