Гилт
государственные долговые обязательства Правительства Великобритании.
Премия за ликвидность
Предмет
Инвестиции
👍 Проверено
Автор24
дополнительный доход, выплачиваемый (или предусмотренный к выплате) инвестору с целью возмещения риска финансовых потерь, связанных с низкой ликвидностью объектов инвестирования.
Научные статьи на тему «Премия за ликвидность»
Финансовый анализ в страховании
страховых выплат (СВ) – можно оценить в стр. 031 и стр. 111 формы № 2-страховщик;
Объёмы страховых премий...
К относительным показателям относятся: ликвидность; рентабельность; деловая активность и финансовая устойчивость...
Оценка ликвидности активов страховщиков в основном производится через коэффициент срочной ликвидности...
Коэффициенты текущей ликвидности, которые определяются по формуле:
$Ктл = ОбС / КО$,
где $ОбС$ - оборотный...
$R \ деятельности = (Прибыль \ до \ налогообложения / Страховые \ премии) Х 100$%
Полученный результат
Статья от экспертов
К вопросу об управлении краткосрочной ликвидностью коммерческого банка
Исследование деятельности банка, направленной на выполнение своих обязательств по предъявляемым требованиям и оптимальное распределение свободных ресурсов во времени, получило куда меньшее освещение в современной литературе и научных работах по сравнению с вопросами о структуре капитала и источниках его формирования, его обеспеченности, анализу кредитных рисков и стресс-тестирования. Тем не менее управление ликвидностью - одна из наиболее значимых сторон банковской деятельности, особенно в условиях снижения ликвидности по банковской системе и следующим за этим процессом удорожания ресурсов. Для разрешения задачи оптимального перераспределения ресурсов необходимо рассмотреть ликвидность с двух сторон: с точки зрения непосредственно оптимизации (минимизации) суммы остатков средств на внешних счетах и с точки зрения выполнения нормативов ликвидности банка. В данной статье приводится методика управления ликвидностью коммерческого банка на горизонте до одного года включительно. Рассматри...
Creative Commons
Научный журнал
Форвардные процетные ставки
За это покупатель выплачивает продавцу премию равную номиналу опциона....
процентной ставки
При вычислении форвардной процентной ставки необходимо учесть следующие параметры:
Премия...
за ликвидность максимальна в момент заключения договора....
Она совпадет с премией за ликвидность при условии, что ожидаемый уровень инфляции останется стабильным...
С форвардными ставками связывают теорию чистых ожиданий и теорию предпочтения ликвидности.
Статья от экспертов
Моделирование эффектов обратной связи при ценообразовании маржируемых опционов на Московской бирже
Рассматриваются некоторые модели ценообразования маржируемых опционов с эффектами обратной связи, возникающими из-за недостаточной ликвидности рынка или действий крупного трейдера. Приведены аналитические и полученные численные решения для стоимости опциона (премии). Разработан и продемонстрирован метод, позволяющий сравнить фактические данные по торгам с результатами численных экспериментов рассматриваемых моделей.
Creative Commons
Научный журнал
Еще термины по предмету «Инвестиции»
Опцион незастрахованный
опцион, не компенсированный равной противоположной позицией.
Позиция твердая
состояние фондового рынка, характеризующееся повышением курса ценных бумаг.
- Ликвидная премия
- Премия
- Ликвидность
- Единовременные премии
- Премия за репутацию
- Премия опциона
- Сделка с премией
- Премия Болдриджа
- Премия за контроль
- НЕТТО-премия
- Брутто-премия
- Депозитная премия
- Дополнительная премия
- Заработанная премия
- Незаработанная премия
- Перестраховочная премия
- Премия за риск
- Премия-ссуда
- Ставка премии
- Экстра-премия
Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!
- Напиши термин
- Выбери определение из предложенных или загрузи свое
- Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
