Анализ и оценка влияния банковских рисков на кредитно-инвестиционный потенциал банковской сферы

Общее представление о кредитно-инвестиционном потенциале банковской сферы

Кредитно-инвестиционный потенциал банковской сферы является одной из важнейших проблем развития финансово-банковской системы государства. Необходимость её решения продиктована тем, что темпы стимулирования потребительского спроса и ускорения реального сектора экономики непосредственно зависят от кредитно-инвестиционного потенциала банковского сектора.

Кредитно-инвестиционный потенциал банковской сферы связан с посреднической функцией банковской системы в движении капитала между различными секторами и отраслями экономики и между разными национальными экономики в рамках мировой. Кроме того, отчётливо прослеживается её связь с функцией перераспределения финансовых потоков.

В связи с этим органы государственной власти, уполномоченные на разработку и реализацию государственной политики в сфере регулирования и развития финансовых рынков страны, заинтересованы в повышения кредитно-инвестиционного потенциала банковского сектора. С этой целью должны предприниматься меры, направленные на изменение следующих факторов:

• капитализация (наращение рыночной стоимости) банковского сектора – зависит от объёма уставного капитала, прибыли и убытков банка, купле-продажи собственных акций, переоценки имущества и т.д.;
• мобилизация сбережений физических лиц – зависит от динамики реальных денежных доходов населения и популярности среди физических лиц вкладов различных сроков;
• привлечение иностранного капитала (инвестиций) в банковский сектор – выражено открытием депозитов в иностранной валюте и функционированием в национальной экономике иностранных банков, отличающихся более простым доступом к капиталу на более выгодных условиях;
• совершенствование механизмов рефинансирования Центрального банка РФ – условия предоставления Банком России коммерческим банкам кредитов, прежде всего, уровень ключевой ставки;
• общие условия макроэкономической ситуации (темпы инфляции, курсы национальной и иностранных валют, налоговые ставки на банковские продукты) и другие.

Виды банковских рисков и их влияние на кредитно-инвестиционный потенциал банковской сферы

Кредитно-потенциальный потенциал банковского сектора, как и любой другой объект, оказывается под влиянием разнообразных банковских рисков. Как правило, полностью исключить возможность наступления банковских рисков нельзя, в связи с этим на всех уровнях банковского сектора (отдельного коммерческого банка, Центрального банка РФ, Правительства РФ) разрабатывается стратегия управления рисков, которая, прежде всего, нацелена на их ограничение и минимизацию.

Банковский риск включает в себя несколько разновидностей рисков. Основными из них являются:

• рыночный риск – это вероятность неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов коммерческого банка (включает в себя процентный, фондовый и валютный риски);
• процентный риск – это вероятность неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам коммерческого банка;
• фондовый риск – это вероятность неблагоприятного изменения рыночных цен на ценные бумаги, принадлежащие коммерческому банку;
• валютный риск – это вероятность неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов, принадлежащих коммерческому банку;
• операционный риск – это вероятность недостаточности функциональных возможностей и сбоев технологических, информационных и иных систем, применяемых коммерческим банком;
• риск ликвидности – это вероятность несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств коммерческого банка;
• риск потери деловой репутации – это вероятность формирования среди физических и юридических лиц негативного представления о характере деятельности, качестве услуг и финансовой устойчивости коммерческого банка;
• стратегический риск – это вероятность неправильного или недостаточно обоснованного определения перспективных направлений деятельности коммерческого банка и несвоевременного выявления потенциальных опасностей для него;
• правовой риск – это вероятность несоблюдения коммерческим банком и его контрагентов требований действующего законодательства и иных правовых актов, а также их резкого изменения.

В большей степени из описанных выше рисков встречается и оказывает наибольшее влияние на кредитно-инвестиционный потенциал процентный риск. Его величина по отношению к капиталу отечественных коммерческих банков составляет около 30%. В связи с этим от кредитных организаций требуется концентрация усилий на уменьшение именно процентного риска. Эта проблема может быть решена применением плавающей процентной ставки, оформлением процентных фьючерсных контрактов и страхованием процентного риска.

Подводя итог выше сказанному, можно констатировать, что своевременное выявление и минимизация рисков оказывают положительное влияние на инновационно-инвестиционную деятельность коммерческих банков. В случае отсутствия контроля над банковскими рисками процесс кредитования реального сектора тормозится, что вызывает снижение общей экономической эффективности кредитных организаций. Поэтому для повышения и реализации кредитно-инвестиционного потенциала банковской сферы требуется выстраивание грамотного управления банковскими рисками и минимизация их влияния на деятельность банков.