Лекционные и методические материалы по эконометрике

Мы нашли 207 лекций в нашей базе в разделе «Эконометрика»

• Организация отдельных видов деятельности коммерческого банка

  МОДУЛЬ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 2.1. Формирование банковских ресурсов Формирование ресурсов осуществляется банком в процессе его пассивных операций. Банковские ресурсы – совокупность средств, находящихся в распоряжении банков и используемых ими д...

• Эконометрика

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ по курсу «ЭКОНОМЕТРИКА» для бакалавров Казань 2014 Введение Эконометрика – это наука, в которой на базе реальных статистических данных ...

• Метод максимального правдоподобия

  Эконометрика Лекция 17: Метод максимального правдоподобия Лозинская Агата Максимовна Департамент экономики и финансов 1 План лекции 17 • Вспомогательные сведения из линейной алгебры: матрицы • Классическая линейная регрессионная модель • Метод максимального правдоподобия (ММП): – Функ...

• Модели с ограниченными зависимыми переменными

  Эконометрика Лекция 18: Модели с ограниченными зависимыми переменными Лозинская Агата Максимовна Департамент экономики и финансов 1 План лекции 18 • Модели с ограниченными зависимыми переменными 1) Модели бинарного выбора • • • Линейная модель вероятностей, логит-модель и пробитмодель...

• Свойства МНК-оценок. Условия и теорема Гаусса-Маркова.

  Эконометрика Лекция 4-6: Свойства МНК-оценок. Условия и теорема Гаусса-Маркова. Лозинская Агата Максимовна Департамент экономики и финансов План лекции 4-5 • Верификация модели • Свойства МНК-оценок: – – – – – Линейность оценок Несмещенность оценок Состоятельность оценок Эффективность...

• Эконометрика.Парная регрессия и корреляция

  ЭКОНОМЕТРИКА Курс лекций Екатеринбург 2012 Оглавление Оглавление ................................................................................................................................. 2 Предисловие ...............................................................................

• Мультиколлинеарность

  Мультиколлинеарность Серьезной проблемой при построении моделей множественной линейной регрессии по МНК является мультиколлинеарность — линейная взаимосвязь двух или нескольких объясняющих переменных. Коэффициенты уравнения находятся по формуле: Если объясняющие переменные (регрессоры...

• Инновационное прогнозирование на основе двухшагового статистического оценивани

  Санкт-Петербургский государственный университет Экономический факультет Кафедра экономической кибернетики Магистерский курс «Эконометрический анализ инновационных процессов» Иллюстрационный (раздаточный) материал к теме Инновационное прогнозирование на основе двухшагового статистическ...

• Модель множественной линейной регрессии

  Лекции 7-8. МОДЕЛЬ МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ к.э.н., доцент Просвирина Мария Евгеньевна  Классическая линейная модель множественной регрессии  Оценивание параметров модели множественной линейной регрессии методом наименьших квадратов  Интерпретация параметров уравнения множе...

• Принципы и методы отбора факторов в модель множественной линейной регрессии

  Лекции 9-10. ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ОТБОРА ФАКТОРОВ В МОДЕЛЬ МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ к.э.н., доцент Просвирина Мария Евгеньевна  Порядок отбора факторов в модель  Исключение квазинеизменных переменных  Вектор и матрица коэффициентов корреляции  Основные принципы отбора факторо...

• Спецификация и построение модели нелинейной множественной линейной регрессии

  Лекция 11. СПЕЦИФИКАЦИЯ И ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ НЕЛИНЕЙНОЙ МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ к.э.н., доцент Просвирина Мария Евгеньевна  Спецификация модели регрессии  Методы выбора аналитической формы модели регрессии  Статистические методы отбора факторов в модель множественной нелине...

• Модель парной нелинейной регрессии

  Лекция 6. МОДЕЛЬ ПАРНОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ к.э.н., доцент Просвирина Мария Евгеньевна  Основные типы нелинейных функций  Оценивание параметров нелинейных моделей парной регрессии методом наименьших квадратов  Интерпретация параметров уравнений нелинейных моделей парной регрессии ...

• Эконометрика.Математическое моделирование экономических процессов

  Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Финансовый университет) Кафедра «Математическое моделирование экономических процессов» В.И. Костюнин ЭКОНОМЕТРИКА Текс...

• Методы построения общей линейной статистической модели (ОЛСМ)

  БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Факультет прикладной математики и информатики Кафедра математического моделирования и анализа данных В. И. МАЛЮГИН ЭКОНОМЕТРИКА Конспект лекций по учебной дисциплине для специальности «Экономическая кибернетика (математические методы и компьютер...

• Статистические методы анализа и прогнозирования

  Министерство образования и науки РФ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Е.В. Зандер, Н.М. Ибрагимов СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ Учебное пособие СФУ 2016 Модуль 2 Основы эконометри...

• Эконометрика

  Эконометрика Магистратура, 2 семестр • Статические свойства доходностей • Факторные модели доходностей – Тестирование CAPM и APT • Моделирование волатильности – модели условной гетероскедастичности – прогнозирование волатильности, расчет мер риска и бэктестирование • Модели многомерны...

• Эконометрика. Тестирование модели CAPM. CAPM - Capital Asset Price Model Модель ценообразования на основной капитал

  Эконометрика Лекция 2 Тестирование модели CAPM CAPM - Capital Asset Price Model Модель ценообразования на основной капитал Берндт Э. Практика эконометрики. Гл. 2. с.31-77. Краткие сведение о модели CAPM Показатели доходности и риска ценных бумаг Пусть Pt и Pt-1 – рыночные цены (курс) ...

• Основы описательной статистики. Алгебра линейной регрессии

  Курс лекций по ЭКОНОМЕТРИКЕ Содержание Введение 1 Лекция 1. Основы описательной статистики. 3 1. Описательная статистика 3 2. Случайные ошибки измерения 8 Практическое занятие №1. «Знакомство с эконометрическим пакетом Econometric Views» 11 Лекция 2. 22 3. Алгебра линейной регрессии 2...

• Основы регрессионного анализа. Множественная регрессия. Линеаризация нелинейной регрессии

  ЭКОНОМЕТРИКА Конспект лекций для магистрантов Содержание Раздел 1. Основы регрессионного анализа ........................................................................3 1.1. Предмет и цель исследований эконометрики. Основные понятия ......................3 1.1.1. Сущность и история ...

• Эконометрическое моделирование. Предпосылки метода наименьших квадратов

  Московская финансово-промышленная академия     Кафедра Математических методов принятия решений         Копнова Е.Д.               Интернет-курс по дисциплине «Эконометрика»                                 Москва, 2010     Содержание     Аннотация к дисциплине   Материалы по темам Тема...

• Эконометрика

  ВВЕДЕНИЕ Эконометрика – одна из базовых дисциплин экономического образования во всем мире наряду с микро- и макроэкономикой. В России эта дисциплина начала развиваться в середине 90-х гг. прошлого столетия. Объясняется это тем, что из трех составляющих эконометрики (экономической теор...

• Измерение взаимосвязи между двумя переменными: парная, линейная корреляция и регрессия

  Тема №2. Измерение взаимосвязи между двумя переменными: парная, линейная корреляция и регрессия. Классификация видов взаимосвязи: Статистическая взаимосвязь  зависимость, которая проявляется не в каждом отдельном случае, а в общем, в среднем при большом числе наблюдений. По направлен...

• Методы регрессии

  Примеры парных и множественных регрессий: • Определение объема продаж от затрат на рекламу; • Определение связи между потреблением, доходом семьи, финансовыми активами и размером семьи; • Модель Кейнса зависимости частного потребления С от располагаемого дохода I: С = С0 + b* I , где ...

• Графики

  Лекция №4. ГРАФИКИ Проверка значимости уровня регрессии • Проверяем гипотезу Н0 о равенстве всех коэффициентов регрессии при независимых переменных нулю • Рассчитываем: • Сравниваем со значением по таблице распределения Фишера – Снедекора с числом степеней свободы v1 = 1 и v2 = n – 2....

• Эконометрика

  ЭКОНОМЕТРИКА Лекции Автор: Сухарева Е.В. Содержание: 1. Введение в эконометрику 2. Парная регрессия и корреляция 3. Линейная модель парной регрессии и корреляции 4. Нелинейные модели парной регрессии и корреляции 5. Множественная регрессия и корреляция. Спецификация модели. Отбор факт...

• Системы эконометрических уравнений

  3. Системы эконометрических уравнений При использовании отдельных уравнений регрессии, например для экономических расчетов, в большинстве случаев предполагается, что аргументы (факторы) можно изменять независимо друг от друга. Однако это предположение является очень грубым: практическ...

• Эконометрика

  ЭКОНОМЕТРИКА Конспект лекций 2011 Тема 1. Предмет, метод и задачи эконометрики. Вопросы 1. Определение и основные черты предмета эконометрики 2. Задачи, критерии и принципы эконометрики 3. Возможности статистических и математических методов в эконометрических расчетах Вопрос 1. Опреде...

• Эконометрика

  Тема 1. Введение в эконометрику Тема 1. Введение в эконометрику Книга: Тема 1. Введение в эконометрику Дата: Среда, 1 Март 2017, 13:47 Оглавление • Введение в эконометрику • Понятие эконометрического моделирования • Основные этапы эконометрического моделирования Введение в эконометрик...

• Анализ временных рядов

  Teмa 7. Анализ временных рядов Teмa 7. Анализ временных рядов Курс: Эконометрика Книга: Teмa 7. Анализ временных рядов Оглавление • 1 Вступление • 2 Основные элементы временного ряда и задачи их анализа • 3 Выявление структуры временного ряда • 4 Автокорреляционная функция • 5 Сглажив...

• Проверка выполнения основных предпосылок регрессионного анализа

  Тема 5. Проверка выполнения основных предпосылок регрессионного анализа Тема 5. Проверка выполнения основных предпосылок регрессионного анализа Курс: Эконометрика Книга: Тема 5. Проверка выполнения основных предпосылок регрессионного анализа Дата: Среда, 1 Март 2017, 14:01 Оглавление ...

• Основные статистические распределения

  3. Основные статистические распределения 3.1. Гипотезы в статистике На разных стадиях статистического исследования и моделирования возникает необходимость в формулировке и экспериментальной проверке некоторых предположительных утверждений (гипотез) относительно природы неизвестных пар...

• Анализ парной линейной статистической зависимости

  Лекции 4-6. Анализ парной линейной статистической зависимости Различные экономические показатели как на микро-, так и на макроуровне не являются независимыми, а связаны между собой; например, цена какого-либо товара и величина спроса на этот товар, объем производства и прибыль фирмы, ...

• Три основных задачи исследования временных рядов

  4. Разложение временных рядов на компоненты Можно выделить три основных задачи исследования временных рядов: 1. Описание изменения исследуемого признака во времени и выявление свойств исследуемого ряда. 2. Объяснение механизма изменения уровней ряда. 3. Статистическое прогнозирование ...

• Построение линейного уравнения регрессии

  Эконометрика (компьютерный практикум) Версия для печати электронного курса EduArea Этот документ является автоматически сгенерированной печатной версией электронного курса EduArea. В связи с неизбежными ограничениями печатных носителей некоторые элементы этого курса не могут быть восп...

• Статистический анализ доходности финансовых активов

  Динамические модели в эконометрике Статистический анализ доходности финансовых активов Содержание • • • • • • операции с числами и векторами массивы и матрицы циклы и условия функции и графики статистический анализ загрузка пакетов и данных Операции с числами и векторами Присвоение зн...

• Эконометрическое моделирование. Основные понятия и определения эконометрики

  Эконометрика Кисляк Н. В. ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный университет им. А.М. Горького» ИОНЦ «Бизнес-информатика» Экономический факультет Кафедра экономического моделирова...

• Парная регрессия. Точечные оценки параметров в условиях классической нормальной модели

  Парная регрессия. Точечные оценки параметров в условиях классической нормальной модели. Предположим, что мы изучаем одновременно две случайные величины . Пусть в результате испытания нами получено N пар наблюдений , , , , среди которых могут быть и совпадающие. Вопрос: зависят ли эти ...

• Сущность эконометрики

  Вводная лекция Сущность эконометрики Эконометрика как научная дисциплина получила свое развитие с середины 20 века. Экономические законы, процессы и явления все в большей степени описывают языком математики, и экономику все чаще называют одной из наиболее математизированных наук. В ус...

• Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях

  Лекция 1. Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях Эконометрика – это наука, изучающая количественные закономерности и взаимозависимости в экономике методами математической статистики. Цель эконометрики – эмпирический вывод экономических законов. Задачи – построе...

• Множественная регрессия и корреляция

  Лекция 2. Множественная регрессия и корреляция При решении практических задач исследователи сталкиваются с тем, что корреляционные связи не ограничиваются связями меж­ду двумя признаками: результативным у и факторным х. В дейст­вительности результативный признак зависит от нескольких ...

• Системы эконометрических уравнений

  Лекция 3 Системы эконометрических уравнений Общее понятие о системах уравнений Объектом статистического изучения в социальных науках яв­ляются сложные системы. Измерение тесноты связей между пе­ременными, построение изолированных уравнений регрессии недостаточны для описания таких сис...

• Временные ряды в эконометрических исследованиях

  Лекция 4. Временные ряды в эконометрических исследованиях Модели, построенные по временным данным, представляют модели временных рядов. Временной ряд – ряд значений какого-либо показателя, характеризующий один и тот же объект за несколько последовательных моментов или периодов времени...

• Эконометрика.Эконометрический метод

  ЭКОНОМЕТРИКА Курс лекций Введение Существуют различные варианты определения эконометрики: 1) расширенные, при которых к эконометрике относят все, что связано с измерениями в экономике; 2) узко инструментально ориентированные, при которых понимают определенный набор математико-статисти...

• Эконометрика как наука. Проблемы эконометрического моделирования

  КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ РАЗДЕЛ I. ЭКОНОМЕТРИКА КАК НАУКА Тема 1. Проблемы эконометрического моделирования 1.1. Понятие эконометрики и ее место в экономических исследованиях Эконометрика - математическое моделирование реальных экономических объектов (бюджета семьи, отдельного предприятия, отра...

• Эконометрика (компьютерный практикум)

  Эконометрика (компьютерный практикум) Версия для печати электронного курса EduArea Этот документ является автоматически сгенерированной печатной версией электронного курса EduArea. В связи с неизбежными ограничениями печатных носителей некоторые элементы этого курса не могут быть восп...

• Введение в экономическую статистику и эконометрику

  Лекция №1. Введение в экономическую статистику и эконометрику Экономические величины и статистические показатели Экономическая величина — есть некоторое количество определенного экономического «качества». Экономические величины используются обычно как переменные и параметры математиче...

• Статистические гипотезы, критерии их проверки

  Лекция №2. Статистические гипотезы, критерии их проверки В данной лекции кратко изложены лишь основные понятия, касающиеся важной темы проверки статистических гипотез. Данный материал является повторением некоторых моментов соответствующего раздела курсов «Математическая статистика», ...

• Базовая модель линейной регрессии. Классические критерии проверки гипотез

  Лекция №3. Базовая модель линейной регрессии. Классические критерии проверки гипотез С данной лекции начинается непосредственно курс «Эконометрика». В лекции кратко изложены основные постулаты регрессионного анализа, предпосылки применения модели линейной регрессии, базовый метод оцен...

• Нарушение гипотез в основной линейной модели

  Лекция №5. Нарушение гипотез в основной линейной модели В этой лекции мы возвращаемся к проверке качества модели линейной регрессии. Рассматривается ряд важных случаев — нарушения тех или иных посылок модели линейной регрессии. Если нарушается одна или несколько из гипотез H1 — H4, то...

• Анализ временных рядов. Введение

  Лекция №7. Анализ временных рядов. Введение С данной лекции начинается второй основной раздел курса «Эконометрика» —анализ временных рядов. Для более подробного изучения материалов, обсуждаемых в лекциях 7 — 10, рекомендуется обратиться к учебнику Hamilton J. D. Time series analysis. ...