кривая доходности, соответствующая случаю выравнивания доходностей для краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных облигаций.
Кривая Лоренца
Определение 1
Под доходами понимается сумма денежных средств, которая получена...
которой происходит следующим образом: на горизонтальной оси отображается процент групп населения, которые...
Кривая Лоренца....
Чем больше отклонение кривой Лоренца от биссектрисы, тем большая степень неравенства доходов....
социальные трансферты
Политика государства в области доходов заключается в процессе перераспределения доходной
В работе предлагается новый непараметрический метод оценки кривой бескупонной доходности по рыночным котировкам купонных облигаций. В отличие от существующих альтернатив, предлагаемый метод обладает рядом достоинств: возможность отражения сложных форм кривой бескупонной доходности, отсутствие необходимости экспертной (ручной) подстройки баланса точности и гладкости, контроль неотрицательности мгновенных форвардных процентных ставок, учет рыночной ликвидности облигаций, согласованность с безарбитражной моделью стохастической динамики процентных ставок. Обычно непараметрические методы требуют априорного задания баланса точности решения и гладкости получаемой срочной структуры. Новизна предлагаемого метода в автоматическом определении этого параметра при помощи статистической процедуры кросс-валидации. Обсуждаются различные модификации предлагаемого метода, призванные учесть индивидуальные предпочтения лиц, принимающих решения на основе кривой бескупонной доходности. Так, например, мож...
механизм ценообразования является наиболее подходящим для определения издержек производства и реализации, доходности...
Спрос на продукцию конкретной формы отражается прямой горизонтальной линией....
Долгосрочный интервал кривой предложения конкурентной фирмы представлен в части кривой $LMC$, которая...
предложения занимает горизонтальное положение....
предложения горизонтальна.
Срок до погашения — один из важнейших факторов, влияющих на цену облигации. Влияние этого фактора на изменчивость цены облигации известно по рыночным наблюдениям. Однако задача о влиянии срока до погашения на изменчивость цены купонной облигации до сих пор не рассматривалась. В связи с этим теория инвестирования в финансовые инструменты с фиксированным доходом представляется неполной. Решение этой задачи актуально и с практической точки зрения, поскольку позволяет получить более полное представление о факторах, влияющих на процентный риск облигации. Для решения задачи использованы теоремы о дифференцируемых функциях и числовых последовательностях. Результаты получены при условии горизонтальности кривой рыночных доходностей и параллельности ее перемещений. Задача решалась в условиях определенности при фиксированных значениях основных параметров облигации. Основной результат данной работы — математическое доказательство влияния срока до погашения на изменчивость цены облигации. Для по...
коммерческая компания, осуществляющая определение относительного качества или надежности ценных бумаг, что служит основой для оценки рисков, прибыльности и возможности нарушения эмитентами кредитных обязательств по выпускам облигаций.
акции, по которым заключается наибольшее число сделок.
минимальное и максимальное значения.
Возможность создать свои термины в разработке
Еще чуть-чуть и ты сможешь писать определения на платформе Автор24. Укажи почту и мы пришлем уведомление с обновлением ☺️
Наведи камеру телефона на QR-код — бот Автор24 откроется на вашем телефоне
