Фундаментальные понятия микроэкономического анализа

Тема 1. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА План лекции (2 часа): 1. Объект и предмет микроэкономики. Функции микроэкономической теории (позитивная и нормативная). 2. Блага как объекты экономических отношений: понятие и типология. Способы получения благ. 3. Экономика как совокупность сферы потребления, сферы производства и сферы обмена. 4. Субъекты и объекты рыночных отношений. Характеристики рыночного поведения экономических агентов: спрос и предложение. Цена как результат рыночных взаимодействий. 5. Простая модель кругооборота продуктов и доходов в экономике. Упрощающие предпосылки и допущения экономического анализа. Микроэкономика – раздел экономической теории. Экономическая теория – наука о том, каким образом люди и общества решают проблему ограниченности ресурсов.(Кац, Роузен). Экономическая теория изучает функционирование экономической системы, выявляя закономерности ее развития и мотивы, которыми руководствуются экономические агенты при принятии решений. Микроэкономика изучает функционирование экономической системы на предельном уровне. Объект микроэкономики – экономическая система на микроуровне (предельном уровне). Предмет микроэкономики – поведение экономических агентов (фирм и домохозяйств), процесс принятия ими решений и последствия этих решений 1 (результаты взаимодействий). Подробнее: на основании чего домашние хозяйства принимают решения об объемах потребления различных благ; а фирмы – об объемах производства; как взаимодействуют домашние хозяйства и фирмы на различных рынках; каким образом устанавливаются рыночные цены различных благ. Позитивная функция микроэкономики состоит в выявлении закономерностей функционирования отдельных экономических агентов и результатов взаимодействий этих агентов; в определении причинноследственных связей между агентами и их описании. Нормативная функция состоит в оценке происходящих событий и предполагает вынесение суждений о характере необходимых изменений в проистекающих событиях. Субъекты экономических отношений в микроэкономике: домашние хозяйства (потребители) и фирмы (производители). Каждый субъект имеет определенную цель деятельности. Отношения между экономическими агентами (субъектами) осуществляются по поводу экономических благ. Экономические блага – объект отношений. Блага – материальные объекты или услуги, удовлетворяющие какие-либо человеческие потребности. Блага подразделяются на потребительские и блага производственного назначения. Блага могут быть охарактеризованы количественно, через принятые натурально-вещественные единицы измерения. Блага могут быть подразделяются на: созданные природой и созданные человеком. Важная классификация: экономические и свободные блага. Признак экономического блага: наличное количество меньше потребного. Экономические блага – все блага, созданные людьми, и часть созданных 2 природой. Экономические блага в рыночной экономике имеют положительную цену. Экономические процессы проистекают в трех основных сферах: в сфере потребления, в сфере производства и в сфере обмена. В сфере потребления осуществляется потребностей, использование соответствии с их благ удовлетворение потребительского натурально-вещественной человеческих назначения формой. в Субъекты, действующие в данной сфере, – потребители. В сфере производства происходит преобразование благ, созданных природой, в объекты конечного потребления. Субъекты, осуществляющие деятельность в данной сфере, – производители. Наличие сферы обмена – результат общественного разделения труда. Сфера обмена – совокупность рынков различных благ, где происходит взаимодействие собственников благ и пользователей благ. Субъекты сферы обмена – покупатели и продавцы. Покупатель – экономический субъект, предъявляющий спрос на конкретное благо, т.е. агент, желающий обменять деньги на благо. Продавец – экономический субъект, осуществляющий предложение, т.е. агент, желающий получить деньги в обмен на благо. Взаимодействие покупателей и продавцов на рынке (иначе – взаимодействие спроса и предложения) имеет результатом установление рыночной цены блага. Рыночная цена блага – количество денежных единиц, противостоящее в обмене единице блага. Необходимо четко разграничивать понятия «потребитель» и «покупатель», «производитель» и «продавец». Можно выделить следующие группы экономических агентов, действующих в различных сферах: занимающиеся самопроизводством (не участвуют в потребители, сфере обмена); производители, потребляющие созданные блага (не участвуют в сфере 3 обмена); потребители – покупатели (действуют в сфере обмена и в сфере потребления); производители – продавцы (действуют в сфере производства и в сфере обмена); покупатели – продавцы, или посредники (действуют только в сфере обмена). посредники сфера производства сфера потребления сфера обмена (рынки продуктов) потребители покупатели продавцы Производи тели агенты, ведущие натуральное хозяйство Рис. 1. Группы экономических агентов и сферы их взаимодействия Существование благ потребительского и производственного назначения предопределяет существование двух типов рынка: рынков потребительских товаров и услуг (рынков продуктов) и рынков факторов производства (рынков ресурсов). Фирмы и домашние хозяйства являются субъектами отношений на всех типах рынков. На рынке продуктов фирмы – продавцы, а домашние хозяйства – покупатели. На рынках ресурсов продавцы – домашние хозяйства, а покупатели – фирмы. 4 Простая модель кругооборота продуктов и доходов. Построению модели предшествует принятие ряда аксиом и формулировка допущений (упрощающих предпосылок). Основные аксиомы экономического анализа: – ограниченность ресурсов; – наличие альтернативной стоимости использования ресурсов; – зависимость результатов деятельности от затрат; – наличие целей экономической деятельности у любого субъекта (агента); – поливариантность достижения целей и наличие критерия эффективности деятельности; – разделение труда и специализация, обусловливающие необходимость обмена; – существование денег как результат развития специализации и обмена. Упрощающие предпосылки анализа: (позволяют сконструировать приемлемую модель экономической системы. Модель – упрощенное описание экономического объекта.) – для агентов характерны такие поведенческие предпосылки как полная рациональность и простое следование собственным интересам; – наличие полной и достоверной информации относительно всех параметров, влияющих на принятие решений; – наличие только координационных связей (равноправность участников экономических отношений; тип экономической системы – рыночный); игнорирование особой регулирующей роли государства; – абсолютное преобладание денежных отношений (отсутствие агентов, ведущих натуральное хозяйство, и посредников); – отсутствие инфляции (совпадение номинальных и реальных показателей); – совпадение объемов производства и продаж (отсутствие запасов); 5 – отсутствие промежуточных продуктов; – совпадение величин доходов и расходов домашних хозяйств (отсутствие Продукты Продукты Домашние хозяйства фирмы Факторы производства Факторные доходы Выручка от реализации Рынки продуктов Факторы производства Рынки ресурсов Издержки Потребительские расходы сбережений). Рис. 2. Модель кругооборота продуктов и доходов 6 Тема 2. ТЕОРИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ План лекций (10 часов): 1. Спрос и его факторы. Коэффициенты эластичности спроса. 2. Предложение и его детерминанты. Ценовая эластичность предложения. 3. Взаимодействие спроса и предложения на товарном рынке. Рыночное равновесие. Неравновесные состояния рынка. 4. Практическое использование теории спроса и предложения для анализа последствий государственного регулирования рынка. Существование двух типов экономических благ (потребительского и производственного назначения) и, соответственно, двух типов рынков – рынков продуктов и рынков ресурсов предопределяет необходимость исходной характеристики как самого рынка, так и агентов данного рынка, руководствующихся при принятии решений различными мотивами. Примем в качестве отправной точки анализа рынок блага потребительского назначения –товара вида «i»1. Тогда игроками (агентами рыночных отношений) выступают: в качестве покупателей – домашние хозяйства (потребители), а в качестве продавцов – фирмы (производители). 1.Спрос и его факторы. Коэффициенты эластичности спроса. Анализу спроса предшествует рассмотрение цепочки: «нужда» ⇒ «потребность» ⇒ «спрос». Под потребностью понимается конкретизированная нужда. Спрос (качественная характеристика) – потребность, подкрепленная платежеспособностью2. 1 2 Торгуемые экономические блага также принято называть товарами. Недопустимо использовать словосочетание «платежеспособный спрос»! 7 Объем спроса (количественная характеристика спроса) – количество товара определенного вида, которое при данном уровне цены этого товара и прочих равных условиях готов приобрести потребитель (потребители). Для обозначения объема спроса используется «D» от английского термина «demand». Здесь и далее будут использоваться обозначения: Dij – индивидуальный спрос (спрос, предъявляемый агентом j на товар вида i); Di – отраслевой (рыночный) спрос (спрос, предъявляемый на товар вида i всеми покупателями, действующими на данном товарном рынке), Di= ∑ Dij j Спрос (объем спроса) определяется множеством факторов. Эти факторы могут классифицироваться различным образом: ценовой и неценовые; формализуемые и неформализуемые и т.п. Функция индивидуального спроса с выделением основных факторов: Dij=fj(pi;p1,…pn-1; Bj; Wj; TPSj; Expj; EECj), где: pi – цена i-го товара. p1,...pi-1 ,pi+1 ,…pn – цены прочих товаров3. Bj – бюджет j-го агента. Wj – уровень благосостояния j-го агента. TPSj – система вкусов и предпочтений j-го агента. Expj – ожидания. EECj – внешние эффекты в потреблении. Цена i-го товара – количество денежных единиц, противостоящее в рыночном обмене единице i-го товара. Цены прочих товаров – цены товаров, которые потребитель гипотетически может приобрести и которые он рассматривает как 3 n – общее количество видов товаров потребительского назначения. 8 субституты (заменители), комплементарии (дополняющие товары) или индифференты (никак не связанные товары) для i-го товара. Бюджет j-го агента – сумма денег, предназначенная для осуществления покупок различных благ. Бюджет определяется как сумма факторных доходов, полученных агентом, за вычетом чистых налогов и сбережений: Bj = ∑If j - NTj - Sj Уровень благосостояния j-го агента – денежная оценка материальных и прочих активов, имеющихся в распоряжении агента к настоящему времени; зависит от уровней доходов предшествующих периодов. Система вкусов и предпочтений j-го агента – совокупность представлений агента о ценности для него различных благ, такая что: блага проранжированы – упорядочены по принципу снижения ценности для агента.(наиболее значимое благо возглавляет «табель о рангах», имеет самый высокий ранг; наименее значимое – замыкает перечень, имея самый низкий ранг). Ожидания j-го агента – представления агента о будущих событиях. В анализе спроса актуально подразделить ожидания на ценовые и прочие; оптимистические и пессимистические. Внешние эффекты в потреблении, характерные для j-го агента, – эффекты, обусловленные влиянием на принимаемые агентом решения параметров, не связанных с системой вкусов и предпочтений, имеющих экзогенный характер. Выделяют эффект следования большинству, эффект сноба и эффект Веблена. 9 На объем отраслевого спроса наряду с параметрами, определяющими решения каждого отдельного покупателя, также влияет общее количество покупателей на рынке (C). Наиболее значимым фактором объема спроса (как индивидуального, так и отраслевого) является цена данного (i-го) блага. В этом случае объем спроса (и индивидуального, и отраслевого (рыночного)) можно представить как функцию цены: Dij = fj (pi); C Di = ∑ fj (pi) = F (pi) j =1 Выявленный эмпирическим путем закон спроса гласит: с ростом цены объем спроса уменьшается и, наоборот, при снижении цены объем спроса возрастает4. Как правило, данное утверждение справедливо, однако существует ряд исключений. Формальная запись закона спроса: ∂Dij / ∂pi < 0; ∂Di / ∂pi < 0. pi p* D Dmax Qi 4 В основе динамики спроса лежит закон убывающей предельной полезности, в соответствии с которым: каждая последующая потребляемая единица блага приносит агенту все меньшее удовлетворение. Объяснение закона состоит в том, что потребности удовлетворяются поэтапно, и на каждом последующем этапе интенсивность (насущность) потребности становится все меньше. 10 Рис.1. Графическое представление взаимосвязи объема спроса и цены5 Обозначения на рисунке 1: p* – цена «бойкота». Цена «бойкота» – цена, обнуляющая объем спроса. (Цена «бойкота» превышает резервную цену, т.е. максимальную цену, которую покупатель готов уплатить за первую единицу товара; значение резервной цены не может превышать величины бюджета агента); Dmax – максимальный объем спроса, соответствующий потребному количеству товара. Исключения из закона спроса p D Q Рис. 2а. Парадокс Гиффена Цена товара и объем спроса изменяются в одном направлении! Такого рода изменения цены и объема спроса наблюдаются на рынках малоценных товаров (с ростом цены объем спроса увеличивается) и на рынках товаров «престижного потребления» (снижение цены обусловливает уменьшение объема спроса). 5 Функциональная зависимость спроса (объема спроса) от цены может иметь как линейный, так и нелинейный характер. Здесь и далее (для упрощения анализа) будем использовать линейные зависимости спроса от цены. 11 p p* D Q Рис. 2.б. Спрос на абсолютно необходимые для жизни товары Спрос не реагирует на рост цены до тех пор, пока не достигнут уровень цены «бойкота»! При любой цене, не превышающей резервную, спрос на товар приобретается в необходимом (и неизменном) объеме до тех пор, пока бюджет позволяет совершать покупку. p D p0 Q Рис. 2.в. Спрос на продукцию совершенно конкурентной фирмы p0 – цена, сложившаяся на данном рынке. При повышении конкурентной фирмой цены, фирмой цены относительно спрос на ее товар «обнуляется». Снижение сложившейся на рынке приводит к переключению всех покупателей на товар данной фирмы6. 6 В данном случае наблюдается так называемая «абсолютная ценовая эластичность спроса». 12 Влияние неценовых факторов Воздействие неценовых факторов на объем спроса обусловливает изменение решений об объемах планируемых покупок при неизменной цене данного товара. На графике такие изменения могут быть представлены как сдвиги линии спроса вправо или влево. Изменение неценовых факторов может повлечь как изменение цены «бойкота», так и изменение максимального объема спроса. Под воздействием неценовых факторов кривая спроса смещается либо влево (в положение D1); либо вправо (в положение D2). p p0 p0 D1 D Qd1 Qd0 Qd2 D2 Q Рис. 3.а. Влияние неценовых факторов на объем спроса (параллельные сдвиги) 13 Левосторонний сдвиг означает уменьшение объема спроса (объема планируемых покупок) при неизменной цене товара. Правосторонний сдвиг означает увеличение объема спроса при неизменной цене товара. p p0 D1 p0 D2 D Qd1 Qd0 Qd2 Q Рис. 3.б. Влияние неценовых факторов на объем спроса (изменение максимального объема спроса при неизменной цене «бойкота») p D2 p0 p0 D1 D Qd1 Qd0 Qd2 Q Рис. 3.в. Влияние неценовых факторов на объем спроса (изменение цены «бойкота» при неизменном максимальном объеме спроса) 14 Неценовые факторы спроса могут воздействовать на решение покупателя как изолированно, так и одновременно. В результате совместного, но разнонаправленного влияния факторов решение об объеме покупок может и не измениться. Коэффициенты эластичности спроса Важнейшей характеристикой спроса (отражающего рыночное поведение покупателя) является эластичность. Эластичность спроса – степень реакции спроса на изменение какоголибо его фактора (цены товара, цен прочих товаров, бюджета (дохода) покупателя). Количественно эластичность определяется через коэффициент, показывающий: на сколько процентов изменился объем спроса в ответ на однопроцентное изменение фактора. Количество коэффициентов эластичности у функции спроса совпадает с количеством формализуемых факторов. Все коэффициенты эластичности можно объединить в три блока: коэффициент прямой ценовой эластичности; коэффициенты перекрестной ценовой эластичности (их количество составляет n-1); коэффициент эластичности спроса по доходу (бюджету). Знание реакции покупателей на изменение какого-либо фактора позволяет продавцам разрабатывать стратегию рыночного поведения, адекватно реагируя на происходящие изменения в решениях покупателей. Так, интерпретируя значения коэффициентов принимает оптимальное эластичности, фирма решение об изменении стратегии в ответ на изменение конъюнктуры на том или ином рынке. 15 1*. Коэффициент прямой ценовой эластичности Ценовая эластичность спроса показывает: какова реакция покупателей (покупателя) на изменение цены данного товара. Значение коэффициента прямой ценовой эластичности интерпретируется следующим образом. Коэффициент показывает на сколько процентов изменяется объем спроса в ответ на однопроцентное изменение цены данного товара. Знак перед коэффициентом показывает направление изменения. Знак «+» свидетельствует об однонаправленном изменении цены и объема спроса; знак «–» свидетельствует о разнонаправленных изменениях цены и объема спроса. Коэффициент прямой ценовой эластичности рассчитывается по следующей формуле: E pDi i = ∂Di pi ⋅ ∂pi Di E pDi i < 0 , как правило Di 0≤ | E p | < ∞ i При отсутствии информации о типе функциональной зависимости спроса от цены применяется метод приблизительного расчета коэффициента эластичности, рассчитывается так называемая «дуговая эластичность»: E pD = ∆ D ( p1 + p 2 ) / 2 ⋅ ∆ p ( Q1 + Q 2 ) / 2 , где ∆D=Q2-Q1; ∆p=p2-p1. В большинстве случаев коэффициент прямой ценовой эластичности является функцией цены блага. Не исключение и случай линейной функции спроса от цены: D = b – ap. 16 В случае линейной зависимости спроса от цены: чем выше цена, тем эластичнее спрос. При рыночной цене, равной половине цены «бойкота», ценовая эластичность спроса единична. При более высоких ценах спрос становится относительно эластичным, при ценах ниже указанной спрос становится относительно неэластичным по цене. В соответствии с законом спроса, цена товара и объем спроса меняются в разных направлениях, поэтому в большинстве случаев коэффициент прямой ценовой эластичности имеет отрицательные значения. Дабы избежать путаницы в понятиях «увеличивается/уменьшается» значение коэффициента и ценовая эластичность спроса, значение коэффициента рассматривается по модулю. p Dmax = b p* = b/a - цена «бойкота» b a |E|>1 |E|=1 1 P* 2 |E|<1 D(p) ½ Dmax b Q Рис. 4. Коэффициенты эластичности линейной функции спроса. Существует целый класс функций коэффициентами прямой ценовой эластичности: спроса с постоянными D= kp-α , где α > 0, k=const > 0. У таких функций значение коэффициента всегда равно –α. 17 Особый интерес для анализа представляют ситуации, когда спрос имеет единичную эластичность. Если фирма-продавец имеет целью максимизацию выручки от реализации (общего дохода), ее интересует цена, обеспечивающая единичную эластичность спроса. Иначе говоря, цена, при которой объем спроса составит величину, позволяющую достичь поставленной цели. Объем спроса является функцией цены. Однако можно рассмотреть и обратную функцию, показывающую как цена спроса зависит от объема планируемых покупок. Такая функция называется функцией сбыта. Она имеет вид: Q = D -1 = ϕ (p). Тогда функция общего дохода (выручки от реализации): TR = p(Q)*Q. Функция общего дохода может быть представлена и как функция цены: TR = p*Q(p). Доказательство данного утверждения: Q0 : max TR(Q0, p(Q0)) Поскольку и цена, и объем спроса положительны, достаточно рассмотреть только условие первого порядка (F.O.C.), т.е. равенство нулю первой производной функции TR(Q) по Q: ∂ TR(Q) / ∂Q = 0. ∂ TR ∂Q = p (Q ) ∗ ∂Q ∂ p (Q ) + Q = ∂Q ∂Q ⎡ ∂ p (Q ) Q ⎤ = p ( Q ) * ⎢1 + * ⎥ = ∂Q p (Q ) ⎦ ⎣ ⎡ 1 ⎤ ⎥ = 0, = p ( Q ) * ⎢1 − D E p ⎥⎦ ⎢⎣ если EpD = 1. 18 Если зависимость спроса от цены линейна, то точка единичной эластичности является серединной и имеет координаты: (1/2р*, 1/2Dmax). Если зависимость спроса от цены имеет вид: D= kp-1, выручка от реализации составит величину, равную k, и будет неизменной при любой цене . Никакие игры с ценой не позволят фирме изменить величину выручки. P |E| >1 TR(p) |E| =1 |E| <1 D(p) R TR* Q Dmax TR(Q) TR* R Рис.5. Максимизация общего дохода в случае линейной зависимости спроса от цены Степень реакции покупателей на изменение цены зависит от ряда факторов. К факторам ценовой эластичности спроса относят: – широту определения товарной группы или наличие у данного блага близких субститутов; 19 – принадлежность товара к определенной товарной группе (товары первой необходимости, предметы роскоши и т.д.); – долю расходов на данный товар в суммарных расходах потребителя; – фактор времени (продолжительность временного интервала, в рамках которого принимается решение о покупке). 2*. Коэффициенты перекрёстной ценовой эластичности спроса Значение функции индивидуального спроса (и, как следствие, отраслевого спроса) определяется ценами прочих (отличных от i-го) товаров. При общем количестве видов потребительских товаров n, цен прочих товаров n-1. Следовательно, можно рассчитать n-1 коэффициент эластичности спроса на товар «i» по цене товара «k». Такие коэффициенты называются коэффициентами перекрестной ценовой эластичности и рассчитываются по формуле: E pDki = ∂Di p k ⋅ ∂p k Di Интерпретация значений этих коэффициентов позволяет охарактеризовать взаимосвязи товаров «i» и «k» в потреблении. Понимание таких взаимосвязей позволяет фирмам-продавцам адекватно реагировать на изменение конъюнктуры рынков сопряженных товаров. Если при расчете значение коэффициента E pDki >0, то можно утверждать, что блага «k» и «i» являются для потребителя субститутами, т.е. удовлетворяют одну и ту же его потребность. При этом эффективность в потреблении этих товаров может быть оценена агентом по-разному (могут различаться соотношения «цена –качество» у данной товарной пары). 20 E pDki Если значение комплементарии, т.е. товары < 0, то потребляются блага «k» и «i» совместно, – образуя потребительский комплекс. Роль каждого товара может быть различной: товар либо образует основу комплекса; либо выполняет вспомогательную функцию (истинный комплементарий); либо участвует в комплексе «на равных» с другим товаром. E pDki Если значение =0, то блага «k» и «i» – индифференты. Иначе: товары либо не связаны в потреблении, либо существование товара «k» игнорируется данным агентом по каким-либо причинам. 3* Коэффициент эластичности спроса по доходу В качестве аргумента (формализуемого фактора) функции индивидуального спроса был выделен бюджет j-го агента. Как правило, любые изменения величины бюджета вызывают более или менее ощутимые изменения в объеме спроса агента на данное благо. Рассчитав коэффициент эластичности спроса по доходу (бюджету), можно определить отношение данного агента к благу, а само благо включить в одну из пяти групп: товаров первой необходимости; товаров второй необходимости; предметов роскоши; абсолютно необходимых для жизни товаров; малоценных товаров. Коэффициент эластичности спроса по доходу рассчитывается по следующей формуле: E D ij Bj = ∂ D ij ∂ Bj ⋅ Bj Dij Коэффициент может принимать любые значения от –∞ до +∞. 21 Если значение коэффициента неотрицательно, товар относят к нормальным, при отрицательном значении данного коэффициента товар относят к малоценным. Более подробно: если 0 < E BDi < 1, товар «i» является для потребителя товаром 1-ой необходимости; если E BDi = 1, потребитель относит товар «i» к группе товаров 2-ой необходимости; E BDi если > 1, товар «i» является для потребителя предметом роскоши; если E BDi = 0, товар «i» если E BDi < 0, – абсолютно необходим для жизни; потребитель рассматривает для себя товар «i» как малоценный. Целесообразно рассмотреть функции спроса от дохода (бюджета) – функции Торнквиста: Dij=F(Bj). Эти функции показывают характер изменения объема спроса при изменении бюджета в зависимости от принадлежности блага к той или иной товарной группе. Q QI max DI В 22 Рис. 6.а. Спрос на товар первой необходимости Q QII max DII В2 В Рис. 6.б. Спрос на товар второй необходимости Q DIII В3 В Рис. 6.в. Спрос на предмет роскоши 23 . Q DIV В В4 Рис. 6.г. Спрос на абсолютно необходимый для жизни товар Q Dv В В5 Рис. 6.д. Спрос на малоценный товар 24 2. Предложение и его эластичность предложения детерминанты. Ценовая Рыночное поведение продавцов характеризуются с помощью понятий «предложение» и «сбыт». На рынках, где продавцы не имеют власти над ценой, для описания их действий используется термин «предложение». Предложение (качественная характеристика) – выставление на продажу имеющегося товара определенного вида с целью получения за него денег. Объем предложения (количественная характеристика) – количество товара определенного вида, которое при данном уровне цены и прочих равных условиях готов реализовать продавец (продавцы). Для обозначения объема предложения используется символ «S» от английского термина « supply». Здесь и далее будут использоваться обозначения: Sih – индивидуальное предложение (предложение i-го товара, осуществляемое фирмой h); Si = ∑ Sih – отраслевое (рыночное) предложение (предложение, h осуществляемое всеми фирмами-продавцами на рынке i-го товара). Объем предложения (как индивидуального, так и отраслевого) зависит от множества подразделяются на: факторов. ценовой и Все факторы неценовые; предложения формализуемые и неформализуемые. Решение отдельного продавца зависит от цены данного товара (pi) и ряда неценовых факторов: Sih= φh(pi, Rhm, PF, Taxh, Doth, EXPh) , 25 где: Rhm – производственные затраты фирмы h (m-мерный вектор), PF и – цены факторов производства (m-мерный вектор), Taxh – налоги на фирму h, Doth – дотации фирме h, EXPh – ожидания фирмы h. Производственные затраты фирмы h – затраты ресурсов (факторов производства) в натуральной форме, необходимые для выпуска данного продукта. Величина производственных затрат зависит от технологии производства и качества (эффективности) применяемых ресурсов. Налоги, выплачиваемые фирмой h, - обязательные платежи фирмы в бюджет налогового характера. И прямые налоги на фирму, и косвенные налоги оказывают на предложение одинаковое воздействие. Дотации (субсидии) – прямые выплаты фирме из бюджетов различных уровней, имеющие стимулирующий характер. Ожидания фирмы h – представления фирмы о будущих событиях. Ожидания фирмы подразделяются на оптимистические и пессимистические; ценовые и неценовые. Актуален анализ ценовых ожиданий на рынке продуктов и на рынках ресурсов, а также анализ краткосрочных и долгосрочных воздействий ожиданий на объем предложения. Объем отраслевого предложения зависит как от факторов, влияющих на объем предложения каждой фирмы-продавца, так и от числа фирм, составляющих отрасль (Н): Si = Ψ (φ1, … φH, H). 26 Наиболее значимым фактором предложения (и отраслевого, и индивидуального) является цена данного (i-го) блага. При неизменности прочих факторов объем предложения может быть представлен как функция только цены: Sih = ϕ (pi); Si = H ∑ Sih = Ψ(pi). h =1 И для индивидуального, и для отраслевого предложения справедлив эмпирически выявленный закон предложения, в соответствии с которым: чем выше цена, тем больше объем предложения; чем ниже рыночная цена, тем меньшее количество товара будет выставлено на продажу7. Формально закон предложения может быть представлен так: ∂ Sih / ∂p > 0; ∂ Sih / ∂p > 0. pi pSmin = min AVC Sh = φh(pi) Sh pSmin 1 Qi 7 В основе зависимости предложения от цены лежит закон убывающей предельной производительности ресурсов, обусловливающий повышение издержек при увеличении объема выпуска. 27 Рис. 7.а. Графическое представление взаимосвязи объема предложения и цены (график функции предложения от цены) Обозначения на рисунке 7.а: pSmin – минимальная цена предложения, т.е. цена по которой продавец готов реализовать первую единицу продукта. Уровень этой цены определяется динамикой издержек производства: pSmin = min AVC, где min AVC – минимальные средние переменные издержки. Закон предложения, как правило, справедлив. Но существуют и исключения. Исключения из закона предложения pi Sh QS* Qi Рис. 7.б. Независимость объема предложения от цены товара 28 pi Sh Qi Рис. 7.в. Разнонаправленные изменения цены товара и объема предложения Влияние неценовых факторов на объем предложения При изменении какого-либо неценового фактора происходит изменение решений продавцов об объеме выпуска и продаж. Изменения неценовых факторов предложения вызывают смещение графика функции предложения «влево – вверх» (левосторонний сдвиг) или «вправо – вниз» (правосторонний сдвиг). Левосторонний сдвиг означает уменьшение объема предложения при неизменной цене товара. Правосторонний сдвиг означает увеличение объема предложения при неизменной цене товара. 29 pi S1 S0 S2 P0 P0 Q1 Q0 Q2 Qi Рис. 8. Влияние неценовых факторов на объем предложения Изменения неценовых факторов приводят к тому, что кривая предложения смещается либо влево – в положение S1; либо вправо – в положение S2. Ценовая эластичность предложения Важнейшей характеристикой предложения (отражающего рыночное поведение фирмы) является его эластичность. Под ценовой эластичностью предложения понимают степень реакции фирмы на изменение рыночной цены товара. Коэффициент ценовой эластичности предложения показывает: на сколько процентов изменится объем предложения в ответ на 30 однопроцентное рассчитывается изменение как для цены товара. индивидуального, Данный так и для коэффициент отраслевого предложения. Формула для расчета коэффициента ценовой эластичности отраслевого предложения имеет вид: E pS ii = ∂S i pi ⋅ ∂pi S i Как правило, в соответствии с законом предложения, значения коэффициентов положительны: E p ii > 0 . В ряде случаев наблюдаются S исключения из закона предложения. Тогда можно наблюдать либо отсутствие реакции продавцов на изменение цены: отрицательную эластичность предложения по цене: E pS ii = 0 ; либо E pSii < 0 . Пример отрицательной ценовой эластичности предложения приведен на рис. 9. Ценовая эластичность предложения зависит от ряда факторов. К ним относятся: - характер продукта по возможности хранения, - фактор времени (продолжительность временного интервала для принятия фирмой решения). 31 w SL w* L* L Рис.9. Отрицательная ценовая эластичность предложения на рынке труда. Обозначения на рис.9: w – ставка заработной платы (в ден. ед.), L – количество труда (в человеко-часах), w* – ставка заработной платы, обусловливающая изменение характера зависимости предложения труда от его цены. Если ставка заработной платы выше w*, предложение труда уменьшается по мере ее роста. Иначе: при ставке заработной платы, превышающей w*, предложение труда характеризуется отрицательной эластичностью: E wS i < 0 , если w > w*. 32 3. Взаимодействие спроса и предложения на товарном рынке. Рыночное равновесие. Неравновесные состояния рынка На товарном рынке взаимодействуют все покупатели и все продавцы данного (i-го) блага. Характеристикой рыночного поведения покупателей является предъявляемый ими суммарный спрос: Di = ∑ Dij(pi). Покупатели стремятся приобрести как можно больший объем блага по цене как можно ниже. Характеристикой рыночного поведения продавцов является суммарное предложение: Si = ∑ Sih(pi). Продавцы стремятся продать как можно больше благ по цене как можно выше. Таким образом, все рыночные агенты едины в желании приобретения наибольшего объема благ, а конфликт интересов состоит в различии желаемой цены покупки-продажи. p S CS E pe PS D Qe Q Рис. 10. Рыночное равновесие 33 В случае установления на рынке цены, обеспечивающей баланс объемов планируемых равновесие. При положительным. покупок этом При и продаж, объем покупок нулевом объеме и наблюдается продаж рынок рыночное должен быть прекращает свое существование. На рисунке 10 равновесное состояние рынка показано точкой Е, имеющей координаты (Qe, pe). Установление равновесной цены (pe) означает сбалансированность спроса и предложения: D(pe) = S(pe) = Qe. Объем покупок и продаж Qe называется, соответственно, равновесным. В равновесии рыночные агенты (и покупатели, и продавцы) имеют возможность получить наибольшие выигрыши (излишки, ренту). Под выигрышем агента (Surplus), в общем случае, понимается разница между полученным и затраченным (между денежной оценкой результата деятельности агента и затрат на ее осуществление). Величина выигрышей определяется для конкретного объема блага (не обязательно равновесного). Под выигрышем покупателей (потребителей) (CS – Consumer Surplus) понимается разница между суммой денег, которую покупатели готовы были заплатить за данный объем блага, и той суммой, которая в действительности была уплачена. На графике (рис. 10) величина выигрыша покупателей представляется как площадь геометрической фигуры, лежащей под линией спроса и над линией равновесной цены. Под выигрышем продавцов (производителей) (PS – Producer Surplus) понимается разница между фактической выручкой от реализации и переменными издержками, понесенными для обеспечения определенного объема выпуска. Выигрыш продавцов (PS) и величина 34 получаемой ими общей прибыли (Tπ) – понятия нетождественные. Количественно разница между ними составляет величину постоянных издержек (FC). На графике (рис. 10) величина выигрыша продавцов представляется как площадь геометрической фигуры, лежащей под линией равновесной цены и над линией предложения. Достижение рынком равновесия будет означать и получение максимальной величины выигрыша национальной экономики от функционирования данного рынка. Выигрыш национальной экономики (NES – National Economy Surplus) на данном рынке определяется как сумма выигрышей всех участников рыночных отношений: покупателей, продавцов и государства, если оно каким-либо образом вовлечено в процесс функционирования данного рынка (взимает налоги или дотирует, субсидирует игроков рынка). Неравновесные состояния рынка Рынки далеко не всегда находятся в равновесном состоянии. В случае отклонения действующей рыночной цены от равновесного уровня (если таковой имеет место) на рынке наблюдается дисбаланс спроса и предложения, или: для рынка характерно неравновесие (см. рис. 11.а.) p S ∆Q > 0 P1 Pe E D P2 ∆Q < 0 Q Qе Рис. 11.а. Неравновесные состояния рынка (дефицит и избыток) 35 На рис. 11.а. представлен рынок гипотетически способный достичь равновесия, поскольку существует цена, балансирующая объемы спроса и предложения на положительном уровне. Если установившаяся на рынке цена отклоняется от равновесной, возможны следующие ситуации: а) Действующая рыночная цена превышает равновесную: р1 > ре. Как следствие возникает избыток: S(р1) > D(р1), т.е. ∆ Q = S(р1) – D(р1) > 0. Такой рынок называют «рынком покупателей». Конкурируя за покупателей, продавцы снижают цену. б) Действующая рыночная цена – ниже равновесной: р2 < ре. Как следствие возникает дефицит: D(р2) > S(р2), т.е. ∆ Q = S(р2) –D(р2) < 0. Такой рынок называют «рынком продавцов». Конкурируя за дефицитный товар, покупатели повышают цену. p psmin p* D Q Рис. 11.б. Неравновесный рынок («отсутствие равновесной цены») На таком рынке минимальная цена предложения превышает резервную цену покупателей: psmin > р*. Не существует цены, обеспечивающей баланс спроса и предложения при ненулевом объеме покупок-продаж. Такой рынок не сможет существовать без вмешательства стороннего агента-координатора. 36 p S ps min D D (psmin) Q Smin Рис. 11.в. Неравновесный рынок («несовпадение объемов спроса и предложения») При цене, превышающей psmin, фирмы готовы выставить на продажу такой объем продукта, который превышает объем спроса. На рынке либо отсутствует данный товар, либо наблюдается его избыток. Минимальный объем предложения превышает объем спроса на рынке даже при минимальной цене предложения: S(psmin) Функционирование такого рынка также невозможно без > D(psmin). вмешательства координирующего субъекта. Функционирование рыночного механизма Функционирование рыночного механизма представляет собой процесс взаимодействия покупателей и продавцов (спроса и предложения), направленный на достижение равновесного состояния, если таковое существует. Существует два подхода к анализу этого процесса: подход Л.Вальраса и подход А.Маршалла. Различие подходов состоит в том, какой группе агентов отводится активная роль в изменении рыночной ситуации. Подход Вальраса: при неравновесном состоянии рынка по инициативе либо покупателей, либо продавцов изменяется действующая рыночная цена. 37 На рынке с дефицитом по инициативе покупателей формируется повышательная тенденция в изменении цены, что стимулирует продавцов к увеличению объемов предложения. Растущая цена способствует уменьшению объемов спроса. Как следствие, сокращается величина дефицита. На рынке с избытком продавцы инициируют снижение цены. Понижательная тенденция в изменении цены обусловливает уменьшение объема предложения и увеличение объема спроса. Таким образом, размер избытка уменьшается, а рынок стремится к равновесию. Посредством изменений в цене обеспечивается тенденция к установлению равновесия. Подход Маршалла: неравновесие рассматривается как несовпадение цены спроса и цены предложения для выставленного на продажу объема товара. В случае, когда выставленный объем меньше равновесного, цена спроса превышает цену предложения. Данное обстоятельство побуждает продавцов увеличить объем предложения. Когда выставленный на продажу объем больше равновесного, цена предложения превышает цену спроса. Такое соотношение заставляет продавцов сократить объем предложения. Варьируемым параметром, таким образом, является объем планируемых продаж (объем предложения), а инициатива изменения рыночной ситуации всегда принадлежит продавцам. Покупателям отводится пассивная роль на рынке. Если, гипотетически, существует цена, обеспечивающая баланс спроса и предложения, но рынок находится в неравновесном состоянии (или выведен из равновесия в результате изменения неценовых факторов спроса или предложения), действие рыночного механизма направлено на достижение равновесия. Однако не во всех случаях равновесие (новое равновесие) может быть достигнуто автоматически. Возможность достижения равновесия зависит от соотношения ценовых эластичностей спроса и предложения, а также от направления и величины изменения неценовых факторов, влияющих на решения рыночных агентов. Действие 38 рыночного механизма и оценка возможности достижения равновесия изучаются с помощью паутинообразных моделей. Пусть начальное равновесие рынка характеризуется состоянием E0 (Q0;p0). Предположим, произошло изменение неценовых факторов спроса, такое что линия спроса сместилась вправо. Теперь рыночное равновесие обеспечивается при цене p1 и объеме Q1. Однако рыночные агенты, принимая решения, ориентировались на цену p0. В этом случае на рынке сложится ситуация дефицита. Используем подход Вальраса для анализа функционирования рыночного механизма. При различных соотношениях ценовых эластичностей спроса и предложения получим разного типа «паутины»: расходящуюся, сходящуюся или замкнутый контур. В приведенном примере (с правосторонним сдвигом линии спроса) автоматически (посредством действия только рыночного механизма и без участия стороннего координатора) новое равновесие достигается только в случае, рассмотренном на рис. 12.б., когда спрос менее эластичен по цене, нежели предложение. При использовании подхода Маршалла, или осуществлении анализа иных изменений рыночной ситуации, «сходящиеся» или «расходящиеся» паутины будут получены при иных соотношениях ценовых эластичностей спроса и предложения. 39 4. Практическое использование теории спроса и предложения для анализа последствий государственного регулирования рынка Используя основные положения теории спроса и предложения, можно спрогнозировать последствия вмешательства государства в функционирование рынков. Государство, реализуя собственные цели, может серьезно изменить состояние товарного рынка и положение отдельных (или всех) его участников. Инструменты воздействия государства на рынок можно подразделить на экономические (налоги, дотации, тарифы) и директивные (квоты, предельные цены): ƒ налоги подразделяются на: → прямые на покупателей → прямые на продавцов → косвенные (см. рис. 13)8 ƒ дотации, субсидии (отрицательные налоги): → покупателям → продавцам ƒ внешнеторговые ограничения: → импортные квоты → таможенные тарифы (налоги на импорт) ƒ предельные цены: → цена, ограниченная «снизу» (см. рис. 14)9 → цена, ограниченная «сверху» (см. рис. 15)10 8 В качестве примера косвенного налога может рассматриваться налог с продаж (отмененный в январе 2004 г.) или НДС (налог на добавленную стоимость) (см. рис. 13). 9 В качестве примера установления предельной цены, ограниченной «снизу», можно рассмотреть ценовые ограничения в рамках сельскохозяйственных программ, реализуемых в США и ряде стран Западной Европы (см. рис. 14). 10 Последствия установления «потолка цен» анализируются на примере ряда продуктовых рынков СССР и современной России (см. рис. 15 и 16). На рынках с «предельными» (директивными) ценами возникает 40 p St 1 E pt pSmin S t 5 +t pe 3 6 E 4 pt - t 2 pSmin D Qt Qe Q Рис. 13. Влияние косвенного налога на рыночное равновесие До введения косвенного налога на данном рынке выигрыш покупателей (CS0) составлял сумму площадей фигур «1», «3», «5»; тенденция к теневой активности агентов, формированию «черного» рынка. Ситуация в экономике с «черным» рынком рассматривается на рис. 16. 41 выигрыш продавцов (PS0) – сумму площадей фигур «2», «4», «6». Выигрыш национальной экономики (NES0) в свободном рыночном равновесии – сумму площадей «1», «3», «5», «2», «4», «6». После введения косвенного налога равновесие установилось в точке Et: равновесная цена возросла, объем продаж снизился. Результатом стало также уменьшение выигрышей рыночных агентов и появление чистых потерь экономики (возник «мертвый груз» - DWL (dead weight loss)). Новый выигрыш покупателей (CSt) - площадь фигуры «1». Потери в выигрыше: налоговое бремя покупателей (Taxc) – площадь заштрихованного прямоугольника «5»; «мертвый груз» покупателей (DWLc) – площадь треугольника «3». Новый выигрыш продавцов (PSt) - площадь фигуры «2». Потери в выигрыше: налоговое бремя продавцов (Taxp) – площадь прямоугольника «6»; «мертвый груз» продавцов (DWLp) – площадь треугольника «4». Налоговые поступления в бюджет (Taxc + Taxp ) можно интерпретировать как выигрыш бюджета - BS (Budget Surplus). Однако налоговые поступления фактические оказались меньше запланированных: Taxfact = Taxc + Taxp = t × Qt < Taxplan = t × Qe. Новая величина выигрыша национальной экономики (NESt) меньше начальной на величину чистых потерь – суммы «мертвого груза» покупателей и «мертвого груза» продавцов. Налоговое бремя покупателей и продавцов распределено в определенной пропорции. Эта пропорция определяется как соотношение ценовых эластичностей предложения и спроса в точке равновесия по формуле: 42 E pS Taxc ∂S ∂p = D = p Tax ∂D ∂p Ep Рассматривая соотношение ценовых эластичностей спроса и предложения можно определить пропорцию, в которой налоговое бремя распределяется между покупателями и продавцами: большую часть налогового бремени принимает та группа агентов (покупателей или продавцов), которая менее чутко реагирует на изменение рыночной цены. Так, если покупатели вяло реагируют (или вовсе не реагируют) на изменение цены (спрос - неэластичный), они примут на себя все налоговое бремя. Если спрос на рынке близок к абсолютно эластичному, налоговая нагрузка целиком ложится на продавцов. Зачастую, преследуя фискальные цели, государство вводит разнообразные косвенные налоги на рынках с неэластичным спросом. Еще один важный вывод: чем эластичнее спрос, тем в большей степени будут различаться фактические и запланированные суммы налоговых сборов с данного рынка. 43 p S CSG PG EG 1 ÊG PG 3 pe E 2 ∆ Q D DG Qe SG Q Рис. 14. Ограничение государством цены «снизу» (фирмы не имеют права осуществлять реализацию по цене, меньшей pG)11 Обозначения на рисунке 14: E – точка рыночного равновесия до введения предельной цены; EG – точка «квазиравновесия» рынка; ÊG – точка равновесия рынка (в случае выкупа государством всего произведенного объема продукта); Объем спроса при цене pG: DG = DG(pG); Объем предложения при цене pG: SG = SG(pG); Величина избытка ∆ Q = SG–DG. 11 Цель, преследуемая государством при назначении таких предельных цен, состоит в ограничении объемов производства данного блага и перераспределении ресурсов из данной отрасли в другие, более прогрессивные сектора экономики. 44 При ограничении государством цены «снизу» на рынке складывается ситуация избытка (объем предложения превышает объем спроса). События могут развиваться по следующим трем сценариям: (1) только ограничение цены без дополнительных обязательств; (2) ограничение цены с обязательством выкупа избытка; (3) ограничение цены и установление внутренней квоты. Сценарий первый: если органы власти не предпринимают никаких дополнительных складывается шагов так по называемое урегулированию «квазиравновесие» рыночной (точка ситуации, EG): объем фактических покупок-продаж составляет DG при цене pG. Величина выигрыша покупателей составит CSG, величина выигрыша продавцов составит сумму, равную площадям фигур «1» и «2» за вычетом переменных издержек, понесенных на обеспечение избыточного объема ∆ Q. Сценарий второй: государство не только ограничивает цену «снизу», но и принимает на себя обязательства по выкупу избыточного количества продукта, произведенного фирмами и выставленного на продажу. Величина выигрыша покупателей при этом также составляет CSG. Выигрыш продавцов составляет сумму, равную сумме площадей фигур «1», «2», «3». Одновременно возникнет незапланированное отвлечение средств из государственного бюджета в связи с необходимостью выкупа избытка, составляющая сумму: ∆ BS = – pG * ∆ Q < 0. Тогда выигрыш национальной экономики будет определяться по схеме: NESG = CSG + PSG + ∆ BS. Изменение выигрыша национальной экономики: ∆ NES = NESG – NES0 < 0. При развитии событий по данному сценарию декларируемая цель перераспределения ресурсов в другие сектора экономики посредством 45 сокращения объемов выпуска данного продукта достигнута не будет. Более того, объем выпуска SG превышает равновесный Qe, что означает необходимость привлечения следствием является дополнительных ресурсов. Негативным также необходимость непредвиденных расходов бюджетных средств в данной отрасли. Сценарий третий: государство, наряду с ограничение цены «снизу», ограничивает и объемы выпуска, вводит «внутреннюю квоту – qin». Величина внутренней квоты определяется на уровне планируемых объемов покупок при цене pG: qin = DG(pG). В этом случае государство избегает необходимости расходования бюджетных средств на выкуп избыточного объема продукта (за исключением случаев, например, «сверхурожаев» при реализации сельскохозяйственных программ). Величины выигрышей: покупателей – CSG; продавцов – сумма площадей фигур «1» и «2»; ∆ BS = 0. При этом заявленная цель – перераспределение ресурсов из данной отрасли в другие – в большинстве случаев будет достигнута. Сопоставляя последствия развития событий по всем трем сценариям и учитывая возможности реализации поставленной в рамках государственной программы цели, предпочтение следует отдать последнему из рассмотренных сценарию. 46 p S PdG ∆p E pe EG PG PG ∆ Q D SG Qe DG Q Рис. 15. Ограничение государством цены «сверху» (фирмы не имеют права продажи товара по цене, превышающей pG )12 Обозначения на рис.15: E – точка рыночного равновесия до введения предельной цены; EG – точка «квазиравновесия» рынка; DG = D(pG) – спрос, предъявляемый при установлении государством цены PG ; 12 Какие-либо экономические цели введения предельной цены, ограниченной «сверху», выявить невозможно. Объяснить подобного рода экономическую политику можно, исходя из преследования целей политического характера, например: демонстрация «преимуществ» социалистического способа производства. 47 SG = S(pG) – предложение, осуществляемое при установлении государством цены PG; ∆ Q = SG – DG <0 – величина дефицита; pdG – цена спроса на объем SG, выставленный на продажу; ∆p – разница между ценой спроса и равновесной ценой, составляющая величину переплаты, на которую готовы покупатели. К числу основных последствий ограничения цены «сверху» можно отнести следующие: − появление значительных чистых потерь экономики (возникновение «мертвого груза»; − дефицит и, как следствие, проблемы распределения выпущенного объема продукции между всеми агентами, предъявляющими спрос. Распределение дефицитной продукции обусловливает необходимость нормирования (введение карточной системы); порождает очереди и неэффективное использование времени досуга (или даже рабочего времени); формирует тенденцию к формированию «черного рынка». На «черном» рынке (см. рис. 16) установление равновесия происходит с учетом того, что появляется необходимость возмещения затрат по фактору «риск». Оценка риска со стороны покупателей и продавцов различна. Продавцы оценивают риск бесконечно большими суммами. Оценка риска покупателями определяется разницей между ценой спроса на выставленный на продажу объем и равновесной рыночной ценой. В конечном итоге, «цена риска» (prisk) ограничивается готовностью покупателей переплачивать за дополнительную единицу товара: ∆ p = prisk = pdG – pe. 48 p Sb.m. PdG 1 Pb.m. S Eb.m. ∆p pe PG risk risk 2 ∆p E PG EG Qb.m. D SG TQ Qe DG Q Рис. 16. Возникновение «черного рынка» E – точка рыночного равновесия до введения предельной цены; EG – точка «квазиравновесия» рынка; DG = D(pG) – спрос, предъявляемый при установлении государством цены PG ; SG = S(pG) – предложение, осуществляемое при установлении государством цены PG; 49 ∆ Q = SG – DG <0 – величина дефицита; pdG – цена спроса на объем SG, выставленный на продажу; ∆p – разница между ценой спроса и равновесной ценой, составляющая величину переплаты, на которую готовы покупатели; оценка риска покупателями; TQ – общий объем продаж – покупок в легальном и теневом секторах рынка; рb.m. – равновесная цена «черного рынка»; Qb.m. –объем продаж на «черном рынке»; площадь затененной фигуры «risk» – суммарное возмещение затрат по фактору риск; величина дополнительного выигрыша покупателей на «черном рынке» ( ∆ CS) показана как площадь треугольника «1»; величина дополнительного выигрыша продавцов на «черном рынке» ( ∆ PS) показана как площадь треугольника «2». Выделенная жирным шрифтом линия с разрывом (Sb.m. ) отражает динамику предложения в экономике с «черным рынком»: нижняя левая часть отражает предложение в легальном секторе рынка, верхняя правая часть показывает как зависит объем предложения от цены в теневом секторе. При проведении политики низких государственных цен (предельных цен, ограниченных «сверху») возникновение названных проблем и серьезные негативные экономические последствия неизбежны. Частичное разрешение проблем возможно следующими способами: в условиях закрытой экономики – импорт (за счет средств государственного бюджета) недостающего количества продукта; в условиях открытой экономики – автоматическое поступление в экономику товара по мировой цене, если она не выше установленной государством. 50 Тема 3. ТЕОРИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ ПОЛЕЗНОСТИ И АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ План лекций (10 часов)13: 1. Потребности количественная домашнего характеристики. хозяйства: Процесс качественная и удовлетворения потребностей и свойства благ. 2. Теория предельной полезности: кардиналистический и ординалистический подходы. 3. Модель поведения потребителя. Оптимум потребителя. 4. Анализ потребительского выбора с помощью аппарата кривых безразличия. 5. Поведение потребителя в условиях изменяющихся дохода и цен. Эффект дохода и эффект субституции. Раздел потребителя» «Теория является «Микроэкономики» и предельной одним полезности из ключевых и анализ в поведения базовом курсе предшествует изучению проблем, связанных с решениями агентов в сфере производства. Основной задачей в изучении этого блока является исследование проблем выбора при формировании потребительского набора и рыночных решений домашних хозяйств на рынках благ. Результаты анализа потребительского выбора позволяют объяснить эмпирический закон спроса и ряд исключений из нег, в частности – парадокс Гиффена. 13 В базовый курс «Микроэкономики» не включены такие проблемы как «Модель межвременного выбора» (изучается в базовом курсе «Макроэкономика»), «Теория выявленных предпочтений» и «Выбор потребителя в условиях неопределенности» (эти вопросы изучаются на факультете в курсе «Современная экономическая теория: Теория потребительского поведения»). 51 1. Потребности домашнего хозяйства: качественная и количественная характеристики. Процесс удовлетворения потребностей и свойства благ. Потребность – состояние неудовлетворенности, из которого агент желает выйти; или состояние удовлетворенности, которое агент желает продлить. Способ удовлетворения потребности – использование блага (благ) в соответствии с его (их) натурально-вещественной формой. Одна и та же потребность может быть удовлетворена посредством использования различных благ. Следовательно, можно говорить о поливариантности способов удовлетворения потребности. Благо – объект материального мира (или услуга), способный удовлетворять потребность (потребности). Данное обстоятельство предопределяет наличие у благ свойства полезности. Блага могут быть подразделены на: потребность) и специализированные (удовлетворяющие только одну многофункциональные (удовлетворяющие несколько различных потребностей). В каждый момент времени для агента (домашнего хозяйства) характерно наличие множества потребностей (k видов потребностей). Потребности различаются по видам благ, их удовлетворяющих, а также по степени интенсивности (насущности). Упорядочивание потребностей по принципу «убывание степени интенсивности» позволяет сформировать шкалу (иерархию) потребностей: Nk = (N1, N2, N3, …Nk ). 52 Потребности могут удовлетворяемыми. быть Потребности, ненасыщаемыми которые могут и полностью быть полностью удовлетворены (сняты), имеют количественную характеристику – меру потребности. Мера потребности (N*) – количество блага определенного вида, способное полностью удовлетворить потребность. Меру потребности можно указать только для насыщаемых потребностей. Мера потребности указывается в тех единицах измерения, в которых исчисляется объем блага данного вида. Особенностью процесса использования благ (потребления) является снижение степени интенсивности данной потребности. На основе шкалы потребностей формируется шкала предпочтений, представляющая собой упорядоченную совокупность благ, удовлетворяющих те или иные потребности агента. Упорядочивание осуществляется по принципу: «Ранг блага тем выше, чем интенсивнее потребность, им удовлетворяемая». Шкала предпочтений имеет вид: Zm = (Z1, Z2, Z3, . . ., Zm), где Zi благо вида i. Чем выше ранг блага в шкале предпочтений, тем большее удовольствие приносит его потребление. В шкале предпочтений могут быть представлены не все виды существующих на данный момент потребительских благ. Предпочтения потребителя формируются под воздействием множества факторов неэкономического характера: возраста и пола агента; его национальности; уровня образования; природно-климатических условий, в которых действует агент; конфессионной принадлежности; особенностей социо-культурной среды и др. Система вкусов и предпочтений 53 (предпочтения) стабильны в рамках короткого периода и изменяются в течение длительного периода. 2. Теория предельной полезности: кардиналистический и ординалистический подходы. В сфере потребления происходит использование набора благ, позволяющего домашнему хозяйству реализовать стоящую перед ним цель: наиболее полно удовлетворить имеющиеся потребности. Процессу потребления предшествует процесс формирования набора благ – потребительский выбор. Решение о включении блага в набор принимается на основе величины полезности, доставляемой агенту благом. Полезность (utility) – способность блага удовлетворять потребность (потребности). Количественная характеристика полезности – количество удовольствия, доставляемого агенту благом в процессе потребления. Поскольку объективно единиц для измерения удовольствия не существует, кардиналисты предложили ввести в научный оборот понятие «ютил (util)» единица полезности. Каждая единица блага обладает для потребителя той или иной полезностью. Реализация цели предполагает выбор тех благ, которые имеют наибольшую полезность. Чем больше блага определенного вида получает и потребляет агент, тем полнее удовлетворена потребность. Чем больше наименований благ присутствует в наборе, тем больше спектр удовлетворяемых потребностей. Полезность набора благ – удовольствие, получаемое агентом при использовании данного набора. Полезность набора зависит от полезности 54 отдельного блага – компонента данного набора, а также от номенклатуры и объемов различных благ в наборе. Факторами, определяющими полезность отдельного блага, являются: ранг блага в шкале предпочтений (зависящий от степени интенсивности удовлетворяемой потребности); наличное количество блага, а также соотношение между потребным и наличным количеством блага. Если благо делимо, для каждой его единицы можно указать величину полезности – предельную полезность (MUi). Таким образом, общая полезность набора складывается из предельных полезностей благ, включаемых в этот набор. Функция полезности набора (U) показывает зависимость удовлетворения агента от количеств благ, присутствующих в наборе: U = F (Z1, Z2, …Zn). Функция (общей) полезности набора отражает систему предпочтений конкретного агента, а также взаимосвязь благ в потреблении. Предпочтения потребителей многообразны. Столь же многообразны и функции полезности, описывающие эти предпочтения. Основные типы предпочтений, выделяемые по характеру взаимосвязи благ, включаемых в набор (агент рассматривает блага как субституты или как комплементарии), можно описать с помощью функции полезности КоббаДугласа (нормальные предпочтения, блага - субституты), аддитивной функции полезности (вырожденные предпочтения; блага - субституты) и функции полезности Леонтьевского типа (блага – комплементарии). 55 Наряду с функцией полезности набора имеет смысл рассматривать и функцию полезности конкретного блага. Функция полезности блага i-го вида показывает зависимость удовлетворения агента от количества этого блага при прочих равных условиях (неизменном количестве других благ в наборе): U = Fi (Zi). Предельная полезность блага i-го вида также представляет собой функцию, которая показывает изменение полезности набора при изменении количества данного блага в наборе на единицу: MUi = F (Z1, … Zi+1, …, Zn) - F (Z1, … Zi,…Zn)= Fi (Zi+1) - Fi (Zi). Если благо делимо на бесконечное количество частей (непрерывно), функция полезности набора также – непрерывна, тогда: MUi = ∂ U ( Z ) . ∂ Z i Приведенные выше рассуждения справедливы в случае изучения поведения потребителя в рамках кардиналистического подхода в теории предельной полезности. Кардиналистический подход имеет в основе предпосылку об измеримости полезности: каждая единица блага доставляет агенту определенное количество единиц полезности (ютилов). Поскольку по мере потребления блага степень интенсивности потребности снижается, каждая последующая единица блага имеет полезность меньшую, чем предыдущая. Данная взаимосвязь получила название закона убывающей предельной полезности. Однако увеличение количества блага в наборе обусловливает увеличение общей полезности данного блага и общей полезности набора (если не происходит насыщения). 56 На рисунках 1-3 представлены различные варианты динамики общей полезности и предельной полезности блага вида i (zi). Рассмотрены три возможных случая: потребность в благе не может быть полностью удовлетворена; потребность в благе удовлетворяется полностью; возможно не только насыщение (полное удовлетворение), но и перенасыщение потребности. В последнем случае благо может превратиться в анти-благо, а его предельная полезность стать отрицательной. U Ui zi U MUi zi Рис. 1. Общая и предельная полезность блага (насыщение невозможно) 57 U zi* zi U MUi zi zi* Рис. 2. Общая и предельная полезность блага (потребность в благе может быть полностью удовлетворена) U Ui zi* U zi MUi zi zi* Рис. 3. Общая и предельная полезности блага (возможно перенасыщение) 58 Изначально в теории предельной полезности выделялись родовые и порядковые полезности. Родовая полезность – полезность конкретного блага, удовлетворяющего определенную потребность (независимо от стадии удовлетворения потребности). Порядковые полезности определяются внутри родовых. Блага ранжируются по родовым и порядковым полезностям, формируя шкалу полезностей. Отражением шкалы полезностей является таблица Менгера. В ней представлена дискретно заданная функция полезности набора. Таблица содержит данные о предельных полезностях благ. Блага проранжированы по видам удовлетворяемых ими потребностей (столбцы таблицы) и по этапам удовлетворения потребностей (строки таблицы): Таблица 1. Таблица Менгера (динамика родовых и порядковых предельных полезностей) Порядковые полезности Родовые полезности 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 8 7 6 5 4 3 2 1 4 7 6 5 4 3 2 1 5 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 7 4 3 2 1 8 3 2 1 9 2 1 10 1 59 Численные значения предельных полезностей в таблице Менгера можно изменять, если количество видов благ или потребные количества благ превышают число 10; значения предельных полезностей можно изменять пропорционально или посредством добавления к значениям какого-либо положительного числа. Сопоставление благ при формировании потребительского набора осуществляется на основе величин предельных полезностей благ. Принцип выбора: выбирается то благо, которое имеет большую предельную полезность. Если предельные полезности благ одинаковы, блага эквивалентны для потребителя. В этом случае требуется дополнительный критерий выбора. В рамках кардиналистического подхода важно значение функции полезности. Функция полезности задана однозначно! Важен (с точностью до ютила) уровень полезности набора. При сравнении наборов во внимание принимается не только соотношение полезностей этих наборов, но и разница между величинами полезностей. Невозможность объективной оценки величины извлекаемой из потребления блага полезности породила множество критических замечаний к кардиналистической версии теории предельной полезности. Преодоление ряда справедливых замечаний предопределило появление и развитие иного подхода к анализу предпочтений индивида – ординалистического (порядкового). Ординалистический подход в теории предельной полезности отвергает предпосылку об измеримости полезности. Величина полезности набора и предельных полезностей благ – неважны. Ключевое значение приобретает порядок предпочтений. Система предпочтений агента строится 60 на основе отношения предпочтения, позволяющего упорядочить все блага и различные по составу и структуре наборы. Отношение предпочтения (R) – бинарное отношение (задается на паре наборов, имеющих – в общем случае – разный состав), обладающее следующими свойствами: рефлексивность, транзитивность, полнота (полная упорядоченность). 1. Рефлексивность отношения предпочтения означает, что, даже не имея возможности сравнивать данный набор «А» с каким-либо другим, потребитель может сформулировать свое к нему отношение. 2. Транзитивность отношения предпочтения состоит в том, что, сравнивая попарно три набора (и более), агент упорядочивает эти наборы: если набор «А» предпочтительнее набора «В», а набор «В» предпочтительнее набора «С», то набор «А» предпочтительнее набора «С». 3. Полнота (полная упорядоченность) заключается в том, что для пары нетождественных наборов «А» и «В» можно указать следующее: либо набор «А» предпочтительнее набора «В»; либо набор «В» предпочтительнее набора «А»; либо эти наборы эквивалентны (равнопредпочтительны). Различают строгое отношение предпочтения – R1; нестрогое отношение предпочтения – R2; отношение эквивалентности – R3. 61 Строгое отношение предпочтения “А” R1 “B” означает, что набор «А» строго предпочтительнее набора «В». Следовательно, полезность набора «А» строго больше полезности набора «В». Нестрогое отношение предпочтения “А” R2 “B” означает, что набор «А» нестрого предпочитается набору «В». Следовательно, полезность набора «А» не меньше полезности набора «В». Отношение эквивалентности “А” R3 “B” означает, что набор «А» эквивалентен набору «В». Следовательно, полезность набора «А» равна полезности набора «В». На основе отношения предпочтения наборы благ упорядочиваются, формируется заданными система предпочтений, свойствами: обладающая ненасыщаемость и аксиоматически строгая выпуклость (квазивыпуклость). 1. Ненасыщаемость системы предпочтений означает, что набор, в котором одного из благ больше, чем в другом (при неизменном количестве прочих), предпочтительнее. Иначе: ни одну из имеющихся у агента потребностей невозможно удовлетворить полностью. 2. означает, Строгая что эквивалентных выпуклость любая линейная (одинаковых по (квазивыпуклость) комбинация полезности), двух но нетождественных наборов более предпочтительна, чем исходные наборы. Приведенная трактовка строгой выпуклости предполагает, что линейная комбинация наборов A и B С ( C = αA + (1 − α ) B ) осуществляется при 0 < α < 1. 62 В рамках ординалистического подхода функция полезности набора задается неоднозначно, с точностью до монотонно возрастающего преобразования. Это означает, что если функция F(Z1,Z2,…Zn) отражает предпочтения агента, то и функция Ф(F(Z1,Z2,…Zn)), полученная в результате любого монотонно возрастающего преобразования, отражает эти предпочтения. Величина полезности набора – незначима, во внимание – при сравнении наборов – принимается только соотношение полезностей сопоставляемых наборов. 3. Модель потребителя поведения потребителя. Оптимум Поведение потребителя, формирующего набор благ, можно описать, прибегнув к формальным методам. Предпосылка о рациональности поведения потребителя предполагает рассмотрение его выбора с позиций поиска наилучшего при имеющихся ограничениях (оптимального) набора. Цель потребителя – наиболее полное удовлетворение имеющихся потребностей посредством использования набора различных благ. Формализация цели подразумевает, что потребитель стремится сформировать набор благ, обеспечивающий максимальную полезность: U(Z1,Z2,…Zn) → max . Ограничением для потребителя в денежной экономике является бюджет (часть располагаемого дохода, предназначенная на цели потребления текущего периода) и цены благ. Решение о включении конкретной единицы блага в формируемый набор принимается на основе соотношения предельной полезности данного блага и его цены (взвешенной предельной полезности). 63 Имея в своем распоряжении некую сумму денег и осуществляя расходы на приобретение благ, агент не может выйти за рамки бюджетного ограничения: p1z1 + p2z2 +…+ pnzn ≤ B. Наличие у системы предпочтений свойства ненасыщаемости обусловливает формулировку бюджетного ограничения в виде равенства: p1z1 + p2z2 +…+ pnzn = B . Таким образом, во внимание принимается наличная сумма денег и эффект от ее использования. Деньги рассматриваются как универсальное благо, способное доставить агенту любой потребительский товар, обеспечить условия для получения полезности. Следовательно, необходимо принимать в расчет также предельную полезность денег. Формируя набор, агент отбирает те потребительские блага, которые имеют наибольшую взвешенную предельную полезность. Т.е., совершая покупку, агент отслеживает ее эффективность. Эффективность покупки не должна быть меньше предельной полезности денег. С учетом сказанного выше можно сформулировать модель поведения потребителя, осуществляющего выбор набора благ (записать задачу потребителя). В классической постановке эта модель имеет вид: max U (z1, z2, …zn ) B - p1z1- p2z2 - … - pnzn = 0 zi ≥ 0, ∀ i=1,…n Набор, удовлетворяющий обеспечивающий наибольшую ограничению полезность (доступный) называется и оптимальным. 64 Оптимально то состояние агента, которое невозможно улучшить при заданном ограничении. Оптимум (оптимальное решение) потребителя называют также равновесием потребителя. Универсальным методом решения задачи потребителя является метод неопределенных множителей Лагранжа: для задачи потребителя составляется функция Лагранжа (Лагранжиан). Лагранжиан является функцией (n+1) переменной: количеств n видов благ и величины λ, представляющей собой неопределенный множитель Лагранжа – оценку эффективности ресурса, в данном случае – денежных средств, используемых потребителем для формирования набора благ. Для поиска оптимума потребителя теперь ищем значения переменных, при которых Лагранжиан достигает максимума. Поскольку система предпочтений строго выпукла, условия экстремума (равенство частных производных функции нулю) одновременно являются условиями достижения максимума14. Функция Лагранжа имеет вид: L(z1,z2, …zn, λ) = U(z1,z2, …zn) + λ (B - p1z1- p2z2 - … - pnzn ). Составляем систему из (n+1) уравнения, где каждый компонент представляет собой частную производную функции Лагранжа по соответствующей переменной: ∂U ∂L − λ Pi = 0 , ∀ i = 1, n = ∂Z i ∂Z i ∂L = B − p1Z1 − p2 Z2 − ...− pn Zn = 0 ∂λ 14 Т.е., выполняются и условия второго порядка. 65 Решая данную систему, получим состав оптимального набора: Z*=(z1*,z2*, …zn*). Из первых n уравнений системы получаем структуру равновесного набора, а последнее уравнение (бюджетное ограничение) позволяет определить состав оптимального набора. Если ни одно из благ нельзя исключить из набора, условие оптимальности имеет вид: MU1( Z )/p1 = MU2( Z ) /p2 = … = MUn( Z )/pn = λ. * * * Это означает, что в оптимуме взвешенные предельные полезности благ равны. Данное соотношение известно также под названием Если в наборе присутствует благо k, не являющееся абсолютно эквимаржинальный принцип. необходимым для потребления, для него может быть характерно соотношение: MUk( Z )/pk <λ при любом количестве zk . 15 В оптимальный набор такое благо не включается, т.е. zk*=0. При выборе из наборов, включающих не более двух благ, в этом случае наблюдается так называемое угловое равновесие. В задаче потребителя на максимум полезности λ – неопределенный множитель Лагранжа – имеет следующий экономический смысл: это – предельная полезность денег. Набор Z*=(z1*,z2*, …zn*) является наилучшим (оптимальным, равновесным) до тех пор, пока не изменяются бюджет потребителя, цены благ или предпочтения агента. 15 В данном случае необходимо рассматривать условия дополняющей нежесткости (условия Куна-Такера). 66 4. Анализ потребительского выбора с помощью аппарата кривых безразличия 4.1.Графический анализ предпочтений агента Задача потребителя может быть решена графически в случаях, когда потребительский выбор осуществляется на наборах, включающих не более двух благ. При этом неважно – положен в основу построений кардиналистический, либо ординалистический подход. Отображением функции полезности (системы предпочтений) являются кривые безразличия, образующие карту безразличия. Кривая безразличия – совокупность потребительских наборов, разных по составу, но имеющих одинаковую для данного потребителя полезность (порядок предпочтений). Карта безразличия – совокупность кривых безразличия для данного типа предпочтений. Основные типы предпочтений и соответствующие им кривые безразличия представлены на рисунках 4 – 8. Предпочтения агента такие, что блага z1 ,z2 рассматриваются как субституты (заменители), описываются функцией полезности Кобба- Дугласа: U(z1,z2) = A z1az2b, где A=const >0 (рис. 4). Показатели степеней в функции полезности отражают эффективность благ в потреблении. В неоклассической (кардиналистической) функции полезности: 0 < a,b < 1. 67 Данное требование обусловлено необходимостью учета закона убывающей предельной полезности. Предпочтения, описываемые функцией Кобба – Дугласа принято называть нормальными предпочтениями. Z2 U2 U1 Z1 Рис. 4. Кривые безразличия неоклассического типа для благсубститутов Аддитивная функция полезности также отражает отношение агента к благам как к субститутам: U (z1 ,z2) = az1 + bz2 . Параметр a - предельная полезность первого блага, параметр b – предельная полезность второго блага. В общем случае предельные полезности благ могут быть как константами, так и функциями количеств благ. Если a=const и b=const, закон убывающей предельной полезности не выполняется. В этом случае предпочтения называют вырожденными (рис. 5). Z2 U1 U2 Z1 Рис. 5. Кривые безразличия для благ-субститутов с постоянными предельными полезностями 68 Предпочтения агента, потребляющего блага совместно, т.е. относящегося к благам как к комплементариям, описываются функцией полезности Леонтьевского типа: U(z1 ,z2) = min { az1 ; bz2}. Здесь параметр a - предельная полезность первого блага, параметр b – предельная полезность второго блага. Предельные полезности могут быть как константами, так и функциями количеств благ. Когда предпочтения потребителя описываются Леонтьевской функцией полезности, можно говорить о существовании некоей «технологии потребления», или рецептуры (рис. 6). Z2 U2 U1 Z1 Рис. 6. Кривые безразличия для благ-комплементариев Графическим отображением технологии потребления является луч, исходящий из начала координат, на котором расположены точки излома кривых безразличия. Тангенс угла наклона этого луча равен a/b, или отношению предельной полезности первого блага к предельной полезности второго. Блага могут быть индифферентами, т.е. не иметь связи в процессе потребления, или точнее, агент может быть безразличен к одному из двух благ. В этом случае также имеет место вырожденность предпочтений. 69 Кривые безразличия выглядят как прямые линии, вертикальные либо горизонтальные (см. рис. 7.а. и 7.б.). Z2 U1 U2 Z1 Рис. 7.а. Кривые безразличия для благ-индифферентов: агент безразличен ко второму благу (z2) Z2 U2 U1 Z1 Рис. 7.б. Кривые безразличия для благ-индифферентов: агент безразличен к первому благу (z1) На рисунке 8 представлена кривая безразличия, отображающая предпочтения синтетического характера. Блага являются заменителями внутри некоего интервала (зоны субституции). Вне указанных границ блага рассматриваются потребителем как комплементарии. Под зоной субституции понимается совокупность интервалов, в рамках которых изменяются количества благ, при этом сами блага остаются субститутами. 70 . Z2 Z2** U1 Z2* Z1 z1* z1** Рис. 8. Кривая безразличия для случая ограниченной субституции: заменяемость возможна только в рамках зоны субституции Существуют и другие типы предпочтений, например: с точкой насыщения по одному или обоим благам; для наборов с анти-благом; лексикографические; квазилинейные. Для них также могут быть представлены кривые и карты безразличия. Принято нумеровать кривые безразличия от начала координат. Больший индекс кривой безразличия соответствует более высокому уровню полезности (порядку предпочтения). Кривые безразличия (независимо от типа предпочтений) обладают некоторыми свойствами: 1. каждой кривой безразличия соответствует определенный уровень полезности (порядок предпочтения); 2. чем дальше от начала координат находится кривая безразличия, тем большую полезность имеют составляющие ее наборы (следствие ненасыщаемости); 3. кривые безразличия не пересекаются (каждый набор имеет определенную полезность, или порядок предпочтения); 71 4. кривые безразличия для нормальных предпочтений выпуклы относительно начала координат, или: касательные к кривым безразличия имеют отрицательный наклон. Важнейшей характеристикой кривых безразличия для благ-субститутов является предельная норма замещения в потреблении (коэффициент субституции) – MRSC. MRSC21 показывает пропорцию замены первого блага вторым без изменения полезности набора. MRSC всегда определяется для конкретного набора. Различные наборы имеют разную предельную норму замещения в потреблении. Исключение составляют случаи вырожденных предпочтений. На рис. 9 показаны величины MRSC21 для набора А - тангенс угла наклона касательной к кривой безразличия в точке А (tg α); MRSC21 для набора В – тангенс угла наклона касательной в точке В (tg β). Предельная норма замещения в потреблении определяется исходя из условия: dU = dU1+ dU2 = 0, поскольку при изменении набора происходит изменение количеств обоих благ, соответственно, меняются и полезности от их использования. После ряда преобразований представленного уравнения получаем: MRSC21 = - MU1/ MU2. Предельная норма замещения представляет собой функцию количеств благ: |MRSC21| = f (z1,z2). Данная функция является убывающей по z1 и возрастающей по z2. На рисунке 9 видно, что модуль тангенса α больше модуля тангенса β. Или: касательная к кривой безразличия в точке А проходит круче, чем касательная к этой же кривой безразличия в точке В. 72 Z2 A B α U β Z1 Рис. 9. Определение предельной нормы замещения в потреблении 4.2. Графический анализ бюджетного ограничения В случае формирования набора из двух благ бюджетное ограничение имеет вид: B – p1z1 – p2z2 ≥ 0. Из бюджетного ограничения можно получить уравнение бюджетной прямой: z2 = B/p2 – (p1/p2) z1. Бюджетная прямая ограничивает множество доступных наборов при данном бюджете и определенных ценах (см. рисунок 10). Тангенс угла наклона бюджетной линии называется предельной нормой замещения благ в обмене – MRSE, или коэффициентом трансформации: t21= MRSE21 = – p1/p2 = tg α. Коэффициент трансформации показывает: каким количеством второго блага можно заменить единицу первого, находясь на бюджетной прямой. 73 Z2 B/p2 α Z1 B/p1 Рис. 10. Бюджетная линия и бюджетное ограничение Положение бюджетной линии изменяется в случаях, когда меняется бюджет потребителя или происходят изменения в относительных ценах благ. Бюджетная линия сдвигается параллельно (при изменении величины бюджета – рис.11) или меняет угол наклона (при изменении относительных цен вследствие варьирования цены первого блага – рис.12). Z2 B2/p2 B1/p2 B0/p2 α α α B0/p1 B1/p1 B2/p1 Z1 Рис. 11. Бюджетное ограничение при изменении величины бюджета 74 Z2 B/p2 B/p1 1 B/p1 B/p1 2 Z1 Рис. 12. Бюджетное ограничение при изменении цены первого товара 4.3. Графический анализ равновесия потребителя На рисунке 13 представлены: множество доступных для потребителя наборов и кривые безразличия. Набор Е является оптимальным для данного потребителя. Для данного набора выполняется эквимаржинальный принцип, т.е. взвешенные предельные полезности благ равны, или соотношение предельных полезностей благ равно соотношению цен этих благ. Формально: MU(z1*)/p1 = MU(z2*)/ p2 ⇒ MU(z1*)/ MU(z2*) = p1/ p2, или иначе: MRSC21 = MRSE21 = tg α. Таким образом, при графическом анализе равновесия потребителя, оптимальный набор – точка, в которой бюджетная линия касается кривой безразличия. Представленные на рисунке 13 наборы А, К и М могут быть приобретены потребителем при сложившихся ценах и имеющемся бюджете; набор L – недоступен, хотя и более привлекателен (имеет большую полезность). Для набора М выполняется условие MRSC21 = MRSE21 = tg α, однако данный набор обеспечивает полезность меньшую, чем набор Е. На формирование набора М затрачивается сумма меньше бюджета агента. Из 75 свойства предпочтений «ненасыщаемость» следует, что агент улучшит свое положение, перейдя от набора М к набору Е. Для наборов А и К условие оптимальности не выполняется. Набор Е будет оптимальным для данного агента до тех пор, пока не изменятся либо предпочтения этого агента, либо бюджетное ограничение. Z2 B/p2 A L E U3 M К α U2 U1 α B/p1 Z1 Рис. 13. Равновесие потребителя Если предпочтения агента описываются аддитивной функцией полезности (U(z1 ,z2) = az1 + bz2), или потребитель безразличен к одному из товаров, возможно угловое решение (угловое равновесие). На рисунке 14.а. показаны кривые безразличия, имеющие угол наклона α, бюджетная линия имеет угол наклона β. Равновесие агента имеет место в точке Е: в оптимальном наборе присутствует только первое благо. 76 Z2 U3 B/p2 U2 U1 β α E B/p1 Z1 Рис. 14.а. Угловое равновесие (угловое решение) Любые изломы бюджетной линии могут привести к формированию так называемого «квазиуглового» равновесия, когда точка оптимума совпадает с точкой излома бюджетной линии. В этом случае в равновесном наборе присутствуют оба блага, однако условие оптимальности (эквимаржинальный принцип) не выполняется, т.е. бюджетная линия не является касательной к кривой безразличия, содержащей точку оптимума. Пример квазиуглового равновесия представлен на рисунке 14.б. Z2 B/p2 A E M U1 Z1 α B/p1 Рис. 14.б. Пример «квазиуглового» равновесия β 77 5. Поведение потребителя в условиях изменяющихся дохода и цен. Эффект дохода и эффект субституции Изменения в бюджетном ограничении потребителя можно разделить на два типа: изменения, сохраняющие относительные цены, и изменения в относительных ценах. Изменения первого типа возникают при увеличении (уменьшении) величины бюджета (номинального) дохода и при пропорциональном увеличении (снижении) цен товаров, т.е. при изменении уровня цен. В этом случае угол наклона бюджетной линии не меняется. В равновесном наборе происходят изменения, обусловленные действием эффекта дохода. При втором типе изменений наблюдается относительное удорожание одного товара и относительное удешевление другого. Меняется угол наклона бюджетной линии. Если блага в наборе являются субститутами, изменения оптимального набора объясняются действием эффекта субституции и эффекта дохода. Изменения в наборе, включающем только комплементарные блага, обусловлены действием только эффекта дохода. Влияние на оптимум потребителя изменений бюджета (дохода) и уровня цен. Эффект дохода В случае изменения величины номинального дохода (при неизменных ценах) происходят изменения множества доступных решений: оно либо расширяется, либо сужается. Множество доступных наборов расширяется (сужается), если номинальный доход увеличивается (уменьшается). Наблюдаются увеличение (снижение) реального дохода. 78 Повышение уровня цен (при неизменном номинальном доходе) обусловливает снижение реального дохода (линия бюджетного ограничения смещается влево). Снижение уровня цен (при неизменном номинальном доходе) приводит к росту реального дохода (линия бюджетного ограничения смещается вправо). В обоих случаях происходит изменение состава оптимального набора, называемое эффектом дохода. Эффект дохода – изменение состава оптимального набора, обусловленное изменением реального дохода.16 Величина эффекта дохода определяется по каждому благу, включаемому в набор. Величина эффекта дохода зависит от направления изменения реального дохода и от типа самого блага (нормальный или малоценный товар). Z2 B2/p2 B1/p2 E2 ∆Z2 E1 U2 U1 ∆Z1 Z1 B1/p1 B2/p1 Рис. 15. Влияние на равновесие потребителя изменения реального дохода (реализация эффекта дохода) 16 Реальный доход агента изменяется в двух случаях: когда меняется либо его номинальный доход (величина бюджета); либо изменяется общий уровень цен; либо изменяется цена какого-либо приобретаемого блага (благ). 79 График оптимального на рисунке набора под 15 демонстрирует воздействием изменения эффекта в дохода. составе Исходное равновесие потребителя – набор Е1; равновесие после изменения реального дохода – Е2. Величины эффектов дохода определяются как ∆Zi = Zi2 - Zi1. Рассматривая все оптимальные решения агента при различных величинах реального дохода, получим линию «доход – потребление» (см. рисунок 16). Анализ оптимальных решений агента, принятых при различных уровнях дохода, позволяет построить функции Энгеля: Z1 = f1(B), Z2 = f2(B). Функции Энгеля показывают зависимость объема потребления блага от его цены. (Не путать с функциями Торнквиста.) B2/p2 линия «доход - потребление» B1/p2 E2 E1 U2 U1 Z1 B1/p1 B2/p1 Рис. 16. Динамика равновесия потребителя при изменении реального дохода и линия «доход - потребление» Конфигурация линии «доход - потребление» зависит от типа благ в наборе и может быть различной, т.е. отражать линейный или нелинейный тип взаимосвязи между количествами благ в оптимальных наборах. 80 5.2. Влияние на оптимум потребителя изменений в относительных ценах. Эффект субституции и эффект дохода При сохранении номинального дохода агента и изменении относительных цен состав оптимального набора также изменяется. В наборе из благ-субститутов изменяется не только состав, но и структура. На рисунке 17 показаны изменения, происходящие в равновесном наборе вследствие увеличения цены первого блага. Бюджетная линия изменяет угол наклона, смещаясь влево по оси абсцисс (уменьшается максимально доступное количество первого блага; максимально доступное количество второго блага остается без изменения). Исходное равновесие – Е1; новое равновесие – Е2. Изменения в составе набора: ∆Zi = Zi2 - Zi1. Эти изменения называют общими, или совокупными. Они – результат одновременной реализации эффекта субституции и эффекта дохода. B/p2 ∆Z2 E1 E2 U2 U1 ∆Z1 β 2 B/p1 α 1 Z1 B/p1 Рис. 17. Влияние на состав оптимального набора увеличения цены первого блага 81 Последовательное изменение цены первого товара позволяет рассмотреть все возможные равновесные решения потребителя при разных ценах первого товара и неизменных бюджете и цене второго товара. Z2 B/p2 E1 E2 U1 α B/p11 E3 линия «цена – потребление» U3 U2 β γ B/p12 B/p13 Z1 Рис. 18. Динамика равновесия потребителя при изменении цены первого блага и линия «цена - потребление» Совокупность оптимальных решений, принимаемых потребителем при разных уровнях цены первого товара, называется линией «цена потребление» (см. рисунок 18). На основе анализа оптимальных решений 82 агента можно построить функции спроса на первый и второй товары от цены первого: Z1 = f1(p1), Z2 = f2(p1). Изменение относительных цен благ-субститутов порождает два эффекта: эффект субституции (замены, замещения) и эффект дохода. Под эффектом субституции понимается изменение состава набора при неизменном реальном доходе такое, что: относительно подорожавшее благо вытесняется из набора относительно подешевевшими. Величины эффекта субституции определяются по каждому благу, включаемому в оптимальный набор. Для относительно подорожавшего блага величина эффекта субституции – отрицательна; для относительно подешевевшего – положительна. Конкретное изменение количества блага в новом оптимальном наборе зависит также от эффективности блага в потреблении. Трактовка понятия неизменный реальный доход неоднозначна. Выделяют два подхода к понятиям реальный доход и, соответственно, неизменный реальный доход: подход Хикса и подход Слуцкого – Самуэльсона. Неизменный реальный доход по Хиксу означает, что в равновесии при новых ценах агент имеет ту же полезность, что и в исходном равновесии. Т.е., точка оптимума при реализации эффекта субституции находится на той же кривой безразличия, что и точка начального оптимума. Реальный доход по Слуцкому – Самуэльсону трактуется как покупательная способность. Тогда неизменный реальный доход означает, что равновесие при новых ценах формируется в условиях сохранения начальной покупательной способности. Или: решение принимается агентом на основе 83 компенсированного бюджета, позволяющего в новых ценовых условиях приобрести исходный равновесный набор. Линия компенсированного бюджета отражает новую структуру системы цен и проходит через старую точку равновесия. Поскольку изменение цены даже отдельного блага изменяет величину реального дохода (независимо от принятой трактовки), при изменении относительных цен сопровождающийся реализуется смещением также точки и эффект равновесия с дохода, всегда одной кривой безразличия на другую. На рисунках 19 и 20 показано, как разграничить в совокупном изменении набора эффект субституции и эффект дохода согласно подходам Хикса и Слуцкого. Совокупные изменения в составе равновесного набора обусловлены совместным действием эффекта субституции и эффекта дохода [переход от начального равновесия (Е1) к новому равновесию (Е2)]. Реализация эффекта субституции означает переход от начального равновесия (Е1) к промежуточному равновесию (Е3). Реализация эффекта дохода означает переход от промежуточного равновесия (Е3) к новому равновесию (Е2). 84 Z2 B/p2 E3 ∆Z2В ∆Z2S E1 Uk E2 Um ∆Z1В ∆Z1S β β α B/p11 B/p12 Z1 Рис. 19. Разграничение эффекта дохода и эффекта субституции по Хиксу Z2 B/p2 E3 ∆Z2B ∆Z2S E1 Uf Uk E2 Um ∆Z1B β 2 B/p1 ∆Z1S β α Bk/p1 2 1 Z1 B/p1 Рис. 20. Разграничение эффекта дохода и эффекта субституции по Слуцкому 85 Между ценами и возможностями удовлетворения потребностей существует непосредственная связь. Увеличение цены хотя бы одного товара обусловливает ухудшение положения агента, требующее компенсационных выплат или непосредственного ограничения потребительских цен государством. Ниже рассматриваются возможные вариации дохода, на основе которых государство принимает решения социально-экономического характера. Компенсирующая вариация дохода (CV) – величина, на которую необходимо изменить бюджет агента, чтобы сохранить возможность прибрести старый равновесный набор в новых ценовых условиях. Таким образом, величина CV определяется как разница между суммой денег, необходимой для приобретения старого набора при новых ценах, за вычетом начальной суммы денег (исходного бюджета агента). Эквивалентная вариация дохода (EV) – величина дохода, которой агент готов пожертвовать, чтобы сохранить цены неизменными. Величина EV определяется как разница между первоначальным бюджетом и суммой денег, позволяющей приобрести новый набор при старых ценах. Функции спроса на благо по Маршаллу и по Хиксу для нормальных предпочтений17 На основе модели поведения потребителя выводятся функции индивидуального спроса на блага, включаемые потребителем в оптимальный набор. Анализ этих функций позволяет формально вывести типы зависимостей объема спроса на благо от тех факторов, которые были интуитивно получены в анализе рыночного спроса на рынках благ. 17 Функции спроса для благ-комплементариев найти самостоятельно, к соответствующему семинарскому занятию. 86 Функции спроса по Маршаллу для нормальных предпочтений выводится из задачи максимизации полезности при бюджетном ограничении. Для этого используется метод неопределенных множителей Лагранжа. Если предпочтения описываются функцией полезности Кобба-Дугласа U(z1,z2) = z1az2b, а бюджет агента – В, получим следующие результаты. Спрос на первое благо описывается функций: Z1 = aB/[(a+b)p1]. Спрос на второе благо описывается функцией: Z2 = bB/[(a+b)p2]. Подставив полученные функции в исходную функцию полезности, получим косвенную функцию полезности U(B, p1, p2): U = Ba+b(a/[(a+b)p1])a(b/[(a+b)p2])b. Косвенная функция полезности показывает зависимость полезности от цен товаров и величины бюджета. Функции спроса по Хиксу выводится из задачи минимизации расходов потребителя при заданном уровне полезности: min (p1z1+ p2z2 + … + pnzn) U*- U(z1,z2, …zn) = 0 zi ≥ 0, ∀ i=1,…n Используя метод Лагранжа, можно решить задачу потребителя для нормальных предпочтений и получить следующие результаты18. Спрос на первое благо описывается функций: Экономический смысл неопределенного множителя Лагранжа в задаче на минимум расходов ( µ ) состоит в следующем: µ - расходы на получение дополнительной единицы полезности (предельные расходы). 18 87 ⎡ ⎛ ap 2 ⎞ ⎤ ⎟⎟ ⎥ ⎢U * ⎜⎜ ⎢⎣ ⎝ bp 1 ⎠ ⎥⎦ b = Z1 1 a+b . Спрос на второе благо описывается функцией: ⎡ ⎛ bp 1 ⎜⎜ ⎢ * U Z2 = ⎢⎣ ⎝ ap 2 ⎞ ⎟⎟ ⎠ a ⎤ ⎥ ⎥⎦ 1 a+b . Полученные для нормальных предпочтений функции спроса позволяют выявить основные факторы, влияющие на рыночные решения домашнего хозяйства, и направления воздействия их изменений на объем планируемых покупок. Так, цена блага, изменяясь, обусловливает изменение объема спроса в противоположном направлении. Между величиной бюджета и объемом спроса существует положительная связь. Изменение цены блага-субститута приводит к однонаправленному изменению спроса на данное благо. К числу факторов спроса следует отнести и степени эффективности благ в потреблении, а также соотношение этих эффективностей. При этом между объемом спроса на конкретное благо и его эффективностью в потреблении существует положительная связь, тогда как оценка более высокая эффективности в потреблении блага-субститута снижает объем спроса на данное благо. 88 Тема 4. ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПРЕДЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ План лекций (6 часов): 1. Производство благ: понятие и характеристика процесса. Производственная функция. 2. Эффективность использования факторов производства. Динамика общего, среднего и предельного продуктов переменного фактора. 3. Модели поведения фирмы в сфере производства. Оптимум производителя. 4. Графический анализ задач производителя. 5. Расширение производства в коротком и длительном периодах. 1. Производство благ: понятие и характеристика процесса. Производственная функция Под производством понимается деятельность агента, направленная на преобразование одних благ в другие. Преобразование может представлять собой изменение физической формы, химического состава; перемещение в пространстве или времени. Понятие «производство» в широком смысле – любое преобразование. При широком понимании производства, потребление также можно рассматривать как производство (воспроизводство человека как носителя способностей к труду). В узком смысле под «производством» понимается преобразование благ производственного потребления, непосредственно не удовлетворяющих человеческие потребности, в блага, способные 89 непосредственным образом удовлетворять потребность (потребности) человека. «Вход»: затраты «Выход»: результат ресурсы Производственный процесс продукт Рис. 1. Характеристика производственного процесса Любой экономический процесс характеризуется понятиями: вход (затраты), выход (результат), прямые и обратные связи. Затратную сторону деятельности агента-производителя характеризуют объемы используемых ресурсов (производственные затраты) или величина издержек (денежных затрат на привлечение ресурсов). Результат характеризуется объемом выпуска в натуральном выражении или размером общего дохода как денежной оценки выпуска. Прямая связь в производстве – зависимость результата от затрат. Обратная связь – зависимость затрат от желаемого результата. Преобразуемые в процессе производства блага называются ресурсами (R), или факторами производства. Блага, получаемые в результате преобразований, называются конечным продуктом (Q) (далее - продуктом) и представляют собой потребительские товары и услуги. Цель преобразований состоит в том, чтобы созданные природой объекты приспособить к удовлетворению человеческих потребностей. 90 Эффективность производственного процесса можно рассматривать с двух позиций: самого агента и общества в целом. Производственный процесс, с точки зрения общества, эффективен, если полезность продукта превышает полезность ресурсов, использованных для его производства: U(Q) > U(R(Q)). С позиций фирмы, производственный процесс эффективен, если результат деятельности (в денежном выражении) не меньше затрат (в денежном выражении) собственникам генеральной максимизация всех и позволяет применявшихся целью общей деятельности прибыли, обеспечить ресурсов. Если вознаграждение учитывать, фирмы-производителя эффективной будет что является деятельность, обеспечивающая неотрицательную разницу между денежной оценкой результата и денежной оценкой затрат (неотрицательность экономической прибыли). Взаимосвязь между результатом деятельности фирмы в сфере производства (объемом выпуска) и затратами описывается с помощью производственной функции. Обратная зависимость – затрат ресурсов от выпуска – с помощью функции производственных затрат. В итоге получим зависимость денежных затрат (издержек) от объема выпуска – функцию издержек. Таким образом, можно выявить и функционально представить прямые и обратные связи в сфере производства. Производственная функция показывает как объем выпуска в натуральном выражении зависит от затрат ресурсов в натуральном выражении : Q = F (R1, R2, …Rm), где Rj – затраты ресурса вида j ( ∀ j = 1,2,…m). Производственная функция характеризует прямую связь в производстве (связь «затраты - результат»). 91 Функция, обратная к производственной, называется функцией производственных затрат – R (Q). Эта функция является векторной с размерностью m, где m –количество видов факторов производства. Функция производственных затрат показывает как затраты ресурсов в натуральном выражении зависят от объема выпуска: R (Q) = F-1. Факторы, применяемые в производственном процессе, могут быть субститутами, или комплементариями. В производстве может использоваться одна или несколько линейно комбинируемых технологий. Тип технологии определяет характер взаимосвязи ресурсов в производственном процессе и, как следствие, – тип производственной функции. Примером роизводственной функции для факторов-субститутов является функция типа Кобба-Дугласа. Вид такой функции: m Q(R1, R2, …, Rm)= A R1a1 R2a2 … Rmam = A ∏ .Rjaj, где: j =1 Rj – затраты ресурса вида j; aj – показатель степени, характеризующий эффективность ресурса вида j в производственном процессе. В качестве примера производственной функции для случая, когда применяются факторы-комплементарии можно привести функцию Леонтьевского типа. Вид такой функции: Q(R1, R2, …, Rm)= min {a1R1, a2R2, … amRm}, где: Rj – затраты ресурса вида j; aj – предельный продукт ресурса вида j. 2. Эффективность использования факторов производства. Динамика общего, среднего и предельного продуктов переменного фактора 92 Факторы, используемые в производственном процессе, по принципу «возможность варьирования применяемого объема» могут быть подразделены на два вида: переменные и постоянные. Постоянные факторы производства – ресурсы, количество которых в производственном процессе не зависит от объема выпуска и/или не может быть изменено в рамках короткого периода. Переменные факторы используются в производстве в количестве, зависящем от объема выпуска. В сфере производства принимается решение о структуре и составе комбинации ресурсов, посредством которой осуществляется выпуск. Отбирая переменные ресурсы для включения в производственный процесс, фирма оценивает эффективность их использования. Отбор осуществляется на основе анализа производительности ресурса, определяемой с помощью производственной функции. Алгоритм анализа таков: фиксируется количество всех ресурсов, за исключением изучаемого. Данный ресурс (вида v) становится единственным переменным, прочие факторы производства являются постоянными. Далее выясняются объемы выпуска при различных количествах переменного фактора и неизменных количествах факторов постоянных, т.е. определяется эффект от использования данного ресурса – общий продукт переменного фактора (TPv): TPv = Q ( R m-1 , Rv). Величина общего продукта переменного фактора зависит не только от объемов использования этого ресурса, но и от объемов применяемых постоянных факторов. Средняя эффективность (производительность) переменного фактора определяется величиной среднего продукта переменного фактора (APv): APv = TPv/ Rv = Q ( R Оценка эффективности m-1 использования , Rv)/ Rv. дополнительной единицы ресурса (предельной производительности) осуществляется с помощью предельного продукта переменного фактора (MPv): MPv = Q (Rm-1, Rv) - Q (R m-1 , Rv - 1). 93 В случае, когда производственная функция непрерывна, предельный продукт определяется как частная производная производственной функции по аргументу Rv: MPv = ∂ Q ( R m-1 , R)/ ∂ Rv . Будем полагать, что в производственном процессе используются два только два фактора – труд и капитал. Труд (L) – переменный фактор, капитал (K) – постоянный. Количество капитала в производственном процессе неизменно и составляет K . Q APL MPL 2 1 L* 3 L0 4 L** L Q TPL L* L0 L** L 94 Рис. 2. Динамика общего, среднего и предельного продуктов переменного фактора (фактора труд) На рисунке 2 представлена динамика общего, среднего и предельного продуктов фактора труд. Поскольку фактор труд является переменным и сочетается с фиксированным количеством капитала, изначально наблюдается абсолютная недостаточность труда (и абсолютная избыточность капитала) – зона «1». Увеличение количества труда обусловливает изменение ситуации. В зоне «2» труд становится относительно недостаточным (а капитал – относительно избыточным). В зоне «3» наблюдается относительная избыточность труда (и относительная недостаточность капитала). В четвертой зоне труд становится абсолютно избыточным. Анализ динамики предельного и среднего продукта позволяет определить границы применения ресурса: не должно наблюдаться ни абсолютной производства. избыточности, Иначе: ни абсолютной предельный недостаточности продукт труда фактора должен быть положительным и убывать по мере увеличения количества ресурса в производственном процессе. Следовательно, границы применения труда (на рис. 2) таковы: L* ≤ L ≤ L**. Возможны иные схемы развития событий. Например, предельный продукт переменного фактора постоянен, или: предельный продукт переменного фактора изначально убывает. В этих случаях будет меняться также динамика среднего и общего продукта переменного фактора. Конкретное количество переменного фактора, вовлекаемое в производственный процесс, и, соответственно, объем спроса на этот фактор 95 определяются из условия: предельная выгода от использования ресурса (стоимость предельного продукта) должна быть равна предельным затратам на его привлечение (цене этого ресурса). Стоимость предельного продукта переменного фактора (VMPV) определяется как произведение цены выпускаемого продукта на величину предельного продукта переменного фактора. Тогда из балансового уравнения VMPv = Pv получаем: MPv = Pv/PQ. В нашем случае: VMPL = w, или: MPL (L, K .) = w/PQ. Преобразовав последнее уравнение, получим функцию спроса на труд: L = (MPL-1)PQ/w. Таким образом, выявлены факторы, определяющие объем спроса на ресурс. Спрос на фактор производства является функцией цены этого фактора. Функция спроса зависит от производительности этого фактора, цены фактора и цены выпускаемого продукта. Зависимость от конъюнктуры рынка продукта обусловливает производный характер спроса на фактор производства. А спрос на фактор производства называют производным спросом. 3. Модели поведения фирмы в сфере производства. Оптимум производителя Поскольку в сфере производства принимается решение о структуре и составе используемой комбинации ресурсов, задачи производителя состоят в поиске оптимальной комбинации факторов производства. Выделяются прямая и двойственная задачи производителя. Прямая задача производителя состоит в максимизации выпуска при ограничении на издержки (расходы по привлечению ресурсов): 96 max Q (R1, R2, …Rm ) TC0 – pR1 R1- pR2 R2 - … - pRm Rm = 0 Rj ≥ 0, ∀ j=1,…m Двойственная задача производителя заключается в минимизации издержек для определенного объема выпуска. min (pR1 R1+ pR2 R2 + … + pRm Rm) Q* - Q (R1, R2, …Rm ) = 0 Rj ≥ 0, ∀ j=1,…m Задачи производителя решаются методом неопределенных множителей Лагранжа. В прямой задаче производителя Лагранжиан максимизируется; в двойственной – минимизируется. В задаче на максимум выпуска множитель Лагранжа ( µ ) представляет собой предельный продукт денежной единицы и показывает: сколько единиц продукта можно выпустить, если издержки увеличатся на одну денежную единицу. Множитель Лагранжа в задаче на минимум издержек (η ) имеет следующий экономический смысл: η – предельные издержки (денежные затраты на обеспечение выпуска дополнительной единицы продукта). Решив задачи производителя, получим оптимальную комбинацию ресурсов: R* = (R1*, R2*, …Rm*). 97 Условием производителя) оптимальности является комбинации равенство предельных ресурсов (из продуктов задач факторов, соотнесенных с ценами: * * * MP1( R )/PR1 = MP2( R )/PR2 = … = MPm( R )/PRm = µ = 1/η . Данное условие справедливо для ресурсов, применяемых в данном производственном процессе в положительных объемах. В случае, когда для ресурса вида k характерно соотношение: MPk( R )/PRk < µ , в соответствии с условиями дополняющей нежесткости (условиями Куна-Такера), Rk* = 0. Задачи производителя непосредственно связаны с генеральной целью деятельности фирмы – максимизацией общей прибыли: max T π (Q(R ,R , …R )). 1 2 m Продифференцировав функцию общей прибыли по Rj и приравняв полученные частные производные нулю, получим, в итоге, приведенное выше условие оптимальности комбинации ресурсов. 4. Графический анализ задач производителя Задачи производителя могут быть решены графически для случая, когда комбинации ресурсов включают два фактора производства, например – труд (L) и капитал (K). 4.1. Графический анализ производственных функций Отображением производственной функции являются кривые равного продукта (изокванты), образующие карту изоквант для производителя. 98 Кривая равного продукта (изокванта) – совокупность комбинаций ресурсов, разных по составу, но обеспечивающих выпуск продукта на одинаковом уровне. Карта изоквант – отображение на плоскости производственной поверхности, совокупность кривых равного продукта для производственной функции определенного типа. Производственная функция для процесса, в котором ресурсы являются субститутами (заменителями) описывается, например, функцией Кобба- Дугласа: Q(L,K) = ALaKb, где A=const >0. Показатели степеней отражают эффективность (производительность) труда и капитала. Для неоклассической производственной функции выполняются соотношения: 0 < a,b < 1. Данное требование обусловлено действием закона убывающей предельной производительности факторов производства. Аддитивная производственная функция также отражает использование в производстве ресурсов-субститутов. При этом возможна полная двусторонняя заменяемость. Вид такой производственной функции: Q(L,K) =aL + bK. Параметр a - предельный продукт труда, параметр b – предельный продукт капитала: a=const, b=const. Поскольку закон убывающей предельной производительности в данном случае не выполняется, такую производственную функцию называют вырожденной. Производственная функция, отражающая процесс с заданной пропорцией использования факторов производства, т.е. с определенной технологией, называется функцией Леонтьевского типа: Q(L,K) = min { aL ; bK}. Здесь параметр a – предельный продукт труда, параметр b – предельный продукт капитала. Предельные продукты могут быть как константами, так и 99 функциями количеств ресурсов (в зависимости от типа производственной функции по отдаче от масштаба). Изокванты (кривые равного продукта) для основных типов производственных функций представлены на рисунках 3 – 7. K Q2 Q1 L Рис. 3. Изокванты неоклассического типа для производственной функции типа Кобба-Дугласа K Q1 Q2 L Рис. 4. Изокванты для аддитивной производственной функции 100 K K** K* Q1 L* L** L Рис. 5. Изокванта для случая ограниченной субституции: заменяемость возможна только в рамках зоны субституции K Q2 Q1 L Рис. 6. Изокванты для производственной функции Леонтьевского типа 101 T2 K T1 Q2 Q1 L Рис. 7. Ломаные изокванты: использование двух технологий и их линейных комбинаций Кривые равного продукта (изокванты) обладают рядом свойств: 5. каждой изокванте соответствует определенный уровень выпуска; 6. чем дальше от начала координат находится изокванта, тем больший объем выпуска обеспечивают составляющие ее комбинации ресурсов (в границах экономической области); 7. изокванты не пересекаются (каждая комбинация ресурсов в данном производственном процессе может обеспечить выпуск только на определенном уровне); 8. выпуклы изокванты для нормальных производственных функций относительно начала координат, или: касательные к изоквантам имеют отрицательный наклон. Выбор комбинации ресурсов для использования в производственном процессе осуществляется не изо всех возможных комбинаций. Рассмотрению подлежат только такие сочетания факторов, где не наблюдается абсолютной 102 избыточности какого-либо ресурса (если объем этого ресурса можно варьировать). Абсолютная избыточность какого-либо ресурса означает, что его предельный продукт отрицателен. Такие ситуации должны быть исключены. Приемлемые комбинации ресурсов образуют так называемую экономическую область. Экономическая область – совокупность таких комбинаций ресурсов, в которых не наблюдается ни абсолютная избыточность, ни абсолютная недостаточность всех используемых факторов производства. Иначе, такая совокупность комбинаций ресурсов, для которой выполняются следующие два условия: ∂Q ∂ 2Q ≥ 0, < 0, ∀ j = 1, m 2 ∂R j ∂R j Важнейшей характеристикой изоквант для производственных функций с ресурсами-субститутами является предельная норма технологического замещения (коэффициент субституции факторов производства) – MRTSji. Предельная норма технологического замещения MRTSji представляет собой пропорцию, в которой ресурс вида j заменяет ресурс вида i без изменения объема выпуска: MRTSji = ∆Rj/∆Ri < 0. Отрицательность MRTSji предопределена тем, что количества ресурсов меняются в разных направлениях: один ресурс заменяет другой. В рассматриваемом нами частном случае речь идет о предельной норме замещения капиталом труда – MRTSKL = ∆K/∆L. MRTSKL показывает пропорцию замены труда капиталом без изменения объема выпуска. MRTS всегда определяется для конкретной комбинации факторов. Для различных комбинаций характерны разные предельные нормы технологического 103 замещения. Исключение составляют случаи вырожденных производственных функций. На рисунке 8 MRTSKL для комбинации А – тангенс угла наклона касательной к изокванте в точке А (tg α); MRTSKL для комбинации В – тангенс угла наклона касательной в точке В (tg β). K A B Q α β L Рис. 8. Определение предельной нормы технологического замещения. Предельная норма технологического замещения определяется исходя из условия: dQ= dQL+ dQK = 0, поскольку при изменении комбинации меняются количества обоих ресурсов, меняются, соответственно, и эффекты от их использования. После ряда преобразований представленного уравнения получаем: MRTSKL = - MPL/ MPK. Предельная норма технологического замещения представляет собой функцию количеств ресурсов: |MRTSKL| = f (L,K). Данная функция является убывающей по L и возрастающей по K: 104 ∂ f ∂ L < 0 , ∂ f ∂ K > 0 . 4.2. Графический анализ бюджетного ограничения производителя В случае формирования комбинации из двух ресурсов (труда и капитала) бюджетное ограничение производителя имеет вид: TC0 – wL – rK ≥ 0 , где w - ставка заработной платы (цена труда); r - ставка арендной платы за единицу капитала (цена капитала). Из бюджетного ограничения производителя можно получить уравнение изокосты (прямой равных издержек): K = TC0/r - (w/r)L. Изокоста ограничивает множество доступных комбинаций ресурсов при данном бюджете производителя и определенных ценах (см. рисунок 9). Тангенс угла наклона изокосты называется предельной нормой замещения ресурсов в обмене – MRSEKL, или коэффициентом трансформации. Величина коэффициента трансформации определяется по формуле: tKL= ∆K/∆L = MRSEKL = – w/r = tg α. Коэффициент трансформации показывает: каким количеством капитала можно заменить единицу труда, находясь на прямой равных издержек. 105 K TC0/r α L TC0/w Рис. 9. Бюджетное ограничение производителя и изокоста При изменении величины издержек изокоста смещается параллельно влево или вправо; при изменении относительных цен ресурсов – меняет угол наклона. 4.3. Равновесие производителя На рисунке 10 представлены: множество доступных для производителя комбинаций ресурсов и изокванты. Комбинация Е является оптимальной для данного агента, здесь выполняется эквимаржинальный принцип, т.е. предельные продукты ресурсов, соотнесенные с их ценами, равны. Иначе: соотношение предельных продуктов факторов производства равно соотношению цен этих факторов. Т.е., MPL(L*, K*)/w = MPK(L*, K*)/ r ⇒ MPL(L*, K*)/ MPK(L*, K*) = w/r, или: MRTSKL = MRSEKL = tg α (предельная норма технологического замещения равна предельной норме трансформации ресурсов). 106 Таким образом, при графическом анализе равновесия производителя, оптимальная комбинация ресурсов – точка, в которой изокоста касается изокванты. K TC/r A G E M Q3 B α α Q1 TC/w Q2 L Рис. 10. Равновесие (оптимум) производителя На рисунке 10 комбинации А, В и М могут быть приобретены агентом при сложившихся ценах и имеющемся бюджете; комбинация G – недоступна, хотя и более привлекательна (обеспечивает больший выпуск). Для набора М выполняется условие MRTSKL = MRSEKL = tg α, однако данный набор обеспечивает меньший выпуск, нежели комбинация Е. На формирование комбинации М затрачивается сумма меньше бюджета агента. Стремясь максимизирорвать выпуск, агент улучшит свое положение, если перейдет от комбинации М к комбинации Е. Для наборов А и В условие оптимальности не выполняется. Комбинация Е будет оптимальной для данного агента до тех пор, пока не изменятся либо технология производства, либо бюджетное ограничение. 107 5. Расширение производства в коротком и длительном периодах Если у производителя имеется возможность увеличить исходный запас денег (величину издержек на формирование комбинации ресурсов), возможно и увеличение объема выпуска. 5.1.Расширение производства в коротком периоде В рамках короткого периода запас некоторых ресурсов остается неизменным. В первую очередь, это касается запаса основного капитала. В этом случае увеличение выпуска становится возможным за счет увеличения количества переменных факторов в производственном процессе. Увеличение количества переменных факторов происходит до полного насыщения производственного процесса (при фиксированных объемах постоянных факторов) переменным ресурсом. На рисунке 11 представлена траектория расширения производства (траектория роста, «путь развития») короткого периода. Количество труда L** соответствует полному насыщению производственного процесса переменным фактором. Увеличивая выпуск с Q1 до Q2 и далее до Q3, производитель последовательно переходит от комбинации ресурсов А1 к комбинациям ресурсов А2 и А3. При этом количество капитала остается неизменным и составляет К*. Комбинации ресурсов А1 и А3 оптимальными не являются. В комбинации А1 количество труда недостаточно для имеющегося запаса капитала; в комбинации А3 труд становится избыточным по отношению к постоянному фактору. (Для выпусков Q1 ,Q2 ,Q3 оптимальными являются комбинации Е1, Е2 и Е3, соответственно.) 108 Q3 K E3 A1 A2 = E2 траектория расширения производства короткого периода A3 K* E1 Q2 Q1 L α L** Рис. 11. Расширение выпуска в коротком периоде Следует отметить, что ни на конфигурацию, ни на расположение траектории расширения производства короткого периода. изменение относительных цен ресурсов не влияет. Траектория может сместиться параллельно вверх при увеличении имеющегося запаса капитала, либо – параллельно вниз, если запас капитала уменьшится по каким-либо причинам. 5.2. Расширение производства в длительном периоде В длительном периоде производитель имеет возможность варьировать затраты всех видов применяемых ресурсов. Для любого выпуска формируется оптимальная комбинация факторов. Если цены ресурсов не меняются, увеличивая выпуск, фирма будет последовательно формировать комбинации ресурсов с одинаковой предельной нормой технологического замещения, равной соотношению цен факторов производства. Траектория расширения производства (траектория роста, «путь развития») длительного 109 периода представляет собой, таким образом, совокупность оптимальных комбинаций ресурсов, обеспечивающих различный выпуск (см. рисунок 12). K Траектория расширения производства длительного периода Q2 E2 E1 Q1 L Рис. 12. Расширение производства в длительном периоде Совокупности комбинаций ресурсов с одинаковыми предельными нормами технологического замещения называются изоклиналями. Траектория расширения производства длительного периода – одна из изоклиналей. 5.3.Однородные производственные функции и масштаб производства 110 В длительном периоде проявляется специфический эффект в производстве – эффект масштаба. Под эффектом масштаба понимается изменение объема выпуска вследствие пропорционального изменения затрат всех ресурсов. Коэффициент, в соответствии с которым происходит изменение затрат ресурсов, называют масштабом производства ( ω ). Отдача от масштаба ( Ω ) – коэффициент, который показывает: как изменился объем выпуска вследствие изменения масштаба. Производственные функции, улавливающие эффект масштаба, называются однородными определенной степени. Однородные производственные функции степени k имеют вид: Q = F (ω R ) = ω k F ( R ) ,где ω k = Ω. Различают три типа производительности от масштаба: возрастающую, постоянную и убывающую. Возрастающая производительность от масштаба означает, что выпуск меняется в большей пропорции, чем затраты факторов производства: Ω > ω , k > 1. Постоянная производительность от масштаба характеризует положение, когда выпуск и затраты факторов изменяются в одинаковой пропорции: Ω = ω , k = 1. Убывающая производительность от масштаба имеет место в случае, когда пропорция изменения выпуска меньше пропорции, в которой изменяются затраты ресурсов: Ω < ω , k < 1. 111 Тип отдачи от масштаба определяет «плотность» карты изоквант: чем выше степень k, тем плотнее располагаются кривые равного продукта с одинаковым приращением выпуска. Положение траектории расширения производства длительного периода меняется в случае изменения относительных цен ресурсов. Поскольку при изменении относительных цен меняется угол наклона изокосты, траекторией расширения производства становится другая изоклиналь: меняется структура оптимальных комбинаций ресурсов. Сказанное справедливо для случая использования в производстве факторов-субститутов. Изменение относительных цен ресурсов (при неизменных издержках) порождает реализацию двух эффектов – эффекта субституции факторов производства и эффекта масштаба (выпуска). Реализация эффекта субституции обусловит замену относительно подорожавшего ресурса относительно подешевевшим (при сохранении выпуска на исходном уровне). Реализация эффекта масштаба (выпуска) приведет к увеличению (уменьшению) объема производства. (Определение величин названных эффектов осуществляется в соответствии с алгоритмом разграничения эффекта субституции и эффекта дохода по Хиксу в теории потребления – см. рис. 13.) Исходное равновесие производителя – комбинация Е1. Переход к комбинации Е3 – реализация эффекта субституции производственных факторов; переход к комбинации Е2 – реализация эффекта масштаба. 112 K TC0/r E3 ∆K2 ∆K1 E1 Qk E2 Qm ∆L2 β ∆L1 TC0/w2 β α TC0/w1 L Рис. 13. Разграничение эффекта субституции производственных факторов и эффекта масштаба 113 Тема 5. ТЕОРИЯ ФИРМЫ: ДОХОДЫ, ИЗДЕРЖКИ, КОНКУРЕНТНОЕ РАВНОВЕСИЕ План лекций (10 часов): 1. Фирма в сфере обмена: характеристика результатов и затрат. 2. Динамика общего дохода конкурентной фирмы. Средний и предельный доход. 3. Издержки фирмы: сущность, виды, динамика краткосрочных и долгосрочных издержек. 4. Модель поведения фирмы, максимизирующей общую прибыль. Графический анализ равновесия конкурентной фирмы. 5. Равновесие фирмы и отрасли в коротком периоде. Функция индивидуального предложения. 6. Долгосрочное равновесие в конкурентной отрасли. 1. Фирма в сфере обмена: характеристика результатов и затрат Действуя в сфере обмена, фирма принимает решения об объеме выпуска изготавливаемого ею продукта. В сфере обмена также происходит привлечение ресурсов через рынки факторов производства. Однако решения целесообразности использования и об объемах привлечения ресурсов принимаются в сфере производства. Будем полагать, что проблема выбора оптимальной комбинации ресурсов решена для каждого объема производства. Фирма привлекает ресурсы через рынки, либо использует факторы, находящиеся в ее 114 собственности. На рынках конечной продукции осуществляется реализация продукта, полученного в ходе производственного процесса. В теории фирмы результаты деятельности фирмы и понесенные затраты оцениваются в денежной форме. Разница между денежной оценкой результата (TR) и денежной оценкой затрат (TC) представляет собой общую прибыль (TΠ): см. рисунок 1. Результат, полученный в ходе деятельности, может быть положительным (фирма получает положительную экономическую прибыль, или сверхприбыль); нулевым (экономическая прибыль равна нулю) или отрицательным (фирма несет убытки, денежные затраты превышают доход от деятельности). Сопоставление результата деятельности и затрат позволяет определить экономическую эффективность данной фирмы. В качестве результата может рассматриваться как денежная оценка выпуска, так и величина извлеченной общей прибыли. В первом случае рассчитывается показатель Е1. Деятельность фирмы будет считаться эффективной, если значение показателя E1 ≥ 1: E = 1 TR TC ≥ 1 Во втором случае оценка эффективности осуществляется с помощью показателя Е2. Деятельность фирмы будет считаться эффективной, если значение показателя E2 ≥ 0: E2 = TΠ TR − TC = = E1 − 1 ≥ 0 TC TC 115 затраты ФИРМА R – производственные затраты (измерение в натуральных показателях) TC – общие издержки (затраты, измеренные в деньгах) результаты цель: max TΠ Q – выпуск (измерение в натуральных показателях) TR– общий доход (выпуск, измеренный в деньгах) Рис.1. Характеристика деятельности фирмы в сфере обмена 116 2. Динамика общего дохода конкурентной фирмы. Средний и предельный доход Результаты деятельности фирмы в денежном выражении описываются с помощью категорий дохода: общий доход, средний доход, предельный доход. Динамика показателей дохода зависит от условий деятельности фирмы на рынке, от возможности контроля с ее стороны цены реализации выпускаемого продукта. Фирма может иметь большую или меньшую власть над ценой. В этом случае фирма выступает как «price-maker», цена для нее является функцией объема выпуска: p(Q). На конкурентном рынке фирма является ценополучателем и не имеет возможности какого бы то ни было влияния на рыночную цену продукта. Попытки продать свой продукт по цене более высокой, чем действующая на рынке, потерпят фиаско. Возможность реализации продукта по цене ниже сложившейся на рынке имеется, но в корне противоречит генеральной цели деятельности фирмы – максимизации общей прибыли. Общий доход (TR – Total Revenue) – оценка выпуска в деньгах – произведение объема выпуска на цену выпускаемого продукта: TR(Q) = pQ. Понятия «общий доход» и «выручка от реализации» – не тождественны. Количественное совпадение возможно, если объем реализации равен объему выпуска, т.е. отсутствуют товарные запасы готового продукта (не создаются и не уничтожаются). Средний доход (AR – Average Revenue) – денежная оценка результата деятельности фирмы, обеспечиваемого каждой выпущенной единицей продукта. Величина среднего дохода определяется как соотношение общего дохода фирмы и ее объема выпуска и всегда равна цене, по которой осуществляется реализация выпускаемого продукта: AR(Q) = TR(Q)/Q = (pQ)/Q = p. Предельный доход (MR – Marginal Revenue) - денежная оценка результата деятельности фирмы, обеспечиваемого дополнительной единицей 117 выпуска. Предельный доход, иными словами, представляет собой разницу между общим доходом при объеме выпуска Q и общим доходом при объеме выпуска Q-1: MR(Q) = TR(Q) – TR(Q-1). Если функция общего дохода по Q непрерывна, предельный доход определяется как производная функции общего дохода: MR(Q) = Поскольку ∂TR(Q) ∂Q . в условиях конкурентного рынка фирма является ценополучателем, ее функция общего дохода TR(Q) – линейна. Величины среднего и предельного дохода конкурентной фирмы представляют собой константы, равные цене выпускаемого продукта: AR = p = const, MR = p = const. Динамика показателей дохода для конкурентной фирмы представлена на рисунке 2. P, R TR MR=AR=pe pe α Q 1 Рис. 2. Динамика общего, среднего и предельного дохода конкурентной фирмы 118 3. Издержки фирмы: сущность, виды, динамика денежном выражении краткосрочных и долгосрочных издержек 3.1. Издержки фирмы: сущность и виды Затратная сторона деятельности фирмы в характеризуется с помощью категорий издержек. Т.о., издержки – затраты ресурсов в денежном выражении. Издержки можно рассматривать в рамках бухгалтерского и экономического подходов. Бухгалтерские издержки включают только явные (действительно понесенные в денежной форме) компоненты затрат. Экономический подход к определению издержек предусматривает включение не только явных, но и вмененных элементов затрат. Неявные (вмененные) издержки оценивают в денежной форме затраты тех ресурсов, которые находились в собственности фирмы-производителя, а не привлекались через рынки факторов производства. Величина вмененных издержек определяется как альтернативная стоимость ресурсов, принадлежавших фирме и использованных в ее производственном процессе. Издержки (C – Cost) (по типу зависимости от объемов выпуска) подразделяются на постоянные (фиксированные – Fixed Cost – FC) и переменные (VC – Variable Costs). В ряде случаев выделяются квазипостоянные (QFC) издержки. Постоянные (фиксированные) издержки не зависят от объема выпуска: FC = const, ∀ Q. Квазипостоянные издержки равны нулю, если фирма ничего не производит и равны определенной сумме, не зависящей от объема выпуска, если Q>0. 119 Переменные издержки зависят от объема выпуска: VC = Ф(Q). Основные категории, характеризующие затраты на производство в денежной форме: общие издержки, средние издержки и предельные издержки. Общие издержки (TC – Total Cost) определяют суммарную оценку денежных затрат на обеспечение выпуска Q: TC(Q) = FC + VC(Q). Средние издержки (AC – Average Cost) – денежные затраты на каждую единицу выпуска: AC(Q) = TC(Q)/Q. Предельные издержки (MC – Marginal Cost) – изменение общих издержек при изменении выпуска на единицу, или: денежные затраты на обеспечение выпуска дополнительной единицы продукта. Для непрерывной функции общих издержек функция предельных издержек имеет вид: MC (Q ) = ∂ TC (Q ) ∂Q . Для дискретной функции издержек предельные издержки: MC(Q) = TC(Q) – TC(Q-1) = VC(Q) – VC(Q-1). Функции издержек характеризуют обратные связи в производственном процессе, описывая зависимость затрат от результата (см. рисунок 3). В основе динамики издержек лежит эффективность использования факторов производства, анализируемая с помощью категорий производственной функции. Производственная функция (Q = F ( R )) показывает зависимость результата от затрат. Функция, обратная к производственной, – функция производственных затрат – показывает зависимость затрат ресурсов в натуральном выражении от объема выпуска в натуральном выражении: R = F −1 (Q ) . 120 Затраты (Rm) (I) Прямая связь «затраты - результат» Результат (Q) (II, III) Обратная связь «результат - затраты» I этап: Производственная функция II этап: Функция производственных затрат III этап: Функция издержек Рис. 3. Функциональные взаимосвязи результата и затрат в деятельности фирмы и этапы построения функции издержек 26 Рис. 3. Функциональные взаимосвязи результата и затрат деятельности фирмы На основе функции производственных затрат строится функция издержек: m TC(Q) = ∑ PR j R j = PR ⋅ R(Q) j =1 . Если фирма принимает решение о выпуске в рамках короткого периода, ею используются постоянные факторы производства, объем затрат которых не зависит от объема выпуска. Следовательно, в коротком периоде в структуре издержек выделяется два элемента: постоянные и переменные издержки. В длительном периоде, изменяя объем выпуска, фирма варьирует затраты всех видов ресурсов. Все издержки длительного периода имеют переменный характер, т.е. их величина зависит от объема выпуска. 121 3.2. Динамика издержек в коротком периоде Будем по-прежнему полагать, что фирма использует для обеспечения выпуска два ресурса: постоянный фактор «капитал» и переменный фактор «труд». Затраты капитала составляют K и не зависят от объема выпуска. Тогда постоянные издержки составят: FC = r K = const, а средние переменные издержки: AFC = FC/Q = (r K )/Q. Величина переменных издержек будет зависеть от цены труда, а также от затрат труда в натуральном выражении (трудозатрат), определяемых объемом выпуска: VC(Q) = wL(Q). На рисунках 4.а. – 4.в. показан алгоритм построения графиков функций средних переменных и предельных издержек. Динамика среднего и предельного продукта труда определяет динамику средних (AL) и предельных (ML) затрат труда: AL = AP-1; ML = MP-1. При максимуме предельного продукта (L*) выпуск составляет Q*, предельные затраты труда минимальны. При максимальном среднем продукте труда (L0) выпуск составляет Q0, средние затраты труда минимальны. Средние переменные издержки составляют: AVC(Q) = w AL(Q). Предельные издержки: MC(Q) = w ML(Q). Предельные издержки достигают минимума при объеме Q*. Средние переменные издержки минимальны при выпуске Q0 . Средние переменные издержки достигают минимума при объеме, обеспечивающем их равенство предельным издержкам. Поскольку AVC(Q) = wL(Q)/Q, минимизируя их величину, получим: ∂AVC (Q ) ∂L (Q ) −1 =w Q − wL (Q )Q − 2 = ∂Q ∂Q = Q −1 [MC (Q ) − AVC (Q ) ] = 0 . Следовательно, средние переменные издержки минимальны, если равны предельным издержкам. 122 Q APL MPL L L* L0 L** Рис. 4.а. Динамика среднего и предельного продукта труда L ML AL Q Q* Q0 Рис. 4.б. Динамика предельных и средних затрат труда 123 C MC AVC Q Q* Q0 Рис. 4.в. Динамика средних переменных и предельных издержек Алгоритм построения функции общих издержек и анализ их динамики представлен на рисунках 5.а – 5.г. Общие издержки короткого периода – сумма постоянных (фиксированных) и переменных издержек. Переменные издержки в случае использования одного переменного фактора – труд – определяются как произведение общих затрат труда на цену труда: VC(Q) = wL(Q) = wTPL-1. Переменные издержки увеличиваются по мере увеличения объема выпуска так, как это показано на рисунке 5.в. Общие издержки, как сумма постоянных и переменных, повторяют динамику переменных, превышая их на константу FC (см. рисунок 5.г). 124 Q TPL L* L** L Рис. 5.а. Динамика общего продукта труда L L(Q) Q* Q** Q Рис. 5.б. Динамика общих трудозатрат C VC(Q) Q* Q** Q Рис. 5.в. Динамика переменных издержек 125 . C TC(Q) VC(Q) FC Q* Q** Q Рис. 5.г. Динамика общих издержек На рисунке 6 представлена динамика краткосрочных средних, средних фиксированных, средних переменных и предельных издержек. Средние переменные издержки достигают минимума при объеме выпуска QA. Средние издержки минимальны при объеме QВ, где они равны предельным издержкам. Чтобы доказать это, определим условие достижения минимума функцией средних издержек. Для этого возьмем производную функции AC(Q) по Q и приравняем ее нулю. Тогда получим: 126 ∂AC (Q) ∂ (TC (Q) / Q) ∂TC (Q) -1 = = Q + TC(Q)[ ∂ (Q-1)]/ ∂Q = ∂Q ∂Q ∂Q = MC(Q)Q-1 – TC(Q)Q-2 = Q-1[MC(Q) – TC(Q)Q-1] = Q-1[MC(Q) – AC(Q)] = 0, если MC(Q) = AC(Q). C MC AC AVC AFC QA QB Q Рис. 6. Динамика краткосрочных издержек 127 3.3. Динамика издержек в длительном периоде В длительном периоде постоянные издержки отсутствуют, т.е. все издержки имеют переменный характер: TC(Q) ≡ VC(Q). Следовательно, и средние издержки полностью будут зависеть от объема выпуска, совпадая со средними переменными как по содержанию, так и по величине: AC (Q ) ≡ AVC (Q ) . Для каждого объема выпуска фирма выбирает оптимальную комбинацию ресурсов и имеет возможность изменять запас производственных мощностей, или масштаб производства (ω), так, чтобы любой выпуск осуществлялся при наименьших средних издержках. Тот размер предприятия (масштаб производства), при котором достигнут выпуск, обеспечивающий минимум долгосрочных средних издержек, называется оптимальным размером предприятия в данной отрасли (в отрасли присутствия фирмы). Если долгосрочные средние издержки, достигнув минимума, далее не меняются (или остаются на минимальном уровне в рамках диапазона объемов выпуска), вводят понятие «минимально эффективный размер (масштаб)» (MES – Minimum Efficient Size (Scale)). В зависимости от типа отдачи от масштаба (Ω) долгосрочные средние издержки будут определенным образом изменяться при увеличении объема выпуска и масштаба производства. Прежде чем построить кривую долгосрочных средних издержек ACL(Q) рассмотрим влияние типа отдачи от масштаба на динамику средних издержек в длительном периоде. 128 3.3.1.Влияние типа отдачи от масштаба на динамику долгосрочных средних издержек фирмы Отдача от масштаба (Returns to Scale) может быть возрастающей, постоянной и убывающей. При возрастающей отдаче от масштаба (IRS –Increasing Returns to Scale) выпуск изменяется быстрее, чем масштаб производства. Как следствие, с увеличением величины объема выпуска величина долгосрочных средних издержек будет уменьшаться (см. рис. 7.а.). При постоянной отдаче от масштаба (CRS – Constant Returns to Scale) выпуск изменяется в той же пропорции, что и масштаб производства. Как следствие, с увеличением величины объема выпуска величина долгосрочных средних издержек меняться не будет (см. рис. 7.б.). При убывающей отдаче от масштаба (DRS – Decreasing Returns to Scale) выпуск изменяется медленнее, чем масштаб производства. Как следствие, с увеличением величины объема выпуска величина долгосрочных средних издержек будет увеличиваться (см. рис. 7.в.). Наконец, возможна ситуация когда для отрасли присутствия фирмы характерна последовательная смена всех трех типов отдачи от масштаба (VRS – Variable Returns to Scale): с увеличением выпуска наблюдается вначале увеличение отдачи от масштаба, затем отдача постоянна, а далее – отдача от масштаба убывает. При этом долгосрочные средние издержки изначально убывают, затем – постоянны, а далее – возрастают (см. рис. 7.г.). На рисунке 7.г. Q** представляет собой минимально эффективный размер – MES. 129 C ACL q Рис. 7.а. Динамика долгосрочных средних издержек фирмы в отрасли с возрастающей отдачей от масштаба C АCL q Рис. 7.б. Динамика долгосрочных средних издержек фирмы в отрасли с постоянной отдачей от масштаба 130 C ACL q Рис. 7.в. Динамика долгосрочных средних издержек фирмы в отрасли с убывающей отдачей от масштаба ACL C Q** q Q** - минимально эффективный размер (масштаб) – MES – Minimum Efficient Size (Scale) Рис. 7.г. Динамика долгосрочных средних издержек в отрасли с изменяющейся отдачей от масштаба 131 3.3.2. Построение кривой долгосрочных средних издержек в отрасли с изменяющимся типом отдачи от масштаба Предположим, в отрасли возможно существование предприятий трех типов предприятий: мелкого (s –small), среднего (m –medium) и крупного (l – large) размера. При этом отдача от масштаба, при изменении размера предприятия от мелкого к среднему, возрастает, а при изменении размера от среднего к крупному – убывает. Таким образом, минимальные средние издержки на предприятии мелкого и крупного размера превышают минимальные средние издержки на предприятии среднего размера. Всякий раз, изменяя выпуск в зависимости от рыночной конъюнктуры, фирма стремится осуществлять выпуск при наименьших из возможных издержках. C MCS АCS MCL MCm MCL АCL АCm АCL QS* QA Q* ≡ Qm* QB Q QL * 64 Рис. 8. Построение кривой долгосрочных средних издержек в отрасли с тремя тиоразмерами предприятий 132 Рассматривая динамику долгосрочных средних издержек, получим кривую, опоясывающую кривые краткосрочных средних издержек (кривую с «фестонами») (см. рис. 8). Долгосрочные средние издержки минимальны на предприятии среднего размера. Следовательно, такой размер оптимален для данной отрасли. Рассмотрим ситуацию в отрасли, где отдача от масштаба меняется (растет, а затем уменьшается) и возможно существование бесконечно большого количества типоразмеров предприятия, т.е. масштаб производства меняется не дискретно, а непрерывно. В такой отрасли кривая долгосрочных средних издержек будет иметь U – образную форму, опоясывая кривые краткосрочных средних издержек по нисходящим ветвям (при возрастающей отдаче от масштаба) и по восходящем (при убывающей отдаче от масштаба). На рисунке 8 представлена такая кривая ACL. При объеме выпуска Q* долгосрочные средние издержки минимальны. Следовательно, Q* – оптимальный размер предприятия в отрасли. 133 C MC1 MC3 АC1 MC2 MC АC3 АCL АC2 Q* Q Рис. 9. Построение кривой долгосрочных издержек фирмы в отрасли с непрерывно изменяющимся масштабом производства 134 4. Модель поведения фирмы, максимизирующей общую прибыль. Графический анализ равновесия конкурентной фирмы Генеральной целью фирмы является максимизация общей прибыли. Фирма должна найти объем выпуска, обеспечивающий реализацию цели. Модель поведения такой фирмы: max Tπ(Q) Tπ(Q)= TR(Q) – TC(Q) ≥ 0 Q ≥0 Оптимальный выпуск фирмы Q0: Tπ(Q0) = max Tπ(Q). Поскольку экономический подход к издержкам предполагает включение в общие издержки вознаграждения собственникам всех ресурсов, участвовавших в производстве продукта, извлечение экономической прибыли на нулевом уровне означает, что обеспечено вознаграждение и предпринимательскому фактору. Предпринимательский доход определяется как нормальная прибыль и включается в общие издержки. Таким образом, экономическая прибыль всегда меньше бухгалтерской (по меньшей мере – на величину предпринимательского дохода). Экономическая прибыль будет максимальной при оптимальном объеме выпуска (Q0), таком что: любое изменение этого объема в сторону увеличения или уменьшения приведет к уменьшению извлекаемой фирмой общей прибыли. Можно выделить два условия максимизации общей прибыли: необходимое и достаточное. Необходимым условием максимизации общей прибыли является равенство нулю первой производной функции общей прибыли по объему выпуска (условие первого порядка – F.O.C.). 135 Достаточным условием максимизации общей прибыли является отрицательность второй производной общей прибыли по объему выпуска (условие второго порядка – S.O.C.). Из условия первого порядка (F.O.C.) получаем: ∂ T π (Q ) = 0 ∂ Q ∂ TR ( Q ) ∂ TC ( Q ) ⇒ − = 0 , ∂ Q ∂ Q ⇒ MR = MC Из условия второго порядка (S.O.C.) получим: ∂ ⇒ ⇒ 2 T π ∂ Q ∂ ( Q ) < 2 2 TR ∂ Q ∂ MC ∂ Q ( Q ) 2 > < ∂ 2 TC ∂ Q ( Q ) 2 ∂ MR ∂ Q Для ряда отраслей (в частности, – совершенно конкурентных) характерно отсутствие влияния на рыночную цену, фирмы являются ценополучателями, поэтому MR = p = const. Следовательно, необходимым условием получения максимальной общей прибыли для конкурентной фирмы является равенство цены и предельных издержек: p = MC(Q0). Объемы выпуска Q10 и Q20 (на рисунке 10) обеспечивают выполнение необходимого условия. Однако при выпуске Q10 фирма имеет убытки (заштрихованная область), а не прибыль. При объеме Q20 фирма сможет 136 покрыть убытки и извлечь прибыль. Для исключения ситуаций с объемами типа Q10 вводится достаточное условие максимизации общей прибыли. Конкретизация достаточного условия для фирмы-совершенного имеет вид: ∂MC (Q ) >0 ∂Q . конкурента Иными словами: оптимум конкурентной фирмы имеет место при возрастающих предельных издержках. p, C MC p Q Q1 Q2 Рис. 10. Необходимое и достаточное условия максимизации общей прибыли для конкурентной фирмы Проблему выбора оптимального объема выпуска для конкурентной фирмы можно решить не на основе предельного подхода, а посредством рассмотрения динамики общей прибыли. На рисунке 11 представлены графики функций общего дохода, общих издержек и общей прибыли. При объеме выпуска Q1 и Q2 Общая прибыль равна нулю; при объеме меньше Q1 и больше Q2 прибыль отрицательна; в интервале Q1 < Q < Q2 экономическая прибыль положительна. Максимума общая прибыль достигает при объеме Q0. При объеме Q0 касательная к кривой общих издержек параллельна линии общего дохода, т.е. выполняется условие: MC(Q0) = p. 137 C, R, π TC TR FC Q1 - FC Q0 Q2 Q Tπ Рис.11. Определение оптимального выпуска на основе сопоставления общего дохода и общих издержек. Динамика общей прибыли конкурентной фирмы 138 5. Равновесие фирмы и отрасли в коротком периоде. Функция индивидуального предложения Равновесие в конкурентной отрасли устанавливается в результате взаимодействия отраслевого спроса и отраслевого предложения. Краткосрочное равновесие конкурентной отрасли определяется при постоянном числе игроков: ни одна фирма-новичок не может прийти в отрасль в коротком периоде; и ни одна фирма-участница не может покинуть отрасль в рамках короткого периода. Однако рыночная цена может установиться на уровне, не покрывающем затрат фирмы ни при каком объеме выпуска. Такая фирма будет иметь нулевой объем производства и в длительном периоде покинет отрасль. Установившаяся на рынке цена для отдельной конкурентной фирмы является величиной экзогенной. Ориентируясь на рыночную цену, фирма определяет оптимальный для себя объем выпуска. Стремясь к максимизации собственной общей прибыли, фирма для уровня рыночной цены Pk выбирает выпуск qk, такой что: MC(qk) = Pk. Последовательный анализ оптимальных решений фирмы при различных уровнях цены продукта позволяет построить функцию предложения фирмы (см. рис. 12): S = MC -1. До тех пор, пока цена не достигнет уровня минимальных средних переменных издержек, объем выпуска (и предложения) фирмы равен нулю. При цене p2, равной минимальным средним переменным издержкам, объем предложения фирмы составит q2. Точка min AVC называется «точкой прекращения операций (точкой бегства фирмы из отрасли) короткого периода». Координата этой точки по оси абсцисс – минимальный объем предложения; координата по оси ординат – минимальная цена предложения. 139 c,p MC Sh p5 AC p4 AVC p3 p2 p1 q2 q3 q4 q5 q Рис. 12. Равновесие отдельной конкурентной фирмы и ее предложение. Таким образом, кривая индивидуального предложения (Sh) на графике (рис. 12) совпадает с восходящей ветвью кривой предельных издержек, начиная от точки бегства. 140 При установившемся составляющие отрасль фирмы в отрасли могут иметь краткосрочном различное равновесии положение, в зависимости от динамики и уровня издержек. Отдельные игроки имеют положительную экономическую прибыль; другие получают только нормальную прибыль (имея нулевую экономическую прибыль); третьи – сталкиваются с убытками. В составе конкурентной отрасли, таким образом, можно выделить фирмы нескольких типов: допредельные, предельные и запредельные. Положение фирмы каждого типа представлено на рисунке 13. Допредельные фирмы подразделяются, в свою очередь, на три подгруппы: фирмы, имеющие сверхприбыль; фирмы с нормальной прибылью и фирмы, минимизирующие убытки. Допредельные фирмы выбирают положительный объем выпуска, т.е. (q0 > 0). Признаком допредельной фирмы является выполнение для нее следующего соотношения: min AVC < p. Допредельные фирмы со сверхприбылью (см. рис. 13.а.) имеют положительную экономическую прибыль при оптимальном выпуске: Tπ(q0) > 0. Для них характерно выполнение следующего соотношения: min AC < p. Допредельные фирмы снормальной прибылью (см. рис. 13.б.) имеют нулевую экономическую прибыль при оптимальном выпуске: Tπ(q0) = 0. Для них характерно выполнение следующего соотношения: min AC = p. Допредельные фирмы, минимизирующие убытки, (см. рис. 13.в.) имеют отрицательную экономическую прибыль при оптимальном выпуске: Tπ(q0) < 0. Для них характерно выполнение следующего соотношения: 141 min AVC < p 0 меньше, чем при нулевом выпуске, поэтому – безальтернативно – фирмы выбирают положительный выпуск. Предельные фирмы (см. рис. 13.г.) могут выбрать как положительный объем выпуска (q0 > 0), так и нулевой (q0 = 0). Предельные фирмы при любом выборе несут убытки, величина которых равна полным фиксированным издержкам: Tπ(q0) = - FC < 0. Признаком предельной фирмы является выполнение для нее следующего соотношения: min AVC = p. Запредельные фирмы (см. рис. 13.д.) должны выбирать только нулевой выпуск (q0 = 0). Такой выбор безальтернативен, поскольку при нулевом выпуске убытки такой фирмы будут минимальны и составят величину, равную полным фиксированным издержкам: Tπ(q0) = - FC < 0. Признаком запредельной фирмы является выполнение для нее следующего соотношения: min AVC > p. В коротком периоде в отрасли присутствуют фирмы всех трех типов. Они выбирают объем выпуска, обеспечивающий им наилучшее положение при сложившейся на рынке равновесной цене. Объем отраслевого предложения определяется как сумма оптимальных выпусков всех фирм данной отрасли: Si = H ∑ h =1 S ih ( pe) = H ∑ h =1 q ih0 . В длительном периоде начинает действовать механизм внутриотраслевой и межотраслевой конкуренции. Предельные и запредельные фирмы покидают данную отрасль. В отрасли остаются только допредельные фирмы. Однако наличие в отрасли фирм, извлекающих положительную экономическую прибыль (сверхприбыль), привлекает в данную отрасль новые фирмы. В рамках длительного периода в такую отрасль придут новые игроки. 142 p, C p, C p, C p, C MC p, C AC MC AVC AC AC MC P MC AC MC AVC Pe e AC AVC q a б AVC AVC q q в q г q д Рис. 13. Краткосрочное равновесие фирм, составляющих конкурентную отрасль 143 6. Долгосрочное равновесие в конкурентной отрасли В длительном периоде в отрасли начинает действовать механизм межотраслевой конкуренции, обусловливая изменение динамики отраслевого предложения (см. рисунок 14). Действие этого механизма можно представить как последовательные оттоки фирм из отрасли и притоки новых фирм в отрасль. Если в коротком периоде в состав отрасли входили запредельные и предельные фирмы, они покинут данную отрасль в длительном периоде (избавившись от специфических постоянных факторов производства). В результате «оттока» фирм из отрасли линия отраслевого предложения сместится «вверх-влево» в положение S1, обусловив рост равновесной цены до Pe1 и обеспечив экономическую оставшимся прибыль. Таким игрокам образом, возможность появится увеличить дополнительная возможность извлечения сверхприбыли. S1 p S0 S2 Pe1 Pe0 Pe2 D Q Рис. 14. Механизм межотраслевой конкуренции и рыночное равновесие 144 Наличие в отрасли хотя бы одной фирмы, извлекающей сверхприбыль, служит приманкой для фирм из других секторов. В отрасль придут новые игроки. «Приток» новых фирм предопределит смещение линии отраслевого предложения «вправо-вниз» в положение S2 и обусловит снижение равновесной цены до уровня Pe2. В результате ухудшатся возможности получения прибыли в данной отрасли. «Притоки» и «оттоки» фирм в отрасли прекратятся, когда не останется фирм, извлекающих сверхприбыль, и фирм, сталкивающихся с убытками. Таким образом, условием долгосрочного равновесия конкурентной отрасли является установление цены, обеспечивающей всем фирмам возможность получения нормальной прибыли: PeLR = min ACShR = MCShR = min ACL = MCL. При цене PeLR долгосрочные спрос и предложение в данной отрасли сбалансированы: D (PeLR) = S (PeLR) = G ∑ h =1 S h ( P e LR ) . Число фирм, составляющих отрасль в долгосрочном равновесии, равно G. Долгосрочное равновесие отдельной конкурентной фирмы представлено на рисунке 15. Точка минимума долгосрочных средних издержек одновременно является «точкой прекращения операций длительного периода». Это означает, что любое снижение цены обусловливает уход данной фирмы из отрасли и нарушение долгосрочного отраслевого равновесия, поскольку число игроков становится < G. 145 Для отдельной фирмы отсутствие сверхприбыли или убытков означает, что оптимальный долгосрочный объем определяется на основе равенства: ACL (q) = PeLR. Следовательно, функция долгосрочного предложения определяется как обратная к функции долгосрочных средних издержек: Sh = ACL-1(q). p, C MCL MC ACL AC peLR qeLR q Рис. 15. Долгосрочное равновесие конкурентной фирмы Для фирм, принимающих решения в длительном периоде, характерно изменение масштаба производства при изменении объема оптимального выпуска. Вследствие этого и на динамику отраслевого предложения влияет тип отдачи благоприятной от масштаба, рыночной характерный конъюнктуре для фирмы данной отрасли. увеличивают При выпуск, укрупняясь посредством слияний, поглощений или наращивая собственные производственные мощности. Изменение размеров предприятий (масштаба 146 производства) предопределяет зависимость динамики предложения от типа отдачи от масштаба, характерного для данной отрасли. На рисунках 16.а. – 16.в. представлены различные варианты динамики отраслевого предложения в зависимости от типа отдачи от масштаба. P SLR Q Рис. 16.а. Долгосрочное предложение в отрасли с убывающей отдачей от масштаба P SLR Q Рис.16.б. Долгосрочное предложение в отрасли с постоянной отдачей от масштаба 147 P SLR Q Рис.16.в. Долгосрочное предложение в отрасли с возрастающей отдачей от масштаба Если для отрасли характерна возрастающая отдача от масштаба (см., например, рис. 16.в.), фирмы в ее составе – в частности, вследствие действия механизма внутриотраслевой конкуренции (слияний и поглощений) – укрупняются; число фирм-игроков на данном рынке уменьшается; в отрасли формируется тенденция к монополизации. Функционирование таких рынков изучается в следующем разделе курса «Микроэкономика», в рамках темы «Теория несовершенной конкуренции». 148 Тема 6. Теория несовершенной конкуренции План лекций: 1. Типология рыночных структур. Способы оценки силы рыночных факторов и монопольной власти 2. Рынок чистой монополии: характеристика, особенности функционирования и равновесие 3. Олигополистические рынки: характеристика отрасли, особенности принятия решений и основные модели олигополии 4. Монополистическая конкуренция: характеристика рынка, равновесие в коротком и длительном периодах 1. Типология рыночных структур. Способы оценки силы рыночных факторов и монопольной власти Рынки подразделяются на совершенно конкурентные и рынки с несовершенной конкуренцией (у каких-либо агентов имеется контроль над ценой – монопольная власть). Любой реально существующий рынок – переплетение конкуренции и монополии. Разброс в типе рыночной структуры: от совершенной конкуренции (полное отсутствие контроля над ценой у какого-либо агента (агентов)) до абсолютной монополии (монопсонии), когда в руках одного агента – продавца или покупателя – сосредоточена вся власть над ценой. Любой рынок, где не выполняется хотя бы одно условие существования совершенной конкуренции, является несовершенно конкурентным. Совершенная конкуренция, как и чистая монополия, представляет собой абстрактную модель. Однако на основе анализа этой модели можно понять 149 принципы функционирования рыночного механизма и получить ряд полезных выводов о поведении рыночных агентов. О рынке совершенной конкуренции может идти речь в случае, когда соблюден ряд требований как по отношению к продавцам (к предложению), так и по отношению к покупателям (к спросу). Требования к рынку совершенной конкуренции со стороны предложения: 1. Наличие большого числа фирм-производителей идентичной продукции. В отрасли действуют бесконечно малые (крошечные – Самуэльсон) предприятия. Доли рынка у каждой фирмы стремятся к нулю, хотя и могут отличаться. Спрос на продукцию отдельной фирмы абсолютно эластичен; серьезное влияние на цену отсутствует. Цена является для фирм экзогенным параметром. Фирма соотносит свои предельные издержки с ценой и определяет оптимальный объем выпуска. Возможность сговора между фирмами с целью установления контроля над ценой отсутствует. 2. Возможность свободного доступа в различные производственные сектора. Не существует причин, обусловливающих возникновение барьеров для вступления в отрасль новой производственной единицы. В противном случае: появление элементов монополии. 3. Однородность (идентичность) продукции, т.е. отсутствие дифференциации продукции. За любую единицу продукции уплачивается одна и та же цена. Это предполагает отсутствие рекламы в силу ее абсолютной неэффективности. Реклама не может изменить оценку продукции фирмы-рекламодателя в глазах покупателей, сделать эту продукцию более предпочтительной. Если какая-либо фирма прибегнет к рекламе, она создаст своего рода общественное благо для других игроков рынка; эффект от рекламы распространится на всех, обусловив нулевую эффективность действий рекламодателя. 150 4. Совершенное знание рынка продавцами: условий продажи определенного товара, главным образом – его цены. В этом случае реализация продукта осуществляется по единой цене: зная о стремлении покупателей приобрести продукт по наименьшей цене и конкурируя друг с другом, фирмы будут снижать цену до уровня, соответствующего предельным издержкам. 5. Отсутствие транспортных издержек или их равенство. Иначе возникают различия в ценах на продукт в силу разной удаленности фирм от рынков сбыта. 6. Полная (межотраслевая мобильность факторов конкуренция) и производства между фирмами между отраслями (внутриотраслевая конкуренция). 7. Режим совершенной конкуренции распространяется и на рынки факторов производства. Т.е., цены на факторы производства не подвержены каким-либо существенным изменениям в результате действий их продавцов (например, домохозяйств – получателей факторных доходов). Требования к рынку совершенной конкуренции со стороны спроса: 1. Наличие большого числа покупателей данного продукта, т.е., каждый отдельный покупатель предъявляет спрос, несущественно влияющий на цену. Рыночные доли отдельных покупателей малы. В противном случае появляются элементы монопсонии (олигопсонии). 2. Свободный доступ покупателей к любому виду продукции. 3. Отсутствие дифференциации продукции в одной отрасли, давления на вкусы и решения потребителей (нет рекламы и связанных продаж). 4. Совершенное знание покупателями рынка, главным образом – владение информацией о ценах продукта у разных продавцов. 5. Отсутствие различий в транспортных издержках для потребителей. Т.е., цена с учетом транспортных издержек должна быть для покупателей 151 одинаковой независимо от места приобретения. Или: покупка продукта в месте потребления. Иначе: перемещение покупателей на другие пространственные рынки с целью минимизации совокупных затрат на продукт (цена в месте покупки + транспортные расходы на доставку продукта к месту потребления). 6. Покупателями на рынках продуктов являются домохозяйства. Они же – собственники факторов производства. Не должно быть возможности влияния потребителей – собственников ресурсов на цены факторов производства. Рассмотрев все возможные требования к рынку совершенной конкуренции, можно выделить ключевые условия, выполнение которых позволяет идентифицировать рынок как совершенно конкурентный. Ключевые условия совершенной конкуренции: 1. Отсутствие контроля над ценами как продуктов, так и факторов производства. 2. Однородность продукции. 3. Множественность и чрезмерно малые рыночные доли отдельных игроков, вызывающие обезличенность рынка и отсутствие сговора между участниками рынка. 4. Свобода входа и выхода (отсутствие или незначимость барьеров), предполагающая также полную мобильность всех ресурсов. 5. Совершенная информация, предполагающая отсутствие издержек, связанных с получением информации; выполнение закона единой цены (отсутствие арбитража). Невыполнение хотя бы одного из ключевых условий означает несовершенство конкуренции на рассматриваемом рынке. Какая-либо группа агентов (или отдельный агент) имеет власть над ценой, находится в монопольном положении. 152 Наличие монопольного положения обусловливается существованием барьеров входа – выхода (барьеров входа). Барьеры входа подразделяются на легальные и нелегальные; легальные – в свою очередь – подразделяются на экономические, технологические, юридические, барьеры выхода. В таблице 1 представлен вариант классификации барьеров входа19. К нелегальным барьерам относят методы нечестной конкуренции: реклама, порочащая конкурентов; развязывание ценовых войн (назначение цен на уровне, ниже средних издержек) и др. Таблица 1 Типология легальных барьеров входа Тип Вид Краткая характеристика барьеров барьера Экономические финансовый Значительная капитала в величина отрасли, преимуществами стартового обусловленная крупномасштабного производства ресурсный Исключительные права собственности на специфические ресурсы Технологический Знание технологических тонкостей производства блага («know how») Юридические Патенты, лицензии. Селективные льготы; субсидии квоты рационирования; и и налоговые другие формы инструменты протекционистской политики. Барьер выхода 19 Значительные ликвидационные издержки. Данная классификация – не единственно возможная. В литературе можно встретить и иные принципы рассмотрения барьеров входа. 153 Основные типы рынков можно выделить по принципу «количество игроков (покупателей и продавцов)». (См. табл. 2.) Такая классификация в ряде случаев спорна (спорно отнесение отрасли к определенному типу по принципу «несколько» и «много»), однако наглядна и позволяет рассмотреть основные типы рынков с несовершенной конкуренцией. Таблица 2 Типология рыночных структур по количеству игроков Один Несколько Много Один Двусторонная монополия Ограниченная монопсония Монопсония Несколько Ограниченная монополия Двусторонная олигополия Олигопсония Олигополия Монополистиче ская конкуренция Много Количество покупателей Количество продавцов Монополия Совершенная конкуренция 154 Способы оценки силы рыночных факторов и монопольной власти Существует несколько методов, позволяющих идентифицировать тип рыночной структуры. Эти методы подразделяются на две группы. В первую группу включаются методы, позволяющие оценить силу рыночных факторов (иначе: отсутствие монопольной власти). Во вторую группу включают методы оценки монопольной власти. Оценка силы рыночных факторов Методы оценки силы рыночных факторов предусматривают предварительное ранжирование объемов выпуска (долей продаж) в процентах по всем фирмам, составляющим данную отрасль Q = (Q1 , Q2 ,. . .Qk), такое что: Qi > Qi+1; ∑ Q i= 100 %. i 1. Коэффициент концентрации четырех фирм (коэффициент четырех фирм – К4): показывает долю продаж первых четырех фирм в общем объеме продаж отрасли. К4 может исчисляться как в процентах, так и в долях единицы. Коэффициент четырех фирм рассчитывается по формуле: К4 = 4 ∑ Q i. i =1 Если значение коэффициента составляет более 65 % (> 0,65), отрасль считается высококонцентрированной. Если значение коэффициента составляет менее 20% (< 0,2), отрасль характеризуется низкой концентрацией производства. 2. Индекс Герфиндаля (Herfindal Index –HI): измеряет силу рынка. Индекс Герфиндаля исчисляется по формуле: HI = k ∑ 2 Qi . i =1 При этом: k ∑ Qi= 100 %, Qi – рыночная доля фирмы в i =1 процентах. 155 Чем больше значение индекса, тем слабее рыночные факторы и сильнее монопольная власть. Максимальное значение индекса достигает 10 000 при наличии в отрасли только одного продавца: HI = 1002 = 10 000. Минимальное значение индекса стремится к нулю, если количество фирм в отрасли велико, а фирмы имеют малые и сопоставимые размеры (условия совершенной конкуренции): HI = k ∑ i =1 Qi2 = k ∑ (100/k)2 = k 1002/k2 = 10 000/k → 0, если k → ∞ . i =1 3. Индекс Герфиндалья-Хиршмана (HHI): также измеряет силу рынка. Используется для оценки ситуации в отрасли со значительным количеством фирм. HHI рассчитывается для крупнейших 50 фирм по формуле: HHI = 50 ∑ Qi2. i =1 Большее значение индекса свидетельствует о слабости рыночных факторов и, как следствие, о слабой конкуренции в отрасли. Оценка монопольной власти Наиболее известным методом оценки степени монопольной власти является критерий Лернера (L), известный также как индекс монопольной власти (M). Величина критерия Лернера показывает насколько значительна власть над ценой у конкретной фирмы, принявшей решение об объеме выпуска и цене реализации. Критерий Лернера (индекс монопольной власти) рассчитывается по формуле: L= p(Q) − MC (Q) . p(Q) Согласно необходимому условию максимизации общей прибыли (условию первого порядка – F.O.C.), в оптимуме для фирмы выполняется соотношение: MR(Q0) = MC(Q0). В свою очередь, у фирмы – несовершенного конкурента 156 цена и предельный доход связаны соотношением: MR(Q) = p(Q)[1 + 1/EDp] . Тогда получим следующую формулу для исчисления критерия Лернера: L = – 1/EDp. Интерпретировать значение критерия можно так: доля прибыли в цене дополнительной единицы выпуска. Значение критерия Лернера может меняться в зависимости от условий рынка в диапазоне: 0 ≤ L < 1. Из приведенной выше формулы следует, что значение критерия тем больше, чем менее эластичен спрос. В условиях совершенной конкуренции значение критерия Лернера равно нулю. Конкурентная фирма находится в равновесии при условии: p = MC(Q0), а p = const. Тогда L = p − MC (Q) = 0/p = 0. p На рынках с несовершенной конкуренцией значение критерия Лернера положительно и находится в интервале: 0 < L < 1. Единичного значения критерий Лернера не достигает, поскольку для любого объема выпуска предельные издержки положительны: MC(Q) > 0 ⇒ L = p(Q) − MC (Q) MC (Q) =1– < 1. p(Q) p(Q) Существует модификация критерия Лернера, которую принято называть индексом монопольной власти (M). Индекс монопольной власти используется в случаях, когда невозможно определить динамику предельных издержек, однако информация о средних издержках доступна. Индекс монопольной власти показывает долю прибыли в выручке от реализации. Иначе говоря, индекс монопольной власти показывает долю экономической прибыли в цене каждой реализуемой единицы продукта. Индекс монопольной власти рассчитывается по формуле: M = TΠ(Q)/TR(Q) = TR (Q) − TC (Q) p(Q) − AC (Q) [ p(Q) − AC (Q)]Q = = . TR (Q) p(Q)Q p(Q) 157 2. .Рынок чистой монополии: характеристика, особенности функционирования и равновесие Характеристика и условия существования чистой монополии Чистая монополия, равно как и совершенная конкуренция, является абстрактной моделью, теоретической конструкцией. В действительности 100%-ных монополий не существует. Примером рынка, близкого к чистой монополии, является рынок алмазов, 85 % которого контролирует южноафриканская компания «Де Бирс». Монополия20 – условия рынка, когда некая фирма производит и продает продукцию, не производимую и не продаваемую никем более, и не существует товаров – близких субститутов данного. Таким образом, отрасль состоит из одной фирмы и отождествляется с фирмой-монополистом. Следовательно, спрос на продукцию фирмы тождественен отраслевому спросу. В этом случае конкуренция внутри отрасли отсутствует. Единственный в отрасли продавец может существенно влиять на цену. Степень влияния зависит, в частности, от значимости (существенности) входных барьеров и наличия субститутов у производимого монополией продукта. Монополия и конкуренция Монополия, вместе с тем, не означает полного отсутствия или отрицания конкуренции как таковой. Существуют некоторые виды конкуренции, воздействующие на поведение чистого монополиста: потенциальная 20 Монополия –и один продавец. Монопсония – один покупатель, иначе: монополия на стороне спроса. Такая ситуация наблюдается на рынках специфических факторов производства, используемых монополистом. Монополия + монопсония = двусторонняя монополия. 158 конкуренция, конкуренция нововведений, конкуренция со стороны товаров – заменителей, конкуренция со стороны импортных товаров. Потенциальная конкуренция рассматривается как возможность появления новых производителей данного продукта. Если барьеры входа в отрасль – экономические, их можно преодолеть. Чем больше монопольная прибыль, тем сильнее опасность потенциальной конкуренции. Монополия, предотвращая появление новых игроков, стремится упрочить существующие барьеры и/или создать новые. Конкуренция нововведений означает возможность изобретения и внедрения новых технологических процессов и способов изготовления данного продукта или появление новых продуктов – субститутов. Обезопасить себя от конкуренции нововведений монополия пытается посредством превентивных мер: опережающее внедрение новшеств и достижений НТП, требующее расходов на НИОКР; осуществление промышленного шпионажа и пр. Конкуренция со стороны товаров – субститутов как существующих, но далеких от продукта монополии, так и потенциальных. Выход из ситуации: придание продукту уникальных качественных характеристик (реальных или мнимых); усовершенствование имеющихся потребительских свойств; формирование у покупателей «приверженности марке». Конкуренция со стороны импортных товаров (актуальна для закрытых экономик или для государств, придерживающихся во внешней торговле принципов протекционизма): отсутствие конкурентов внутри страны не означает отсутствия конкуренции со стороны нерезидентов. Во избежание проблем монополисты лоббируют свои интересы в правительстве, стимулируя ужесточение протекционистских мер. 159 Равновесие монополии, макисимизирующей общую прибыль: краткосрочный и долгосрочный аспекты Генеральной целью монополиста, как правило, является максимизация общей прибыли. Хотя возможно существование и иных, альтернативных целей: максимизация выручки от реализации, максимизация прибыли на единицу вложенного капитала и др. В длительном периоде действия монополиста могут быть направлены на предотвращение входа новых игроков на рынок, т.е. преодоление потенциальной конкуренции и усиление барьеров входа на рынок. Характеристика деятельности монополии, с позиций результатов и затрат, осуществляется посредством использования категорий «издержки», «доходы», «общая прибыль». Затратная сторона деятельности монополии описывается с помощью категорий: «TC – общие издержки», «AC – средние издержки», «MC – предельные издержки». Динамика издержек определяется теми же факторами, что и в условиях совершенной конкуренции. Исключение составляют случаи наличия у монополиста монопсонической власти на рынках факторов производства. Результирующая сторона деятельности монополии описывается с помощью категорий: «TR – общий доход», «AR – средний доход», «MR – предельный доход», «Tπ – общая прибыль». Принципиальное отличие в динамике показателей дохода от аналогичных в условиях совершенной конкуренции состоит в том, что у монополиста (как и у любого несовершенного конкурента) имеется монопольная власть, что предопределяет роль продавца как «прайс-мэйкера». В условиях монополии меняется вид функции общего дохода. Теперь, даже при линейной зависимости рыночного спроса от цены (D = b – ap), функция 160 имеет нелинейный характер: TR(Q) = p(Q)Q = (b/a)Q – (1/a)Q2. Вследствие этого средний и предельный доход монополиста также будут функциями объема выпуска: AR(Q) = TR(Q) / Q = [p(Q)Q] / Q = p(Q) = (b/a) – (1/a)Q; MR(Q) = ∂TR(Q) / ∂Q = (b/a) – (2/a)Q. На рис. 1 представлена динамика общего, среднего и предельного дохода монополиста для случая линейного спроса. P,R P* = b/a MR(Q) Q0 D-1(p) = p(Q) ≡ AR(Q) Dmax = b Q R TRmax TR(Q) Q Q0 Рис. 1. Динамика общего, среднего и предельного дохода фирмымонополиста 161 Реализуя цель «максимум общей прибыли», монополист выбирает объем выпуска Q0. Задача монополиста будет иметь вид: max Tπ(Q) Tπ(Q)= TR(Q) – TC(Q) ≥ 0 Q ≥0 Решив эту задачу, получим оптимальный выпуск монополиста – Q0, такой что: Tπ(Q0) = max Tπ(Q). Для решения задачи на max Tπ(Q) воспользуемся необходимым (F.O.C.) и достаточным (S.O.C/) условиями достижения функцией максимума. Необходимое условие будет иметь вид: MR(Q0) = MC(Q0). Достаточное условие максимизации общей прибыли монополиста: ∂MC(Q) / ∂Q > ∂MR(Q) / ∂Q. На рис. 2 представлено равновесие монополиста, максимизирующего общую прибыль и величина прибыли, извлекаемой при принятии оптимального решения. Величина прибыли, получаемой монополистом, определяется следующим образом: Tπ(Q0) = [p(Q0) – AC(Q0)]Q0. Заштрихованная площадь на рисунке 2 показывает величину прибыли. Сравнивая монопольное равновесие (EM) с конкурентным (Вальрасианским – EW), получим следующие результаты: во-первых, монопольный объем меньше конкурентного; во-вторых, монопольная цена выше конкурентной; в-третьих, конкурентная цена равна предельным издержкам; монопольная цена превышает предельные издержки; 162 в-четвертых, монопольная общая прибыль положительна, тогда как на конкурентном рынке фирмы получают нулевую экономическую прибыль (нормальную прибыль); в-пятых, величина выигрыша покупателей-потребителей (CS) в условиях монопольного равновесия меньше выигрыша на конкурентном рынке. P,C,R MC AC EM p0 Tπ(Q0) > 0 EW AC(Q ) pW=MC(QW) D-1 = p(Q) Q0 QW Q MR Рис. 2. Оптимум монополиста, максимизирующего общую прибыль 163 Потери в выигрыше покупателей (∆CS < 0) объясняются двумя причинами. Первая: покупатели вынуждены переплачивать (p0 > pW) и, тем самым, перераспределять часть своего выигрыша в пользу продавца. Вторая: снижение уровня жизни, обусловленное уменьшением объемов потребления, что предопределяет появление «мертвого груза». Особенность принятия решений монополистом в отношении объема выпуска состоит в том, что он ориентируется не на максимальные объем спроса и возможности реализации, а изначально ограничивает выбор диапазона выпуска. Диапазон выпуска определяется исходя из условия: |EpD| > 1. Данное условие вытекает из «F.O.C.»: MR(Q0) = MC(Q0). Поскольку предельные издержки положительны, предельный доход также должен быть положителен. Условие положительности предельного дохода можно получить из уравнения, описывающего взаимосвязь цены и предельного дохода: MR(Q) = ∂TR(Q) / ∂Q = ∂ [p(Q)Q] / ∂Q ⇒ MR(Q) = p(Q)[1 – 1/|EpD|] > 0. (1) Из соотношения (1) получим: MR(Q) > 0, если |EpD| > 1. Т.е., монополист, ограничивая объем выпуска, не допускает ситуации на рынке, когда спрос становится относительно неэластичным. Следует отметить, что монополист, зная функцию рыночного спроса, рассматривает не зависимость объема спроса от цены, а возможность назначения цены для определенного объема. Таким образом, функция спроса трансформируется в функцию сбыта. Функция сбыта является обратной к функции спроса на продукцию монополиста (к функции рыночного спроса). Функция сбыта имеет вид: p(Q) = D-1. На графике функция сбыта представлена той же линией, что и функция рыночного спроса. 164 Долгосрочное равновесие монополии Рассматривая специально вопрос о долгосрочном равновесии, необходимо учитывать долгосрочную цель деятельности монополиста и динамику долгосрочных средних издержек фирмы, а также возможности по стимулированию спроса. Если долгосрочная цель состоит в достижении максимума общей прибыли, условие равновесия в длительном периоде будет иметь вид: MR(Q0LR) = MCL(Q0LR) = MCShR(Q0LR). Появление в условии краткосрочных предельных издержек означает, что краткосрочная и долгосрочная цели монополиста не противоречат друг другу. Учитывая динамику долгосрочных средних издержек (и, следовательно, тип отдачи от масштаба в отрасли присутствия монополиста), следует рассмотреть три случая: 1. средние издержки для оптимального выпуска превышают минимальные средние издержки длительного периода (AC(Q0LR) > min ACL). При этом оптимальный выпуск обеспечивается на предприятии, размер которого меньше оптимального размера предприятия в отрасли (Q0LR < Q*); 2. средние издержки для оптимального выпуска равны минимальным средним издержкам длительного периода (AC(Q0LR) = min ACL). Оптимальный выпуск обеспечивается на предприятии оптимального для данной отрасли размера при полной загрузке производственных мощностей (Q0LR = Q*); 165 3. средние издержки для оптимального выпуска превышают минимальные средние издержки длительного периода (AC(Q0LR) > min ACL). При этом оптимальный выпуск обеспечивается на предприятии, размер которого больше оптимального размера предприятия в отрасли (Q0LR > Q*). Рассмотрим случай 1 (см. рис. 3). Поскольку Q0LR < Q*, монополист не использует реализуются все возможности все по преимущества снижению средних крупномасштабного издержек. Не производства. Следовательно, извлекаемая прибыль – меньше потенциально возможной. P, R,C MC MCL Em p m ACL AC D Q Qm Q* MR Рис. 3. Долгосрочное равновесие монополии: случай 1 Случай 2 (см. рис. 4): выпуск осуществляется при полном использовании производственных мощностей предприятия, оптимального по размеру для данной отрасли. Каждая единица продукта производится при минимально 166 возможных средних издержках. В данном случае извлекаемая прибыль соответствует по величине потенциальной. P, R,C MC MCL Em pm ACL AC D Q MR Qm = Q* Рис. 4. Долгосрочное равновесие монополии: случай 2 Случай 3 (см. рис. 5): спрос на продукцию монополиста настолько велик, что фирма вынуждена чрезмерно интенсивно использовать производственные мощности предприятия, имеющего оптимальный для данной отрасли размер. P, R,C MC Em pm AC ACL MCL D Q Q* Qm MR 167 Рис. 5. Долгосрочное равновесие монополии: случай 3 Данное обстоятельство предопределяет повышение средних издержек относительно их минимального уровня. Как следствие, уменьшается извлекаемая прибыль. Выходом из сложившейся ситуации является увеличение количества предприятий, каждое из которых имеет оптимальный размер. Монополия становится «многозаводской»21. Политика ценовой дискриминации Для увеличения прибыли монополисты зачастую используют различные приемы, позволяющие перераспределить выигрыш покупателей в свою пользу. Примером такого рода является реализация политики ценовой дискриминации (Price Discrimination Policy). Ценовая дискриминация – практика установления на один и тот же товар различных цен. Цель политики ценовой дискриминации – увеличение монопольной прибыли за счет выигрыша покупателей. Механизм реализации цели – назначение разных по уровню цен на различные единицы продукта, производимые в одинаковых условиях при одинаковых издержках. Условия успешной реализации целей политики ценовой дискриминации: 1. сегментирование рынка на зоны, в которых назначаются разные цены. Методы сегментирования рынка могут быть разными: сегментирование может осуществляться по временным, пространственным или иным признакам; 2. изолированность сегментов рынка друг от друга и необходимость создания барьеров между сегментами во избежание перепродажи (арбитражных операций); 21 В теории монополии существуют специальные модели, рассматривающие проблему оптимального распределения объемов выпуска между несколькими заводами, принадлежащими фирме-монополисту. 168 3. различия в ценовой эластичности спроса в разных сегментах рынка. В противном случае назначение разных цен становится невозможным; 4. отсутствие у продукта монополиста аналогов или близких субститутов. Существует три разновидности политики ценовой дискриминации: ценовая дискриминация 3 степени, ценовая дискриминация 2 степени и совершенная, абсолютная ценовая дискриминация (ценовая дискриминация 1 степени). Ценовая дискриминация третьей степени предполагает существование двух и более изолированных сегментов рынка, в каждом из которых действует своя особая, но единая для сегмента цена на продукт (см. рис. 6). Ценовая дискриминация второй степени предполагает существование двух и более изолированных устанавливается две и сегментов более цены рынка. на В продукт. каждом сегменте Примером такой разновидности политики ценовой дискриминации является «двухчастный тариф». Совершенная ценовая дискриминация предполагает, что каждая единица продукта монополиста реализуется по своей особой цене. Причем цена эта – максимальная из возможных (резервная цена конкретного покупателя) (см. рис. 7). При проведении ценовой дискриминации разница в ценах обусловлена не различием в качестве единиц товара (ценовая дифференциация), а различной емкостью сегментов рынка и разной ценовой эластичностью спроса в этих сегментах. При проведении политики ценовой дискриминации монополист сталкивается с рядом проблем. Во-первых, необходимо грамотно определить критерии сегментации рынка; дабы спрос в этих сегментах имел разную ценовую эластичность. Во-вторых, необходимо обеспечить изолированность этих 169 сегментов, т.е. разделить рынок таким образом, чтобы продвижение продукта между сегментами было затруднено, или вообще невозможно. На практике сделать это достаточно затруднительно. Третья проблема – выявление резервных цен покупателей. Посредством опросов выявить резервные цены невозможно. Покупатели, как правило, занижают свою резервную цену.22 Частичное разрешение названных проблем состоит в непосредственном оказании услуг различным категориям клиентов (персонифицированные продажи). При этом используются такие методы выделения категорий клиентов: ранжирование покупателей по доходам, объемам покупок и др. Другой способ разрешения проблем – формирование представлений о различиях в получаемых товарах (услугах), хотя различия эти – мнимые. Примером может служить различие в тарифах для пассажиров бизнес- и эконом-класса одного и того же рейса. В ряде случаев создание барьеров для перемещения товаров между сегментами рынка – результат лоббирования. Примером могут служить таможенные барьеры. Наличие снобистских наклонностей у ряда покупателей (покупателей, подверженных в своих действиях эффектам сноба и Веблена) позволяет держать более высокие цены на продукт в «престижных», но дорогих розничных торговых заведениях. В то же время в обычных магазинах, магазинах «шаговой доступности» тот же продукт реализуется по менее высоким ценам. На практике используются следующие методы сегментирования рынка: 1. по доходам покупателей; 2. по объемам потребления; 3. по категориям товаров и способам их позиционирования (мнимые различия в продукте, но реальные различия в ценах); 22 Выявление истинных резервных цен проводится посредством аукционов «в темную». Однако механизм аукционных торгов сложен и затратен, что препятствует его широкому применению. 170 4. по времени реализации: а) вновь появившееся издание, например, реализуется по более высокой цене, чем издание из допечатанного тиража; б) на пике спроса (в сезон) устанавливаются более высокие цены. Более подробно рассмотрим ценовую дискриминацию третьей степени. На рисунке 6 представлена ситуация для монополиста, реализующего свою продукцию в двух изолированных сегментах рынка. Спрос в первом сегменте имеет меньшую ценовую эластичность, чем во втором сегменте23. В случае запрета политики ценовой дискриминации монополист, максимизируя собственную общую прибыль, выберет объем Q0 и назначит на весь объем цену p0. Если проведение политики ценовой дискриминации законом не запрещено, в обоих сегментах рынка также будет реализован объем Q0, но в каждом сегменте будет действовать своя цена – p10 и p20 , соответственно. Определение объемов реализации и цен в каждом сегменте происходит в соответствии со следующим алгоритмом. На первом этапе определяется объем выпуска, максимизирующий общую прибыль: Q0 = ∑ qi0. Объем Q0 определяется из условия: MR∑( Q0) = MC(Q0). Поскольку в случае, представленном на рис. 6, предельные издержки не зависят от объема выпуска, условие имеет вид: MR∑(Q0) = MC = const. На втором этапе происходит распределение объема Q0 между сегментами рынка так, чтобы: MR∑( Q0) = mr1(q10) = mr2(q20). На третьем этапе происходит назначение цен в разных сегментах в соответствии с функциями сбыта каждого сегмента: p10 = p(q10); p20 = p(q20). Таким образом, оптимальное решение монополистом, дискриминирующим по цене, должно отвечать условию: MC(Q0) = MR∑(Q0) = mr1(q10) = mr2(q20), где Q0 = q10 + q20. 23 Косвенным признаком различий в ценовых эластичностях спроса является разница в ценах «бойкота». Цена «бойкота» на первом рынке выше. Следовательно, спрос в этом сегменте менее чувствителен к цене. 171 Следует отметить, что монополист сопоставляет величины общей прибыли, получаемой при различных стратегиях. Возможна ситуация, когда монополист 172 P, C, R p10 E∑ P p20 D2 q20 q10 D∑ D1 Q0 Q MR∑ mr1 mr2 Рис 6. Ценовая дискриминация 3-ей степени сегментирует рынок, а затем игнорирует отдельные сегменты как неперспективные с позиций извлечения прибыли. В случае охвата всех сегментов рынка и успешной ценовой дискриминации монополист назначит более высокую цену в сегменте с наименее эластичным спросом. График на рис. 6 демонстрирует данный принцип: p10 > p20. Учитывая, что предельные издержки определяются суммарным объемом выпуска и достигают определенного уровня при принятии оптимального решения, а также равенство предельных издержек, предельного дохода от суммарного выпуска и предельных доходов в сегментах рынка, получим: 173 pi = MC(Q0)·|EpDi| / [ EpDi| – 1]. График на рисунке 7 демонстрирует решение монополиста об объеме выпуска в условиях проведения политики ценовой дискриминации первой степени (совершенной ценовой дискриминации). P, C, R MC(Q) 1 MC(Q0) 2 D-1=p(Q) ≡ MR(Q) Q0 Q Рис. 7. Ценовая дискриминация 1-ой степени В данном случае успех фирме может быть обеспечен в случае наличия полной достоверной информации о резервных ценах всех покупателей. Особенность динамики предельного дохода на таком рынке: предельный доход для каждого объема выпуска в точности равен цене, уплачиваемой покупателем за конкретную единицу продукта (резервной цене покупателя). В представлении монополиста: MR(Q) = p(Q), а линия предельного дохода 174 совпадает с линией цены. В этом случае, выбирая объем, монополист будет также отслеживать выполнение условия: MR(Q0) = MC(Q0). В случае совершенной ценовой дискриминации весь выигрыш покупателей (треугольник 1) перераспределяется в пользу продавца. При других типах политики ценовой дискриминации перераспределение выигрыша имеет меньшие масштабы и не так заметно. Однако именно ущемление интересов покупателей предопределило законодательно закрепленный запрет на проведение политики ценовой дискриминации в большинстве стран с рыночной экономикой. Однако последствия ценовой дискриминации нельзя оценивать только негативно. В некоторых сегментах рынка может быть назначена цена, которая ниже единой монопольной. Это предопределяет возможность приобрести продукцию монополии представителям низкодоходных категорий населения. Для самого монополиста успешно реализованная политика ценовой дискриминации дает возможность увеличить прибыль по сравнению с ситуацией назначения единой монопольной цены. Регулируемые монополии Если для отрасли присутствия монополии характерна возрастающая отдача от масштаба (по крайней мере, при объемах – меньших максимального объема спроса), монополию называют естественной. Естественная монополия – ситуация в отрасли, когда существование единственного производителя-продавца оказывается эффективным с позиций 175 экономики в целом. Естественные монополии формируются в отраслях со значительным по размерам основным капиталом. Для этих отраслей характерна возрастающая отдача от масштаба, или: снижение долгосрочных средних издержек при увеличении объемов выпуска (см. рис. 8). p, C, R EM PM D p EG G MCL ACL Q M Q G MR Q Рис.8. Регулирование естественной монополии Монополист, максимизирующий общую прибыль и не ограниченный в своих действиях государством, выберет объем QM и назначит цену pM, значительно превышающую не только уровень предельных, но и средних издержек. Тем самым, ему будет обеспечена монопольная сверхприбыль. Во избежание негативных последствий, государство регулирует деятельность таких фирм (регулирование тарифов естественных монополий). Суть регулирования состоит в установлении предельной цены (pG), позволяющей монополии получать нормальную прибыль, но исключающей возможность извлечения сверхприбыли. 176 Регулируемая цена (pG) не может находиться на уровне конкурентной, равной предельным издержкам. В этом сучае монополист не сможет ценой покрыть все издержки (предельные издержки убывают быстрее средних и для любого объема выпуска – ниже средних). Тогда регулируемая цена находится в интервале: pW < pG < pM. Цена, создающая стимулы для производственной деятельности, но исключающая сверхприбыль – «цена на уровне средних издержек». Получаем: pG(QG) = AR(QG) = AC(QG). При цене pG экономическая прибыль монополиста равна нулю. Регулирование деятельности монополий с помощью налогов и субсидий Регулирование деятельности субъектов рынка может осуществляться как административными методами (ограничение цены, например), так и экономическими. К экономическим методам традиционно относят налоги и субсидии (дотации). Исследование воздействия экономических методов на решения монополиста показывают, что – при прочих равных условиях – это воздействие выражено слабее, чем на конкурентном рынке. Рассмотрим ситуацию на рынке, где предельные издержки не зависят от объема выпуска. Исходное равновесие определяется для монополиста точкой E1M , для конкурентного рынка – точкой E1W. Равновесие после введения налога со ставкой t – точками E2M и E2W, соответственно. 177 p, C, R E2M M P2 E1M P1M E2W MC +t = AVC + t W P2 t W P1 MC = AVC E1W D Q M Q2 Q1 M W Q2 MR W Q1 Рис.9. Последствия налогообложения для фирмы-монополиста Изменения, произошедшие в объемах выпуска (двусторонние стрелки) и ценах (фигурные скобки) после введения налога, более ощутимы на рынке в условиях совершенной конкуренции, нежели на рынке в условиях монополии. Последствия образования монопольных рыночных структур Последствия образования и функционирования рынков с монопольной структурой нельзя оценивать однозначно. Несомненным позитивным моментом является снижение долгосрочных средних издержек, обеспечиваемое ростом отдачи от масштаба (следствие преимуществ крупномасштабного производства). Однако положительный общественный эффект это может дать только в условиях регулирования цен и тарифов монополий. 178 Существование монополий порождает социальные издержки. К ним относятся: 1. снижение объемов выпуска, следовательно, и объемов потребления продукта; 2. перераспределение части выигрыша покупателей в пользу монополиста, 3. появление монопольной сверхприбыли, формируемой посредством назначения «монопольно-высоких»цен на продукт и «монопольнонизких» цен на ресурсы (на рынках с монопсонической властью); 4. чистые потери экономики («мертвый груз»), включающие как потери части выигрыша покупателей, так и недополученную прибыль. 3. Олигополистические рынки: характеристика отрасли, особенности принятия решений и основные модели олигополии Олигополия – условия рынка, на котором действуют несколько продавцов, реализующих идентичные товары (либо очень близкие субституты). Особенностью олигополистического рынка является взаимозависимость поведения отдельных продавцов. Решения принимаются «с оглядкой» на поведение других игроков. Можно выделить олигополии двух видов: с однородной и дифференцированной продукцией. Олигополии первого вида характерны для базовых отраслей. Продукция таких отраслей – совершенно однородна. Предприятия отличает большой размер. Примером может служить сталелитейная промышленность. Олигополии второго вида (олигополии со специализацией) имеют место в отраслях, где продукт дифференцирован. Пример: автомобилестроение. 179 Олигополию можно представить как форму переплетения монополии и конкуренции. В олигополистических отраслях конкуренция перестает быть потенциальной, она оказывает существенное воздействие на поведение игроков. Однако олигополия – тип рынка, наиболее близкий чистой монополии. Олигополия может быть временным, переходным состоянием отрасли, когда методами ценовой конкуренции один игрок вытесняет других. Стратегии, используемые олигополиями различны и могут базироваться на: 1. ценовой конкуренции, ценовых войнах; 2. следовании в ценах за лидером; 3. увеличении рыночной доли через дифференциацию продукции, рекламу, льготы и дополнительные услуги покупателям; 4. скрытой ценовой конкуренции, в основе которой – снижение издержек; 5. сговоре (явном или тайном) о ценах и объемах сбыта. Зачастую конкуренция между олигополистами осуществляется через использование метода «наличие недогруженных мощностей как способ быстрой реакции». В этом случае при благоприятной рыночной конъюнктуре олигополист моментально увеличивает объемы выпуска и продаж, что позволяет ему захватить большую рыночную долю. В условиях олигополии существуют барьеры для вхождения в отрасль новых фирм, но они не имеют столь жесткого и непреодолимого характера как на рынке чистой монополии. Фирмы, составляющие олигополистическую отрасль, могут объединить усилия для нейтрализации новых конкурентов. Существенным барьером для вхождения в олигополистичсекую отрасль является крупный размер предприятий в отрасли и, как следствие, значительная величина стартового капитала. 180 В олигополистической отрасли присутствует, как правило, небольшое количество фирм (от двух до десяти), а появление новых затруднено или невозможно. Рыночные доли отдельных игроков составляют от 10 до 50%%. Если в отрасли, наряду с крупными фирмами присутствуют и мелкие, доля десяти крупнейших игроков – не менее 50%. Определяя стратегию, олигополист учитывает действия других продавцов и в своих действиях ориентируется на шаги конкурентов, последовавшие за изменением им либо цены, либо объема продаж. Реакция (ожидаемая или фактическая) соперников не только оказывает воздействие на конкретного игрока, но и влияет на равновесие рынка в целом. Целью отдельного олигополиста является максимизация общей прибыли. Тактической целью может быть увеличение рыночной доли. На олигополистических рынках часто присутствуют фирмы с крупными рыночными долями. Если рыночная доля фирмы превышает 35%, фирму называют доминирующей в отрасли. Существует множество моделей олигополистических рынков. Рассмотрим те модели, которые описывают наиболее распространенные случаи: модель картеля, модель олигополии доминирования с «конкурентной бахромой», модель доминирующей фирмы с остаточным спросом и модель дуополии. Фирмы, образующие олигополистическую рыночную структуру, стремятся к получению монопольного положения, априори обеспечивающего наилучшие возможности для извлечения прибыли. Стремясь к монопольному положению, фирмы могут развязать «ценовую войну». Под ценовой войной понимается цикл последовательного снижения цены соперничающими фирмами. Ценовая война – крайне затратное и неэффективное мероприятие. В результате устанавливается цена, равная средним издержкам (равновесие 181 Бертрана), исключающая возможность получения положительной экономической прибыли. Модель картеля Понимая последствия борьбы за раздел рынка, фирмы предпочитают договориться. Если переговоры увенчались успехом, сговор обеспечит каждому участнику возможность получения положительной экономической прибыли. Явный сговор приводит к образованию картеля (см. рис. 10). Картели являются крайне неустойчивыми образованиями. Причина неустойчивости картелей заключается в наличии противоречия между целью картеля и целями его отдельных участников. Оказывается, мало заключить соглашение о ценах и квотах, необходимо неукоснительное соблюдение достигнутых договоренностей. Отдельный участник картеля, выполняя условия соглашения, способствует максимизации общей прибыли картеля и получает свою долю этой прибыли, также предусмотренную условиями соглашения. Однако такое поведение противоречит цели отдельного участника – максимизации собственной прибыли. Для достижения своей цели участник картеля выберет объем q0 > qc, который будет выставлен на продажу по цене картельного соглашения. Объем q0 выбирается наоснове соблюдения условия: mc(q0) = mr(q0) Поскольку картельная цена отдельным игроком воспринимается как экзогенный параметр, mr(q0) = pc = const. В этом случае нарушается равновесие на рынке. Если нарушитель один, большую прибыль он получит за счет перераспределения в свою пользу прибыли других участников. Если нарушили картельное соглашение все игроки, рынок будет «взорван»: возникнет значительный избыток продукта, преодолеть который при приемлемых для производителей ценах не удастся. Поскольку во многих странах картели законодательно запрещены, производители прибегают к «тайному сговору». 182 P,C P,C MC(Q) mc(q) Pc= mr=const Pc AC(Q) pe MR=MC MR(Q) c Q e P(Q)=D-1 Q Q qc q0 q Рис. 10. Равновесие картеля 183 Одной из форм «тайного сговора» является специализация, когда участники рынка, фактически, делят его на сегменты, происходит нишевая специализация. Примером может служить ситуация в автомобильной промышленности США во второй половине ХХ века. Модель олигополии доминирования с «конкурентной бахромой» Модель доминирующей фирмы с «конкурентной бахромой» является одной из моделей лидерства в ценах. Особенность рыночной ситуации, рассматриваемой в данной модели, состоит в том, что в отрасли существует явный лидер (доминирующая компания) и значительное количество мелких фирм, называемых последователями («сателлитами») и составляющих, собственно, «конкурентную бахрому» для лидера (см. рис. 11). Размеры и «запас прочности» (преимущества в издержках) у доминирующей фирмы таковы, что она не считается с присутствием на рынке других игроков. Лидер (доминирующая фирма) выделяет для себя сегмент рынка, на котором ведет себя как монополист. Лидер определяет объем выпуска (qL0) и цену (pL), максимизирующие его общую прибыль. Если при цене лидера на рынке сохранился неудовлетворенный спрос, оставшаяся часть рынка делится фирмамисателлитами. Эти фирмы воспринимают назначенную лидером цену как экзогенный параметр. Повысить цену в оставшемся от лидера сегменте они не могут. Попытки увеличить объем продаж за счет снижения цены будут строго наказаны лидером, который, имея преимущества в издержках, может начать ценовую войну. 184 P,C,R PL MCL QF dL qL0 D Q0 Q MRL Рис. 11. Модель олигополии доминирования с «конкурентной бахромой» Модель лидерства в ценах с остаточным спросом Несколько иначе события развиваются в отрасли, где действует олигополия доминирования в окружении сильных соперников. Эта модель также является разновидностью модели лидерства в ценах. 185 Доминирующая фирма назначает цену, которой следуют другие игроки. В отрасли с равными по экономической мощи игроками роль лидера могут поочередно выполнять разные фирмы. Спрос на продукцию лидера (dL) определяется как остаточный, отсюда и название модели: dL = D - SF, где SF – функция предложения последователей. Предложение последователей зависит от динамики их предельных издержек: SF = MCF-1. Определив возможности реализации на данном рынке (остаточный спрос), доминирующая фирма выбирает оптимальный для себя объем выпуска и назначает цену (см. рис. 12). Цену «поддерживают» последователи, выбирая для себя объем выпуска на основе балансового уравнения: предельные издержки равны цене, действующей на рынке. Суммарный объем продаж всех фирм в отрасли (TQ = QL + QF) равен объему спроса, предъявляемому при цене лидера pL (D(pL) = TQ). 186 P,C,R MCF= S-1F P=MCF MCL PL dL PminF D QF QF QF QL Q TQ MRL Рис. 12. Олигополия доминирования: модель с остаточным спросом Модели дуополии Дуополия – состояние олигополистического рынка, на котором действует две фирмы. Силы у игроков примерно равны, в противном случае – фирма, имеющая существенные преимущества в издержках, вытеснит другую, а рыночная структура станет монополистической. На рынке дуополии взаимозависимость и взаимообусловленность поведения игроков наиболее ощутима. Объем продаж делится между двумя игроками. 187 От решений об объемах выпуска каждого участника зависит уровень рыночной цены и, следовательно, возможности извлечения прибыли. Задача каждого игрока – выбрать объем выпуска (с учетом действий конкурента), максимизирующий собственную общую прибыль. Отраслевая функция сбыта определяется так: p(q1 + q2) = D-1. Запишем функции общих прибылей игроков: Tπ1(q1,q2) = [p(q1 + q2)]q1 – TC(q1), Tπ2(q2,q1) = [p(q1 + q2)]q2 – TC(q2). Если решения игроками принимаются одновременно, в отрасли установится равновесие дуополии по Курно (см. рис. 13). Для поиска равновесных решений найдем значения q10,q20, обеспечивающие максимум общей прибыли каждому игроку. Функцию Tπ1(q1,q2) будем максимизировать по q1; функцию Tπ2(q2,q1) будем максимизировать по q2. Возьмем соответствующие частные производные и приравняем их нулю. Тогда получим систему из двух уравнений с двумя неизвестными: ∂Tπ1(q1,q2) /∂q1 = 0 (1) ∂Tπ2(q2,q1) /∂q2 = 0 (2) q1,q2 ≥ 0 Из уравнения (1) получим функцию реакции первого игрока: R1: q1* = f1(q2*). (3) Из уравнения (2) получим функцию реакции второго игрока: R2: q2* = f2(q1*). (4) Решим систему из уравнений (3) и (4). Равновесие дуополии по Курно обеспечивается в точке С*, в которой пересекаются линии реакции обеих фирм. 188 q2 R1 q2m C* q2* R2 q1 q 1m q1* Рис. 13. Равновесие дуополии по Курно Если решения дуополистами принимаются последовательно (а не одновременно как в модели Курно), т.е. лидер знает все возможные «ходы» последователя – его фнкцию реакции (RF), в отрасли устанавливается равновесие дуополии по Штаккельбергу (см. рис. 14). Пусть лидером будет первая фирма, последователем – вторая. Тогда функции общих прибылей игроков будут иметь вид: Tπ1L(q1,q2(q1)) = [p(q1 + q2(q1))]q1 – TC(q1), Tπ2F(q2,q1) = [p(q1 + q2)]q2 – TC(q2). 189 q2 r1 q2m ESt F q2 iπm r2 iπk q1L q1m q1 iπ1max Рис.14. Равновесие дуополии по Штаккельбергу Для нахождения равновесного объема лидера продифференцируем функцию L его прибыли по q1. Из уравнения (5): ∂Tπ1 (q1,q2(q1)) /∂q1 = 0 найдем оптимальный объем выпуска лидера – qL0. Подставим полученное значение в функцию реакции второго игрока – последователя (уравнение (4)) и получим qF0 = f2(qL0). На рисунке 14 равновесие дуополии по Штакельбергу показано точкой ESt с координатами (q1L, q2F). График на рисунке 14 содержит линии – изопрофиты – каждого игрока. Изопрофита – кривая равной прибыли – отражает возможности получения прибыли на неизменном уровне при различном распределении выпусков. Максимальную (монопольную) прибыль первый игрок получает в точке с координатами (q1m, 0). Точка, соответствующая максимальной (монопольной) 190 прибыли второго игрока, – (0, q2m). Нахождение равновесия дуополии по Штакельбергу (лидер – первая фирма, последователь – вторая фирма) графическим методом предполагает поиск точки, в которой линия реакции последователя (R2) является касательной к одной из изопрофит лидера. Каждый дуополист стремится занять монопольное положение на рынке и извлекать максимальную прибыль. Понимая взаимообусловленность и взаимозависимость решений, игроки могут договориться о совместных действиях и выпускать объем, соответствующий монопольному, совместными усилиями. В этом случае на рынке можно установить монопольную цену, гарантирующую получение игроками суммарной прибыли в размере монопольной. Договоренности касаются не только определения цены и квот (объемов каждого игрока), но и величин прибыли каждого участника. На рисунке 15 представлена линия с отрицательным наклоном, соединяющая точки монопольного выпуска каждого игрока. Эта линия называется линией сговора (Collusion Line) или линией контракта. Равновесие дуополии в условиях сговора может отражать любая точка, лежащая на этой линии. 191 q2 iπ 2 max iπh2 q2m iπg2 r1 q2* ЕС iπm1 r2 iπk1 q1m q1* iπ q1 1 max Рис. 15. Равновесие дуополии в условиях сговора Конкретное равновесие дуополии в условиях сговора определяется условиями соглашения. Примером точки равновесия является точка ЕС с координатами (q1*, q2*). 4. Монополистическая конкуренция: характеристика рынка, равновесие в коротком и длительном периодах 192 Монополистическая конкуренция – условия рынка, предполагающие наличие большого количества продавцов, реализующих дифференцированную продукцию. Рыночные доли отдельных рыночных агентов чрезвычайно малы вследствие большого количества игроков на рынке. Однако дифференциация продукции позволяет продавцам иметь монопольную власть. Дифференциация продукта может быть связана с особенностями самого продукта (качественные местоположением условиями, характеристики, продавца марка, (пространственная сопутствующими продаже стиль, упаковка); дифференциация); (предпродажная с с подготовка, послепродажное обслуживание и пр.). Посредством дифференциации продукции формируется приверженность марке (Brand Loyality), что позволяет продавцам снизить ценовую эластичность спроса и дает возможность повышать цену без существенного сокращения объема продаж. Монополистическая конкуренция продукта. множества Наличие конкуренции между продавцами, невозможна продавцов а на без дифференциации рынке дифференциация, способствует предопределяя уникальность продукта каждого производителя, обеспечивает монопольное положение продавца в его сегменте рынка. Следует отметить, что в случае роста цены продукта предпочитаемой марки у покупателя всегда имеется возможность отказаться от него и переключиться на продукты – близкие субституты данного, поставляемые на рынок другими компаниями. Сегментация рынка приводит, таким образом, к тому, что даже мелкая фирма ведет себя подобно монополисту в своем сегменте. У каждой фирмыпродавца – своя функция спроса – dh (dh << D) и, следовательно, своя функция сбыта: p(qh) = dh-1. Фирма – монополистический конкурент выбирает объем выпуска, максимизирующий ее общую прибыль – q0: mr(q0) = mc(q0) < p(q0). 193 На рынках покупателей монополистической и множество конкуренции продавцов. действует Дифференциация множество продукта предопределяет наличие у каждого продавца своей ниши. Поведение отдельного производителя почти не влияет на поведение других, но и не зависит напрямую от действий прочих производителей. Фирмы производят близкие, но неидентичные товары, которые – в принципе – могут быть стандартизированы. Каждый товар имеет конкурирующие товары, т.е. товары-субституты, более или менее близкие. Современные рынки большей части товаров потребительского назначения имеют структуру рынка монополистической конкуренции. Большую роль в дифференциации продукции (наряду с различиями в качестве, марке, товарном знаке, оформлении, дополнительных услугах) играет реклама. Роль рекламы в формировании предпочтений нельзя недооценивать. Именно благодаря воздействию рекламных сообщений формируется приверженность марке, а торговые знаки фирм становятся узнаваемыми. Однако проведение рекламных кампаний (равно как и реализация других мероприятий по обеспечению реальных или мнимых различий в продукте) увеличивает издержки фирмы как общие, так и средние. О действительной (реальной ) дифференциации товаров можно говорить, если – при прочих равных условиях (ценах, психологических факторах и пр.) – потребитель отдает предпочтение именно данному продукту (или совершенно игнорирует его). Поскольку барьеры входа в отрасль монополистической конкуренции легко преодолимы, в длительном периоде в отрасль приходят новые фирмы, зачастую имитируя продукт наиболее успешных компаний. Характеризуя отрасль монополистической конкуренции, сложно строго определить ее границы (границы рынка). Для разрешения данной проблемы 194 используют коэффициенты перекрестной ценовой эластичности спроса: EDiPk. Если значение коэффициента положительно и не меньше единицы, товары «i» и «k» принято считать близкими субститутами. Следовательно, они могут быть включены в один продуктовый ряд, а их производители – в состав одной отрасли. Краткосрочное равновесие монополистического конкурента Количество фирм, составляющих отрасль в коротком периоде, независимо от типа отраслевой структуры, неизменно. Рынок поделен на сегменты, в каждом из которых действует отдельная фирма. Вследствие дифференциации продукта и нишевой специализации рыночный спрос оказывается поделенным между фиксированным количеством продавцов: D = ∑dh. Поскольку приверженность марке не является устойчивой, возможен переток покупателей из одного сегмента в другой. Фирмы, обеспечившие себе стабильную группу покупателей, могут определить для себя функцию сбыта и выявить динамику предельного дохода. Далее события развиваются по традиционному для любого несовершенного конкурента сценарию. Фирма выбирает объем выпуска, максимизирующий ее общую прибыль и назначает цену. Если цена на продукт данной фирмы слишком высока (соотношение «цена – качество» - не в пользу продукции данной компании) покупатели могут пренебречь приверженностью данной марке и переключиться на продукцию других фирм. В случае приемлемой для покупателей цены у монополистического конкурента существует возможность получения положительной экономической прибыли в рамках короткого периода (см. рис. 16). 195 P,C,R MC P AC EMC Tπ(q0) > 0 AC(q0) D-1 = p(Q) q0 q* Q MR Рис. 16. Краткосрочное равновесие монополистического конкурента Точка EMC на рисунке 16 демонстрирует равновесие монополистического конкурента. В сложившихся условиях экономическая прибыль игрока положительна. Однако не для всех фирм отрасли ситуация столь благоприятна. В зависимости от структуры издержек, монополистический конкурент может получать только нормальную прибыль, или столкнется с убытками. 196 Таким образом, в рамках короткого периода отрасль монополистической конкуренции составляют: допредельные фирмы со сверхприбылью; допредельные фирмы с нормальной прибылью; допредельные фирмы, минимизирующие убытки; предельные и запредельные фирмы. Долгосрочное равновесие монополистического конкурента Как и для отрасли совершенной конкуренции, для отрасли монополистической конкуренции (в силу преодолимости барьеров входа) характерно действие механизма межотраслевой конкуренции. В длительном периоде предельные и запредельные фирмы покинут отрасль, перейдя в другие или прекратив деятельность вообще. Допредельные фирмы, минимизирующие убытки, будут искать способы стимулирования спроса на свою продукцию и/или снижения издержек. Допредельные фирмы с нормальной прибылью и со сверхприбылью, опасаясь конкуренции со стороны «старых» фирм и новичков, будут стремиться усовершенствовать свой продукт и снизить издержки производства. Если в коротком периоде в отрасли монополистической конкуренции хотя бы одна фирма извлекает положительную экономическую прибыль, в эту отрасль устремятся новые игроки. При этом отдельные новички не станут нести расходы, связанные с разработкой продукта, его стиля и марки. Они предпочтут имитировать продукт успешной фирмы. Таким образом, на рынках монополистической конкуренции в длительном периоде наблюдаются перманентные процессы имитаций и инноваций. В случае прихода новичков (с более благоприятной структурой издержек и, как следствие, с более привлекательными ценами) часть покупателей 197 переключится на продукцию этих фирм. Старые фирмы столкнутся с оттоком покупателей из их сегментов. Иначе говоря, спрос на продукцию «старых» фирм уменьшится, что вызовет изменение динамики и предельного дохода. Как следствие, изменятся решения и об объеме выпуска, и об уровне цены. Изменение количества игроков в отрасли в рамках длительного периода также вызовет перераспределение покупателей между новым составом продавцов. В результате последовательных притоков и оттоков фирм из отрасли сложится долгосрочное равновесие, такое что: каждая фирма сможет получать только нормальную прибыль. Долгосрочное равновесие отдельного монополистического конкурента показано на рисунке 17. LR Равновесие монополистического конкурента показано точкой E с координатами (q , p ). В этой точке линия спроса на продукцию фирмы является касательной к кривой долгосрочных средних издержек ACL, что означает: фирма получает нулевую экономическую (нормальную) прибыль. Наличие у всех фирм отрасли нулевой экономической прибыли (отсутствие как убытков, так и сверхприбылей) означает достижение отраслью долгосрочного равновесия. Линия ACL0 на рис. 17 показывает динамику долгосрочных средних издержек без учета затрат на инновации, рекламу и продвижение продукта. Монополистические конкуренты, находясь в долгосрочном равновесии, выбирают оптимальный для себя выпуск на уровне, предполагающем недогруженные производственные мощности: q0 < q*. 198 P,C,R MCL ACL ELR p0=AC(q0) ACL0 D-1 = p(Q) q0 MR q* Q Рис. 17. Долгосрочное равновесие монополистического конкурента Необходимость несения дополнительных затрат на инновации и рекламу, а также недогруженные производственные мощности (недостаточно интенсивное использование элементов основного капитала) предопределяют увеличение средних издержек для выпуска q0. 199 Сравнительный анализ равновесия совершенного и монополистического конкурентов Анализ рынка монополистической конкуренции позволяет обнаружить в деятельности агентов, его составляющих, множество черт, сходных с поведением совершенно конкурентных фирм. В частности, практически свободный вход в отрасль, большое количество рыночных агентов, наличие только нормальной прибыли в долгосрочном равновесии. Однако существует ряд ключевых отличий. 1. На рынке монополистической конкуренции циркулируют дифференцированные, а не однородные продукты. Товары, производимые разными фирмами, являются близкими, но не абсолютными субститутами. 2. Монополистические конкуренты вынужденно прибегают к рекламе как способу продвижения собственного продукта. Рекламная деятельность в этих условиях экономически эффективна, поскольку распространяется только на продукцию конкретной марки. Однако реклама предопределяет более высокие средние издержки для любого объема выпуска. 3. Совершенно конкурентная фирма, находясь в долгосрочном равновесии, имеет запас производственных мощностей, соответствующий оптимальному размеру предприятия в отрасли, и полностью их загружает для обеспечения равновесного выпуска. Монополистический конкурент имеет производственные мощности, соответствующие оптимальному размеру предприятия в составе данной отрасли, но использует их не полностью. Наличие недогруженных рассматриваться как резерв производственных на конъюнктуры, но предопределяет случай мощностей внезапной увеличение может благоприятной долгосрочных средних издержек. 200 4. В отрасли монополистической устойчивые стимулы для инноваций конкуренции в сфере существуют производства и совершенствования продукта. 5. Цена монополистического конкурента превышает уровень его предельных издержек для равновесного выпуска и выше конкурентной цены, равной предельным издержкам. 6. Объем выпуска в отрасли монополистической конкуренции, в целом, меньше, чем в отрасли совершенной конкуренции. 7. потери На рынках монополистической конкуренции появляются чистые экономики («мертвый груз»), вызванные снижением уровня потребления и недополученной прибылью. Приведенный перечень различий содержит, на первый взгляд, сугубо негативную оценку монополистической конкуренции. Однако именно на рынках с такой структурой возможно существование разнообразных товаров сходного назначения. Известен тот факт, что потребители, знающие качественные характеристики предпочитаемых благ, готовы платить больше за точное соответствие предлагаемых благ их представлениям об этих благах. Более высокая цена товаров, предлагаемых монополистическими конкурентами, - плата за разнообразие продуктов и их соответствие представлениям об этих продуктах многочисленных потребителей. 201 Тема 7: Общее экономическое равновесие General Equilibrium План лекции 1. Допущения модели 2. Графический анализ общего экономического равновесия 2.1. Экономика обмена 2.2. Равновесие в производстве 3. Связь равновесия в обмене с равновесием в производстве: Предыдущий анализ предполагал рассмотрение моделей частичного равновесия. Что предполагало анализ изолированного рынка отдельного блага, фактора производства. Однако рынки большинства товаров являются взаимозависимыми: цены одних благ оказывают воздействие на спрос и предложение других благ; рост производства одного блага приводит к сокращению возможностей производства другого блага в силу ограниченности ресурсов. Следовательно, необходимым становится выход на проблему равновесия во всей экономике, учитывая параметры рынков всех благ. Данная модель получила название Общее экономическое равновесие. Она предполагает следующее: ¾ В анализ включены рынки всех экономических благ и факторов производства, ¾ учет взаимовлияние рынков друг на друга; ¾ все экономические агенты взаимодействуют между собой, ¾ относительные цены. 202 Основные допущения модели: (а) Технологические допущения: - используемые технологии описываются однородными производственными функциями; - в производстве используются технологии с убывающей отдачей от масштаба производства при всех объемах производства (степень однородности производственной функции меньше единицы); (б) Допущения о структуре предпочтений домашних хозяйств: - полнота предпочтений; - рефлексивность предпочтений; - транзитивность предпочтений; - непрерывность предпочтений; - локальная ненасыщаемость; - выпуклость предпочтений. (в) Допущения о структуре рынка (совершенная конкуренция): - достаточно большое количество производителей и потребителей; - однородность рыночных долей; - однородность рыночного продукта; - отсутствие предпочтений потребителей к продавцам и наоборот; - отсутствие барьеров для входа и выхода фирм с рынка; - совершенная рыночная информация. (г) Поведенческие допущения: - полная рациональность экономических субъектов; 203 - максимизация полезности домашними хозяйствами и прибыли фирмами; - отсутствует оппортунистическое поведение. (д) Временные допущения: - статическая модель (один период, отсутствуют временные предпочтения); - модель долгосрочного равновесия (отсутствуют постоянные издержки, выполняется условие нулевой прибыли для фирм, домашние хозяйства не участвуют в распределении прибыли фирм). 2. Графический анализ общего экономического равновесия Здесь предполагается рассмотрение двух сфер: ¾ Экономика обмена (находится равновесие в обмене) ¾ Экономика производства (находится равновесие в производстве) Затем выводится общие условия равновесия в производстве и обмене. 2.1. Экономика обмена Пусть в ней участвуют два индивида А и В; имеется два товара Х и Y; агенты производят обмен благами в условиях совершенной конкуренции. Для нахождения равновесия используется графический инструмент, называемый «ящик Эджворта»24. 24 Назван в честь Френсиса Исидро Эджворта (1845-1926гг.), английского экономиста, который одним из первых применил данный подход. 204 Y E0 Y A A X0A U0А Х Рис. 1 Первоначальный набор индивида А 205 Если индивид А сформировал первоначальный набор (x0A, y0A), при этом он получил полезность на уровне U0A, а общий запас благ в экономике задан как Х и Y , тогда доступный набор для индивида В будет задан условиями: XB ≤ Х – X0A YB ≤ Y – Y0A Поскольку для индивида В х и у являются благами и выполняются все условия допущений о системе предпочтений, тогда он сформирует набор (x0B, y0B), обеспечивающий ему полезность на уровне U0B (см. рис.2.) Y E0 Y0В U0B X0В В Х Рис. 2 Первоначальный набор индивида В Пара потребительских наборов для агентов А и В называется распределением. 206 Имея информацию о первоначальных наборах каждого индивида, с которым они вышли на рынок, необходимо ответить на вопросы: являются ли эти наборы наилучшими (обеспечивающими максимальную полезность), будет ли способствовать обмен этими благами между индивидами росту полезности? Решить данные проблемы можно с помощью ящика Эджворта. Ширина ящика показывает общее количество товара х в экономике ( Х ), а высота его – общее количество блага у, равное Y . Потребительские наборы для индивида А откладываются от нижнего левого угла, а потребительские наборы индивида В – от верхнего правого угла. Х X0В В U Y B U0А E0 Y0A A Y0В X0A Y Х Рис. 3 Ящик Эджворта На рис. 3 совмещены кривые безразличия индивидов А и В. Точка Е0 показывает первоначальное состояние. Для того чтобы определить, будут ли 207 другие наборы соответствовать большему уровню полезности, представим карту кривых безразличия для А и для В (см. рис.4). X1В Х Y X0В В U U1B B N U1А 2 U Y1A Y0A B М 1 E U2А U0А U3B Y1В E0 Y0В U00А A 1 X A X Y Х A Рис. 4 Область улучшений благосостояния в ящике Эджворта Кривые безразличия для индивида А (см. на рис. 4. кривые U00А, U0А , U1А, U2А) соответствуют большей полезности, чем дальше они расположены от начала координат (левый нижний угол). А полезность для индивида В растет, чем дальше кривые безразличия расположены от начала координат из правого верхнего угла (U0В, U1В , U2В, U3В). Ящик Эджворта позволяет изобразить все возможные потребительские наборы как для индивида А, так и для В. Область, в которой благосостояние А выше, чем в точке первоначального запаса, состоит из всех распределений, находящихся над его кривой безразличия U0A и начиная с точки Е0. Для индивида В область, в которой его благосостояние растет, находится над его кривой безразличия U0В (для нас область расположена под кривой), начиная с точки Е0. 208 Область, в которой благосостояние и А ,и В растет расположена на пересечении двух указанных областей. Эта область, имеющая форму линзы, показана на рис. 4. Предположим, что в ходе переговоров двум агентам удалось прийти к новому состоянию Е1. Переход в это состояние возможен путем обмена благом Х для индивида А в размере X0A - X1A на благо Y. Индивид В, в свою очередь, готов отдать благо Y в размере Y0В - Y1В в пользу блага Х.. Переход в новое состояние Е1 улучшает положение обоих индивидов: полезность индивида А выросла до уровня U1А, а полезность индивида В выросла до уровня U1B. Ситуация, в которой увеличивается благосостояние одно индивида, при этом другие индивиды не ухудшают своего положения, получила название Парето-улучшение. Область Парето-улучшений представлена заштрихованной областью на рис.4. Точки М и N замыкают область Парето-улучшений. Движения левее точки М и правее точки N будут приводить к росту благосостояния одного индивида, но к снижению благосостояния другого. Состояния, для которых не существует Парето-улучшений, называются эффективными по Парето. Другими словами Парето эффективные состояния – это те, при которых нельзя улучшить положение одного индивида, не ухудшив при этом состояние другого. Точки M, E1, N являются эффективными по Парето. Контрактная кривая - множество Парето-эффективных состояний в ящике Эджворта (см. рис.5). Контрактная кривая проходит через точки касания кривых безразличия агентов А и В. Следовательно, можно вывести условие оптимального обмена: MRSСyxA = MRSСyxB PX = P y 209 Y 1 U B В U0B U2B 1 N E U2А 3 U B U1А E0 М Рх/ру Y U00А U0А A Х Рис. 5 Контрактная кривая Для нахождения оптимального состояния на рынке вводятся понятия «валовой спрос» и «избыточный спрос». Валовой спрос – общее количество товара, которое хочет иметь потребитель при текущих ценах. Избыточный спрос – разность между валовым спросом и начальным запасом Используя информацию на рис. 4, избыточный спрос можно вычислить следующим образом: 210 exA = X1A – X0A eYA = Y1A – Y0A exB = X1B – X0B eYB = Y1B – Y0B Для того чтобы найти равновесное состояние, на рынке должны сложиться такие цены, при которых объемы обмениваемых благ для обоих агентов равны. Эта идея заложена в законе Вальраса25. Закон Вальраса: Если совокупный избыточный спрос на товар Х равен нулю, то совокупный избыточный спрос на товар Y с необходимостью должен быть равен нулю. exA + eхB = 0 eYA + eYB = 0 Иными словами, общее количество каждого товара, которое каждый индивид хочет купить по текущим ценам, равно общему наличному количеству этого товара. Тогда рынок придет к равновесию. Это состояние конкурентного рыночного равновесия получило название равновесие по Вальрасу (см. рис.6). 25 Леон Вальрас (1834 – 1910гг.) – французский экономист, исследовал теорию общего равновесия. 211 eXB > 0 Х0В * Х В В U0B Y U1B Рх/ру E1 Y*А Y*В U1А eYA > 0 eYB < 0 U0А E0 Y0А Х*А Х0А eXA < 0 Y0В Y Х A Рис. 6 Парето-эффективное состояние и избыточный спрос. 2.2. Равновесие в производстве Допущения: - два фактора производства L и K; - две фирмы, первая производит товар Х, вторая – Y; - совершенная конкуренция. Для нахождения равновесия в производстве используется ящик Эджворта (см. рис. 7). Решить данные проблемы можно с помощью ящика Эджворта. Ширина ящика показывает общее количество фактора труд (L), а высота его – общее 212 количество капитала, равное К. Изокванты фирмы 1 откладываются от нижнего левого угла, а Изокванты фирмы 2 – от верхнего правого угла. L0f2 L Q K 2 f2 Q0f1 K0f1 K0f2 E0 1 L0 f1 K L Рис. 7 Ящик Эджворта: сфера производства На рис. 7 совмещены карты изоквант фирм 1 и 2. Точка Е0 показывает первоначальное состояние. Фирма 1 использует L0 f1 единиц труда и K0f1 единиц капитала. Аналогично для второй фирмы первоначальный набор будет (L0 f2; K0f2). Нахождение равновесия в производстве аналогично нахождению равновесия в сфере обмена. Область Парето-улучшений в сфере L0f2 производства представлена на рис. 8. 213 L 2 Q0f2 K Q1f2 С Q1f1 Q2f2 D Q0f1 E0 K0f2 K0f1 L f1 Q00f1 L K 1 Рис. 8 Область Парето-улучшений в сфере производства Точки D и C замыкают область Парето-улучшений. Движения левее точки D и правее точки C будут приводить к росту благосостояния одной фирмы, но к снижению благосостояния другой. Точки D, C являются эффективными по Парето. Производственная контрактная кривая (кривая эффективного распределения ресурсов) – совокупность всех Парето-оптимальных распределений представлена на рис.9. 214 L K Q1f2 Q0f2 2 Q2f2 K Q3f2 Q3f1 N E1 Q2f1 М Q1f1 Q0f1 1 K L Рис. 9 Кривая эффективного распределения ресурсов Кривая эффективного распределения ресурсов проходит через точки касания изоквант для фирм 1 и 2. Следовательно, условие оптимума в производстве выглядит следующим образом: MRТSKLX = MRTSKL Y w = r Связь равновесия в обмене с равновесием в производстве: Равновесные объемы выпуска для обеих фирм (Х* Y*) должны быть равны тем, на которые предъявляют спрос потребители. Инструментом анализа выступает граница производственных возможностей (Production Possibility Frontier) 215 Y PPF X Рис. 10 Граница производственных возможностей PPF отражает множество максимальных выпусков Х и Y при полном и эффективном использовании наличных факторов производства L и K. PPF есть кривая контрактов в системе координат с продуктами. Интерпретация 2: PPF – кривая продуктовой трансформации, то есть показывает как один продукт «трансформируется» в другой посредством переключения некоторых факторов производства с одного блага (Y) на производство другого товара (X) MRTYX = - ∆y ∆x В совершенной конкуренции: MCx = px = MC X MCY MCy = py Тогда условие записывается так: MC MC X Y = Px PY следовательно: 216 MRT YX = MC MC X = Y Px PY это условие оптимальной структуры производства Поскольку предельная норма замещения в потреблении (MRSCYX) равна относительным ценам. Тогда можно вывести условие Эффективности на рынке продуктов MRТух = MRSСух = PX Py Это можно проиллюстрировать на графике (см. рис.11). Y U PPF PX Py X Рис. 11 Эффективность на рынке продуктов В результате можно вывести условия оптимума по Парето. Условия оптимальности по Парето: 217 1. Эффективность обмена A B MRSСyx = MRSСyx 2. PX = P y Эффективность использования ресурсов в производстве X = MRTSKLY = MRTSKL 3. w r Эффективность на рынке продуктов PX MRТух = MRSСух = Py 218