Прикладная теория вероятностей и математическая статистика
Выбери формат для чтения
Загружаем конспект в формате pdf
Это займет всего пару минут! А пока ты можешь прочитать работу в формате Word 👇
Прикладная теория вероятностей
и математическая статистика
1.7. Схема Бернулли
Предположения.
Случайный эксперимент.
Наблюдаем за тем, произойдет ли случайное событие А.
Успех – если в результате случайного эксперимента произойдет
с.с. А.
Неудача – если в результате случайного эксперимента
произойдет с.с. 𝐴.
Обозначения: 𝑃 𝐴 = 𝑝, 𝑃 𝐴 = 𝑞, 𝑝 + 𝑞 = 1.
Проводим n таких экспериментов.
Опыты проводятся независимо друг от друга!!!
2
1.7. Схема Бернулли
Опр. 1.7.1. Последовательность испытаний называется
схемой Бернулли, если:
1. Все испытания проводят независимо друг от друга
2. В каждом испытании фиксируются только два исхода –
появление с.с. 𝐴 и противоположного ему с.с. 𝐴
3. Вероятность наступления с.с. 𝐴 (успеха) не меняется от
испытания к испытанию.
3
1.7. Схема Бернулли
Вероятность события, состоящего в том, что в n испытаниях
«успех» наступил ровно k раз, вычисляется по формуле:
𝑃𝑛 𝑘 = 𝐶𝑛𝑘 𝑝𝑘 𝑞𝑛−𝑘 .
Такие вероятности называются биномиальными
вероятностями.
4
1.7. Схема Бернулли
Пример 1. Фирма по производству ручек заявляет, что среди
ей продукции 2% бракованных изделий. Из партии с
продукцией этой фирмы наудачу выбирают 10 ручек. Найти
вероятность того, что среди выбранных ручек
А) не будет ни одной бракованной;
Б) число бракованных ручек будет не больше 3, но не
меньше одной.
𝑃𝑛 𝑘 = 𝐶𝑛𝑘 𝑝𝑘 𝑞𝑛−𝑘
5
Раздел 1. ТЕОРИЯ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ
ТЕМА 2. СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
6
2.1. Определение случайной величины
Опр. 2.1.1. Случайной величиной называют числовую
функцию ξ 𝜔 или ξ принимающую вещественные
значения и заданную на множестве всех элементарных
исходов Ω.
Типы случайных величин (с.в.)
1. Дискретные
2. Непрерывные
7
2.1. Определение случайной величины
Опр. 2.1.2. Функцией распределения случайной
величины ξ 𝜔 называют функцию действительного
аргумента 𝑥, определенную равенством:
𝐹ξ 𝑥 = 𝑃 ξ < 𝑥 , ∀𝑥 ∈ 𝑅
8
2.1. Определение случайной величины
Свойства функции распределения
1. Ограниченная функция
0 ≤ 𝐹ξ 𝑥 ≤ 1
2. Неубывающая функция
∀𝑥2 > 𝑥1 : 𝐹ξ 𝑥2 ≥ 𝐹ξ 𝑥1
3. Предельное поведение функции
lim 𝐹ξ 𝑥 = 1
𝑥→+∞
lim 𝐹ξ 𝑥 = 0
𝑥→−∞
4. Вероятность попадания с.в. ξ 𝜔 в полуоткрытый
интервал [𝑎, 𝑏)
𝑃 𝑎 ≤ ξ < 𝑏 = 𝐹ξ 𝑏 − 𝐹ξ 𝑎
9
2.1. Определение случайной величины
Свойства функции распределения (продолжение)
5. Если 𝑥0 – точка разрыва функции распределения, то
𝑃 ξ = 𝑥0 = lim 𝐹ξ 𝑥 − lim 𝐹ξ 𝑥
𝑥→+𝑥0
𝑥→−𝑥0
6. Функция распределения непрерывна слева, т.е. если 𝑥0
– точка разрыва функции распределения, то за значение
функции в этой точке принимают предел слева:
𝐹ξ 𝑥0 = lim 𝐹ξ 𝑥
𝑥→−𝑥0
10
2.2. Дискретная случайная величина
Опр. 2.2.1. Будем называть с.в. дискретной (д.с.в.) в том
случае, когда множество значений, которое она
принимает конечно или счетно.
Пример 2. Случайный эксперимент состоит в том, что
тетраэдр с пронумерованными гранями подбрасывают
дважды. Наблюдают за тем, на какую грань упадёт
тетраэдр. Случайная величина ξ – число выпадений «1».
Какие значения принимает ξ?
11
2.2. Дискретная случайная величина
Опр. 2.2.2. Законом распределения д.с.в. называют
таблицу, в верхней строке которой перечислены все
значения с.в., а в нижней указаны вероятности, с
которыми она их принимает.
𝑃 ξ = 𝑥𝑖 = 𝑝𝑖 ,
𝑝𝑖 = 1
𝑖
Пример 2. Случайный эксперимент состоит в том, что
тетраэдр с пронумерованными гранями подбрасывают
дважды. Случайная величина ξ – число выпадений «1».
Составьте закон распределения данной случайной
величины.
12
2.2. Дискретная случайная величина
Опр. 2.2.3. Математическое ожидание д.с.в. – это число
E[ξ], которое вычисляют по формуле:
∞
𝐸𝜉 =
𝑥𝑖 𝑝𝑖
𝑖=1
Пример 2. Случайный эксперимент состоит в том, что
тетраэдр с пронумерованными гранями подбрасывают
дважды. Случайная величина ξ – число выпадений «1».
Вычислите математическое ожидание данной случайной
величины.
13
2.2. Дискретная случайная величина
Замечание: Если одна д.с.в. связана с другой д.с.в.
некоторой функцией 𝜏 = 𝑔(ξ) , то математическое
ожидание д.с.в. 𝜏 вычисляют по формуле:
∞
𝐸 𝑔(𝜉) =
𝑔(𝑥𝑖 )𝑝𝑖
𝑖=1
Пример 2. Случайный эксперимент состоит в том, что
тетраэдр с пронумерованными гранями подбрасывают
дважды. Случайная величина ξ – число выпадений «1».
Вычислите
математическое
ожидание
случайной
величины: 𝜏 = 𝜉 2 .
14
2.2. Дискретная случайная величина
Для оценки разброса значений с.в. относительно
математического ожидания используется дисперсия и с.к.о.
Опр. 2.2.4. Дисперсией с.в. (и д.с.в., и н.с.в.) называют
число V[ξ], которое вычисляют по формуле:
𝑉 𝜉 = 𝐸[ 𝜉 − 𝐸 ξ
2]
Дисперсия д.с.в. вычисляют по формулам
∞
(𝑥𝑖 − 𝐸 ξ )2 𝑝𝑖
𝑉ξ =
𝑖=1
15
∞
𝑥𝑖 2 𝑝𝑖 − (𝐸 ξ )2
𝑉ξ =
𝑖=1
2.2. Дискретная случайная величина
Опр. 2.2.5. Среднеквадратическим отклонением 𝜎 (с.к.о.)
называют арифметический корень из дисперсии
(положительное число)
𝜎=
1
0 1
E 1 0
V 1 1 (€2)
V 1 1 (€)
1
𝑉𝜉
100
100
E 2 0
V 2 10000 (€2)
V 2 100 (€)
2
16
2.2. Дискретная случайная величина
Опр. 2.2.6. Модой д.с.в. называют такое значение с.в. 𝑥𝑀𝑜 , которое она принимает с наибольшей вероятностью.
Различают унимодальные и бимодальные (полимодальные)
с.в.
17
2.2. Дискретная случайная величина
Опр. 2.2.7. Начальным моментом порядка k называют
следующую числовую характеристику:
𝛼𝑘 = 𝐸[ξ𝑘 ]
Опр. 2.2.8. Центральным моментом порядка k называют
следующую числовую характеристику:
𝛽𝑘 = 𝐸 𝜉 − 𝐸 ξ
𝑘
18
2.2. Дискретная случайная величина
Пример 4. Рассмотрим случайный эксперимент:
игральный кубик подбрасывают 3 раза. Запишите закон
распределения и функцию распределения для следующей
случайной величины:
ξ – число выпадений 1 очка в данном случайном
эксперименте.
Найдите математическое ожидание, дисперсию и моду
данной случайной величины.
19
2.2. Дискретная случайная величина
Пример 4. Рассмотрим случайный эксперимент:
игральный кубик подбрасывают 3 раза. Запишите закон
распределения и функцию распределения для случайной
величины ξ.
20
2.2. Дискретная случайная величина
Пример 4.
𝒙𝒊
𝒑𝒊
1
0,579
1
0,347
2
0,069
2
3
3
0,005
0,995
0,926
0,579
O
1
21