Разместить заказ
Вы будете перенаправлены на Автор24

Моделирование банковской деятельности

Все предметы / Банковское дело / Моделирование банковской деятельности

Общее представление об экономических моделях

Моделирование банковской деятельности является составной частью экономического моделирования. Оно направлено на создание экономических моделей, то есть упрощённого представления экономической действительности, которое позволяет в сжатой компактной форме выделить наиболее главное.

Для того, чтобы экономическая модель была принята экономическим сообществом учёных и специалистов, она должна отвечать ряду требований. Прежде всего, речь идёт об их содержательности, а также о том, что посылки и допущения, принятые в рамках данной модели, были реалистичными. Ещё должны быть предусмотрены возможности построения прогнозов, проверки модели и её информационного обеспечения.

Преимуществом экономических моделей считается предоставление ими возможности для людей отвлечься от второстепенных элементов и сосредоточиться на главных элементах системы и их взаимосвязях. В то же время из-за того, что экономические модели являются абстрактным отражением реальности, они не могут быть всеобъемлющими.

Характеристика моделирования банковской деятельности

Определение 1

В самом общем виде моделирование банковской деятельности представляет собой совокупность теоретических и практических аспектов разработки и использования математических моделей в целях оценки, анализа, оптимизации и прогнозирования результатов финансово-экономической деятельности коммерческих банков.

Моделирование является важнейшим инструментом рациональной стратегии развития коммерческого банка. Такая роль моделирования обусловлена тем, что финансово-экономическая деятельность любого банка представляет собой достаточно сложный и многогранный процесс, сопровождаемый большим числом проблем и трудностей. Однозначных способов решения последних не существует в банковской сфере, которая отличается множеством сложных и неоднозначных процессов. Именно поэтому в банковском деле моделирование используется в качестве инструмента для решения проблемных задач.

Готовые работы на аналогичную тему

Моделирование как процесс создания модели является последовательностью ряда взаимозависимых этапов. Обобщённо их можно обозначить следующим образом:

  • формулировка проблемы;
  • определение объекта моделирования;
  • описание внешней среды;
  • определение управляющих переменных, структуры/системы управления;
  • декомпозиция каждой подсистемы модели на составляющие (объекты, элементы) и их формальное описание;
  • определение численных значений параметров модели;
  • разработка компьютерной версии модели;
  • оценка адекватности модели;
  • отладка программной реализации модели;
  • собственно, моделирование;
  • анализ полученных результатов.

Модель банковской деятельности состоит из нескольких математических выражений, с помощью которых может быть описана связь между переменными и параметрами, характеризующими финансово-экономическую деятельность коммерческого банка. Следовательно, прежде, чем построить данную модель, необходимо подобрать состав её переменных. Различают входные переменные, которые характеризуют первоначальные условия банковской деятельности, и выходные (зависимые) переменные, которые описывают результаты банковской деятельности за определённый период времени (например, доходы и расходы банка).

Банк как объект моделирования располагает большим числом переменных, поэтому специалисты зачастую прибегают к их группировке. Так, всё многообразие переменных может быть представлено следующими группами:

  • управляемые переменные – контролируются коммерческим банком (например, объёмы активов, пассивов, распределение полученной прибыли);
  • неуправляемые переменные, характеризующие воздействие внешней среды – не контролируются коммерческим банком (в первую очередь, макроэкономические параметры, например, налоговые ставки);
  • неуправляемые случайные переменные (например, состояние рыночной среды, финансовых рынков).

Модель банковской деятельности предусматривает наличие ряда ограничений, то есть условий, записанных в математической форме и накладываемых на используемые переменные. В результате наложения этих условий определяются множества допустимых значений соответствующих переменных.

Различают следующие разновидности ограничений модели, которые отличаются друг от друга по своему содержанию:

  • юридические (нормативно-правовые) ограничения – установлены законодательными и нормативно-правовыми актами и носят общеобязательный характер;
  • управленческие ограничения – установлены руководством банка в виде стратегии и тактики его развития;
  • внешние ограничения – установлены руководством банка на основе анализа условий внешней среды.

Целевая функция модели банковской деятельности

Если банку требуется найти наилучшее (оптимальное) значение какой-либо переменной (то есть максимальное или минимальное значение с учётом установленных ограничений), то используется целевая функция модели банковской деятельности. Её формирование является одним из стадий построения, так называемой, оптимизационной модели. Как правило, данная модель нацелена на описание финансово-экономических аспектов деятельности банка. В данном случае коммерческий банк может рассматривать следующие цели:

  • увеличение суммы собственного капитала банка;
  • повышение эффективности использования финансовых ресурсов банка;
  • уменьшение риска;
  • обеспечение ликвидности банка.

Как правило, решение оптимизационных задач осуществляется на основе методов математического программирования (линейного, нелинейного, стохастического), принципа максимума, метода динамического программирования, а также методов векторной оптимизации.

Сообщество экспертов Автор24

Автор этой статьи

Автор статьи

Елена Петровна Любенкова

Эксперт по предмету «Банковское дело»

Статья предоставлена специалистами сервиса Автор24
Автор24 - это сообщество учителей и преподавателей, к которым можно обратиться за помощью с выполнением учебных работ.
как работает сервис