Сам рынок складывается относительно выпуска и обмена ценных бумаг....
Их цена представлена номиналом....
долевые рынки (паи и акции), долговой рынок (облигации и векселя), рынок производных (фьючерсы, опционы...
), вторичный рынок (коносаменты, депозитарные расписки, опционы), рынок денежных фондовых инструментов...
Можно сказать, что отношения складываются между эмитентом и инвестором в следующей последовательности
Статья от экспертов
В работе рассматривается вопрос эффективной реализации одного из алгоритмов определения справедливых цен опционов бермудского типа. Приводится описание подходов к оптимизации вычислений как в последовательном, так и в параллельном варианте, а также результаты вычислительных экспериментов.
Для опционов экспирация означает последний срок, когда одна из сторон может потребовать исполнения контракта...
Экспирация фьючерсов
Экспирация существует только для фьючерсных и опционных контрактов....
Стоит отметить, что совпадение экспирации фьючерсов и опционов делает волатильность последних непредсказуемой...
Фьючерсы на волатильность российского рынка связаны с датой последнего дня заключаения опционов....
Чтобы управлять активами при торговле фьючерсами необходимо точно знать последовательность действий,
Статья от экспертов
Рассматривается параллельный алгоритм расчета верхней цены для азиатского опциона обобщённой модели Кокса-РоссаРубинштейна. Анализ распараллеливания алгоритма основан на решётчатых графах информационных связей. Вычислительная сложность алгоритма на порядок ниже, чем у последовательного аналога.