Акция продвинутая
акция, цена которой поднялась к концу торгового дня.
Дельта-хеджирование
Предмет
Инвестиции
👍 Проверено
Автор24
динамичная стратегия хеджирования, предполагающая использование опционов и постоянную корректировку их количества.
Научные статьи на тему «Дельта-хеджирование»
Учёт транзакционных издержек при дельта-хеджировании опционов
Рассмотрены некоторые модели ценообразования опционов с модифицированной волатильностью, позволяющие учесть наличие транзакционных издержек при дельтахеджировании. Приведены формулы модифицированной волатильности для каждой модели. В большинстве моделей величина транзакционных издержек зависит от частоты и объёма хеджирующих сделок. На примере модели ценообразования с учётом риска («risk adjusted pricing methodology», RAPM) продемонстрирован возможный алгоритм получения величины оптимального интервала ребалансировки. Найдено численное решение нелинейного уравнения с модифицированной волатильностью из модели RAPM. В качестве практического примера построена зависимость оптимального интервала дельта-хеджирования от цены базового актива и времени, оставшегося до исполнения опциона. Сделаны рекомендации по практическому применению значений оптимального интервала в целях дельта-хеджирования опционной позиции.
Creative Commons
Научный журнал
Оценка опционов и дельтахеджирование применительно к фьючерсным контрактам на российском рынке
Во всех странах, где существуют мощные и стабильные финансовые рынки, очень большую роль играет торговля срочными контрактами. Портфели участников рынка, которые можно составить только из одних фондовых активов, по многим параметрам проигрывают портфелям, составленным из фондовых активов и срочных контрактов. В данной работе показана возможность применения на российском срочном рынке дельта-хеджирования. Дельта-хеджирование одна из наиболее распространенных методик защиты портфеля от рыночных рисков и получения прибыли. Также приведены некоторые результаты математического исследования, которые могут быть полезны при хеджировании и оценке срочных контрактов.
Creative Commons
Научный журнал
Еще термины по предмету «Инвестиции»
- Хеджирование
- Дельта
- Арбитражное хеджирование
- Кросс-хеджировани
- Перекрестное хеджирование
- Прямое хеджирование
- Спот-хеджирование
- Метод хеджирования
- Хеджирование покупки
- Инструмент хеджирования
- Коэффициент хеджирования
- Кросс-хеджирование
- Операция хеджирования
- Дельта металл
- Гальтона дельты
- Коэффициент «дельта»
- Нейтральная дельта
- Дельта-Амакуро
- Дельта-ритм
- Хеджирование валютных рисков
Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!
- Напиши термин
- Выбери определение из предложенных или загрузи свое
- Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
