Агрессивный инвестиционный портфель
портфель финансовых инструментов, ориентированный на максимизацию роста или дохода при высоком уровне портфельного риска.
Коэффициент хеджирования
Предмет
Инвестиции
👍 Проверено
Автор24
1) коэффициент, равный отношению количества опционов к количеству фьючерсных контрактов, используемых для хеджирования, т. е. нейтрализующих риск; 2) коэффициент, равный отношению стоимости купленных или проданных фьючерсных контрактов к текущей стоимости хеджируемого товара; 3) коэффициент, равный отношению изменения цены опциона колл к изменению цены базового актива; 4) коэффициент дельта.
Научные статьи на тему «Коэффициент хеджирования»
Расчет хеджирования
Сущность коэффициента хеджирования
Замечание 1
Необходимость коэффициентов хеджирования объясняется...
Расчет коэффициента хеджирования
Доля пакета акций, необходимая, чтобы дублировать доход по опциону,...
получила название коэффициента хеджирования....
В широком коэффициент хеджирования для опционов рассчитывается как результат отношения разности двух...
1, тогда как Put-опцион приближается к к коэффициенту хеджирования -1.
Статья от экспертов
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХЕДЖИРОВАНИЯ: ПОДХОД ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ МАРКОВА
Вычисление точного коэффициента хеджирования является ключом к эффективному хеджированию с использованием фьючерсных контрактов. В этой статье используется модель переключения Маркова для вычислений коэффициента хеджирования и оптимального количества контрактов для каждого режима. Помимо этого обсуждаются различия между постоянными и изменяющимися во времени методами, особенно OLS, GARCH-M, модели State-Space. Поскольку модель переключения Маркова не является ни постоянной, ни изменяющейся во времени, показаны ее преимущества перед другими методами. После этого обсуждается простой пример ситуации хеджирования и вычисляется оптимальный коэффициент хеджирования.
Creative Commons
Научный журнал
Совершенствование методов управления валютными рисками в банке
Однако от хеджирования финансовых (валютных) активов коммерческие банки отталкивает его значительная...
важнейшими, поскольку их совокупные значения в целом для валютной позиции определяют размер затрат банка на хеджирование...
Формула расчёта показателя:
$VAR = k • a / √P$, где:
k – коэффициент, связанный с уровнем вероятности
Статья от экспертов
Хеджирование на нефтяном рынке: многомерные модели с динамическими условными корреляциями
В статье определена практическая ценность применения многомерных моделей условной волатильности, а именно моделей постоянных условных корреляций CCC, динамических условных корреляций DCC и асимметричных динамических условных корреляций A-DCC, в отношении рядов спотовых и фьючерсных доходностей на рынке нефти марки Brent для расчета оптимальных коэффициентов хеджирования. В этих целях подверглась исследованию и сравнению результативность расчетных многомерных моделей с динамическими условными корреляциями путем применения показателя эффективности хеджирования. С помощью многомерных моделей обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности GARCH рассчитаны коэффициенты оптимального хеджирования с учетом сведений о нестационарной ковариационной матрице для спотовых и фьючерсных цен на нефть. Динамика цен описана AR-EGARCH-моделью, волатильность и корреляция многомерными GARCH-моделями с динамическими условными корреляциями. Рассчитанные посредством конкурирующих моделей коэффи...
Creative Commons
Научный журнал
Еще термины по предмету «Инвестиции»
Корпоративные ценные бумаги
ценные бумаги, эмитируемые предприятиями (акции, облигации, векселя и т.п.).
Операция конверсионная
операция, связанная с конверсией одних ценных бумаг в другие.
- Хеджирование
- Арбитражное хеджирование
- Кросс-хеджировани
- Перекрестное хеджирование
- Прямое хеджирование
- Спот-хеджирование
- Метод хеджирования
- Хеджирование покупки
- Дельта-хеджирование
- Инструмент хеджирования
- Кросс-хеджирование
- Операция хеджирования
- Хеджирование валютных рисков
- Коэффициент К
- Коэффициент
- Коэффициенты
- Коэффициент (бета-коэффициент)
- Коэффициент рассеяния, коэффициент потерь
- Коэффициент рассеяния; коэффициент светорассеяния
- И-коэффициент (коэффициент выветривания, истирания)
Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!
- Напиши термин
- Выбери определение из предложенных или загрузи свое
- Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
