Хедж продавца
действия продавца фьючерсного контракта, направленные на защиту от понижения цен на базисный актив. Осуществляется путем продажи фьючерсного контракта.
Перекрестное хеджирование
Предмет
Рынок ценных бумаг
👍 Проверено
Автор24
операции с фьючерсами, имеющими базисный актив, не совпадающий с тем, риски на который страхуются.
Научные статьи на тему «Перекрестное хеджирование»
Экономическое хеджирование
Сущность экономического хеджирования
Определение 1
Экономическое хеджирование - это открытие...
Самым часто встречающимся видом хеджирования можно назвать хеджирование на фьючерсном рынке....
Операции экономического хеджирования
Механизм хеджирования подразумевает балансирование обязательств,...
Полное или частичное хеджирование....
Перекрестное хеджирование – совершение на фьючерсном рынке операции с контрактом не с базовым активом
Статья от экспертов
Управление рисками
Данная работа посвящена актуальной экономической проблеме управлению рисками. Рассматривается разработка стратегии хеджирования фьючерсными контрактами для максимального снижения риска. Изучение обозначенной проблемы производится при помощи использования моделей совершенного и перекрестного хеджирования. Представленные понятия поясняются простыми примерами, формулами, таблицами и рисунками. Цель работы сокращение потерь компании, зависящих от ценового риска.
Creative Commons
Научный журнал
Хеджирование
Понятие хеджирования
С экономической точки зрения, хеджирование представляет собой перемещение риска...
Хеджирование позволяет зафиксировать цену на приобретение или продажу актива в будущем....
Таким образом, хеджирование представляет собой один из инструментов рынка срочных контрактов....
Особенности и характеристики инструментов легли в основу классификации методов хеджирования....
В зависимости от базового актива может быть прямой хедж и перекрестный.
Статья от экспертов
Модели «Копула» в задачах хеджирования ценового риска
Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы. Эффективность приложения моделей «копула» проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости захеджированного портфеля и одновременно к более высокой доходности на периоде ретроспективного прогноза. Данный результат удается получить в задачах прямого хеджирования, тогда как в задачах перекрестного метод наименьших квадратов дает лучшие результаты
Creative Commons
Научный журнал
Еще термины по предмету «Рынок ценных бумаг»
Цессионарий
лицо, получающее право требования по депозитному или сберегательному сертификату в результате цессии; лицо, приобретающее права по именной ценной бумаге.
Эволюция рынка ценных бумаг
историческое развитие от низших форм к высшим в соответствии с развитием рыночных отношений.
- Хеджирование
- Арбитражное хеджирование
- Кросс-хеджировани
- Прямое хеджирование
- Спот-хеджирование
- Метод хеджирования
- Хеджирование покупки
- Дельта-хеджирование
- Инструмент хеджирования
- Коэффициент хеджирования
- Кросс-хеджирование
- Операция хеджирования
- Перекрестный посев
- Перекрестная стрелка
- Перекрестное субсидирование
- Неплатежеспособность перекрестная
- Допрос перекрестный
- Перекрестная иннервация
- Перекрестная помеха
- Перекрестные искажения
Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!
- Напиши термин
- Выбери определение из предложенных или загрузи свое
- Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
