инвестиционный портфель, обеспечивающий самую высокую ожидаемую доходность при заданном уровне риска, или, соответственно, самый низкий риск при заданной ожидаемой доходности.
Шарпа, предложившего более практические решения в области эффективного управления инвестиционными портфелями...
Эффективный портфель Г....
портфеля....
Эффективным считается портфель, сбалансированный с точки зрения доходности и риска и стремящийся к росту...
Таких портфелей может быть несколько, а их совокупность называется множеством эффективных портфелей.
В статье рассматривается модель Марковица формирования оптимального портфеля минимального риска при заданном уровне доходности, индексная модель У.Шарпа, модель оценки стоимости активов (Capital Asset Pricing Model САРМ), приведен пример формирования портфеля минимального риска заданной эффективности с учетом ведущего фактора рыночного риска.
В частности, уже в 1958 году он посвятил этой тематике целую монографию – «Выбор портфеля: эффективная...
Эта разновидность оптимизационных задач наиболее изучена, а потому отличается наличием большого числа эффективных...
Предложение Гарри Марковица по наиболее эффективному построению пространства возможных портфелей финансовых...
и рискованность финансовых активов) происходит следующими способами:
обнаружение наиболее эффективных...
Чтобы определить наиболее эффективный портфель финансовых активов инвесторы и экономисты пользуются параметрической
Приводится схема предварительной обработки исторических данных. Излагается алгоритм оптимизации длины исторической выборки. По прогностическим моделям оптимальной сложности оцениваются ожидаемые доходности и риски на основе принципа внешнего дополнения и принципа комбинирования решений. Предложены новый способ генерации эффективных портфелей с учетом кросскорреляционных связей и алгоритм формирования инвестиционного портфеля оптимальной сложности на основе принципа комбинирования решений.
коммерческая компания, осуществляющая определение относительного качества или надежности ценных бумаг, что служит основой для оценки рисков, прибыльности и возможности нарушения эмитентами кредитных обязательств по выпускам облигаций.
это мера реализации прав, которыми она наделена.
риск того, что инвестиционный проект не будет успешно осуществлен.
Наведи камеру телефона на QR-код — бот Автор24 откроется на вашем телефоне
