Мы нашли 207 лекций в нашей базе в разделе «Эконометрика»
Прогнозирование на основе линейной модели Построенная адекватная модель может использоваться для прогнозирования в эконометрическом исследовании. Оценка прогнозируемых величин в регрессионном анализе получается подстановкой в регрессию значений независимых переменных. Рассмотрим подро...
Нелинейная регрессия Многие экономические процессы наилучшим образом описываются нелинейными соотношениями, например, нелинейными функциями спроса и производственными функциями. Здесь мы рассмотрим нелинейные модели, которые с помощью преобразования переменных, сводятся к линейным, и ...
Многомерная регрессионная модель Рассмотрим общую линейную модель с k переменными. Пусть существует линейное соотношение между объясняемой переменной y , k объясняющими переменными-регрессорами x1 , x2 , xk , и случайным возмущением (ошибкой) . Если мы имеем выборку n наблюдений на...
Некоторые особенности при изучении многомерной регрессии Мультиколлинеарность На практике исследователю нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда полученная им регрессия является «плохой», т.е. t – статистики критерия Стьюдента большинства оценок малы, что свидетельствует о н...
Системы регрессионных уравнений При моделировании достаточно сложных экономических объектов часто приходится использовать не одно, а несколько уравнений, чаще всего связанных между собой. В таких случаях модель объекта описывается системой эконометрических уравнений, которую необходим...
Методы оценивания систем одновременных уравнений Любое уравнение системы одновременных уравнений, даже при условии идентифицируемости, нельзя оценить обычным методом наименьших квадратов или обобщенным методом. Если обыкновенный МНК применить к уравнению модели, в котором присутствуют...
Раздел 1. Основы регрессионного анализа 1.1. Предмет и цель исследований эконометрики. Основные понятия 1.1.1. Сущность и история возникновения эконометрики Эконометрика – это отрасль экономической науки, целью которой является количественное описание экономических отношений. Таким об...
1.2. Оценка параметров парной линейной регрессии. Метод наименьших квадратов (МНК). 1.2.1. МНК для парной линейной регрессии Для оценки параметров a, b обычно применяют метод наименьших квадратов (МНК). Существуют и другие методы оценки параметров, например, метод моментов, метод наим...
Прогнозирование и его роль в принятии решений Ведущая роль в осуществлении управления отводится: 1) постановке целей, 2) выбору лучшей стратегии достижения целей, 3) увязке ресурсов, необходимых для достижения выбранной стратегии. Эти задачи решает ключевая функция управления – планир...
Статистические критерии Тестирование значимости коэффициента a и b — о сно ве о ц е н ки , п о л у ч е н н ы е п р и п о м о щ и М Н К , н а сл уча йной в ы б о р ки . С л е до ва те л ьно , они са м и явл яю тся сл у ча йны м и ве л ичина м и. П о это м у д а же , е сл и истинно е зн...
Лекция 8 Фиктивные переменные Вопросы: 1. Необходимость использования фиктивных переменных. 2. Модели ANOVA и ANCOVA. 3. Сравнение двух регрессий. Тест Чоу. 4. Фиктивная зависимая переменная. 1. Необходимость использования фиктивных переменных. До сих пор рассматривались модели, в кот...
Лекция 9 Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Гетероскедастичность. Вопросы: 1. Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Теорема Айткена. 2.Суть гетероскедастичности. 3. Обнаружение гетероскедастичности. 4. Методы смягчения проблемы гетероскедастичности. 1. О...
Лекция 10 Автокорреляция. Вопросы: 1. Суть, причины и последствия автокорреляции. 2. Обнаружение автокорреляции. 3. Методы устранения автокорреляции. 1. Суть, причины и последствия автокорреляции. Одной из предпосылок регрессионного анализа является независимость случайного члена в лю...
Лекция 1 02.09.2020 г. Эконометрика Кеткина Ольга Сергеевна контакты: o.ketkina@gmail.com Гоголя 25, ауд. 226, кафедра эконометрики и статистики Консультации перед лекцией 15.45 – 16.00 Пересдачи (статистика), по предварительному согласованию: четверг 14.15 – 15.45 (можно рассмотреть ...
Лекция 4 23.09.2020 ● Нелинейные регрессионные модели …...3 Интерпретация множественной логарифмической модели регрессии…19 ● Показатели качества уравнения регрессии в целом …………………………………….21 ●Выбор между линейной и логарифмической (или полулогарифмической) моделями (Тест Бокса – Кокс...
Множественная регрессия Источники 1. Доугерти, К. Введение в эконометрику : учеб. для экон. специальностей вузов / К. Доугерти; пер. с англ. Е. Н. Лукаш [и др.]. – М. : ИНФРА-М, 1997. [Глава 5]. 2. Магнус, Я. Р. Эконометрика. Начальный курс : учеб. / Я. Р. Магнус, П. К. Катышев, А. А....
Спецификация уравнения множественной регрессии. Выбор переменных. Эконометрика. Осень 2020. Кеткина О.С. 10….Ошибки спецификации переменной I: 29….Ошибки спецификации переменной 37…Методы пошагового переменных невключение существенной II: включение включения и излишней исключения 38…Т...
Введение в анализ временных рядов Эконометрика. Осень 2020. Кеткина О.С. Содержание 1. Что такое временной ряд…. 4 2. Проблема стационарности процесса временного ряда….9 3. Что такое одномерные модели временных рядов….17 4. Порядок интегрированности временного лага….39 5. Тестирование...
Условия Гаусса-Маркова Свойства коэффициентов регрессии проверка гипотез Источники 1. Доугерти, К. Введение в эконометрику : учеб. для экон. специальностей вузов / К. Доугерти; пер. с англ. Е. Н. Лукаш [и др.]. – М. : ИНФРА-М, 1997. [Глава 3]. 2. Магнус, Я. Р. Эконометрика. Начальный ...
Прогнозирование данны х. Вариативны й анализ " Что Если" и Оптимизация. Вы деление тренда: скользящее среднее, функции регрессионного анализа: ПРЕДСКАЗ, ТЕНДЕНЦИЯ, РОСТ. Построение линий тренда. 1 Пакет анализа 2 Подключение надстройки 3 Анализ данны х 4 Скользящее среднее 5 Скользяще...
Российский государственный университет нефти и газа им.И.М.Губкина Кафедра экономики нефтяной и газовой промышленности Д.э.н., профессор кафедры И.Ю.Новоселова Экономико-математические методы Моделирование текущего ущерба от загрязнения окружающей среды в стоимостном выражении Источни...
Лекция 8 Эконометрика. Осень 2020. Кеткина О.С. Содержание 8…. Отступление: Оценка линейной вероятностной модели (LPM) 22…. Эндогенные переменные 38… Тесты вложенных и не вложенных регрессий 50….. Автокорреляция. Эконометрика. Осень 2020. Кеткина О.С. Источники лекции: 1.Доугерти, К. ...
Лекция 2 09.09.2020 г. • Линейные модели парной регрессии. ● Метод наименьших квадратов (МНК). Проверка значимости оценок параметров теоретической регрессии. ● ● Коэффициент детерминации. Источники 1. Доугерти, К. Введение в эконометрику : учеб. для экон. специальностей вузов / К. Доу...
Прикладная эконометрика│ Обработка статистических данных, гистограммы Прикладная эконометрика Обработка статистических данных, построение гистограмм Подготовил: Аскольд Подвезько, дэн Прикладная эконометрика│ Обработка статистических данных, гистограммы Цели Категоризация методов, исп...
Курс лекций по ЭКОНОМЕТРИКЕ Содержание Введение 1 Лекция 1. Основы описательной статистики. 3 1. Описательная статистика 3 2. Случайные ошибки измерения 8 Практическое занятие №1. «Знакомство с эконометрическим пакетом Econometric Views» 11 Лекция 2. 22 3. Алгебра линейной регрессии 2...
Фиктивные переменные Термин "фиктивные", присутствующий в заголовке раздела, является устоявшимся неудачным переводом английского слова "dummy", имеющего смысл: ненастоящий, поддельный, манекен. Из-за этого часто складывается неверное впечатление о незначительности "фиктивных переменн...
Эконометрика ⚫ Лекция Литература ⚫ 1. Бабешко Л.О., М.Г. Бич, И.В. Орлова. Эконометрика и эконометрическое моделирование: учебник. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. ⚫ 2. Бабешко Л.О. Основы эконометрического моделирования. — М.: КомКнига, 2010. ⚫ 3. Бывшев В.А. Эконометрика. — М...
Содержание Содержание 3 ВВЕДЕНИЕ 4 I. ПАРНАЯ РЕГРЕССИЯ. 5 1.1. Спецификация модели. 5 1.2. Оценка параметров линейной регрессии. 10 1.3. Предпосылки МНК (условия Гаусса-Маркова) 15 1.4. Оценка существенности параметров 16 линейной регрессии и корреляции. 16 1.5. Интервалы прогноза по ...
Модель линейной парной регрессии Модель линейной парной регрессии Модель линейной парной регрессии Модель линейной парной регрессии Модель линейной парной регрессии Модель линейной парной регрессии Модель линейной парной регрессии Модель линейной парной регрессии Модель линейной парно...
Модель линейной множественной регрессии Модель линейной множественной регрессии Модель линейной множественной регрессии Модель линейной множественной регрессии Модель линейной множественной регрессии • Процедура проверки гипотезы о равенстве коэффициента регрессии конкретному числу (ч...
Фиктивные (бинарные, дамми) переменные COST Пример использования dummy переменной при наличии двух категорий Профессиональны е Обы чны е N COST – годовы е издержки 74 средних школ в Шанхае в середине 1980-х годов, N – количество обучавшихся в них учеников . 1 COST Пример использования...
МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИЯ И КОРРЕЛЯЦИЯ Парная регрессия может дать хороший результат при моделировании, если влиянием других факторов, воздействующих на объект исследования, можно пренебречь. Если же этим влиянием пренебречь нельзя, то в этом случае следует попытаться выявить влияние др...
Тема 1: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЭКОНОМЕТРИКИ §1. Предмет, задачи и методы эконометрики 1.1. Предмет эконометрики. 1.2. Задачи эконометрики. 1.3. Методы эконометрики. 1.1. Предмет эконометрики Эффективность деятельности любого предприятия в условиях рыночной экономики невозможна без оценки св...
Тема 1. Парная линейная регрессия Цель и задачи Цель контента темы 1 — дать представление об эконометрическом моделировании, познакомить с моделью парной линейной регрессии. Задачи контента темы 1: • Ввести понятие эконометрической модели, сформулировать основные этапы эконометрическо...
Тема: ПАРНАЯ РЕГРЕССИЯ И КОРРЕЛЯЦИЯ План: 1. Линейная модель парной регрессии и корреляции 2. Оценка тесноты связи 3. Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции 1. Линейная модель парной регрессии и корреляции Линейная регрессия сводится к нахождению уравнения ви...
СИСТЕМЫ ОДНОВРЕМЕННЫХ УРАВНЕНИЙ (СОУ) (продолжение) Модель конкурентного рынка где: y dt a 0 a 1 p t a 2 xt s y t b 0 b1 p t d s y t y t , a 0, b 0 1 1 d - спрос t s - предложение t y y pt - цена xt - располагаемый доход 2 Уравнения, составляющие исходн...
СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ: ВИДЫ, ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В реальной экономике фактор может в один и тот же момент времени быть и результатом и влияющей переменной. Следовательно, одно взятое уравнение регрессии не может описать всю сложную систему взаи...
Тема 5. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные). Вопросы: 1. Понятие регрессионных моделей с неоднородными данными. 2. Введение в регрессионную модель фиктивных переменных. 3. Множественные совокупности фиктивных переменных. 4. Фиктивные переменные для коэ...
Тема 4. Модели временных рядов. 1. Основные элементы временного ряда. Можно построить эконометрическую модель, используя два типа исходных данных: • данные, характеризующие совокупность различных объектов в определенный момент (период) времени; • данные, характеризующие один объект за...
Эконометрика (использование в стратегировании) Раздел 2. Применение системы одновременных уравнений при разработке стратегий Тема. Практическое применение точечного и интервального прогноза эндогенных переменных модели в стратегировании Власюк Людмила Ивановна, канд. экон. наук, доцен...
Эконометрика (использование в стратегировании) Раздел 2. Применение системы одновременных уравнений при разработке стратегий Тема. Практическое применение точечного и интервального прогноза эндогенных переменных модели в стратегировании Власюк Людмила Ивановна, канд. экон. наук, доцен...
ЭКОНОМЕТРИКА Часть 1. Парная регрессия и корреляция. 1.1. ВЫБОРОЧНЫЙ МЕТОД. 1.1.1. ГЕНЕРАЛЬНАЯ СОВОКУПНОСТЬ И ВЫБОРКА Генеральная совокупность – это общая группа объектов, подлежащих статистическому исследованию. Выборка (выборочная совокупность) – это часть генеральной совокупности, ...
Математические модели в экономике Лектор: проф. Шананин А.А. Москва, 1999 год. Оглавление 1 Модели межотраслевого баланса и теория неотрицательных матриц 1.1 Эмпирическая модель межотраслевого баланса Леонтьева В.В. . . . 1.2 Продуктивная матрица. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
Курс лекций по ЭКОНОМЕТРИКЕ Содержание Введение 1 Лекция 1. Основы описательной статистики. 3 1. Описательная статистика 3 2. Случайные ошибки измерения 8 Практическое занятие №1. «Знакомство с эконометрическим пакетом Econometric Views» 11 Лекция 2. 22 3. Алгебра линейной регрессии 2...
1. Корреляционный анализ 1.1 Выборочный коэффициент ковариации Основная задача корреляционного анализа заключается в выявлении взаимосвязи между случайными переменными путем точечной и интервальной оценки парных (частных) коэффициентов корреляции, вычисления и проверки значимости множ...
ЭКОНОМЕТРИКА Курс лекций ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЭКОНОМЕТРИКИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 1.1. Эконометрика: основные понятия и определения Эконометрика – это наука, изучающая методами математической статистики количественные закономерности и связи в экономике, ...
Федеральное агентство по образованию Государственное образовательной учреждение высшего профессионального образования Ульяновский государственный технический университет Н. И. Шанченко ЛЕКЦИИ ПО ЭКОНОМЕТРИКЕ Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специа...
Кто владеет информацией – тот владеет миром У. Черчилль Эконометрика Эконометрика (продвинутый уровень) НИУ ВШЭ Ратникова Т.А. 2018 1 Что такое эконометрика? Экономическая статистика Экономическая теория Математика Эконометрика Эконометрика (продвинутый уровень) НИУ ВШЭ Ратникова Т.А....
Классическая линейная регрессия План лекции Понятие регрессии Классическая линейная регрессионная модель Метод наименьших квадратов (МНК) Критерии качества подгонки регрессии Свойства оценок МНК Статистический анализ результатов Прогнозирование по регрессионной модели. 2...
Курс лекций по ЭКОНОМЕТРИКЕ Содержание Введение 1 Лекция 1. Основы описательной статистики. 3 1. Описательная статистика 3 2. Случайные ошибки измерения 8 Практическое занятие №1. «Знакомство с эконометрическим пакетом Econometric Views» 11 Лекция 2. 22 3. Алгебра линейной регрессии 2...
Прослушал пару? Не проблема! Просто введи в поиск название — у нас уже наверняка есть лекция!
Есть чем поделиться? Загрузи фотографии или документ с лекцией и мы подарим тебе скидочный промокод на платформе Автор24
Включи камеру на своем телефоне и наведи на Qr-код.
Кампус Хаб бот откроется на устройстве
