Держатель реестра
лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
Портфель с минимальной дисперсией
Предмет
Инвестиции
👍 Проверено
Автор24
инвестиционный портфель рискованных активов, обладающих наиболее низкой дисперсией.
Научные статьи на тему «Портфель с минимальной дисперсией»
Управление портфелем ценных бумаг
доходом (имеющим минимальный риск потерь как в части текущих поступлений, так и в части основной суммы...
По источнику дохода портфели бывают следующих типов:
Портфель роста....
Он обеспечивает минимальный уровень риска и средний доход,
портфель доходных бумаг, в который входят...
Выделяют портфели двойного назначения и сбалансированные портфели....
отдельным ценным бумагам, достаточно знать характеристики этого распределения – математическое ожидание, дисперсию
Статья от экспертов
Стабилизация и оптимизация портфеля рисков перестрахованием
В публикуемой статье исследуется перестрахование портфеля рисков на базе эксцедента убытка и эксцедента убыточности. На основе нормально-степенной аппроксимации и трехпараметрического гамма распределения получены выражения для оценки стоимости перестраховочного леера. Вычислены моменты распределения совокупного размера убытков для портфеля рисков при наличии перестрахования. Предложена методика построения оптимального портфеля с минимальной дисперсией.
Creative Commons
Научный журнал
Построение параметрической модели Марковица и расчёт эффективного портфеля финансовых активов
Данная задача относится к категории оптимизационных задач, т.е. задач нахождения минимальных или максимальных...
активов с учетом их удельного веса в портфеле....
Риск портфеля финансовых активов оценивается с помощью дисперсии доходности портфеля, квадратный корень...
Дисперсия доходности портфеля рассчитывается по более сложной формуле, которая становится только сложнее...
с увеличением числа активов, включаемых в состав портфеля.
Статья от экспертов
Управление риском инвестиционного портфеля фьючерсными контрактами
Рассмотрена задача динамического управления риском инвестиционного портфеля с использованием фьючерсных контрактов. Управление основано на понятии эффективного портфеля, содержащего помимо базовых активов фьючерсные контракты на них. Эффективные портфели определяются как портфели минимальной дисперсии с ожидаемым доходом не ниже заданного. Динамическое управление портфеля предполагает выбор эффективного портфеля на каждом шаге, исходя из прогнозов изменений цен и их стандартных отклонений. Риск портфеля оценивается вероятностью потери определенной части стоимости портфеля. Управляющими параметрами является число фьючерсных контрактов по каждому активу портфеля, которое определяется из условия эффективности портфеля и приемлемости риска на каждом шаге.В работе приводятся эффективные стратегии адаптивного управления риском портфеля с учетом ожидаемого дохода и проведен их сравнительный анализ на конкретном примере. Сущность предлагаемого подхода является выделение кластеров волатильно...
Creative Commons
Научный журнал
Еще термины по предмету «Инвестиции»
Корпоративные ценные бумаги
ценные бумаги, эмитируемые предприятиями (акции, облигации, векселя и т.п.).
Пороговые значения
минимальное и максимальное значения.
- Граница минимальной дисперсии
- Дисперсия
- Дисперсия средняя из групповых дисперсий
- Портфель
- Дисперсия радиации
- Дисперсия света
- Атмосферная дисперсия
- Дисперсия межгрупповая
- Межгрупповая дисперсия
- Тенденция дисперсии
- Выборочная дисперсия
- Диэлектрическая дисперсия
- Дисперсия генеральная
- Внутригрупповая дисперсия
- Общая дисперсия
- Дисперсия волн
- Компенсация дисперсии
- Спектральная дисперсия
- Хозяйственный портфель (корпоративный портфель, портфель деловой активности, портфель видов деятельности)
- Анализ портфеля
Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!
- Напиши термин
- Выбери определение из предложенных или загрузи свое
- Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
