Моделирование динамических процессов – это процесс создания некоторого образа исследуемого объекта, который в большинстве случаев предстаёт как цепь последовательно упорядоченных наблюдений.
Рациональные ожидания – это разновидность инфляционных ожиданий (т.е. предполагаемого уровня инфляции в стране), формирование которых базируется на значениях темпов инфляции в прошлом, аспектах планируемой государством финансовой политики, результатах изучения текущего состояния экономики и т.п.
Моделирование динамических процессов
Экономические объекты и явления анализируются исходя из различных подходов. Один из них – технический – предполагает изучение изменения показателя, характеризующий с той или иной стороны исследуемый объект, в зависимости от времени. Это будет единственным фактором, который будет учитываться при построении сценариев будущего. В то же время фундаментальный подход, наоборот, призывает учитывать изменения условий, которые ожидают окружающую среду в будущем.
Оба этих подхода к прогнозированию развития экономических отношений в будущем включают в себя динамические модели (модели динамических процессов), которые все чаще используются в современной экономико-аналитической деятельности. Они служат эффективным инструментом решения экономических задач как на макро-, так и на микроуровнях.
В основе моделирования динамических процессов лежит принцип аналогии, который предлагает изучать реальный объект посредством рассмотрения подобного ему и более доступного для исследователя предмета – его динамической модели. Динамические модели в большинстве случаев создаются экономистами со следующими целями:
- установить оптимальные значения параметров экономических процессов;
- сымитировать несколько раз экономический процесс, развивающийся при различных значениях параметров, и получить, тем самым, представление о потенциальной реакции исследуемого объекта на возможные изменения;
- провести комплексный финансово-экономический анализ функционирования исследуемого объекта и сделать прогноз его развития в данной сфере экономических отношений.
Динамика экономических процессов может быть проанализирована и смоделирована с помощью релевантной и полной информационной базы. В данном случае она (информационная база) образована, прежде всего, за счет динамических рядов – так называют цепь наблюдений одного показателя, который упорядочен в зависимости от последовательных значений другого признака. Так, например, можно построить динамический ряд в отношении валового внутреннего продукта России: 2016 г.- 86,5 трлн. руб.; 2017 г. – 91,8 трлн. руб.; 2018 г. – 104,6 трлн. руб.; 2019 г. – 110,0 трлн. руб. (в текущих ценах).
Обычно динамическая модель по своей сути является математической моделью. Поэтому она чаще всего выражена специальными уравнениями, которые выражают зависимость итоговой величины (результата) от значения ее отдельных параметров (факторов) с указанием их значимости (через коэффициенты). Для того, чтобы составить подобное уравнение, во-первых, с помощью метода наименьших квадратов используют данные предыдущих периодов, во-вторых, обращаются к экспертам, которые могут дать научно обоснованные прогнозы, и соответствующим образом корректируют модель.
Основные сведения о теории рациональных ожиданий
Во многих современных макроэкономических динамических моделях в качестве одной из переменных зачастую используют инфляционные ожидания. Ими называют те уровни инфляции, которые прогнозируются участниками экономических отношений и используются ими для построения своей собственной ценовой и денежной политики, а также для оценки доходов, расходов, прибыли, кредитов и других стоимостных категорий.
В макроэкономическом анализе выделяют два типа ожиданий – рациональные ожидания и адаптивные ожидания. Если адаптивные ожидания базируются только на предыдущем экономическом опыте, который связан с инфляцией, то рациональные ожидания используют целый ряд других переменных – прежде всего, денежно-кредитную и бюджетно-налоговую политику государства, макроэкономическую обстановку в обществе и др.
Теория рациональных инфляционных ожиданий первоначально была разработана в 1961 году американским экономистом Джоном Ф. Мутом. Он придерживался того мнения, что участники экономических отношений располагают всей доступной для них информацией, которая может использоваться для составления прогнозов течения хозяйственных процессов. Т.е. они имеют представление о механизме функционирования рынка (в том числе, его составляющих – спроса и предложения) и о его возможной реакции на изменения цен.
После Джона Ф. Мута теорию рациональных ожиданий углубили и развили американские экономисты Роберт Лукас, Кристофер Симс и Томас Сарджент. Стоит отметить, что им за их исследования присудили Нобелевские премии по экономике.
Теория рациональных ожиданий зачастую кладется в основу большого числа экономических и политических выводов, что не позволяет им быть однозначными (т.е. они всё-таки остаются спорными). Данная концепция основывается на приверженности к общему равновесию и оптимизированному стратегическому поведению, что является ключевым элементом новой классической макроэкономики.
В то же время теория рациональных ожиданий как теоретико-методологическая основа моделирования инфляционных ожиданий открыто критикуется многими экономистами за то, что она не соответствует реальности. Как говорят представители австрийской и кейнсианской школ, формирование ожидаемого не может быть рациональным, потому что сбор подробной информации о будущем слишком дорог. Поэтому экономические агенты не занимаются данным сбором, т.е. они, как правило, формируют свои ожидания о будущем уровни инфляции на основе неполной информации.
