Ваниль простая
своп, выпущенный на обычных условиях.
Портфель с минимальной дисперсией
Предмет
Инвестиции
Разместил
🤓 vika.sidorova.1962
👍 Проверено Автор24
инвестиционный портфель рискованных активов, обладающих наиболее низкой дисперсией.
Научные статьи на тему «Портфель с минимальной дисперсией»
Управление портфелем ценных бумаг
доходом (имеющим минимальный риск потерь как в части текущих поступлений, так и в части основной суммы...
По источнику дохода портфели бывают следующих типов:
Портфель роста....
Он обеспечивает минимальный уровень риска и средний доход,
портфель доходных бумаг, в который входят...
Выделяют портфели двойного назначения и сбалансированные портфели....
отдельным ценным бумагам, достаточно знать характеристики этого распределения – математическое ожидание, дисперсию
Статья от экспертов
Стабилизация и оптимизация портфеля рисков перестрахованием
В публикуемой статье исследуется перестрахование портфеля рисков на базе эксцедента убытка и эксцедента убыточности. На основе нормально-степенной аппроксимации и трехпараметрического гамма распределения получены выражения для оценки стоимости перестраховочного леера. Вычислены моменты распределения совокупного размера убытков для портфеля рисков при наличии перестрахования. Предложена методика построения оптимального портфеля с минимальной дисперсией.
Creative Commons
Научный журнал
Построение параметрической модели Марковица и расчёт эффективного портфеля финансовых активов
Данная задача относится к категории оптимизационных задач, т.е. задач нахождения минимальных или максимальных...
активов с учетом их удельного веса в портфеле....
Риск портфеля финансовых активов оценивается с помощью дисперсии доходности портфеля, квадратный корень...
Дисперсия доходности портфеля рассчитывается по более сложной формуле, которая становится только сложнее...
с увеличением числа активов, включаемых в состав портфеля.
Статья от экспертов
Управление риском инвестиционного портфеля фьючерсными контрактами
Рассмотрена задача динамического управления риском инвестиционного портфеля с использованием фьючерсных контрактов. Управление основано на понятии эффективного портфеля, содержащего помимо базовых активов фьючерсные контракты на них. Эффективные портфели определяются как портфели минимальной дисперсии с ожидаемым доходом не ниже заданного. Динамическое управление портфеля предполагает выбор эффективного портфеля на каждом шаге, исходя из прогнозов изменений цен и их стандартных отклонений. Риск портфеля оценивается вероятностью потери определенной части стоимости портфеля. Управляющими параметрами является число фьючерсных контрактов по каждому активу портфеля, которое определяется из условия эффективности портфеля и приемлемости риска на каждом шаге.В работе приводятся эффективные стратегии адаптивного управления риском портфеля с учетом ожидаемого дохода и проведен их сравнительный анализ на конкретном примере. Сущность предлагаемого подхода является выделение кластеров волатильно...
Creative Commons
Научный журнал
Еще термины по предмету «Инвестиции»
Гашение векселя (погашение векселя)
платеж по векселю в установленный срок платежа.
Операция конверсионная
операция, связанная с конверсией одних ценных бумаг в другие.
- Граница минимальной дисперсии
- Дисперсия
- Дисперсия средняя из групповых дисперсий
- Портфель
- Дисперсия радиации
- Дисперсия света
- Атмосферная дисперсия
- Дисперсия межгрупповая
- Межгрупповая дисперсия
- Тенденция дисперсии
- Выборочная дисперсия
- Диэлектрическая дисперсия
- Дисперсия генеральная
- Внутригрупповая дисперсия
- Общая дисперсия
- Дисперсия волн
- Компенсация дисперсии
- Спектральная дисперсия
- Хозяйственный портфель (корпоративный портфель, портфель деловой активности, портфель видов деятельности)
- Анализ портфеля
Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!
- Напиши термин
- Выбери определение из предложенных или загрузи свое
- Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
