хеджирование с помощью фьючерсного контракта на родственный базисный актив.
Понятие хеджирования
С экономической точки зрения, хеджирование представляет собой перемещение риска...
Хеджирование позволяет зафиксировать цену на приобретение или продажу актива в будущем....
Таким образом, хеджирование представляет собой один из инструментов рынка срочных контрактов....
Особенности и характеристики инструментов легли в основу классификации методов хеджирования....
Кросс-хеджирвоание возникает тогда, когда владелец актива использует родственные активы.
Приводятся балансовые соотношения, количественно связывающие основные торгуемые валюты. Рассматриваются некоторые варианты визуализации курсовой динамики валютных пар. Полученные балансовые соотношения могут успешно использоваться в учебном процессе, облегчая восприятие взаимодействия мировых валют при обсуждении подходов к задаче прогноза их курсовой динамики. Некоторые из приведенных в статье соотношений уже применяются на практике при расчете кросс-курсов валют. Эти соотношения позволяют количественно оценить взаимозависимость курсовой динамики валютных пар. Предлагаются стратегии хеджирования инвестированных средств на основе анализа состояния валютного рынка, рынка золота и цены на нефть. Предлагаемые стратегии основываются на разнонаправленности курсовой динамики анализируемых инвестиционных инструментов.
возникновение и стремительное развитие валютно-финансовых продуктов, которые функционируют на базе механизмов хеджирования...
Таким образом, с учетом всех тенденций сформировалась широкая линейка кросс-секторальных финансовых продуктов
Работа посвящена хеджированию риска непараллельного изменения процентных ставок при управлении процентным риском долговых обязательств. Базель III при определении требований к капиталу и стресс-тестировании рекомендует учитывать риск непараллельных изменений кривой бескупонной доходности [Basel Committee on Banking Supervision, 2016]. При этом, как показывает опрос двадцати семи крупнейших банков России, проведенный Банком России [Банк России, 2017], по состоянию на апрель 2017 г. только один банк учитывал данный риск при расчете процентного риска и один разрабатывал методологию. Мы использовали ряд моделей срочной структуры процентных ставок для хеджирования непараллельных изменений кривой бескупонной доходности путем параметрической иммунизации. Исследование проводилось по данным российского рынка облигаций на пятилетней выборке наблюдений за котировками облигаций. Качество иммунизации обязательства определялось на основе метрик VaR и MAE. Новизна работы заключается в применении ...
акции, распределяемые среди учредителей акционерных компании и дающие им некоторые преимущественные права (дополнительное количество голосов на общих собраниях акционеров, первоочередное право на получение акций в случае их дополнительного выпуска и др.).
облигации, выпущенные от имени Российской Федерации.
оковое движение цены в пределах какого-либо ценового диапазона.
Возможность создать свои термины в разработке
Еще чуть-чуть и ты сможешь писать определения на платформе Автор24. Укажи почту и мы пришлем уведомление с обновлением ☺️
Включи камеру на своем телефоне и наведи на Qr-код.
Кампус Хаб бот откроется на устройстве
